计量经济学 第十章_第1页
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文档简介

一 绘制时间序列图 根据 1970 1991 年的美国制造业固定厂房设备投资 Y 和销售量 X 的数据在 Eviews 中录入 数据得到固定厂房设备投资 Y 时间序列图如下 由上图我们可以看出该时间序列可能存在趋势和截距项所以我们选择 ADF 检验的模型对其 检验是否为平稳序列 二 ADF 检验结果 从检验的结果可以看出 在 1 5 10 三个显著水平下 单位根检验的 Mackinnon 的 临界值分别为 3 831511 3 029970 2 655194 t 检验统计量为 0 216270 远远大于相应的 临界值 从而不能拒绝原假设 即可以说明固定厂房设备投资 Y 存在单位根 是非平稳数 列 三 根据 1970 1991 年的美国制造业固定厂房设备投资 Y 和销售量 X 的数据在 Eviews 中 录入数得到销售量 X 的时间序列图如下 由上图我们可以看出该时间序列可能存在趋势和截距项所以我们选择 ADF 检验的模型对其 检验是否为平稳序列 四 ADF 检验结果 从检验的结果可以看出 在 1 5 10 三个显著水平下 单位根检验的 Mackinnon 的 临界值分别为 3 831511 3 029970 2 655194 t 检验统计量为 0 1 097564 远大于相应的 临界值 从而不能拒绝原假设 即可以说明销售量 X 存在单位根 是非平稳数列 五 单整阶数检验 从检验的结果可以看出 在 1 5 10 三个显著水平下 单位根检验的 Mackinnon 的 临界值分别为 4 616209 3 710482 3 297799 t 检验统计量为 3 867856 小于于相应的 临界值 从而能拒绝原假设 即可以说明销售量 X 已经不存在单位根 是平稳数列 即是 二阶单整 从检验的结果可以看出 在 1 5 10 三个显著水平下 单位根检验的 Mackinnon 的 临界值分别为 4 616209 3 710482 3 297799 t 检验统计量质为 5 116460 小于相应的临 界值
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