数据包络分析(DEA)的应用与研究.doc

目录目录 摘要 摘要 2 2 关键词 关键词 2 2 1 1 引言引言 2 2 1 1 研究目的 2 1 2 研究方法和创新点 3 2 DEA2 DEA 理论的介绍以及相关模型理论的介绍以及相关模型 3 3 2 1 DEA 理论的基本思路 3 2 2 DEA 方法的优缺点 5 2 3 CCR 模型简介 6 2 4 BCC 模型简介 8 3 MALMQUIST3 MALMQUIST 指数介绍指数介绍 9 9 4 DEA4 DEA 在我国农药行业公司企业效率的分析中的应用在我国农药行业公司企业效率的分析中的应用 1111 4 1 农药行业公司企业效率评价分析 11 4 2 农药行业公司企业效率整体分析 12 4 3 农药行业公司 MALMQUIST指数分析 15 5 5 研究结论及不足研究结论及不足 1717 5 1 研究结论 17 5 2 文章不足 17 致致 谢谢 1717 参考文献参考文献 1818 英文摘要英文摘要 1919 附录附录 2020 数数 据据 包包 络络 分分 析析 DEA DEA 的的 应应 用用 与与 研研 究究 作者 李佳珍 指导教师 王凯 安徽农业大学理学院05级信息与计算科学 学号 05119027 摘要 摘要 随着社会经济的发展 社会资源与自然资源的利用一直是人们关注的 问题 而在能源紧缺的时代 效率更是越来越受到人们的重视 在研究效率问 题的现代分析方法中 数据包络分析 DEA 与Malmquist指数是比较先进和应 用广泛的两种方法 本文首先对数据包络分析 DEA 的基本原理进行了简单叙 述 并分析了其相对于传统的效率分析方法的优缺点 同时介绍了DEA方法中常 用的两个基本模型 CCR模型和BCC模型 然后引入了Malmquist指数及其分解 详细说明了该指数与其分解指数的计算公式和含义 最后根据对部分农药行业 上市公司2003 2008年度的财务数据的调查 使用DEA方法中的两个基本模型详 细分析了部分农药行业上市公司的技术效率 纯技术效率和规模效率 并且利 用Malmquist指数测量企业效率的动态变化 分析了部分农药行业上市公司近年 来的技术进步 技术效率等指标的变化 本文不仅给出了部分农药行业上市公 司的静态效率分析 同时做出了对各公司效率的动态分析和变化趋势分析 关键词 关键词 数据包络分析 Malmquist 指数 效率分析 1 1 引言引言 1 11 1 研究目的研究目的 在管理学范围内 企业效率 不仅仅关注企业整体资源的投入产出效率 而且也关注与导致这种投入产出的各种资源的配置比率 然而在经济学中 企业 效率 的概念是进入企业的资源投入量 离开企业的产品产出量和上述两个量之 间比例的关系 作者简介 李佳珍 女 1987 陕西汉中市人 汉族 2005年9月至2009年7月在安 徽农业大学信息与计算科学专业学习 毕业后上研 西北工业大学 论文完成时间 2009年6月6日 本文研究的 企业效率 是企业的技术效率 主要从企业财务管理角度的 企业财务资源投入企业后 企业的财务资源的产出 以及这两者之间的比率 这样对 企业效率 的理解 结合管理学和经济学对企业效率理解 加之财务 会计手段可以对企业经营活动的有效的反映和各项资源的计量 便于对企业效 率的研究 企业效率评价的具体方法有很多 从单个的生产或财务指标到复杂的多个 指标构成的前沿面分析方法 国内外的研究文献都比较的多 但是专门使用数 据包络分析方法 DEA 进行企业效率的静态分析 并且同时使用Malmquist指数 对企业效率进行动态分析 这样全面的文章却是很少 而且 针对企业效率影 响因素的研究 往往局限在产权结构或者市场结构对企业效率的影响上 没有 考虑到中国经济处于转轨时期这一大背景而将两者统一起来考虑问题 本研究要实现的主要目的 通过数据包络分析对企业进行效率分析 得到 不同类型企业在各年度效率的实际状况以及年度间的变动状况 1 21 2 研究方法和创新点研究方法和创新点 本研究在理论分析的基础上 使用运筹学和统计学工具 结合实证研究的 方法 对我国农药行业公司企业效率加以分析 首先是DEA计算得到企业每个年 度的技术效率 然后使用Malmquist指数对企业效率进行动态分析 本研究的创新点主要体现在运用了多投入多产出的DEA模型 以农药行业公 司为样本 对农药行业公司的技术效率 规模效率等进行深入的分析 同时使 用反映企业效率动态变化的Malmquist指数 对农药行业公司各年的效率进行了 比较研究 在一定程度上弥补了前人研究的不足 2 DEA2 DEA 