计量经济学2401558

1 第七章 一 单选题一 单选题 1 分布滞后模型 的滞后长 t t s tttXXXY 61 10 度为 A 6 B 7 C 8 D 9 2 下列各项中 不是经验加权法的优点的是 A 简单易行 B 少损失自由度 C 避免多重共线性 D 主观随意性大 3 下列各项不属于库伊克变换的优点的是 A 使模型结构得到极大简化 B 具有经济理论依据 C 最大限度地保证了自由度 D 很大程度上缓解了多重共线性 4 下列有关库伊克变换的说法 其中不正确的是 A 假定滞后解释变量对被解释变量的影响随着滞后期 i i 0 1 Xit Y 的增加而按几何级数衰减 B 滞后系数的衰减服从某种公比小于 1 的几何级数 C 滞后模型的各参数假定满足 i i0 210 10 i D 值的大小决定了滞后衰减的速度 值越接近 0 衰减速度越慢 5 自适应预期假定的其数学表达式为 有关其说法 1 1 XXXXtttt 不正确的是 A 该表达式可改写为 表明本期预期值是前一期预期 XXXttt 1 1 值和本期实际值的加权平均 权数分别为和 1 B 如果等于 0 说明本期实际值忽略 预期没有进行修正 C 在一般情况下 10 D 如果等于 1 则以本期实际值为预期值 本期预期与前一期预期无关 6 无限分布滞后模型经库伊克变换后 变成一个一阶自回归模型 则原模型的 随机扰动项与新的库伊克模型的随机扰动项关系是 utut A B ut uu tt1 ut uu tt1 1 C D ut ut ut uu tt1 7 自适应预期模型中随机扰动项与原模型中随机扰动项的关系是 ut ut A B ut uu tt1 ut uu tt1 1 C D ut ut ut uu tt1 2 8 局部调整模型中随机扰动项与原模型中随机扰动项的关系是 ut ut A B ut uu tt1 ut uu tt1 1 C D ut ut ut uu tt1 9 假定原模型的随机扰动项满足古典假定 则由其转化而来的库伊克模型 ut 的 Cov ut 1ut A B C D 0 2 2 21 10 使经济变量产生滞后现象的原因众多 下列那一项除外 A 心理预期因素 B 技术因素 C 制度因素 D 测量误差 11 下列不属于库伊克变换缺陷的是 A 滞后长度难以确定 B 新模型的随机扰动项存在一阶自相关 C 将随机变量 Y作为解释变量引入了模型 不一定符合基本假定 1 t D 滞后效应呈几何级数递减 对某些经济变量可能不适应 12 下列各因素可能会引起滞后效应 其中不属于制度因素的是 A 在国民经济运行中 从生产到流通再到使用 每一个环节都需要一段时间 B 企业要改变产品结构或产量 会受到过去签订的供货合同的制约 C 拥有一定数量定期存款的消费者 要调整自己的消费水平 会受到银行契 约制度的限制 D 管理层次过多 管理的低效率 13 工具变量法中 工具变量的选择应满足的条件中不包括 A 与所代替的解释变量高度相关 B 与随机扰动项不相关 C 参数估计为一致估计 D 与其它解释变量不相关 14 德宾证明了在的假定下 h 统计量的极限分布为 0 A 标准正态分布 B F 分布 C t 分布 D 分布 2 15 下列不属于 h 统计量的是 A 不管回归模型中含有多少个 X 变量或多少个 Y 个的滞后值 都可应用研 究 B 如果 超过 1 检验便不适用 i nVar C 该检验可用来检验自回归模型中的随机扰动项是否存在一阶自相关 D 由于该检验适合于大样本检验 也适合于小样本检验 二 多选题二 多选题 1 常见的滞后结构模型有 3 A 递减滞后结构 B 不变滞后结构 C V 形结构 D 形滞后结构 2 估计自回归模型需要解决的问题 A 设法消除与的相关性 Yt 1 Xt B 设法消除与随机扰动项的相关性 Yt 1 C 检验随机扰动项是否存在自相关 D 检验随机扰动项与解释变量是否相关 3 局部调整假设认为 被解释变量的实际变化仅仅是预期变化的一部分 即 其中有关的说法正确的是 1 1YYYYtttt A 为调整系数 它代表调整速度 B 若 1 则 表明本期值与上期值一样 完全没有调整 Y Y t t 1 C 越接近 1 表明调整到预期最佳水平的速度越快 D 一般情况下 0 1 4 下列有关德 h 检验的说法 其中正确的是 A 当时 h 统计量的极限分布为标准正态分布 0 B 在大样本情况下 可以用 h 统计量判断随机扰动是否存在一阶自相关 C 该检验方法并不适用任意阶的自回归模型 D 该检验方法是针对大样本的 用于小样本效果较差 5 对分布滞后模型进行直接估计 存在的问题是 A 自由度问题 B 多重共线性问题 C 滞后长度难于确定 D 一些参数估计的偏差较大 三 简答题 三 简答题 1 什么是滞后现象 产生滞后现象的原因主要有哪些 2 对分布滞后模型进行 OLS 估计存在哪些问题 实际应用中如何处理这些困难 3 每当滞后因变量作为一个解释变量出现时 R2通常都要比它不出现时要高许多 观察 到这种现象的理由是什么 四 判断题 四 判断题 1 如果有某些分布滞后系数是正的 而另一些是负的 库伊克模型就没有多大意义 2 如果用 OLS 估计库伊克模型和自适应预期模型 则估计量将是有偏误 但却是一致的 3 在局部调整模型中 OLS 估计量在有限样本中是有偏误的 4 4 