《证券公司风险控制指标管理办法》及配套规则征求意见

证券公司风险控制指标管理办法证券公司风险控制指标管理办法 及配及配 套规则征求意见套规则征求意见 近日 证监会发布了 证券公司风险控制指标管理办法 及配 套规则公开征求意见 下面是详细内容 欢迎大家阅读 证监会就修订 证券公司风险控制指标管理办法 及配套规则 公开征求意见 日前 中国证监会就修订 证券公司风险控制指标管理办法 及配套规则 以下简称 办法 及配套规则 向社会公开征求意见 20 xx 年 7 月 中国证监会发布 办法 确立了以净资本为核心 的证券公司风险控制指标制度 20 xx 年 6 月 对 办法 进行了修 订 近年来 以净资本为核心的风险控制指标制度在督促证券公司 加强风险管理 保障证券行业总体持续稳健运行中发挥了积极作用 但随着证券公司组织架构 业务产品越来越多元 相关风险类型日 趋复杂 现有风险控制指标制度已经难以适应新形势下风险管理的 需要 有必要对 办法 进行修改完善 以提升风险控制指标的持 续有效性 促进证券公司持续稳定健康发展 此次 办法 修订 一方面在维持总体框架不变基础上 对不 适应行业发展需要的具体规则进行调整 另一方面 结合行业发展的 新形势 通过改进净资本 风险资本准备计算公式 完善杠杆率 流动性监管等指标 明确逆周期调节机制等 提升风控指标的完备 性和有效性 此次 办法 修订的主要内容有以下六个方面 一是改进净资本 风险资本准备计算公式 提升资本质量和风 险计量的针对性 将净资本区分为核心净资本和附属净资本 将金 融资产的风险调整统一纳入风险资本准备计算 不再重复扣减净资 本 将按业务类型计算整体风险资本准备调整为按照市场风险 信 用风险 操作风险等风险类型分别计算 调整后的净资本和风险资 本准备更符合证券公司开展综合经营的风险控制的现实需要 但其 计算范围及标准已发生较大变化 指标值不具有历史可比性 二是完善杠杆率指标 提高风险覆盖的完备性 将原有净资产 比负债 净资本比负债两个杠杆控制指标 优化为一个资本杠杆率 指标 核心净资本 表内外资产总额 并设定不低于 8 的监管要求 三是优化流动性监控指标 强化资产负债的期限匹配 将流动 性覆盖率和净稳定资金率两项流动性风险监管指标由行业自律规则 上升到我会部门规章层面 四是完善单一业务风控指标 提升指标的针对性 调整权益类 证券计算口径 将衍生品区分权益类和非权益类衍生品 合并融资 类业务计算口径等 五是明确逆周期调节机制 提升风险控制的有效性 明确了我 会可根据证券公司分类监管 行业风险和市场状况 对相关指标的 具体计算比例进行动态调整的原则性要求 六是强化全面风险管理要求 提升风险管理水平 要求证券公 司从制度建设 组织架构 人员配备 系统建设 指标体系 应对 机制等六个方面 加强全面风险管理 此外 根据实际情况 将净资产比负债指标由不得低于 20 调 整至 10 净资本比净资产指标由不得低于 40 调整至 20 此次 办法 及配套规则的修订 通过风险覆盖率 资本杠杆 率 流动性覆盖率及净稳定资金率四个核心指标 构建更加合理有 效的风控指标体系 进一步促进证券行业长期健康发展 欢迎社会各界提出宝贵意见 相关新闻 证监会新闻发言人张晓军 4 月 8 日在例行发布会上表示 中国 证监会就修订 证券公司风险控制指标管理办法 及配套规则 以下 简称 办法 及配套规则 向社会公开征求意见 时间为一个月 据悉 20 xx 年 7 月 中国证监会发布 办法 确立了以净资本 为核心的风险控制指标制度 20 xx 年 6 月 又对 办法 进行了修 订 近年来 以净资本为核心的风险控制指标制度在督促证券公司 加强风险管理 保障证券行业总体持续稳健运行中发挥了积极作用 但随着证券公司组织架构 业务产品越来越多元 相关风险类型日 趋复杂 现有风险控制指标制度已经难以适应新形势下风险管理的 需求 有必要对 办法 进行修改完善 以提升风险控制指标的持 续有效性 促进证券公司持续稳定健康发展 张晓军说 据介绍 此次 办法 及配套规则的修订 通过风险覆盖率 资本杠杆率 流动性覆盖率及净稳定资金率四个核心指标 构建更 加合理有效的风控指标体系 以进一步促进证券行业的长期健康发 展 根据行业实际情况 将净资产比负债指标由不得低于 20 调整 至 10 净资本比净资产指标由不得低于 40 调整至 20 此次 办法 修订 一方面在维持总体框架不变基础上 对不 适应行业发展需要的具体规则进行调整 另一方面 结合行业发展的 新形势 通过改进净资本 风险资本准备计算公式 完善杠杆率 流动性监管等指标 明确逆周期调节机制等 提升风控指标的完备 性和有效性 张晓军在发布会上说 据悉 办法 修订的主要内容有以下六方面 第一 改进净资本 风险资本准备计算公式 提升资本质量和 风险计量的针对性 将净资本区分为核心净资本和附属净资本 将 金融资产的风险调整统一纳入风险资本准备计算 不再重复扣减净 资本 将按业务类型计算整体风险资本准备调整为按照市场风险 信用风险 操作风险等风险类型分别计算 调整后的净资本和风险 资本准备更符合证券公司开展综合经营的风险控制的现实需要 但 其计算范围及标准已发生较大变化 所以指标值不具有历史可比性 第二 完善杠杆率指标 提高风险覆盖的完备性 将原有净资 产比负债 净资本比负债两个杠杆控制指标 优化为一个资本杠杆 率指标 资本杠杆率是核心净资本比上表内外资产总额 并设定不 低于 8 的监管要求 第三 优化流动性监控指标 强化资产负债的期限匹配 将流 动性覆盖率和净稳定资金率两项流动性风险监管指标由行业自律规 则上升到证监会部门规章层面 第四 完善单一业务风控指标 提升指标的针对性 调整权益 类证券计算口径 将衍生品区分为权益类和非权益类衍生品 合并 了融资类业务计算口径 第五 明确逆周期调节机制 提升风险控制的有效性 明确了 证监会可根据证券公司分类监管 行业风险和市场状况 对相关指 标的具体计算比例进行动态调整的原则性要求 第六 强化