理论的介绍以及相关模型理论的介绍以及相关模型 2 12 1 DEADEA 理论的基本思路理论的基本思路 在人们的生产活动和社会活动中常常会遇到这样的问题 经过一段时间之 后 需要对具有相同类型的部门或单位 称为决策单元 进行评价 其评价的 依据是决策单元的 输入 数据和 输出 数据 输入数据是指决策单元在某 种活动中需要消耗的某些量 例如投入的资金总额 投入的总劳动力数 占地 面积等等 输出数据是决策单元经过一定的输入之后 产生的表明该活动成效 的某些信息量 例如不同类型的产品数量 产品的质量 经济效益等等 再具 体些说 譬如在评价某城市的高等学校时 输入可以是学校的全年的资金 教 职员工的总人数 教学用房的总面积 各类职称的教师人数等等 输出可以是 培养博士研究生的人数 硕士研究生的人数 大学生的人数 学生的质量 德 智 体 教师的教学工作量 学校的科研成果 数量与质量 等等 根据输入 数据和输出数据来评价决策单元的优劣 即所谓评价部门 或单位 间的相对 有效性 1978年由著名的运筹学家A Charnes W W Cooper和 E Rhodes首先提出了 数据包络分析 Data Envelopment Analysis 简称DEA 的方法 这种方法在 处理具有相同性质的部门 决策单元 进行多输入 多输出的比较方面存在很大 的优势 它可以用线性规划方法来判断决策单元间的相对有效性 即所对应的点 是否位于生产前沿面上 这里的生产前沿面是指由观察到的决策单元的输入数据和输出数据的包络 面的有效部分 这也是称谓数据包络分析的原因所在 从多目标规划的角度看 如果以输入最小 输出最大为目标 那么生产前沿面就是以生产可能集做为约 束集合的相应的线性多目标规划的 Pareto 面 也即数据包络面的有效部分 数 据包络分析根据已有数据找到一个有效生产前沿 凡是不在这个前沿面上 的决 策单元都是没有效率的 S4 S1 S2 生产前沿线 面 M 无效 S3 员工 资 产 图1 生产前沿面图 生产前沿面定义如下 设输入数据和输出数据对应的集合 称为参考集 为 2211nn yxyxyxT 由集合T 生成的凸锥为 2 1 0 1 n j jjjj njyxTC 并且 生产可能集为 2 1 11 njyyxxyxT n j n j jjjj 集合 具有有限多个面 是一个多面凸锥 它是参考集 TC 的数据包络个点中的njyxnT jj 2 1 0 0 00 000000 相对有效面或 有效生产前沿面 的同侧 则称该面为 在该面得法向量 并且多面锥 的某个法向量 是多面维满足如果存在 DEA TC TCEE sm 2 22 2 DEADEA 方法的优缺点方法的优缺点 DEA 方法是一种处理具有多个输入 输出越小越好 和多个输出 输入越 大越好 的多目标决策问题的方法 与其他统计分析方法的优越性主要表现在 如下几个方面 一 在传统的经济学和计量经济学中 估计有效生产前沿面 通常使用统 计回归以及其它的一些统计方法 这些方法估计出的生产函数并没有表现出实 际的前沿面 得出的函数实际上是非有效的 因为这种估计是将有效决策单元 与非有效决策单元混为一谈而得出来的 而 DEA 可以看作是一种统计分析的新 方法 它是根据一组关于输入 输出的观察值来估计有效生产前沿面的 二 在有效性的评价方面 其它方法几乎仅能限于单输出的情况 而相比 之下 DEA 方法处理多输入 特别是多输出的问题的能力是具有绝对优势的 三 DEA 模型是线性规划模型 可以用一般的线性规划软件进行求解 同 时根据 DEA 模型的固有特点 可以进一步减少计算量 方便 DEA 的推广与广泛 应用 四 DEA 方法不仅可以用线性规划来判断决策单元对应的点是否位于有效 生产前沿面上 同时又可获得许多有用的管理信息 因此 DEA已经广泛的应用于各个领域 如投资项目评价 决策评价 甚至 是政策评价等等 当然 DEA方法也有一些固有的缺点 如模型形式单一 不能满足一些具体 问题的要求 对不同的DMU在评价时有内在的歧视性 它是一种确定性的方法 无 法反映数据统计过程中的随机性等 DEA方法在实际中应用最广泛的是CCR模型和BCC模型 下面分别对这两个模 型进行简单介绍 2 32 3 CCRCCR 模型简介模型简介 CCR模型由美国著名运筹学家A Charnes 和W W Cooper 于1978 年提出 是用来研究具有多个输入 特别是具有多个输出的部门同时 规模有效 与 技 术有效 的方法 所谓技术有效是指 生产 处于最理想的状态 相对于现有的输入量可以 获得最大的输出量 所谓规模有效就是 生产 处于规模效益不变的阶段 