上半年浙江省证券从业《证券投资基金》：β系数的涵义及其应用模拟试题

2015 年上半年浙江省年上半年浙江省证证券从券从业业 证证券投券投资资基金基金 系数系数 的涵的涵义义及其及其应应用模用模拟试题拟试题 一 单项选择题 共一 单项选择题 共 25 题 每题题 每题 2 分 每题的备选项中 只有分 每题的备选项中 只有 1 个事最符合个事最符合 题意 题意 1 如果市场是有效的 则债券的平均收益率和股票的平均收益率 A 大体保持相对稳定的关系 B 保持相反的关系 C 两者没有任何关系 D 大体保持相等的关系 2 上海 深圳证券交易所上市证券的分红派息 主要是通过 A 交易清算系统 B 交易系统 C 各证券公司 D 各银行 3 金融衍生工具产生的最基本原因是 A 避险 B 利润驱动 C 金融自由化 D 新技术革命 4 ETF 的基金管理人可以采用 方式发售基金份额 A 柜台 B 网上 C 网下 D 网上和网下 5 根据 公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 1 号 招股说明书 的规定 在招股说明书中 发行人应披露发行当年及未来 年内的发展计划 A 1 B 2 C 3 D 5 6 记名证券交易后 证券从出让人账户转移到受让人账户 从而完成证券登记 变更的过程称为 A 交易性过户 B 证券账户转让 C 集中交易过户 D 集中证券账户变更 7 外资股招股说明书中 在 项目下应说明编制招股章程所依据的法规与规则 A 摘要 2 B 概要 C 绪言 D 风险因素 8 办理委托手续包括投资者填写委托单和 A 证券经纪商受理委托 B 证券经纪商提供账号 C 签订投资协议书 D 提交证券交易意向书 9 下列不属于以募集方式设立公司 申请发行境内上市外资股 应当符合的条 件是 A 所筹资金用途符合国家产业政策 符合国家有关固定资产投资立项的规定 符合国家有关利用外资的规定 B 发起人认购的股本总额不少于公司拟发行股本总额的 30 发起人的出资 总额不少于 1 亿元人民币 C 拟向社会发行的股份达公司股份总数的 25 以上 拟发行的股本总额超过 4 亿元人民币的 其拟向社会发行股份的比例达 15 以上 D 改组设立公司的原有企业或者作为公司主要发起人的国有企业 在最近 3 年内连续盈利 10 记账式债券因为发行和交易无纸化 所以效率高 成本低且 A 流动性高 B 交易安全 C 灵活性高 D 交易繁琐 11 指目标公司管理层利用杠杆收购这一金融工具 通过负债融资 以少量 资金投入收购自己经营的公司 A 管理层防卫策略 B 保持公司控制权策略 C 股票回购 D 管理层收购 12 内地企业在中国香港发行股票上市 新申请人预期上市时的市值须至少为 亿港元 A 1 B 2 C 3 D 4 13 在委托买卖证券的交易中 投资者作为委托人 承担的义务不包括 A 了解交易风险 明确买卖方式 B 按要求如实提供有关证件 填写开户书 并接受证券经纪商的审核 C 认真阅读证券经纪商提供的 风险揭示书 和 证券交易委托代理协议书 D 投资者的合法权益受到经纪商或其他证券中介机构侵害时 可以通过司法 途径寻求保护 14 关于有限责任公司的股东数的规定 下列正确的是 A 2 人以上 3 B 50 人以下 C 1 人以上 50 人以下 D 至少有 5 人 没有上限 15 关于公司上市条件 新 公司法 规定 将公司股本总额降低至 万元 A 1000 B 3000 C 4000 D 5000 16 公司以应付票据等债务凭证作为股息 称之为 A 股票股息 B 财产股息 C 负债股息 D 建业股息 17 如果证券 A 的投资收益率等于 7 9 10 和 12 且可能性大小是相 同的 那么 证券 A 的期望收益率等于 A 1 2 B 1 8 C 9 0 D 9 5 18 不属于可转换公司债券募集说明书的内容 A 偿还方法 B 公司章程 C 申请转股的程序 D 赎回条款及回售条款 19 上证基金指数以 2000 年 5 月 8 日为基日 以该日所有证券 为基值 基日指数为 A 份额净值总值 100 点 B 投资基金份额净值总值 1000 点 C 市价总值 100 点 D 投资基金市价总值 1000 点 20 关于股票交易特别处理 下列说法正确的是 A 股票实施特别处理后 涨跌幅限制均为 10 B 股票实施特别处理后 涨跌幅限制均为 5 C 股票实施特别处理后 涨幅限制为 5 跌幅限制为 10 D 股票实施特别处理后 涨幅限制为 10 跌幅限制为 5 21 重点规范了首次公开发行股票的询价 定价以及股票配售等环节 完 善了现行的询价制度 A 上市公司证券发行管理办法 B 证券发行与承销管理办法 C 公司法 D 首次公开发行股票并上市管理办法 22 下列证券投资风险中 属于系统性风险的是 A 财务风险 B 信用风险 4 C 购买力风险 D 经营风险 23 个别证券特有的风险是 A 操作风险 B 系统性风险 C 非系统性风险 D 管理运作风险 24 基金管理人的最主要职责是负责 A 受托资产管理 B 基金资产清算和会计复核 C 基金资产的保管 D 基金资产的投资运作 25 公司在将法定公积金转为资本时 所留成的该项公积金不得少于注册资本 的 A 15 B 20 C 25 D 30 二 多项选择题 共二 