模型的计量经济学检验

模型的计量经济学检验模型的计量经济学检验 一 一 概念概念 1 异方差 异方差 随机扰动项的方差随解释变量 被解 随机扰动项的方差随解释变量 被解 2 ii Var 释变量 的变化而变化释变量 的变化而变化 2 自相关 自相关 时 一阶自相关 时 一阶自相关 stE st 0 ttt v 1 中不存在自相关性 二阶自相关 中不存在自相关性 二阶自相关 0 t v 中不存在自相关性 中不存在自相关性 tttt v 2211 0 2 t v 3 多重共线性 多重共线性 完全多重共线性 完全多重共线性 1 kXRank 0 2211 kkx xx 不完全多重共线性 不完全多重共线性 0 2211 uxxx kk 二 二 产生的背景产生的背景 1 异方差异方差 模型设置错误 缺失解释变量 函数形式设置错模型设置错误 缺失解释变量 函数形式设置错 误 误 样本数据的观测误差 样本数据的观测误差 异常值的影响 异常值的影响 2 自相关自相关 经济变量的惯性作用 经济变量的惯性作用 经济行为的滞后性 经济行为的滞后性 随机因素的影响 随机因素的影响 模型设置错误 模型设置错误 蛛网现象 蛛网现象 3 多重共线性多重共线性 经济变量变化趋势的共向性 经济变量变化趋势的共向性 经济变量之间的密切内在联系 经济变量之间的密切内在联系 模型中使用滞后变量 模型中使用滞后变量 模型设置中变化选择不当 模型设置中变化选择不当 三 三 产生的影响产生的影响 1 异方差异方差 最小二乘估计无偏 参数估计值的方差不再最小 最小二乘估计无偏 参数估计值的方差不再最小 t 检验失效 可能出现虚假通过现象 检验失效 可能出现虚假通过现象 估计与预测精度降低 估计与预测精度降低 2 自相关 自相关 最小二乘估计无偏 参数估计值的方差不再最小 最小二乘估计无偏 参数估计值的方差不再最小 低估低估 2 2 t 检验失效 可能出现虚假通过现象 检验失效 可能出现虚假通过现象 估计与预测精度降低 估计与预测精度降低 3 多重共线性 不完全多重共线性 多重共线性 不完全多重共线性 难于区别单个解释变量的作用 回归模型缺乏稳难于区别单个解释变量的作用 回归模型缺乏稳 定性 定性 参数估计的标准差扩大 膨胀 参数估计的标准差扩大 膨胀 t 检验失效 可能出现虚假通不过现象 检验失效 可能出现虚假通不过现象 估计与预测精度降低 估计与预测精度降低 四 四 检验方法检验方法 1 异方差异方差 图示法 图示法 一元模型 一元模型 Scat x y 多元模型 多元模型 Scat y e 相关性检验 残差与解释变量或被解释变量是否相关性检验 残差与解释变量或被解释变量是否 存在较强相关性存在较强相关性 GoldFeld Quandt 检验检验 White 检验检验 ARCH 检验检验 2 自相关自相关 图示法 图示法 Scat e e 1 相关性检验 残差与其滞后项是否存在较强相关相关性检验 残差与其滞后项是否存在较强相关 性 性 D W 检验 根据检验 根据 DW 统计量与统计量与的比较得出的比较得出 UL dd 检验结果 检验结果 Breusch GodfreyBreusch Godfrey 检验 高阶自相关检验 辅助回检验 高阶自相关检验 辅助回 归法 根据辅助回归模型的归法 根据辅助回归模型的与与的比的比 2 nR 2 p 较得出检验结果 较得出检验结果 3 3 多重共线性多重共线性 相关性检验 解释变量之间是否存在较强相关性 相关性检验 解释变量之间是否存在较强相关性 参数显著性与模型显著性综合检验 参数显著性与模型显著性综合检验 辅助回归法 第辅助回归法 第 个解释变量与其他解释变量进行个解释变量与其他解释变量进行i 回归分析 回归分析 若有一个若有一个均均 1 1 1 1 2 2 knkF knR kR F i i ii F 大于大于 模型存在多重共线性 模型存在多重共线性 1 1 knkF 五 五 补救方法补救方法 1 1 异方差异方差 模型变换 异方差的具体形式已知 模型变换 异方差的具体形式已知 加权最小二乘法 加权最小二乘法 模型的对数变换模型的对数变换 2 2 自相关 自相关 广义差分法 一阶自相关 相关系数已知 广义差分法 一阶自相关 相关系数已知 DurbinDurbin 二步法 一阶自相关 二步法 一阶自相关 广义差 广义差 2 1 d 分法 分法 Cochrance OrcuttCochrance Orcutt 方法方法 迭代估计迭代估计 一阶自相关 一阶自相关 相关系数用迭代法估计相关系数用迭代法估计 3 3 多重共线性 多重共线性 增加样本容量 增加