即如 果输入量扩大K 倍 相应的输出量也扩大K倍 根据微观经济学的生产理论 当生 产处于规模效益递增阶段 决策者应该考虑增加投入规模 当投入量扩大K 倍时 可以获得大于K 倍的产出量 同样当规模报酬递减的时候 决策者应该考虑减少 投入规模 而只有在规模收益不变的时候 规模有效阶段 投入 产出达到最优 假设有 n 个部门或单元 称为决策单元 decision making units 这 n 个决策单元都是具有可比性的 每个决策单元都有 m 种类型的输入 表示该决 策单元对 资源 的消耗 类似于微观经济学中的生产要素 和 s 种类型的输 出 它们是决策单元在消耗了 资源 之后 表明 成效 的一些指标 例如 经济效益指标及产品质量的指标 我们对输入和输出的理解是 输入越小越 好 而输出越大越好 各决策单元的输入数据和输出数据由表 1 给出 表 1 输入输出表 决 策 单 元编号权重 1 2 j n 1 v1 x11 x12 xj1 x n1 2 v2 x21 x22 x j2 x n2 输入数据 m vm xm1 xm2 xmj xmn 1 u1 y11 y12 y j1 y n1 2 u2 y21 y22 y j2 y n2 输出数据 s us y s1 y s2 y sj y sn 表 1 中 决策单元 j 记为 1 j n DMUj 对第 i 种输入的投入量 0 xijDMUJxij 对第 r 种输出的产出量 0 yij DUMj yrj 对第 i 种输入的一种度量 或称权 vi 对第 r 种输出的一种度量 或称权 ur i 1 2 m j 1 2 n r 1 2 s 现在对第个决策单元进行效率评价 1 n 以权系数v u 为变 j0j0 量 以第个决策单元的效率指数为目标 以所有决策单元 也包括 的效率 j0j0 指数 njxvyuh m i iji s r rjrj 2 1 1 11 其中 效率指数的含义是在权系数 之下 投入为 产出为 hj vu j T xv 时的产出与投入之比 u T y j 作为约束 使用矩陈符号 构成如下最优化模型 0 0 2 1 1 max 0 0 v nj xv yu ts V xv yu P j T j T P T T 其中表示 的每个分量 但至少有一个严格大于0 0 vv 0 i v 可以看出 利用上述模型来评价决策单元是不是有效是相对于其他所有决策 j0 单元而言的 上述问题是一个分式规划 使用Charnes Cooper 变换 可以化成一个等价的 线性规划问题 令 tutv xv t t 1 0 则 P 转化为一个等价的线性规划问题 0 0 1 2 1 0 max 0 0 x njyxts Vy P T j T j T P T CCR 在评价决策单元是否为DEA 有效时 如果利用原线性规划 求解 需要 PCCR 判断是否存在最优解 满足 0 0 0 0 0 0 1 0 yV T P 2 42 4 BCCBCC 模型简介模型简介 BCC模型由Banker R D A charnes 和W W Cooper 等人于1985年给 出 主要用于评价部门间的技术有效性 它所涉及到的生产可能集T 是一个多面 凸集 由生产可能集公里系统的凸性 无效性和最小性架设所决定 其相应的相 应规划模型为 00 0 0 max 0 1 2 1 0 0 T P TT jj BCC T yV s txyjL n P x 其带有非阿基米德无穷小参数的对偶规划为 0 1 0 1 1 max 1 0 1 2 0 0 TT D n jjj j n jjj BCCj n j j j e se sV s txsx ysy D jL n ss 当 的最优解 满足 1 并且 0 时 决 BCC D 0 s 0 s 0 0 0 s 0 s 0 策单元为技术有效 否则为非技术有效 j0 BCC 模型比CCR 模型多出一个约束条件 1 即CCR模型是规模不可 n ji1 变的 而BCC模型毕CCR模型多引进了一个变量 由此是规模可变的 因此能 运用它比较出决策单元间相对技术有效性 3 Malmquist3 Malmquist 指数介绍指数介绍 如果纯粹只有CCR和BCC模型对企业效率进行测量 这些数据比较都是静态 的比较 而没有一个动态的刻画 所以本文采用Malmquist指数就可以弥补前人 研究的不足 Fare R Grosskopf S Lindgren B 和Roos P 1989 仿照Fisher理 想指数的构造方法 利用Caves Christeren和Diewert 1982 关于t期和t l期 