多项选择题 共 25 题 每题题 每题 2 分 每题的备选项中 有分 每题的备选项中 有 2 个或个或 2 个以上符个以上符 合题意 至少有合题意 至少有 1 个错项 错选 本题不得分 少选 所选的每个选项得个错项 错选 本题不得分 少选 所选的每个选项得 0 5 分 分 1 投资组合调整的幅度主要取决于交易的数量和修订组合后投资绩效改善的幅 度大小 1965 年 在其博士论文中对市场有效性问题进行了系统阐述 A 法德 B 沃玛 C 法马托丽 D 法玛 2 我国现行法规规定 可转换公司债券的最短期限为 A 半年 B 1 年 C 2 年 D 3 年 3 依据我国 证券法 的有关规定 下列关于证券交易的行为叙述正确的是 A 证券交易实行场内交易 在场外从事的交易无效 B 禁止利用他人的账户从事证券交易 C 证券公司不得为交易主体融资融券 D 各种传播媒介传播证券市场信息必须真实 客观 4 成长型基金具有 特点 A 以追求资本增值为基本目标 B 较少考虑当期收入 C 主要以具有良好增长潜力的股票为投资对象 D 与收入型基金相比 风险小 收益也较低 5 一般情况下 对于个人投资者而言 影响资产配置的最主要因素是 5 A 个人的生命周期 B 投资者的资产负债状况 C 投资者的财务变动状况与趋势 D 投资者的财富净值 6 基金年投资组合报告应披露的信息有 A 期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前 5 名债券明细 B 期末按市值占基金资产净值比例大小排序的所有股票明细 C 报告期内股票投资组合的重大变动 D 期末基金资产组合 7 以下不属于垄断竞争型市场特点的是 A 生产者众多 各种生产资料可以流动 B 没有一个企业能有效影响其他企业的行为 C 生产者对其产品的价格有一定的控制能力 D 生产的产品同种同质 8 证券投资基金销售管理办法 规定开放式基金的认购费率不得超过认购金 额的 A 2 B 3 C 4 D 5 9 关于支撑线和压力线 以下说法中 有误的是 A 支撑线和压力线的作用是阻止或暂时阻止股价朝一个方向继续运动 B 支撑线和压力线不能相互转化 C 支撑线和压力线有被突破的可能 它们不足以长久地阻止股价保持原来的 变动方向 只不过是暂时停顿而已 D 在上升趋势中 未突破压力线且往后的股价又向下突破了这个上升趋势的 支撑线 通常意味着这一轮上升趋势已经结束 下一步的走向是下跌 10 我国封闭式基金的交易规则包括 A 基金单位的买卖采用价格优先 时间优先的原则 B 封闭式基金的报价单位为每份基金价格 C 基金的申报价格最小变动单位为 0 01 元人民币 D 买入与卖出封闭式基金份额 申报数量应当为 100 份或其整数倍 11 证券经纪业务包含的要素不包括 A 委托人 B 证券经纪商 C 证券交易所 D 中国证券业协会 12 股权式衍生工具的种类不包括 A 货币期货 B 股票期货 C 股票期权 D 股票指数期货 13 基金托管人内部控制制度应根据国家政策 法律及经营管理的需要适时修 改完善 并保证得到全面落实执行 不得有任何空间 时限及人员的例外 这 6 反映了基金托管人内部控制的 原则 A 有效性 B 独立性 C 及时性 D 审慎性 14 测量债券利率风险的方法有 A 久期 B 系数 C 凸性 D VaR 15 确定资产类别收益预期的主要方法有 A 历史数据法 B 成本收益法 C 收益预测法 D 情景综合分析法 16 信息披露的意义在于 A 有利于价值判断 B 防止信息滥用 C 有利于监督经营管理 D 防止不正当竞业 17 企业改组为拟上市股份有限公司的程序不包括 A 开展改组工作 B 召开股东大会 C 办理工商注册登记手续 D 发起人出资 18 按照新会计准则和相关规定 关于股票进行估值的原则描述正确的是 A 初始取得的股票投资 应以成本作为确定其公允价值的基础 B 存在活跃市场的情况下 应采用市价或现行出价确定股票投资的公允价值 C 不存在活跃市场的情况下 应采用估值技术确定股票投资的公允价值 D 有确凿证据表明按上述方法进行估值仍不能客观反映股票投资公允价值的 基金管理人应根据具体情况与基金托管人商定后 按最能恰当反映股票投资公 允价值的价格和估值 19 某国债的面值为 100 元 票面利率为 5 计息日是 7 月 1 日 交易日是 12 月 1 日 则已计息的天数是 天 A 151 B 152 C 153 D 154 20 某公司优先股固定的股息率为 8 最终收益率的上限为 10 则公司的 税后净利润率为 7 9 和 11 时 股息率为 A 7 9 和 11 B 8 9 和 11 C 8 9 和 10 D 7 8 和 10 7 21 关于商业银行次级债券的论述 正确的是 A 本金和利息的清偿顺序列于商业银行其他负债 商业银行股权资本之后 B 本金和利息的清偿顺序先于商业银行其他负债 C 本金和利息的清偿顺序列于商业银行其他负债之后 先于商业银行股权资 本的债券 D 本金和利息的清偿顺序列于商业银行股权资本之后 22 利用交易所交易系统平台进行基金销售的优势在于 A 使得证券公司客户以自己熟悉的方式进行基金申购赎回 B 在一定程度上摆脱了开放式基金募集对商业银行的严重依赖 C 为基金管理人提供了证券交易所这样一个拥有庞大客户资源的交易平台 D 交