湖南大学商业银行管理学期末模拟试卷B.doc

更多湖南大学本科试卷 尽在湖南大学商业银行管理学模拟试卷B一、不定项选择（每题2分，共20分）1在商业银行资本总额中，按巴塞尔协议规定，其长期次级债券最多只能为核心资本的（ ）。100% 50% 25% 20%2新巴塞尔协议中，商业银行所面临的三大风险是指（ ）。市场风险 利率风险 信用风险 操作风险3商业银行管理的最终目标是企业价值最大化。，式中是指商业银行在第t年的（ ）。现金净流量 总收入 利润 价值4下列功能项目中，哪一项不是商业银行资本的主要功能（ ）。盈利功能 营业功能 保护功能 管理功能5现金资产管理的原则是（ ）。总量适度 适时调节安全保障收益最大6下列能够衡量商业银行盈利性的指标是（ ） ROAROE现金股利/利润 营业利润率7下列既属于中间业务又属于表外业务的是（ ） 信用证业务 担保业务 互换业务远期利率协议8短期借款的主要渠道包括（ ）同业借款 向中央银行借款 转贴现回购协议9银行的核心资本充足比率应不少于（ ） 8 6 4 1010中长期贷款展期不得超过原贷款期限的一半，并且最长不得超过（ ） 2年3年 5年10年二、判断题（每题1分，共10分）1商业银行管理的最终目标是利润最大化。（ ）2三性中，资金的流动性是核心。（ ） 3商业银行向中央银行借款不可以用于投资。（ ）4巴塞尔协议将资本票据、资本债券、可转换债券称为次级长期债券。（ ）5补偿性余额实际上是银行变相提高贷款利率的一种表现形式。（ ）6发行金融债券是银行筹集短期资金来源的一种主要方式。（ ）7敏感性缺口为正，市场利率上涨时，银行净利息收入呈下降的趋势。（ ）8承诺费属于银行贷款价格的一部分。（ ）9风险转移是一种事后控制贷款风险的手段。（ ）10商业银行中间业务是其资产负债业务的延伸。（ ）三、名词解释题（每题3分，共12分）1市场细分2保理3全面质量管理4住房抵押贷款证券化四、简答题（每题4分，共16分）1目前影响我国商业银行中间业务发展的因素有哪些。2简述商业银行借入资金时应考虑的因素。3简要分析分业经营的利弊。4简述商业银行绩效评估的方法。五、计算题（每题11分，共22分）1假设某商业银行仅存在一笔5年期固定利率为10%的资产，共100单位，其资金来源是1年期利率为9%的负债，共90单位，展幅为1%。银行的股权（资本）为10单位。该银行年利息收入为10单位（现金流入），年利息支出为8.1单位（现金流出），不考虑税收，所以净利息收入为1.9单位（净现金流入）。如果利率在5年内都不发生变化，银行的净收入和股权的市场价值亦不会改变。现假设当该银行5年期资产刚刚形成之后，市场上对应于该资产与负债的金融产品的利率紧接着分别提高了300个基点，即与该资产对应的金融产品的利率上升到13%，与该负债对应的金融产品的利率上升到12%，分别用会计模型和经济模型进行分析。2假定某商业银行敏感性资产与负债如下表 (单位：百万元)资产金额负债与股东权益金额一、库存现金250一、活期存款320二、短期证券（60天以内）250二、货币市场存款（60天以内）280三、长期证券（60天以上）300三、储蓄存款（60天以内）（60天以上）1180500四、浮动利率贷款550680五、固定利率贷款（60天以内） 固定利率贷款（60天以上）260440四、同业拆入（60天以内）230六、其他资产（固定资产）180五、股本220合计2230合计2230请根据以上资料计算该行敏感性缺