的Malmquist数量指数的几何平均数 构建了从t期到t l期的生产率变化 Malmquist生产率指数TPF用于分析消费约束在不同的差异曲线上的移动 TPF M x t 1 y t 1 x t y t 1 11 y xD y xD t tt t tt 1 1 11 1 1 y xD y xD y xD y xD t tt t tt t tt t tt 其中 和 分别指 以t期的技术为参考技术 即 D t y x t t D t y x t t 1 1 以t期的数据为参考集 t期和t l期的决策单元 Decision Making Unit DMU 的距离函数 和 指以t l期的技术为参考技术 即 D t 1 y x t t D t 1 y x t t 1 1 以t 1期的数据为参考集 t期和t l期的决策单元的距离函数 从而Malmquist生产率指数可以被分解为技术变动指数EC与技术进步指数 TC EC 1 11 y xD y xD t tt t tt TC 1 1 11 1 1 y xD y xD y xD y xD t tt t tt t tt t tt 即 TPF EC TC 进一步 在允许规模收益可变的条件下 技术变动指数 EC 可被分解为纯 技术效率变动指数 PTE 和规模效率变动指数 SE 即 EC PTE SE 其中 PTE 1 11 VRS VRS y xD y xD t tt t tt SE 1 11 1 11 CRS VRS VRS CRS y xD y xD y xD y xD t tt t tt t tt t tt VRS 表示规模收益可变 CRS 表示规模收益不变 综合可知 Malaquist指数可分解为 M EC TC PTE SE TC x t 1 y t 1 x t y t 其中Malmquist生产力变动指数 TPF 表示任一企业在t期至t 1期生产力 变化程度 为由任一企业t期至t 1期生产技术变动值的几何平均数 在乘以技 术效率变动值所求得 若M 1 表示生产力呈现成长的趋势 反之 若M1 表示技术效率有所改善 反之 若EC1 表示生产技术有 所进步 反之 若TC1 表示DMU从长期来看向最优规模靠近 SE 1表示偏离了长期最优规模 4 DEA4 DEA 在我国农药行业公司企业效率的分析中的应用在我国农药行业公司企业效率的分析中的应用 在本章中 根据对部分农药行业公司的财务数据的调查 通过对输入输出 指标的选取 首先采用DEA方法中的CCR模型和BCC模型分别计算出各公司在各年 度的技术效率和纯技术效率 相应得到规模效率 了解各公司的静态效率状况 然后对各公司的数据作纵断分析 分析了各公司的技术效率变化趋势 最后再 使用Malmquist指数及其分解分别对企业效率进行了动态分析 4 14 1 农药行业公司企业效率评价分析农药行业公司企业效率评价分析 4 1 1样本的选择以及数据来源 由于国家现在比较重视 三农 政策 而农药是农民耕种时必不可少的物 品之一 因此 本文将结合DEA与Malmquist生产力变动指数对我国的农药行业 的效率问题进行研究 本文选取 新安股份 600596 扬农化工 600486 江山股份 600389 大成股分 600882 威远生化 600803 红太阳 000525 六家公司从 2003 年 到 2008 的年度财务数据进行研究 公司的财务数据来自和讯曝年报 最全面快速的年报信息平台 和讯股票网 4 1 2输入 输出指标的选取 DEA方法的优越性主要体现在多输入和多产出的综合评价 它在选择输入和 产出指标上也有一些客观的要求 首先是指标要能够客观的反映评价对象的竞 争力水平 其次就是管理上的可控性 最后还要考虑指标的易获得性 故选取 以下几个指标 输出指标 Yl主营业务收入 Y2利润总额 输入指标 Xl主营业务成本 X2费用 X3总资产 其中 X2包括了销售费 用 管理费用和财务费用 X3为资产总计数据 总利润作为输出指标 反映了一个上市公司的总体盈利状况 选择主营业 务收入 是因为一个有发展潜力的上市公司必定有一个清晰的发展战略和主营 业务 销售费用 管理费用和财务费用等指标是公司管理可以控制或改进的 以此反映公司的管理绩效水平 考虑主营业务成本和主营业务税金和附加则是 相对于主营业务收入的投入 这也是从公司的内部管理效率来考虑的 选择总 资产作为输入指标 是因为希望从公司所拥有的总资源角度考察公司是否能够 将这些资源达到最优的配置 从而产出较高的利润 另一方面也避免了不同上 市公司资本结构不同或同一上市公司不同时期股本和资产结构不同而导致的指 标之间的不可比性 