宏观经济学著作简介--宏观经济理论

美 托马斯萨金特 观经济理论 1979) 托马斯 萨金特 （ 1943 ）， 1968 年获哈佛大学哲学博士学位 ， 曾执教于 明尼苏达大学 、芝加哥大学 和 哈佛大学 ，目前任教于 纽约大学 。萨金特是 理性预期学派 的创始人之一，自20 世纪 70 年代起，他一度成为这一学派的 领袖人物，为 新古典宏观经济学 体系的建立和发展 做出 了杰出贡献，对宏观经济模型中预期的作用、动态经济理论与时间序列分析的关系等方面 做了 开创性的工作。 他的主要著述有： 宏观经济理论 （ 1979）、 理性预期与经济计量实践 （ 1979）、 理性预期与通货膨胀 （ 1985）、 动态宏观经济理论 （ 1989）等。 宏观经济学英文版第一版，由学术出版社 1979 年出版。第二版 1987 年出版。该书反映了理性预期学派（又称新古典宏观经济学）的基本观点与最新 发展，受到了经济学界的广泛重视，同时也是一本非常畅销的高级宏观经济学教科书。全书除了序、导言、引论和附录外，共分两篇十八章。这里根据英文第二版，分两篇作一简介。 第一篇 非随机宏观经济学（ 1） 本篇通过对非随机古典宏观经济模型和凯恩斯主义宏观经济模型的静态、动态分析，从以下三个方面预示了理性预期革命：一是，通过对消费函数、投资函数和货币需求函数等宏观经济决策规则的微观经济基础的分析探讨，说明理性预期假设是理性经济人行为最优化假设在预期领域的自然延伸。二是，论证了外生给定的通胀预期是进行静态和比较静态 的宏观经济分析的必要假设提前。三是，假定“完全预见性”，必然使组成宏观经济模型的各个私人部门的决策规则中的参数隐含地依赖于决定政府政策变量的时径或政策规则。即，在私人决策规则不变前提下取得的各种凯恩斯主义经济政策效果，在这一假设下降消弭殆尽。 第一章 “古典 ”模型 。本章系统论述了包括厂商、居民户和政府三个部门，并由七个方程组成的非随机古典宏观经济模型。先是对完全竞争条件下居民户和厂商 的最优消费决策、资产选择决策、生产决策、投资决策和劳动的供求决策进行了分析；接着在现有资本存量市场不完全和通胀预期为外生变量的假设下，对完整的古典模型作了系统的静态和比较静态分析。静态与比较静态分析的最终结论是：就业水平由完全竞争的劳动力市场决定，古典模型中不存在非自愿失业。也就是说，均衡的就业水平一旦决定，就会通过生产函数决定各时点上的产出水平和可支配收入，而总需求不会影响就业量和产出水平的决定，这也就暗示着任何财政政策都不会影响实际经济变量。同时分析也表明，由于货币供给变动引起的利率和需求的暂时变动会因 价格水平变动而消除，因此，货币政策最终只能影响价格水平。另外本章还论述了与古典模型有关的稳定性以及两二分法问题。 第二章 凯恩斯主义模型 。概述了由六个方程组成的凯恩斯主义宏观经济模型的静态和比较静态分析。 第三章 托宾的动态总量模型 。本章研究的 托宾动态总量模型 与前述模型的基本区别是，假定存在完全的现有资本存量市场，厂商可在该市场随时买卖所需的资本设备。也就是说厂商的意愿资本存量总等于实际资本持有量，那么均衡时，资本的边际生产力必然等于资本的边际成本。因此，托宾模型与凯恩斯主义模型的基本区别在于对资本市场均衡 条件的认定。另外，本章还论证了托宾模型是区分消费品与投资品的两部门宏观经济模型在一定条件下的特例。 第四章 专题 。对宏观经济学有关的“内在货币”与“外在货币”、工会作用与实际工资率、“实际票据论”、兰格对二分法的批判以及可贷基金方程与利率的决定等问题进行了简单的分析。 第五章 凯恩斯主义模型的动态分析 。本章分析了凯恩斯主义宏观经济学模型在适应性预期和完全预见性假设下的动态性质。最终结论是，含有理性预期假设的非随机凯恩斯主义宏观经济模型，无论是短期暂时均衡还是长期稳态均衡，都与古典经济模型性质相同。 第六章 投资函数 。本章综合分析了厂商的投资行为和利润最大化行为，探讨了资本调整成本对投资需求和资本存量增长时径的影响，论证了凯恩斯投资理论与厂商利润最大化行为的一致性。 第二篇 随机宏观经济学导论（ 7） 本篇是对新古典经济学的全面论述。 第七章 （ 不确定性下的行为 ）和 第八章 （ 隐含劳动合同与粘性工资 ）同时论述不确定性下的经济分析原理。前者，介绍了阿罗创立的不确定性下的均衡偏好选择分析理论及其在资产选择和公司债务构成上的应用；后者，运用状态偏好分析解释了阿扎利亚蒂斯和贝利等建立的隐含劳动契约模型。 第九章 （ 差 分方程和滞后算子 ）、 第十章 （ 线性最小二乘射影 ）和 第十一章 （ 线性随机差分方程 ）三章则介绍了理性预期经济学的数学基础。“ 差分方程和滞后算子 ”介绍了利用滞后算子解线性差分方程的方法以及其在动态经济分析中的运用；“ 线性最小二乘射影 ”即线性回归，为经济分析提供了利用一组具有有限均值和二阶矩阵的随机变量的线性组合对另外某个同样性质的随机变量进行最优估计的数学方法；“ 线性随机差分方程 ”一章系统介绍了与线性随机差分方程有关的数学理论：平稳随机过程基本理论、经济时间序列的谱分析和周期分析、最优线性预测理论、西姆斯定理等等。指 出线性随机差分方程是建立和分析理性预期经济模型的最重要的数学工具。 第十二章 （ 消费函数 ）、 第十三章 （ 政府债务和税收 ）、 第十四章 （ 不确定性下的投资 ）、 第十五章 （ 动态最优税收 ）、 第十六章 （ 菲利蒲斯曲线 ）、 第十七章 （ 最优货币政策 ）以及最后的 第十八章 （ 新古典宏观经济学综述 ）全面介绍