计量经济学-第八章-模型中的特殊解释变量ppt课件.ppt

计量经济学 授课人 田立法教材 张晓峒 计量经济学基础 第3版 授课班级 金融0905 0906 信用0901公共信箱 tianlifa 计量经济学 2011年12月 第八章模型中的特殊解释变量 第一节 随机解释变量第二节 滞后变量第三节 虚拟变量第四节 时间变量 第一节随机解释变量 依据最小二乘法的假定条件 教材第9页 回归模型中的解释变量均为非随机变量 它们与随机误差项相互独立 即 如果我们在进行模型回归时 此假定确实成立的话 则说明是外生变量 并且说明其值是预先给定的已知值 不会存在测量误差 然而 在实际的经济问题中 这种假定时常无法成立 模型中的解释变量很可能是随机变量 而非确定性变量 当模型中的某个解释变量为随机变量 并且和随机误差项相互独立时 最小二乘估计量将依然是无偏的 第一节随机解释变量 解释变量为随机变量时OLS的统计特征 当与随机误差项不独立 也不相关时 即 则最小二乘估计量是有偏的 但依然是的一致估计量 第一节随机解释变量 当与随机误差项存在高度相关关系时 即 则最小二乘估计量是有偏的 并且不是的一致估计量 第一节随机解释变量 当随机变量与扰动项高度相关时 可以通过找到另外一个变量 该变量与高度相关 但与无关 从而实现用替换的目的 变量就称为工具变量 1 一元回归模型 2 多元回归模型 第一节随机解释变量 2 工具变量法 在实际经济现象中 对某一经济变量的影响 有时取决于同期的各种因素 有时也取决于过去某些时期的各种因素 如 商品的需求量 不仅取决于消费者同期的收入 也取决于上一期的收入 模型如下 其中 某商品需求量 某商品价格 某消费者收入 某消费者上一期收入 第二节滞后变量 第三节虚拟变量 什么是虚拟变量 数理模型中除了包括定量变量外 有时还包括定性变量 定性变量在加入模型前需要做量化处理 通常采用设置虚拟变量的方式来实现其量化 如 性别 民族 国籍 政治体制等表示某种特征或属性的存在与否 有时也需要包含在回归模型中 定性变量的量化的方法通常是 当其具备某特性时就赋值为1 不具备某特性时 就赋值为0 这种取值为0和1的定性变量在模型中就被称作虚拟变量 第三节虚拟变量 2 虚拟变量的引入 当一个定性变量含有m个类别时 应向模型中引入m 1个虚拟变量 如 性别 含有男和女两个类别 所以当 性别 作解释变量时 应向模型中引入一个虚拟变量 取值方式为 第三节虚拟变量 2 虚拟变量的引入 当一个定性变量含有多种类别时 如 学历 变量包括大学学历 中学学历 小学学历 无学历 此时 应向模型中引入三个虚拟变量 取值方式为 第三节虚拟变量 3 引入虚拟变量的作用一 测量截距的变动情况 模型形式如下 代入虚拟变量的值可得到回归函数 可见 向模型引入虚拟变量 目的是让模型的截距项由固定值转变为可变值 对虚拟变量的系数做显著性检验 就可判断出两类事件之间是否存在差异性 第三节虚拟变量 例8 3见教材189页 解 建立回归模型依据样本数据得到如下回归方程 第三节虚拟变量 例8 4含季节趋势举例 见教材190页 解 建立回归模型以时间t为解释变量的煤销售模型估计结果为 第三节虚拟变量 例8 4含季节趋势举例 见教材190页 解 鉴于虚拟变量和的系数都不显著 可将第二季度 第三季度同第一季度归为一类 将第四季度归为一类 此时用一个虚拟变量体现季节性因素即可 回归模型如下 第三节虚拟变量 4引入虚拟变量的作用二 测量斜率的变动情况 除了测度截距项的变动情况外 虚拟变量还可用于测度趋势项的变动情况 在模型中加入自变量与虚拟变量的乘积项即可 模型如下 根据 是否为零 回归函数有如下形式 解 以时间time为自变量 进出口贸易总额用trade表示 改革开放前为一个时间段 改革开放后为一个时间段 估计结果如下 上式说明 改革开放后与之前相比 无论截距项还是趋势项都发生了显著变化 进出口贸易总额的年平均增长率扩大了近17倍 第三节虚拟变量 例8 5见教材193页 第三节虚拟变量 5引入虚拟变量的作用三 测度结构突变 除了分别测度截距项变动与趋势项变动情况外 虚拟变量还可用于同时测度截距项与趋势项的变动情况 只有一个突变点时的模型如下 其中 表示结构发生变化