4 24 2 农药行业公司企业效率整体分析农药行业公司企业效率整体分析 4 2 1 农药行业公司企业效率横截面数据分析 本小节的研究主要为了揭示从2003年 2008年部分农药行业上市公司企业 效率的真实状况 希望通过每年的数据的比较 分析得出每年的行业标杆企业 以及效率没有达到最优状态的企业 其需要改进的方向 一般情况下可将企业分为以下几种类型 整体有效型企业 整体有效型企业为技术效率 纯技术效率以及规模效率均为 1 的企业 无纯技术效率型企业 此类企业为规模效率为1 但纯粹技术效率值小于l 导致技术效率值小于1 的企业 无规模效率型企业 此类企业为纯技术效率值等于1 而规模效率值小于1 使得技术效率值小 于1的企业 但由于纯技术效率值均在规模效率值为1的情况下才为1 因此 本 文采取比较弹性的做法 取纯技术效率值大于O 98且大于规模效率的企业 整体无效率企业 此类企业为纯技术效率小于0 98 且规模效率小于1 而导致技术效率值 小于1的企业 表2农药行业公司企业效率的评价分析表 指数代码和公司 名称 年度 技术效率纯技术效率规模效率 20030 67800 67801 0000 20040 77320 77330 9998 20050 81530 81531 0000 20060 84400 84401 0000 20070 84540 84541 0000 1 新安股份 600596 20081 00001 00001 0000 20031 00001 00001 0000 20040 76800 76880 9989 20050 73600 73601 0000 20060 71530 71531 0000 20070 73250 73251 0000 2 扬农化工 600486 20080 74920 74921 0000 20030 69480 69481 0000 20040 69190 69191 0000 20050 68900 68901 0000 20060 68380 68381 0000 20070 70270 70271 0000 3 江山股份 600389 20080 76500 76501 0000 4威远生化20031 00001 00001 0000 20041 00001 00001 0000 20050 72380 72500 9983 20060 75230 75250 9997 20070 67990 67991 0000 600803 20080 69060 69061 0000 20030 84390 84470 9990 20040 70200 70201 0000 20050 68260 68261 0000 20060 67020 67021 0000 20070 66430 66431 0000 5 红太阳 000525 20080 66220 66221 0000 20030 62410 62580 9972 20040 65180 65320 9978 20050 68130 68280 9978 20060 66530 66670 9979 20070 66820 66870 9992 6 大成股份 600882 20080 56120 56150 9994 由表2可知 新安股份在2008年 扬农化工在2003年 威远生化在2003年和 2004年的技术效率 纯技术效率以及规模效率均为1 说明这三个企业在各自对 应的几年里为整体有效型企业 在上表中除了大成股份以外的其他企业均在各 年间里出去个别几年外都表现出规模效率为1 但纯粹技术效率值小于l 导致 技术效率值小于1的现象 从而这些企业为无纯技术效率型企业 由于新安股份 在2004年 扬农化工在2004年 威远生化在2005年和2006年 红太阳在2003年 大成股份在2003 2008年间 均表现出纯技术效率小于0 98 且规模效率小于 1 而导致技术效率值小于1的现象 从而它们在相应的那年里为整体无效率企 业 4 2 2农药行业上市公司企业效率纵断面数据分析 本文的研究 按照时间区段将2003年 2005年区分前断时间区域 将2006 年 2008年区分为后断时间区域 其中将最后一年与最初一年技术效率差不多 的企业 技术效率值正负差值在0 1之内 作为效率稳定型企业 将最后一年 技术效率大于最初一年技术效率为0 1以上的企业 作为效率上升型企业 将 最后一年技术效率小于最初一年技术效率为0 1以上的企业 作为效率下降型 企业 表3 样本企业效率纵段面数据分析 从上表的统计中可以发现 在2003年 