仙人涨停深渊触底操作详解v1.5.pptx

仙人涨停深渊触底量化交易详解 大鼠 概述 什么是量化投资时间 空间 战术决战多头行情三种买入形态精确买入点两种资金配置原则三大纪律八项注意参考形态数据分析 量化投资 序言 能赢巴菲特 远超索罗斯 非西蒙斯莫属 一位天才大数学家 一位异类的量化交易投资大师 他管理赫赫有名的大奖章基金 自1988年成立以来 年均回报率高达38 5 远远超过巴菲特20 的平均年收益率 成为20年内最佳赚钱基金经理 在Alpha杂志2008年最赚钱对冲基金经理排行榜上 西蒙斯成为新的对冲之王 2008年 大奖章基金实现80 净收益率 西蒙斯的个人身价比2007年增加1125亿美元 金融时报 称他为全球最睿智的亿万富翁 2005年西蒙斯年收入15亿美元 索罗斯8 4亿 2008年年收入高达25亿美元 索罗斯11亿 模型先生 壁虎式 定量投资 频繁短线交易 模型的最大优势在于可以降低风险 而依靠个人判断选股 你可能一夜暴富 也可能在第二天又输得精光 按照决策方式的不同 投资可以分为判断型和量化型两类 前者是指根据各种信息以及个人过去的经验来确定买卖什么 交易多少 以什么价格执行 何时退场 用股民熟悉的行话来说 就是基本面 政策面 市场面 技术面等 而人们熟知 并将其理论奉为圭臬的索罗斯 巴菲特 彼得 林奇等人 他们大多属于判断型的投资者 国内99 以上的股民属此类投资者 量化型投资是将投资思想通过具体指标 参数的设计体现在数学模型中 并据此对市场进行不带任何主观情绪的跟踪分析 借助于计算机强大的数据处理能力来选择投资 包括个股 数量 价位 时机 以保证在控制风险的前提下实现收益最大化 西蒙斯正是该投资方法的典型代表 不依靠华尔街的经济学家和分析师 西蒙斯照样为投资人创造了惊人的回报 量化投资 思想 量化投资 原理 模型 投资经验 投资直觉 数据 投资思想 投资指令 用科学的方法进行投资 量化投资 回报 西蒙斯的大奖章基金是华尔街对冲基金的一个神话 多年来平均每年盈利35 以上 如果考虑到该基金5 的管理费和44 的提成的话 它每年的收益率超过60 这个收益率远远超过了 股神 巴菲特和 金融大鳄 索罗斯 你必须非主流才能入流 西蒙期归为此类 我是模型先生 不想进行基本面分析 模型的优势之一是可以降低风险 时间 空间 战术 散 短中线 庄 中长线 超短线 短线 中线 中长线 长线 分 时 日 周 月 月 季 半年 年 仙人指路涨停回调5 10 财富中波深渊触底10 30 时间 空间 战术 避重就轻 与散为伴 与庄共舞 进退自如 操作策略 周K线 决战多头行情 只用周K线多头行情 参考日K线 周 必须买 1 预警信号发出 2 周跌幅 5 3 重要支撑位 动态均线 平台底 标杆阴K线 日 参考买 1 跌幅 4 2 动态均线 平台底 标杆阴K线 3 获利筹码 15 三种买入形态 买入前先确定K线所处哪种形态 1 单边上涨形态 5 10 20周多头动态均线 2 连线上涨行情夹阴K线形态 标杆阴K线 3 平台整理形态 平台底 1和2双重形态叠加为佳 1或2单独次之 2和3双重形态叠加为佳 2或3单独次之 注 动态均线为盘中随价格起伏动态变化的均线 多头动态均线 5周动态均线 10周动态均线 20周动态均线 均线多头排列 8周至少6周 注 本教案所有买点均为多头排列形态 6周 1 重要均线 5 10 20周动态均线 动态5 10 20周均线附近及以下均为买点 跌穿动态5周均线 在动态10周均线附近买 跌穿动态10周均线 在20周均线附近买 如图所示 5周动态均线 10周动态均线 20周动态均线 标杆阴K线 连续阴线组合可视为叠加的单根标杆阴K线 2 标杆阴K线 连续单边上涨行情中夹有一根或一组阴K线即为标杆阴K线 回调至标杆阴K线收盘价附近及以下均为买点 如图所示 平台底 注 平台底往往参考标杆阴K线底部 如有动态均线支撑 则最佳 3 平台底支撑线 重要周线以下 无重要均线支撑的平台底支撑位附近及以下均为买点 平台底支撑四个定位点 阴收 阳开 最低价 长下引1 2处 如图所示 精确买入点 精确买点 1 重要动态均线位2 平台底阴收阳开价 长下引1 2处 最低价3 标杆阴K线收盘价 长下线1 2处 最低价 买点位 1 重要均线 5 10 20周动态均线 2 平台底支撑线 重要周动态均线以下 3 标杆阴K线 连续阴K线组合为叠加的单根阴K线 资金配置原则一 将可投入资金分配成10等份 动态5周 10周 20周均线买点位各分配一等份资金 单支个股一日内最多可分配三等份资金 标杆阴K线的阴收 引线1 2处 最低价各分配一等份资金 单支个股一日内最多可分配三等份资金 平台底的阴收 阳开 最低价各分配一等份资金 单支个股一日内最多可分配三等份资金 若单支个股一日内出现两组 如动态均线和标杆阴K线 买点 以先到买点满足最多三等份原则 后续买点忽略 资金配置原则二 