所谓滞后变量 是指过去时期的 对当前被解释变量产生影响的变量 5 自适应预期模型是由被解释变量的自适应过程得到的 五 计算题 五 计算题 1 考虑如下的分布滞后模型 t ttttttXXXXXY 4 4 3 3 2 2 1 10 假定可适当地用二次项式表达如下 t iaiaa i 2 210 如果你想施加约束 你将怎样估计这些 0 40 i 2 假定价格是按照如下的适应性预期假设形成的 PPPttt 11 1 其中是预期价格 而是真实价格 P p 假定 试填补下表中的空格 5 0 时期 P p t 3 100110 t 2 125 t 1 155 t 185 t 1 3 设 12tttt MYR 其中 M 为实际货币流通量 为期望社会商品零售总额 为期望储蓄总额 对于期 Y R 望值作如下假定 111 1 ttt YYY 221 1 ttt RRR 其中为期望系数 均为小于 1 的正数 如何利用可观测的量来表示 1 2 t M 六 分析题 六 分析题 5 1 根据 1950 1960 年间的季度数据 F P R 布列凌 Brechling 得到如下英国经济的 劳动需求函数 括号中的数字是标准误差 Ett Q t t E 1 2 297 0 0007 0 028 0 172 0 22 14 2 61 0 014 0 015 0 0002 0 033 t 0 76 d 1 37 2 R 其中 Q 产出 t 时间 1 tt EEE 上述方程依据了一个假定 即就业的理想水平是产出 时间和时间平方的函数 和一 个假设 即 其中调整系数 落在 0 与 1 之间 1 1EE tt tt EE 1 计算出每参数的 t 统计量的值 并填在相应的括号中 2 解释上述回归 3 值为多少 4 从所得估的短期需求函数导出长期需求函数 2 表中给出了 1970 1987 年期间美国的个人消息支出 PCE 和个人可支配收入 PDI 数 据 所有数字的单位都是 10 亿美元 1982 年的美元价 年份 PCE PDI年份 PCE PDI年份 PCE PDI 19701492 0 1668 1 19711538 8 1728 4 1972 1961 9 1797 4 1973 1689 6 1916 3 1974 1674 0 1896 6 1975 1711 9 1931 7 1976 1803 9 2001 0 1977 1883 8 2066 6 1978 1961 0 2167 4 1979 2004 4 2212 6 1980 2000 4 2214 3 1981 2042 2 2248 6 1982 2050 7 2261 5 1983 2146 0 2331 9 1984 2249 3 2469 8 1985 2354 8 2542 8 1986 2455 2 2640 9 1987 2521 0 2686 3 估计下列模型 tttt ttt PCEBPDIBBPCE PDIAAPCE 1321 21 1 解释这两个回归模型的结果 2 短期和长期边际消费倾向 MPC 是多少 3 表中给出了某地区 1962 1995 年基本建设新增固定资产 Y 亿元 和全省工业总 产值 X 亿元 按当年价格计算的历史资料 6 年份 YX 年份 YX 19620 944 9519792 0642 69 19631 696 6319807 9351 61 19641 788 5119818 0161 5 19651 849 3719826 6460 73 19664 3611 2319831664 64 19677 0211 3419848 8166 67 19685 5519 9198510 3873 78 19696 9329 4919866 269 52 19707 1736 8319877 9779 64 19712 3321 19198827 3392 45 19722 1818 14198912 58102 94 19732 3919 69199012 47105 62 19743 323 88199110 88104 88 19755 2429 65199217 7113 3 19765 3940 94199314 72127 13 19771 7833 08199413 76141 44 19780 7320 3199514 42173 75 1 设定模型 作部分调整假定 估计参数 并作解释 ttt YX 2 设定模型 作自适应假定 估计参数 并作解释 ttt YX 3 比较上述两种模型的设定 哪一个模型拟合较好 七 填空 七 填空 1 被解释变量受自身或其他经济变量过去值影响的现象称为 2 滞后效应产生的原因众多 但主要有以下几个方面 如心理预期因素 技术 因素及 3 过去时期的 对当前被解释变量产生影响的变量称为 4 滞后变量分为两类 它们分别为 与 5 分布滞后模型的滞后期长 t st s tttXXXY 1 10 度为 6 自回归模型的滞后期 t qt q tttYYXY 1 10 长度为 7 依据滞后期是否有限 可将滞后模型分为 和 8 在分布滞后模型中 各系数体现了解释变量的各个滞后值对被解释变量的不 同影响程度 即通常所说的 9 分布滞后模型中各系数 t st s tttXXXY 1 10 7 和称为 s i i 0 10 对于