FPRC股票质押融资简介.ppt

FPRC系统风险控制策略 一套全电子化的业务及风险控制体系圆满有效的控制了证券质押典当业务的各类风险 证券业务对于典当行业的重要意义 房产 汽车 民品 财产权利等都属于典当行准予开展的业务范围 唯有股票与房产两个业务品种 所面对的是具备数千亿市场规模的大型市场 证券业务将是典当行现在乃至未来最重要的业务品种之一 证券业务品种的管理需要具备较高的专业知识和管理能力 但透过专业的业务管理体系 可将该业务标准化 规模化 提高典当行在低成本前提下的市场竞争力 证券市场具备较高的风险 但证券业务品种却是典当业务所有品种中 流动性相对最好 风险相对最低的业务品种 FPRC帐户管理模式 只需两个帐户 典当行放款帐户 典当行 客户A 客户B 客户N A帐户 B帐户 N帐户 自助借款自主交易 自助借款自主交易 自助借款自主交易 典当行保证金帐户 业务解决方案 1 风险因素法律风险业务管理方案融资资金的交付在合同中约定 1 客户融资的目的 用途 2 给了登陆的账户密码 缴付 客户就可以达到其目的 3 这是风控的一部份 股票的质押登记在合同中写明 1 放弃质押登记的原因 2 采取在指定账户买入股票 并将其作为质押 不登记或无法登记的质押 不能对抗善意第三人 业务解决方案 2 风险因素个股风险业务管理方案为沪深两地市场内的每一只股票设定风险系数0 100分 分高安全 分低风险 25分以下高风险权证 ST等品种股票不得抵押限制使用融资资金买入以上高风险的股票系统级风险定期更新各典当行可以根据自己评估 自定义调整级别 业务解决方案 3 风险因素个人风险业务管理方案为每一个融资客户设立个人授信级别个人授信级别的初始设定 60 90 前三个月的交割单 交易频率 止损 盈亏 个人授信级别的定期调整 25 200 每个月清算后 赚钱的加分 亏钱的减分 赚钱的越借越多 亏钱的越借越少 业务解决方案 4 1 风险因素历史风险 累积风险 业务管理方案定期清算 了结盈亏 化解累积风险每月1号为清算日 结算当月盈亏和息费当月实现盈亏扣除占用的资金息费客户赚钱的将盈利支付给客户 亏钱的限期补齐亏损未卖出的股票只核算利息不清算盈亏 业务解决方案 4 2 风险因素历史风险 累积风险 业务管理方案透过融资产品体系 限制客户持有股票的最长期限超过最长期限视为交易绝当可进行平仓处理短期 1 3 3 7 5 15中期 15 20 15 35 30 45长期 30 30 45 60 60 90 业务解决方案 5 风险因素规模风险 管理风险业务管理方案分散融资群体 降低个别风险所占资产比重1000万元配给10个客户的风险是配给1个客户的1 10FPRC重点服务的客户群体20 30 300 500万元资产独立集中的融资账户设置 有效控制管理风险融资账户独立设置 融资客户集中使用FPRC完成了跨券商 跨账户的职能管理 FPRC的便捷操作 交易体系 交易体系基于证监会认可的网上交易系统交易管理方案一份授信合同 半年有效客户按需自助申请系统自动核算客户所持股票 核准当次最高额度申请算借 最短期限后卖出算还按申请期及实际占用时间计算利息 不用不计息费按月清算 了结盈亏 调整客户授信级别 FPRC核心管理 风控体系 风险管理体系基于互联网的远程风险控制体系多账户 多用户 独立的风险控制体系风险管理方案每日客户风险总览 高低排序 个别客户风险预警提示 和处置方案平仓自动提示体系独立的平仓管理功能 含对客户账户的直接平仓 系统级全自动平仓处理 融资风控值设计 风险值设定 建议 风险预警180 风险平仓值150 融资风险值设定说明客户本金账户当前市值 A 股票 资金 融资购买股票当前市值 B 股票 客户融资占用总金额 C 资金 预警或平仓 A B C 项目操作流程 客户与典当行当面签署