以每万元资金投资一支标的个股 当买入信号集中触发时 自动分配资金买入 有可能全部资金集中在一天触发全仓买入 当卖出 止赢 信号触发时 自动平仓 有可能全仓筹码集中在一天触发派发兑现 当止损信号触发时 自动止损 备注 历史数据推演证明 只要交易次数足够多 盈利的比例就足够大 内部机制原理 小止损 大止赢 三大纪律 三大纪律 1 只买三种形态 动态均线 标杆阴K线 平台底 2 日 周跌破前低 减半仓 跌幅超过前低2 清仓 3 持股不超过两周 两周内无论盈亏 两周内了结 必买形态 条件1 5 10 20周线依次多头排列连续超过8周 以10周线为界形成两条向上的管道 出现买点 条件2 信号买入位获利筹码 15 主力底部筹码还在 条件3 日线下跌 4 按符合条件多少分配仓位 必须是依次 即首先满足条件1 再满足条件2 最后满足条件3 最多3成仓位 画线与预警 平台底 标杆阴K线 手工画线预警由于平台底和标杆阴K线形态多变 需要人工干预进行画线预警 选股后需对选出的个股进行逐一排查 符合条件的进行画线预警 重要均线 系统自动预警为了避免预警信号集中发出 但买点并未出现而导致的频繁干预 仅在信号接近或到达重要均线的时候才开始预警 上述设置 将过滤掉大多数无效的预警信号 一旦预警信号发出 即是买入时机 注意事项1 历史统计 周数据 买入次周最低价大于买入周最低价 以买入周最低价获利5 的成功概率为98 故不跌破买入周最低价 持仓待涨 买入次周最低价小于买入周最低价2 范围内 以买入周最低价获利5 的成功概率为80 故2 要及时止损 买入周收阴 下引线 1 2 次周以买入周最低价获利5 的成功概率为50 56 其中次周最低价大于买入周最低价并成功获利5 的比率为16 27 故买入周阴线下引线 2 时 若无标杆阴K线 平台底 均线支撑或跌破支撑线 次周开盘平仓 结论 周为例 以买入周最低价为分水岭 若后续周跌破买入周最低价 减半仓 若后续周跌破买入周最低价2 清仓止损 均线买点在标杆阴K线 组 实体中 以标杆阴K线 组 实底阴收价 标杆阴K线下引1 2处 最低价为买点 注意事项2 均线的买点在有长上下引 3 标杆阴K线 组 的引线部分 参考标杆阴K线 组 引线的1 2处为买点 注意事项3 周买点上方出现有日跌停形态 在第二个或第三个跌停位 有标杆阴K线或均线支撑位买 若周线无标杆阴K线或均位支撑位 切换至日K线寻找 买点在标杆阴K线实体中 实体跌幅 2 勿介入 测量阴线实体的跌幅 在次周继续下跌同样的跌幅位 满足在标杆阴K线底或均线支撑位买入 注意事项4 平台整理触顶回落 M型右侧行情 下跌周买点忽略 但在平台底可介入 注意事项5 以买入日K线最低价为界 周内后续K线跌破买入日最低价 减半仓 若周内后续K线最低价与买入日K线最低价超过2 跌幅 止损出局 周内连续两日出现买入信号 若第二日的买入价高于头一天的止损价 头一天的1 2仓随第二日持有 注意事项6 注意事项7 参考卖点 1 单边上涨行情 M5买点 以前顶阳线收盘价 前顶阴线开盘价 前顶长上引1 2处 长上引 3 为止赢价 注 参考卖点均为灵活的止赢点 不可死搬硬套 注意事项7 参考卖点 2 平台底或标杆阴K线形态 买入周探底回升到前周收盘价 买入周阴收阳开价 或上一个动态均线价 在买入周前周收盘价 买入周阴开阳收价 或上一个动态均线价 周内了结 注 参考卖点均为灵活的止赢点 不可死搬硬套 注意事项7 参考卖点 3 平台底或标杆阴K线形态 买在M10 M20 以上一个动态均线M5 M10或买入周阴线开盘价为止赢价 若动态均线价与阴线买入周开盘价 接近 以低者为止赢价 注 参考卖点均为灵活的止赢点 不可死搬硬套 注意事项7 参考卖点 4 每天收盘后对自动交易个股微调一次参考卖点 过滤跌停但尚未到买点的个股标杆阴K线画线到价等买入清除与画线整理周跌破重要支撑位个股除权与近期解禁个股 备张个股解禁时间表 5 若未在参考卖点卖出 次周周五收盘前3分钟自动平仓 连续阳线后的单根阴K线回抽 一定买 必买 接受多方炮 阳包阴 阳多阴少形态 过滤掉空方炮 连续多根阴K线回抽 支撑买 谨慎买 1 平台底 2 标杆阴K线 3 动态均线 一组支撑 小心买 两组支撑 可以买 注意事项8 概率参考 单根阴线回抽 主力洗盘 多根阴线回抽 主力派发 任何时候跌穿买入周 日 最低价超过2 止损 永远只亏小钱 几种必买形态参考 突破前高后 单根阴线回抽 没有连续的阴线 大胆买 沿着上升通道一路上攻 单根阴线回抽 单根阴线回抽 多头均线平滑上升 几种可买形态参考 标杆阴K线 多根阴线回抽 谨慎买 几种不买形态参考 不买 2014年及历史数据分析 备注 成功数不一定支支盈利 失败数不一定支支亏损 但一支成功盈利往往可弥补多支亏损 故交易越频繁 成功数越多 盈利概率就越大 盈利计划 1 月盈利目标 10 2 月盈利 10 超过部分作为风险储备金 月盈利 10 从风险储备金