文华赢智程序化交易(WH3)编程函数

合约当前价格合约当前价格 Price code 返回合约 code 的当前价格 code 为合约的合约的代码 例 VAR price 定义一个变量 price Price price m1009 price 的值为合约 m1009 的当前均价 某合约当前均价某合约当前均价 AvPrice code 返回合约 code 的当前均价 code 为合约的合约代码 例 VAR Avprice 定义一个变量 avprice Avprice avprice m1009 price 的值为合约 m1009 的当前均价 某合约的当前最高价某合约的当前最高价 High code 返回合约 code 的当前最高价 code 为某合约的合约代码 例 Var high High High m1009 high 值为合约当前 m1009 的当前最高价 某合约的当前最低价某合约的当前最低价 Low code 返回合约 code 的当前最低价 code 为某合约的合约代码 例 Var low Low low m1009 low 值为合约 m1009 的当前最低价 某合约的买卖盘报价某合约的买卖盘报价 Offers code strContent 返回某合约的买卖盘报价 code 为某合约的合约代码 字符串 strContent 为所要取得内容 可选以下内容 bid1 5 ask1 5 bidvol1 5 askvol1 5 分别表示买 1 5 卖 1 5 买 1 量 5 量 卖 1 量 5 量 例 VAR bid1 Bid1 Offers m1009 bid1 bid1 为豆粕 1009 的当前买 1 价 某合约最小变动价位某合约最小变动价位 Minprice code 返回合约 code 的最小变动价位 code 为某合约的合约代码 例 VAR minprice 定义一个变量 minprice Minprice minprice m1009 minprice 的值为合约 m1009 的最小变动价位 二 指令状态二 指令状态 模型某合约多头持仓 模型某合约多头持仓 F BuyPosition 返回模型的多头持仓 例 Var fmlBBo1 fmlBBo1 F BuyPosition 定义一个变量 fmlBVol FmlBVol 为模型的多头持仓 模型某合约的空头持仓模型某合约的空头持仓 F SellPosition 返回模型的空头持仓 例 VAR fMLSVon1 FmlSVol F ellPosition 定义一个变量 fmlSVol fmlSVol 为模型的空头持仓 模型某合约多头持仓成本价 模型某合约多头持仓成本价 F BuyAvgPrice 返回模型多头持仓成本价 例 VAR price Price F BuyAvgPrice 定义一个变量 price price 的值为模型多头持仓成本价 模型某合约空头持仓成本价 模型某合约空头持仓成本价 F SellAvgPrice 返回模型空头持仓成本价 例 VAR price Price F SellAvgPrice 定义一个变量 price price 的值为模型空头持仓成本价 取得当前模型的合约编码 取得当前模型的合约编码 F DealCode 返回模型所加载 K 图表的合约的合约编码 字符串 例 VAR DealCode DealCode F DealCode 变量 DealCode 的内容为模型当前合约的合约编码 取得当前模型的周期 取得当前模型的周期 F Period Period F Period 变量 period 的内容为当前模型所使用的周期 取得已经初始化的多头持仓 取得已经初始化的多头持仓 F InitBuyVol 返回模型初始化的多头持仓 整数 例 VAR initBuyVol 定义一个变量记录初始多头持仓 initBuyVol F InitBuyVol 取出初始多头持仓赋值给 initBuyVol 取得已经初始化的空头持仓 取得已经初始化的空头持仓 F initSellVol 返回模型初始化的空头持仓 整数 例 VAR initSellVol 定义一个变量记录初始空头持仓 initSellVol F InitSellVol 取出初始空头持仓赋值给 initSellVol 刷新当前信号 刷新当前信号 F FreshSig 取一个新信号 如果模型已经发出了多个信号 取最早发出的信号 信号兄啊 是而是一种信号 返回 1 表示取到新信号 返回 0 表示失败即已经没有新信号可取 取到新 信号以后可以配合 F sig F SigVol F SigValid F SigTime F sigPos 使用 例 IF F FreshSig 如果取得了新的信号 取当前的信号取当前的信号 BK SK BP SP BPK SPK F Sig 返回当前的信号是什么类型 