交易风控部考核试题

交易风控部考核试题 一 选择题 一 单选题 在以下各题所给出的 4 个选项中 只有 1 个选项最符合题意 1 是期货区别于其他投资工具的主要标志 也是导致期货市场高风险的主要原因 A 期货价格波动 B 人为的非理性投机 C 期货交易的杠杆效应 D 期货市场机制不健全 2 期货合约无法及时以合理价格建立或了结头寸所造成的风险属于 A 信用风险 B 操作风险 C 市场风险 D 流动性风险 3 期货市场的风险管理重点放在 上 A 可控风险 B 政治风险 C 政策性风险 D 灾害风险 4 下列属于期货市场不可控风险的是 A 投资者在合约到期之前未及时进行平仓 B 投资者选择某管理不善的期货公 司 C 政府颁布了新的农产品税收政策 D 投资者将大部分资金投入大豆期 货市场 5 我国期货市场的监管机构是 A 中国期货业协会 B 中国期货交易委员会 C 中国期货交易所联合委员会 D 中国证监会 6 期货交易所的主要风险源是 A 监控执行力度问题和异常价格波动风险 B 保证金制度和每日无负债制度 C 交易所的监管条例和监管机构的行政法规 D 资本充足性和交易持仓限额 7 下列四个选项中 期货市场价格因人为投机而引起异常波动可能性最大的是 A 某大豆期货合约持仓集中度下降 10 市场资金集中度上升 20 B 某大豆期货合约持仓集中度上升 10 市场资金集中度下降 20 C 某大豆期货合约持仓集中度上升 10 市场资金集中度上升 10 D 某大豆期货合约持仓集中度下降 20 市场资金集中度上升 10 8 期货市场投资者的主要风险源是 A 信用风险 B 投资者个人的预测能力不够 C 投资者个人的资金不足 D 价格风险 9 造成期货价格异常波动最直接 最核心的因素是 A 人为的非理性投机 B 交易规则执行不当 C 监管措施不完善 D 会员结构不合理 10 的风险监控是整个期货市场风险防范与管理的核心 A 现货供应商 B 投资者 C 期货合约持仓大户 D 期货交易所 11 下列关于 期货交易管理条例 的说法 不正确的是 A 它属于行政法规 B 将金融期货 期权交易纳入调整范围 C 在法律上为我国期货市场的长远规范发展做出了前瞻性的制度安排 D 由中国证监会于 2007 年颁布并实施 12 下列关于我国期货市场法律法规和自律规则的说法 不正确的是 A 期货交易管理条例 是由国务院颁布的 B 期货公司管理办法 是由中国证监会颁布的 C 期货交易所管理办法 是由中国金融期货交易所颁布的 D 期货从业人员执业行方准则 修订 是由中国期货业协会颁布的 13 交易所根据某一期货合约上市运行的 临近交割期 调整交易保证金 A 时期 B 情况 C 不同阶 段 14 上交所的黄金期货合约在进入交割月份后 自然人客户该黄金期货合约的持 仓应当为 手 A 0 手 B 3 手的整数倍 C 5 手的整 数倍 D 10 手的整数倍 15 沪深 300 股票指数期货市价指令最 大单笔下单量是 A 10 手 B 50 手 C 100 手 D 150 手 16 沪深 300 指数期货某个合约的价格为 3000 点 交易所收取 12 的保证 金 投资者开仓买卖 1 手至少需要 元保证金 A 10 8 万 B 108 万 C 13 5 万 D 135 万 17 以下哪个交易所异常交易行为中不包含大额频繁报 撤行为 A 上期所 B 郑商所 C 大交所 D 中金所 18 沪深 300 股指期货合约的最小变动价位为 A 0 05 点 B 0 1 点 C 0 2 点 D 0 3 点 19 当 IF1007 合约交割后 下一交易日挂牌交易的 4 个合约 分别为 A IF1008 合约 IF1009 合约 IF1012 合约 IF1103 合约 B IF1008 合 约 IF1010 合约 IF1012 