2005年这个时间段里 效率处于上 升型的企业只有一家 稳定型的企业共有2家企业 下降型的企业共有3家 而 在2006年 2008年这个时间段中 效率处于上升型的企业有1家企业 稳定型的 企业共有5家企业 没有下降型的企业 综合对比就可以看出 近三年农药行业 企业效率的发展要优于先前三年的发展 表4 DEA效率值年度趋势表 技术效率纯技术效率规模效率 2003 年0 80680 80720 9993 2004 年0 76450 76490 9994 2005 年0 72130 72180 9993 2006 年0 72180 72210 9996 2007 年0 71550 71560 9999 2008 年0 73800 73810 9999 年度平均值0 74470 74490 9996 从上表可以看出 农药行业上市公司的技术效率6年中除了2003年到2004年 间有一个明显变化外 其余年份均处于一个保持稳定的趋势 最主要的原因是 该行业的纯技术效率在这6年中除了2003年到2004年间有一个明显变化外 其余 年份均处于一个保持稳定 规模效率均表现出稳定的趋势 同时此表也显示出 股票代码公司名称前端面后断面 1 600596 新安股份上升上升 2 600486 扬农化工下降稳定 3 600389 江山股份稳定稳定 4 600803 威远生化下降稳定 5 000525 红太阳下降稳定 6 600882 大成股份稳定稳定 平均值稳定稳定 部分农药行业上市公司的规模效率一直都优于纯技术效率 这也说明部分农药 行业上市公司在企业规模的控制上要优于企业的管理上面 4 34 3 农药行业公司农药行业公司 MalmquistMalmquist 指数分析指数分析 本文的Malmquist指数的样本年度从2003年至2008年6个年度 Malmquist指数总体分析 表5 Malmquist指数总体分析表 股票代码公司名称 Malmqui st 生产 指数 技术效 率变化 指数 技术进步指 数 纯技术变化 指数 规模效率变 化指数 600596 新安股份 0 85930 92700 92700 92701 0000 600486 扬农化工 1 13571 06571 065751 06571 0000 600389 江山股份 0 96340 98150 98150 98151 0000 600803 威远生化 1 18121 08681 08691 08681 0000 000525 红太阳 1 10731 05231 05231 05250 9998 600882 大成股份 1 05071 02491 02511 02540 9996 平 均 值 1 04961 02301 02301 02311 0000 分析每一家上市公司 发现在 2003 年一 2008 年中 Malmquist 指数大于 1 的企业为 4 家 没有等于 1 的企业 小于 1 的企业为 2 家 此数据也显示出 整个农药行业的发展没有一个明显的方向 也说明了各个企业的发展也不平均 其中技术效率大于 1 的企业有 4 家 技术进步指数大于 1 的企业也有 4 家 这 个数据说明企业生产效率的提高主要得意于企业技术效率的进步 即企业在内 部资源的使用和对企业内部管理的提高 而且整个行业共有 4 家企业的技术进 步指数大于 1 则说明了目前农药行业技术创新环节已经有所提高 5 5 研究结论及不足研究结论及不足 5 15 1 研究结论研究结论 本章使用DEA理论对我国部分农药行业公司2003年 2008年的整体效率进行 了分析 发现行业的纯技术效率在6年间稳定上升 规模效率除了在2002年中有 一个突变化 其余年份表现稳定 而行业的技术效率的稳定上升 主要得益于 行业纯技术效率的提高 而对Malmquist指数的分析 发现各农药企业的效率增长整体趋势不明显 而从全行业的平均的时间序列数据来看 全要素生产率的平均增长率为 0 2 主要原因是技术效率的提高 5 25 2 文章不足文章不足 研究方法的不足 DEA理论在研究企业效率时候也有其先天性的方法的缺陷 构建效率前沿面 时 假定不存在随机误差 这就意味着效率衡量的结果取决于其具体的样本且测量 误差可能严重影响结果 研究样本的不足 农药行业的研究数据的获取主要是从目前在中国大陆主板市场上市的农药企 业 没有包括在海外上市的公司 也没有包括外资农药企业 更没有包含一些 没有上市的中小农药企业 这些数据的缺陷可能也会对本文的最终研究结果有 一定的影响 致致 谢谢 本论文完成之际 我要由衷感谢王凯老师在课题设计和论文写作上的悉心 