BK SK BP SP BPK SPK 例 IF F Sig BPK 定义一个变量 BuyEarn Buyearn 的值为交易系统合 约 m1009 的多头盈亏 交易系统某合约的空头持仓 交易系统某合约的空头持仓 T SellPosition Code 返回交易系统中合约 Code 的空头持仓 Code 为某合约的合约代码 例 VAR SellVol SellVol T SellPosition m1009 SVol 为交易系统中合约代码为 m1009 的合约的空头持 仓 交易系统某合约空头持仓成本价 交易系统某合约空头持仓成本价 T SellAvgPrice code 返回交易系统合约 code 的空头持仓成本价 code 为某合约合约代码 例 VAR SellPrice SellPrice T SellAvgPrice m1009 定义一个变量 SellPrice SellPrice 的值为交易系统合 约 m1009 空头持仓成本价 交易系统某合约的空头盈亏 交易系统某合约的空头盈亏 T SellProfitLoss code 返回交易系统合约 code 的空头盈亏 例 VAR SellEarn SellEarn T SellProfitLoss m1009 定义一个变量 SellEarn SellEarn 的值为交易系统合 约 m1009 的空头盈亏 发出委托 发出委托 T Deal Code bs kp Vol price 发出委托 Code 字符串 合约编码 bs 整数 0 1 0 买 1 卖 bk 整数 0 1 2 0 开 1 平 2 平今 Vol 整数 下单手数 Price 整数或小数 下单价格 0 为市价 返回唯一委托标识 OrderID 字符串 例 VAR orderID T Deal m1009 0 0 5 2900 发出委托 m1009 买开 5 手限价 2900 可用资金 可用资金 T Freemargin Type 返回可用资金 Type 整数 0 1 0 期货 1 股票 返回可用资金数 小 数 例 VAR margin Margin T freeMargin 0 返回当前期货账户的可用资金数 权益权益 T Equity Type 返回权益 Type 整数 0 1 0 期货 1 股票 返回权益 小数 例 VAR margin Margin T Equity 0 返回当前期货账户的权益数 某品种最大可开仓手数 某品种最大可开仓手数 T MaxOpen Code margin bs 某品种最大可开仓手数 Code 字符串 合约编码 margin 小 数 保证金比例 bs 整数 0 1 0 买 1 卖返回该品种在当前可用资金 当前价格下的可开 仓手数 整数 例 VAR vol Vol T MaxOpen m1009 0 1 0 变量 vol 为 m1009 的在保证金比例为 0 1 下的可开仓手 数 查询委托状态 查询委托状态 T OrderState OrderID 根据委托唯一标识 OrderID 字符串 查委托状态 返回值含义 1 查 询失败 0 挂单 1 成交 2 被撤单 3 部分成交 4 其它 例 IF T OrderState X 0 如果委托 X 是挂单 查询挂单数量查询挂单数量 T OpenOrder Code Type 返回未成交委托数量 Code 交易编码 Type 0 所有方向 1 买 开 2 卖平 3 卖开 4 买平 例 IF LastOrderTime CurrentTime 300 T OpenOrder ru1009 1 0 T OpenOrder ru1009 1 如果距离上次下单超过 5 分钟 且存在买开挂单 撤掉剩余 买开委托合约 X 的未成交委托数量 委托撤掉委托撤掉 T DeleteOrder OrderId 根据委托唯一标识 orderID 字符串 撤单 返回 0 撤单发出成功 返 回其它失败 例 IF T DeleteOrder orderID 0 如果撤单失败 委托撤单委托撤单 通过合约代码通过合约代码 T DeleteOrder Code Tyep 委托撤单 Code 合约代码 字符串 Type 0 所有方向 1 买开 2 卖平 3 卖开 4 买平 返回 0 撤单发出成功 返回其它失败 例 T DelteOrderByCode ru1009 2 撤单橡胶 1009 的卖平委托 撤掉所有未成交委托撤掉所有未成交委托 T DeleteOrderAll 撤掉所有该模型相关的未成缴委托单 返回 0 撤单发出成功 返回其它 失败 例 IF T DeleteOrderAll 0 如果撤单失败 根据当前成交的量采用买开的手段达到把仓位增加某一数值的目的 根据当前成交的量采用买开的手段达到把仓位增加某一数值的目的 T AddBuyOpiTo Code