【毕业学位论文】（Word原稿）我国CPI趋势及其因素分析-统计教育学

我国 势及其因素分析 北京工业大学 摘要 我国现行的市场经济体制下起着重要的作用。2011 年 我国新修订的 食品、娱乐教育文化用品及服务、居住 、 交通通讯、医疗保健个人用品、衣着、 家庭设备及维修服务 和 烟酒及用品 构成 。 在一体化的经济环境下，市场上各类商品的价格变化直接影响着 但究其本质，金融市场上的各类交易以及各种投资、投机行为是商品价格变动的实际原因。 本论文基于多元统计模型，就 黄金价格、上证收盘指数、深证收盘指数、燃料动力类价格指数、私人汽车拥有总数 、 期存款利率以及一年期存款利率 八个外部经济指标对 论刺激消费以及消费价格体质改变的因素及其定性、定量关系。 我们 利用 数据进行处理和分析 ， 拟合可能的数学模型，通过回归分析，多元统计分析的理论与知识，最终得到 个因子间效果较好的定量关系模型， 发现 长期保有类投资、国家保证收益类投资、能源类对国家 响较大。 换句话说，经济的繁荣与衰退，资本的流动，奢侈品的价格等在一定程度上反应消费者趋向，影响 变动。 关键词 ： 金融市场 第一章 绪论 一、目的和 意义 本论文主要分析与研究我国消费物价指数（ 化趋势与影响因素。 居民消费 物价 指数 (反映 消 费者支付商品和劳务的价格变化情况，也是一种度量通货膨胀水平的工具。 一组固定商品按当期价格计算的价值 /一组固定商品按基期价格计算的价值）100。 映一段时间内消费品价格水平变动状况。 对普通家庭的支出来说，购买具有代表性的 一组商品，在今天要比过去某一时间多花费多少。 2011年 我国新修订的 数由以下八个部分构成：食品 34%、娱乐教育文化用品及服务 14%、居住 13%、 交通通讯 10%、医疗保健个人用品 10%、衣着 9%、 家庭设备及维修服务 6%、烟酒及用品 4%。 在市场经济环境下， 济的整体繁荣与衰退，奢侈品的价格变动，利率汇率的改变等都有可能导致消费者趋向改变，从而影响该时期的 本文以年为单位，讨论了我国自 1990 年到 2010 年 据变化趋势。 2011 年五月我国 创 34个月以来的新高。我国的 %以上，这也说明了我国经济生活的潜在问题。对于这样一个反映人民大众生活的指标，我们深知它对百姓生活以及国家经济发展的重要性，我们希望探求其背后的直接导致其变化的原因。故我们选取了八个重要经济指标以及数据，分别是：黄金价格、上证收盘指数、深证收盘指数、燃料动力类价格指数、私人汽车拥有总数、 期存款利率以及一年期存款利率。希望通过分析从 1990到金融市场的波动对 二、 背景介绍 消费者物价指数是对居民消费趋向的衡量指标，随着经济发展与经济模式的波动，消费趋向会随之变动。 同时也是估计通货膨胀的指标之一。与 我国目前高速稳健的经济发展状态下， 直接体现消费者的利益以及经济的健康状态。无论是经济的 繁荣与衰退， 组提出以 黄金价格、上证收盘指数、深证收盘指数、燃料动力类价格指数、私人汽车拥有总数、 期存款利率以及一年期存款利率 作为度 量因子， 经过分析与诊断， 建立 合适的 统计 模型进行 给出 量关系。 第二章 数据处理 1、 问题 描述 消费者物价指数是对居民消费趋向的衡量指标，随着经济发展与经济模式的波动，消费趋向会随之变动。 同时也是估计通货膨胀的指标之一。与 我国目前高速稳健的经济发展状态下， 直接体现消费者的利益以及经济的健康状态。无论是经济的繁荣与衰退， 组提出以 黄金价格、上证收盘指数、深证收盘指数、燃料动力类价格指数、私人汽车拥有总数、 期存款利率以及一年期存款利率 作为度量因子，经过分析与诊断，建立合适的 统计 模型进行给出 量关系。 2、 数据描述 本文章所涉及数据来自于 2010 年中国统计年鉴，中国上海证券交易所历 史数据，中国深圳证券交易所历史数据以及中国银行金融数据人民币存款 利率表。 