计量经济学题目和答案

精品文档 1欢迎下载 计量经济学期中考试题计量经济学期中考试题 一 写出多元线性回归模型的经典假设 一 写出多元线性回归模型的经典假设 二 多重共线性 异方差 自相关分别违背了经典假设哪个条二 多重共线性 异方差 自相关分别违背了经典假设哪个条 件 分别造成的后果是什么 件 分别造成的后果是什么 三 三 739739 家上市公司绩效 家上市公司绩效 NERNER 与基金持股比例 与基金持股比例 RATERATE 关系 关系 的的 OLSOLS 估计结果与残差值表如下 估计结果与残差值表如下 残差值表 1 1 计算 计算 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 划线处的 划线处的 5 5 个数字 并给出计个数字 并给出计 算步骤 保留算步骤 保留 4 4 位小数 位小数 2 2 根据计算机输出结果 写出一元回归模型表达式 根据计算机输出结果 写出一元回归模型表达式 3 3 你认为上述回归式用考虑自相关问题吗 你认为上述回归式用考虑自相关问题吗 4 4 异方差的 异方差的 WhiteWhite 检验式估计结果如下 检验式估计结果如下 0 06040 0604 0 00080 0008 RATERATEt t 0 000040 00004 RATE RATEt t 2 2 2 tu 1 3 1 3 0 1 0 1 0 3 0 3 精品文档 2欢迎下载 R R2 2 0 000327 0 000327 F F 739739 1 1 WhiteWhite 统计量统计量 2 2 WhiteWhite 统计量服从何种分布 统计量服从何种分布 3 3 结合本例 相应自由度是多少 结合本例 相应自由度是多少 4 4 EViewsEViews 给出的相应概率是给出的相应概率是 0 890 89 试判断原回归式误差项中是否存在异方差 试判断原回归式误差项中是否存在异方差 5 5 假设上市公司绩效值 假设上市公司绩效值 NERNER 服从正态分布 模型满足同 服从正态分布 模型满足同方差假方差假 定条件 定条件 1 1 作为样本 作为样本 739739 个上市公司绩效值的 个上市公司绩效值的 NERNER 分布 分布 的均值和方差是多少 当基金持股比例 的均值和方差是多少 当基金持股比例 RATERATE 为 为 0 400 40 时 上时 上 市公司绩效值条件分布的均值和方差是多少 方差写出公式市公司绩效值条件分布的均值和方差是多少 方差写出公式 即可 即可 四 我们想要研究国内生产总值 四 我们想要研究国内生产总值 GDPGDP 平均国外生产总值 平均国外生产总值 FGDP FGDP 和实际有效汇率指数和实际有效汇率指数 REER REER 对出口贸易额 对出口贸易额 EXEX 的影响 建立线性 的影响 建立线性 模型 模型 0123t EXGDPFGDPREERu 样本区间为样本区间为 19791979 年年 20022002 年 年 GDPGDP 和和 FGDPFGDP 均以亿美元为计量单位 均以亿美元为计量单位 用普通最小二乘法估计上述模型 回归结果如下 括号内的数字为用普通最小二乘法估计上述模型 回归结果如下 括号内的数字为 回归系数估计量的标准差 回归系数估计量的标准差 2200 902200 90 0 02 GDP0 02 GDP 1 02 FGDP1 02 FGDP 9 49 REER9 49 REEREX 830 52 830 52 0 0026 0 0026 0 3895 0 3895 3 4315 3 4315 R R2 2 0 98 0 98 DW 0 50DW 0 50 whitewhite 检验 有交叉 的统计量为 检验 有交叉 的统计量为 T RT R2 2 20 96 20 96 GDPGDP FGDPFGDP 与与 REERREER 之间的相关系数分别为 之间的相关系数分别为 r rGDP FGDP GDP FGDP 0 87 0 87 r rGDP REER GDP REER 0 24 0 24 r rFGDP REER FGDP REER 0 28 0 28 1 1 判断上述模型是否满足经典假定条件 如果不满足 简要 判断上述模型是否满足经典假定条件 如果不满足 简要 写出修正方法 写出修正方法 1515 分 分 2 2 检验原假设 检验原假设 和和 5 5 分 分 1 0 2 1 0 05 3 3 检验整个方程的显著性 检验整个方程的显著性 6 6 分 分 0 05 4 解释回归参数估计值解释回归参数估计值 0 02 0 02 的经济意义 的经济意义 4 4 1 精品文档 3欢迎下载 五 假设某国外贸进口函数模型估计函数模型估计的回归方程为 五 假设某国外贸进口函数模型估计函数模型估计的回归方程为 R R2 2 0 8 0 8 