合约 IF1103 合约 C IF1009 合约 IF1012 合约 IF1103 合约 IF1106 合约 D IF1009 合约 IF1012 合约 IF1106 合约 IF1112 合约 20 某交易日 如果 IF1005 合约的涨跌停板价分别为 3300 点和 2700 点 则以下申报指令无效的是 A 以 2700 0 点限价指令卖出开仓 1 手 IF1005 合约 B 以 3000 2 点限价指令买入开仓 1 手 IF1005 合约 C 以 3000 5 点限价指令买入开仓 1 手 IF1005 合约 D 以 3300 0 点限价指令卖 出开仓 1 手 IF1005 合约 21 适用于卖出套期保值的情形是 A 手中持有股票 组合 担心股市下跌 B 未来准备买入股票 担心股市上涨 C 手中持有股票组合 并看 涨后市 D 未来准备卖出股票 担心股市下跌 22 根据股指期货投资者适当性制度的要求 自然人投资者申请开立股指期货交易编码需 要具有累计 以上的股指期货仿真交易成交记录 或者最近三年内具有 以上的 商品期货交易成交记录 A 5 个交易日 10 笔 10 笔 B 10 个交易日 10 笔 15 笔 C 10 个交易日 20 笔 10 笔 D 15 个交易日 30 笔 15 笔 23 下列期货市场中 市场流动性最强的是 A 深度大 广度小的市场 B 深度大 广度大的市场 B C 深度小 广度大的市场 D 深度小 广度小 的市场 二 多选题 在以下各题所给出的 4 个选项中 有 2 个或者 2 个以上选项符合题 目要求 1 下列关于期货市场风险与现货市场风险的说法 正确的有 A 期货 价格波动较小 B 期货投机性较强 C 期货交易的风险易于延伸 D 期货交易未来不确定因素多 2 按投资者的期货交易环节划分 投资者面临的交易 风险包括 A 因市场流动性差 期货交易难以迅速 及时 方便地成交所产生的风 险 B 合约到期前 期货交易者未及时平仓 C 期货价格波动过大时 保证金不能在规 定的时间内补足而面临被强行平仓的风险 D 客户选择期货公司过程中所面临的风险 3 期货市场的市场风险包括 A 利率风险 B 汇率风险 C 权益风险 D 商品风 险 4 期货市场的风险成因包括 A 价格波动 B 杠杆效应 C 市场机制不健 全 D 理性投机 5 期货交易所的主要风险源包括 A 交易人员对行情预测出现的偏差 B 监控执行力度问题 C 期货价格频繁 窄幅波动 D 异常价格波动风险 6 下列情形中 人为因素导致的价 格非理性波动的可能性较大的有 A 某黄金期货合约持仓总量变化比率下降 10 某会员该合约持仓总量变动比率上升 30 B 某黄金期货合约持仓总量变化比率上升 30 某会员该合约持仓总量变动比率下降 10 C 某大豆期货合约持仓总量变化比率上升 5 某会员该合约持仓总量变动比率上升 30 D 某大豆期货合约持仓总量变化比率下 降 5 某会员该合约持仓总量变动比率下降 30 7 期货公司的主要风险源有 A 对客户执行严格的保证金制度 B 期货公司自身管理不当 C 客户因所有权变动而 不能履约 D 期货公司之间的恶性竞争 8 下列关于我国期货市场风险管理的说法 正确的有 A 应规范期货市场的法律法规 B 政策性风险和自然灾害风险的产生 不能由期货市场投资者所控制 C 期货业协会应当制定期货市场的法律法规和交易规则 尽量降低风险 D 期货公司应当将资信差 不符合期货投资要求的客户拒之门外 9 下列关于期货市场风险特征的说法 正确的有 A 期货市场的风险是客观存在 的 B 期货市场的风险与现货市场相比具有放大性 C 期货交易风险易于延伸 引发 连锁反应 D 期货市场的风险具有不可防范性 10 下列关于期货市场风险的说法 正确的有 A 期货公司自身投资决策失误是期货公司面临的主要风险 