Price Vol 把多头仓位增加到某一数值 Code 字符串 合约代码 Price 小数 价格 Vol 整数 成交量 对合约代码为 Code 的字符串以 Price 价格下单达 到最多头 vol 手持仓 例 T AddSellOpiTo m1009 Price m1009 5 10 卖开使空头持仓达到 10 手 根据当前成交的量采用卖平的手段达到把仓位减少到某一数值的目的 根据当前成交的量采用卖平的手段达到把仓位减少到某一数值的目的 T ReduceBuyOpiTo Code Price Vol 把多头仓位减少到某一数值 Code 字符串 合约代码 Price 小数 价格 Vol 整数 成交量 对合约代码为 Code 的字符串以 Price 价格下单达到 多头 vol 手持仓 例 T ReduceBuyOpiTo m1009 Price m1009 5 10 卖平使多头持仓减少到 10 手 根据当前成交的量采用买平的手段达到把仓位减少到某一数值的目的 根据当前成交的量采用买平的手段达到把仓位减少到某一数值的目的 T ReduceSellOpiTo Code Price Vol 把空头仓位减少到某一数值 Code 字符串 合约代码 Price 小数 价格 Vol 整数 成交量 对合约代码为 Code 的字符串以 Price 价格下单达到 空头 vol 手持仓 例 T ReduceSellOpiTo m1009 Price m1009 5 10 卖开使空头持仓减少到 10 手 当前算法交易模型产生的某品种的多头持仓 当前算法交易模型产生的某品种的多头持仓 T StgBuyVol Code 返回当前算法交易模型产生的合约代码为 Code 的合约的多头持仓数 Code 字符串 合约代码 例 T StgBuyVol m1009 当前算法交易模型产生的某品种多头持仓数 当前算法交易模型产生产生的某品种的空头持仓 当前算法交易模型产生产生的某品种的空头持仓 T StgSellVol Code 返回当前算法交易模型产生的合约代码为 Code 的合约的空头持仓数 Code 字符串 合约代码 例 T StgSellVol m1009 当前算法交易模型产生的某品种空头持仓数 某次委托已经成交的数量 某次委托已经成交的数量 T OrderMathVol OrderID 根据委托唯一标识 OrderId 查询委托成交手数 返回成交手数 OrderID 字符串 例 VAR matchvol Matchvol T OrderMatchVol X matchvol 为某此委托的已成交数量 该算法交易模型无挂单该算法交易模型无挂单 发出的委托都已经成交 或被撤单发出的委托都已经成交 或被撤单 T IsNoOrder 如果没有挂单返回 1 否则返回 0 例 IF T IsNoOrder 如果没有挂单 四 套利四 套利 根据套利表达式计算该套利组合的开盘价的价差或价差比并返回 根据套利表达式计算该套利组合的开盘价的价差或价差比并返回 Arbi OpenPDiff 计算并返回该套利组合的开盘价价差或价比 例 VAR OpenPd 定义一个变量 用来保存开盘价价差或价比 OpenPD Arbi OpenPDiff 计算开盘价价差或价比并返回给 OpenPD 根据套利表达式计算该套利组合的最新价的价差或价比并返回 根据套利表达式计算该套利组合的最新价的价差或价比并返回 Arbi NewpDiff 计算并返回该套利组合的最新价价差或价比 例 VAR NewPD 定义一个变量 用来保存最新价价差或价比 NewPd Arbi NewPDiff 计算最新价价差或价比并返回给 NewPD 根据套利表达式计算该套利组合的对价的价差或价比并返回 根据套利表达式计算该套利组合的对价的价差或价比并返回 Arbi BidpPDiff 计算并返回该套利组合的对价价差或价比 例 VAR BidPD 定义一个变量 用来保存对价价差或价比 BidPD Arbi BidpDiff 计算对价价差或价比并返回给 BidPD 根据套利表达式计算该套利组合的挂价的价差或价比并返回 根据套利表达式计算该套利组合的挂价的价差或价比并返回 Arbi AskPDiff 计算并返回该套利组合的挂价价差或价比 例 VAR AskPD 定义一个变量 用来保存挂价价差或价比 AskPD Arbi AskPDiff 计算挂价价差或价比并返回给 AskPD 根据套利表达式计算该套利组合的昨日结算价的价差或价比并返回 根据套利表达式计算该套利组合的昨日结算价的价差或价比并返回 Arbi YSettlePDiff 计算并返回该套利组合的昨日结算价价差或价比 例 VAR YSettlePD 定义一个变量 用来保存昨日结算价价差或价比 YSettlePD Arbi YSettlePDiff 计算昨日结算价价差或价比并返回给 