指导 同时对所有帮助过我们的老师和同学致以谢忱 参考文献参考文献 1 魏权龄 评价相对有效性的DEA 方法 M 北京 中国人民大学出版社 1988 2 The Banker S upplement Z China Banking and the WTO Factor 2002 May 3 陈路 中国保险业效率动态变化的Malmquist指数分析 J 当代经济科学 2005 9 4 段永瑞 数据包络分析 理论与应用 M 上海科学普及出版社 2006 5 王国顺 谷金花 湖南制造业全要素生产率变动的实证研究 J 统计与决策 2005 5 6 魏权龄 卢刚 蒋一清 盛景烨 DEA方法在企业经济效益评价中的应用 统计 研究 1989 2 58 62 7 郝清民 赵国杰 孙利红 我国煤炭上市公司经济效益数据包络分析 J 中 国地质大学学报 社会科学版 2003 4 8 任荣 数据包络分析 DEA 方法在企业并购中的应用 J 商业研究 2006 9 W W Cooper Shanling Li L M Seiford et a1 Sensitivity and Stability Analysis in DEA Some Reeem Development J Journal of Productivity Analysis 2001 15 10 李春好 刘玉国 李辉 一种含有定性因素权重置信域的 CKS DEA 改进模 型 J 中国管理科学 2003 11 11 魏权龄 数据包络分析 DEA M 科学出版社 2004 8 英文摘要英文摘要 The DEA data envelope analysis s application and studies Author Li Jiazhen Anhui agricultural university of science 05 levels of information and computing science Student number 05119027 Treasure supervising teacher Wang Kai Abstract Along with social economy s development the use of social resources and natural resources has been the important problem which is concerned by people But in the time of energy scarce the efficiency is valued by more and more people In the research efficiency question s modern analysis method the data envelope analysis DEA and the Malmquist index is quite advanced and the application widespread two methods This article first to data envelope analysis DEA the basic principle has carried on the simple narration and analyzed it to be opposite in the traditional efficiency analysis method good and bad points simultaneously introduced in the DEA method the commonly used two fundamental model CCR model and the BCC model Then has introduced the Malmquist index and the decomposition explained this index and its decomposition index formula and the meaning in detail Finally the basis for the partial agricultural chemicals profession To be listed 2003 2008 year s financial data s investigation used in the DEA method two fundamental