B 投资者 选择期货公司不当会给自身带来代理风险 C 政府的宏观调控政策失误 宏观调控政策 频繁变动或对期货市场监管不力 法制不健全等 均会 对期货市场产生重大影响 D 期货交易所的风险主要包括交易所的管理风险和技术风险 11 下列属于操作风险 的有 A 负责风险管理的计算机系统出现差错造成损失 B 储存交易数据的计算机因灾害而引 起损失 C 工作程序不恰当而发生的作弊行为 D 交易人员指令处理错误 12 下列 机构中 属于期货监管机构的有 A 中国证监会 B 中国金融 期货交易所 C 中国期货业协会 D 中国证监会派出机构 13 下列机 构中 属于期货自律机构的有 A 中国证监会 B 中国期货业协会 C 期货交易所 D 期货公司 14 下列关于期货市场风险管理必要性的说法 正确的有 A 有效的 风险管理是期货市场充分发挥功能的前提和基础 B 有效的风险管理是减缓和消除期货 市场对社会经济生活不良冲击的需要 C 期货市场风险具有不可防范性 因此没有必要对 期货市场进行风险管理 D 有效的风险管理是适应世界经济自由化和全球化发展的需要 15 下列关于我国期货法律法规体系的说法 正确的有 A 期货交易所管理办法 是由国务院颁布的行政法规 B 期货交易管理条例 是由中国证监会颁布的部门规章与 规范性文件 C 期货从业人员管理办法 是由中国证监会颁布的部门规章与规范性文件 D 期货从业人员执业行为准则 修订 是由中国期货业协会颁布的自律规则 16 在 期货交易中 投资者可采取的风险防范措施包括 A 充分了解和认识期货交易的基 本特点 B 慎重选择期货公司 C 制定正确投资战略 将风险降至可以承受的程度 D 规范自身行为 提高风险意识和心理承受力 17 上海 大连和郑州三家交易所风险管理实行 投机头寸 限仓制度 大户报告制度 强行平仓制度和 A 风险警示制度 B 保证金制度 C 涨跌停板制度 D 熔断制度 17 期货交易过程 中 出现下列情形之一的 交易所可以根据市场风险状况调整交易保证金标准 并向中国 证券监督管理委员会 以下简称中国证监会 报告 A 期货交易出现涨跌停 板单边无连续报价 B 遇国家法定长假 C 交易所认为市场风险明显变化 D 交易所认为必要的其他情形 18 发生下列情 形之一的 交易所有权发出风险警示公告 向全体会员和客户警示风险 A 期 货价格和现货价格出现较大差距 B 期货价格出现异常 C 会员或者客户涉嫌违规 违约 D 会员或者客户交易存在较大风险 19 以下哪些交易所规定实际控制关系账户合 并持仓超限行为为异常交易行为的 A 上期所 B 郑商所 C 大交所 D 中金所 二 判断题 1 政策性风险属于期货市场的不可 控风险 T 2 对期货投资者而言 期货交易的信用风险很低 T 3 期货市场的价 格频繁波动不利于期货市场的发展 F 4 期货市场的大户持仓可能引发期货价格的异 常波动风险 T 5 现价期价偏离率越大 说明期货价格的非理性波动可能性越小 T 6 政治环境的变动不会引起期货市场的反应 F 7 期货从业人员资格管理规则 是由证监会制定的行政法规 F 8 根据期货公司风险管理的基本要求 期货公司应 当设立首席风险官 F 9 期货交易中的当事人如果有 期货交易管理条例 规定的违 法行为 且其行为符合 刑法 所规 定的犯罪构成要件 则要依据 刑法 的有关条款追 究相应的刑事责任 T 10 期货公司应当在期货经纪合同中与客户约定风险管理的 标准 条件及处置措施 T 11 交易所通过情况报告和谈话 发现会员或者客户有 违规嫌疑 交易头寸有较大风险的 有权对会员或者客户发出 风险警示函 T 三 简答 计算分析题 1 谈一下对于风险管理日常工作中的看法和理解 有何改 进方法 可就一 到两个具体风险环节展开描述 2 假设今日豆粕