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文档简介

考试复习重点内容一 概念外汇 汇率 外汇市场 购买力平价理论及其该理论的偏差利率平价理论的原理现钞买入汇率 和电汇买入汇率的比较外汇市场的经济功能及其主要参与者欧洲货币市场、世界黄金定价中心、收汇风险、防止出口收汇风险最好的方法、即期外汇交易法、运用外币期货交易的防范外汇风险、国际利率风险二 计算题1、 某公司欲将其在银行法国法郎账户上的100万法国法郎换成德国马克。假设银行挂牌汇率为：1美元=48470/90法国法郎，1美元=17670/90德国马克。问该公司能换多少德国马克？2、 假设某银行挂牌汇率为：1美元=12230/40日元，1英镑=14385/95美元。问A公司如果要以日元向银行买进英镑，汇率是多少？3、 假设某银行挂牌汇率为：1美元=12190/00日元，1美元=78010/20港元。问B公司如果要以港元向银行买进日元，汇率是多少？4、 设美国6个月国库券利率为10%，德国银行6个月期贷款利率为6%。市场上美元/马克的即期汇率为1美元=16550/60德国马克，6个月的远期差价为30/20。现有某投资者向德国银行借款100万马克进行为期6个月的抵补套利，问其可获利多少（不考虑其他的费用）5、 2000年，中国一年期存款利率为10%，美国一年期存款利率为20%，人民币对美元的即期汇率为E=8，2001年的远期汇率F=7.5，忽略各种交易成本和费用，请问投资者一年的套利净利润为多少？2001年的远期汇率F为多少时，无法进行套利？如果2001年的远期汇率F=7，投资者应该如何套利？6、 你希望卖出瑞士法郎买入日元，已知市场信息如下： USD/CHF USD/JPYA银行 1.4947/57 141.75/05B银行 1.4946/58 141.75/95C银行 1.4945/56 141.70/90D银行 1.4948/59 141.73/93E银行 1.4949/60 141.75/85请问：1）你将从哪家银行卖出瑞士法郎买入美元？汇率为多少？ 2）你将从哪家银行卖出美元买入日元？汇率又为多少？7、 在伦敦汇市上GBP/USD=1.7200/10，在纽约汇市上GBP/USD=1.7310/20，在伦敦股市上微软的股价是 GBP11/股
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