model multianalysis partial agricultural chemicals profession To be listed s technical efficiency the merely technical efficiency and the scale efficiency and using the Malmquist index survey enterprise efficiency s dynamic change has analyzed partial agricultural chemicals profession To be listed target and so on recent years s technology advancement technical efficiency changes This article has not only given the partial agricultural chemicals profession To be listed s static state efficiency analysis simultaneously has made to the various companies efficiency dynamic analysis and the change trend analysis Key word Data envelope analysis Malmquist index Efficiency analysis 附录附录 附表 部分农药企业财务数据表 指标 代码和公司名称年 度 利润 元 收入 元 成本 元 费用 元 资产 元 03 35 115 702 901 020 619 856 23841 094 115 15 120 669 176 20 1 136 126 682 04 04 137 280 629 051 704 104 922 371 300 933 375 08 197 225 273 73 4 582 877 620 98 05 218 718 844 992 400 060 697 051 718 967 370 44 318 280 027 35 1 818 333 014 64 06 354 363 517 162 880 107 195 032 025 767 405 24 322 074 266 76 2 110 336 236 75 07 533 724 885 443 827 970 162 852 707 165 484 07 359 498 442 32 3 155 632 183 73 1新安股份 600596 08 1 757 875 970 847 219 224 992 834 387 059 107 43 495 425 862 59 4 395 788 576 10 03 27 219 553 60374 115 036 83290 849 769 72 425 966 37 6 5 668 163 488 35 04 33 708 222 69550 247 270 02440 299 507 29 597 014 59 89 811 332 341 06 05 42 940 906 33755 736 970 99627 846 289 87 658 151 87 93 1 009 730 937 41 06 49 155 432 141 075 903 219 64927 035 307 63 737 793 07 16 1 206 046 474 86 07 94 543 145 191 415 888 523 791 196 343 305 56 950 347 81 56 1 619 352 065 07 2扬农化工 600486 08 189 288 246 502 103 047 030 681 727 003 890 51 151 685 235 33 2 114 232 925 56 03 43 790 527 891 246 635 932 301 067 094 016 11 124 879 579 53 1 222 175 598 49 04 63 312 122 221 854 512 724 941 610 652 680 89 168 920 004 80 1 529 577 640 12 05 60 343 934 982 119 533 039 701 875 771 805 01 158 5