YSettlePD 根据套利表达式计算该套利组合的昨日收盘价的价差或价比并返回 根据套利表达式计算该套利组合的昨日收盘价的价差或价比并返回 Arbi YClosePDiff 计算并返回该套利组合的昨日收盘价价差或价比 例 VAR YClosePD 定义一个变量 用来保存昨日收盘价价差或价比 YClosePD Arbi YClosePDDiff 计算昨日收盘价价差或价比并返回给 YClosePD 根据套利组合 买卖方向以及下单份数等信息添加一个持仓配对 根据套利组合 买卖方向以及下单份数等信息添加一个持仓配对 Arbi Add 添加一个持仓配对 并返回是否成功 例 VAR Res 定义一个变量 用来保存配对是否成功 Res Arbi Add 添加套利配对并返回结果给 Res 如果 Res 是 1 配对成功 如果 Res 是 0 配对失败 返回套利对第一腿合约的交易编号 返回套利对第一腿合约的交易编号 Arbi F DealCode 返回套利对第一腿的合约的交易编号 例 VAR Code 定义一个变量 用来保持交易编号 Code Arbi F DealCode 返回第一腿合约的交易编号 返回套利对第二腿合约的交易编号 返回套利对第二腿合约的交易编号 Arbi S DealCode 返回套利对第二腿的合约的交易编号 例 VAR Code 定义一个变量 用来保存交易编号 Code Arbi S DealCode 返回第二腿合约的交易编号 返回套利对第三腿合约的交易编号 返回套利对第三腿合约的交易编号 Arbi T DealCode 返回套利对第三腿的合约的交易编号 例 VAR Code 定义一个变量 用来保存交易编号 Code Arbi T DealCode 返回第三腿合约的交易编号 五 逻辑判断五 逻辑判断 判断两个世界是否是同一个周期 判断两个世界是否是同一个周期 SamePeriod Code PeriodStr T1 T2 如果 T1 T2 是同一个周期返回 1 否则返回 0 Code 合约的合约代码 PeriodStr 可以取以下值的其中之一 min1 min3 min5 min10 min15 min30 1hour 3hour 8hour 1day week month T1 和 T2 是以总秒数表示的时间 例 IF SamePeriod m1009 min10 LastOrderTime Time 09 00 00 合约为 m1009 周期为 10 分钟情况下 如果最后一次下单时间与 09 00 00 在同一个周期内 六 数学运算六 数学运算 取整形绝对值 取整形绝对值 ABS Value 返回 Value 的绝对值 Value 是整形值 例 VAR X X ABS 5 X 的值为 5 取浮点型的绝对值 取浮点型的绝对值 ABSF ValueF 返回 ValueF 的绝对值 ValueF 是浮点数 例 VAR X X ABSF 1 5 X 的值为 1 5 七 其他辅助七 其他辅助 当前时间 当前时间 CurrentTime 返回当前时间 例 VAR CurTime CurTime CurrentTime 定义一个变量 CurTime CurTime 的值为当前时间 注意返回值 是 1970 年 1 月 1 日至今的总秒数 转换字符串为时间 转换字符串为时间 Time strTime 转换字符串 strTime 为时间 以总秒数表示 strTime 的格式应为 HH MM SS 其中 0 HH 24 0 MM 60 0 SS 60 如果不满足此条件 返回 0 例 Tme Time 09 15 00 时间转换为字符串 时间转换为字符串 TimeToStr nSec 把整形数值表示的时间 nSec 转换为字符串 nSec 为时间的总秒数 返回 的字符串格式为 HH MM SS 例 MessageOut TimeToStr CurrentTime 输出当前时间 日期转换为字符串 日期转换为字符串 DateToStr nSec 把整形数值表示的时间 nSec 转换为字符串 nSec 为时间的总秒数 返回的 字符串格式为 YY MM DD 例 MessageOut DateToStr CurrentTime 输入当前日期 退出程序 退出程序 Exit 退出程序 退出程序 例 Exit 退出程序 当组件设置为循环时 遇到 Exit 将停止循环 请谨慎使用 当组件 未设置为循环执行时 应该使用 RETURN 语句退出 数字转换为字符 数字转换为字符 Itoa Value 将 Value 转换成字符串 Value 的为整形数值 例 VAR str str 数字 Itoa 5 str 的值为 数字 5 输出内容 输出内容 MessageOut Content 输出 Content 的内容 注意 Content 可以是字符串也可以是