n 23n 23 tt t6Y 0 8P 0 10m 3 73 7 2 82 8 其中其中 m mt t为第为第 t t 期该国实际外贸进口额 期该国实际外贸进口额 P Pt t为第为第 t t 期的相对价格 该期的相对价格 该 国价格与国外价格之比 国价格与国外价格之比 Y Yt t为第为第 t t 期该国实际期该国实际 GDPGDP 求 求 1 1 调整后的判定系数 调整后的判定系数 2 2 对总体方程的显著性进行 对总体方程的显著性进行 F F 检验 检验 0 05 0 05 3 3 Y Yt t 和和 P Pt t的系数是否是统计显著的 的系数是否是统计显著的 0 05 0 05 设有模型如下 设有模型如下 Y Yi i b b1 1 b b2 2X Xi i i i 其中随机误差项其中随机误差项 i i满足满足 E E i i 0 0 E E i i2 2 2 2 x xi i 2x 2xi i2 2 2 2是常是常 数 数 此模型存在异方差吗 如果存在异方差 怎样把它变成同方差 此模型存在异方差吗 如果存在异方差 怎样把它变成同方差 模型 模型 答案 一 二略答案 一 二略 三 三 1 1 1 t 1 t 统计量统计量 系数估计值系数估计值 系数原假设系数原假设 系数的标准误系数的标准误 0 097190 0 010555 9 2079 0 097190 0 010555 9 2079 2 2 R R 与调整后的与调整后的 R R 存在关系式存在关系式 p85p85 公式 公式 3 483 48 R R 0 046170 04617 3 3 表中表中 参看 参看 p91p91 所以可以得 所以可以得 2 regression i S E ofenk 残差平方和残差平方和 0 238465 0 238465 737 41 909 0 238465 0 238465 737 41 909 4 4 由由 p87p87 公式 公式 3 513 51 关于 关于 F F 统计量和可决系数的关系式 得统计量和可决系数的关系式 得 F F 统计量统计量 739 2 2 1 0 04617 1 0 04617 35 678 739 2 2 1 0 04617 1 0 04617 35 678 5 5 残差残差 实际值实际值 拟合值拟合值 0 06545 0 06545 2 2 精品文档 4欢迎下载 2 0 09720 0035 9 2079 5 9728 R0 0462 F 35 678 DW 2 02 NERRATE 说明 括号中是说明 括号中是 t t 统计量统计量 3 3 不用 首先自相关现象大多出现在时间序列数据中 本题是一个关于不用 首先自相关现象大多出现在时间序列数据中 本题是一个关于 739739 家家 上市公司的回归问题 是截面数据 所以不用考虑自相关问题 另外从模型的上市公司的回归问题 是截面数据 所以不用考虑自相关问题 另外从模型的 dwdw 检验也可以看出不存在一阶自相关 因为检验也可以看出不存在一阶自相关 因为 4 4 D DU U dw 2 02 D dw 2 02 DU U 1 778 1 778 无一阶自无一阶自 相关 相关 4 4 1 1 怀特检验是基于残差与解释变量所做的辅助回归模型 怀特检验是基于残差与解释变量所做的辅助回归模型 WhiteWhite 统计量统计量 n R 2 739 n R 2 739 0 000327 0 24170 000327 0 2417 2 2 WhiteWhite 统计量服从卡方分布统计量服从卡方分布 3 3 自由度是辅助回归方程中斜率的个数 自由度是辅助回归方程中斜率的个数 2 0 05 25 9915 4 4 因为 因为 0 2417 5 9915 0 24175 20 96 5 的的 2 9 临界值临界值 16 91916 919 因此 存在异方差现象 加权最小二乘法 因此 存在异方差现象 加权最小二乘法 2 2 DWDW 自相关检验 自相关检验 DWDW 检验的两个临界值检验的两个临界值 解释变量个数为解释变量个数为 3 3 观测值个 观测值个 数为数为 24 24 分别为 分别为 D DL L 1 101 1 101 D DU U 1 656 1 656 0 0 5 D0 0 5FF 40 F0 05 0 05 2 20 2 20 拒绝原假设 拒绝原假设 3 3 H H0 0 B B2 2 0 0 H H1 1 B B2 2 0 0 t 2 8 t 2 8 t0 025 t0 025 20 2 09 20 2 09 拒绝原假设 拒绝原假设 Y Yt t的系数是统计显著的系数是统计显著 H H0 0 B B3 3 0 0 精品文档 6欢迎下载 H H1 1 B B3 3 0 0 t 3 7 t 3 7 t0 025 t0 025 20 2 09 20 2 09 拒绝原