3、 模型建立与求解 直观分析 1990化 与各指标趋势直观比较 1990分析： 从以上时序趋势图可以看出，随着我国 整体经济稳定发展（ 金价、证券收盘指数、私人汽车数量指标相对幅度较大的增长态势下， 持在较小浮动与稳定的趋势，而利率、燃料动力类价格保持与 们以下建立相对准确的模型来寻求以上八种指标对 （说明：为方便做 化与各指标趋势图，对数据做了等比例调整，调整数据见附录 2：调整后数据） 定性分析模型 由直观分析模型中的时序图可以得到， 下针对 相关性 金价 上证收盘指数 深证收盘指数 燃料动力类价格 私人汽车数量 名义期利率 一年固定存款利率 关性 748* 795* 显著性（双侧） 222 000 185 000 N 21 21 20 21 21 21 21 21 其中相关性参数后面星号个数表示相关性高低。 结果分析： 燃料动力类价格、活期利率、一年期存款利率相关性较高，而与其他变量相关但不显 著。故可认为 期利率、一年期存款利率具有某定量关系。 定量分析模型 模型 1：0 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8Y X X X X X X X X （符号说明： Y 代表 5 1、 进入法回归分析 方差分析表： 型 平方和 方 F 1 回归 000a 残差 1 总计 9 a. 预测变量 : (常量 ), 一年固定存款利率 , 金价 , 燃料动力类价格 , 上证收盘指数 , 活期利率 , 名义 深证收盘指数 , 私人汽车数量。 b. 因变量 : = . 0 5 0 . 0 5( 8 , 1 1 ) ( 8 , 8 ) 3 . 4 6,因此 F8,11)f,说明回归方程显著。 系数表： 模型 非标准化系数 标准系数 t 共线性统计量 B 标准 误差 试用版 容差 (常量 ) 000 金价 034 038 003 证收盘指数 003 207 证收盘指数 001 143 料动力类价格 110 631 308 人汽车数量 007 771 义 000 098 期利率 155 807 年固定存款利率 239 a. 因变量 : 共线性诊断结果： m a x m i 7 . 0 1 2 / 0 . 0 0 2 3 5 0 6 （条件数） 模型汇总： 模型 R R 方 调整 R 方 标准 估计的误差 1 913 a. 预测变量 : (常量 ), 一年固定存款利率 , 金价 , 燃料动力类价格 , 上证收盘指数 , 活期利率 , 名义 深证收盘指数 , 私人汽车数量。 b. 因变量 : 差图： 共线性诊断 a 模型 维数 特征值 条件索引 方差比例 (常量 ) 金价 上证收盘指数 深证收盘指数 燃料动力类价格 私人汽车数量 名义期利率 一 年固定存款利率 1 1 00 00 00 00 00 2 00 00 00 00 00 3 00 02 00 00 00 4 00 00 00 00 01 5 01 14 00 06 00 6 01 00 00 41 22 7 02 37 09 38 04 8 17 47 49 01 04 9 78 00 41 14 69 a. 因变量 : 果分析： 回归方程显著，但回归系数对应检验 大于 为不显著，共线性诊断为严重复共线性（条件数大于 1000）， 5%，模型拟合度一般，并且残差 图中方差有增大趋势， 故模型可以进 一步修正。 2、 逐步法回归 分析 各项数据表： 系数 a 模型 非标准化系数 标准系数 t B 标准 误差 试用版 1 (常量 ) 000 一年固定存款利率 237 000 a. 因变量 : 型 平方和 方 F 1 回归 000a 残差 8 总计 9 a. 预测变量 : (常量 ), 一年固定存款利率。 b. 因变量 : 排除的变量 b 模型 n t 偏相关 共线性统计量 容差 1 金价 196 924 上证收盘指数 948 224 证收盘指数 555 133 料动力类价格 054 549 私人 汽车数量 128 765 名义 274a 056 658 活期利率 855 081 a. 模型中的预测变量 : (常量 ), 一年固定存款利率。 b. 因变量 : 入移去的变量 a 模型 输入的变量 移去的变量 方法 1 一年固定存款利率 . 步进（准则 : 概率 = a. 因变量 : 型汇总 模型 R R 方 调整 R 方 标准 估计的误差 1 750 a. 预测变量 : (常量 ), 一年固定存款利率。 结果分析： 得到较优模型89 6 . 6 6 0 + 1 . 7 4 0 ，方程系数显著，调整 模型 相对拟合性较高。 模型 2：主成分估计后的新模型0 1 1 2 2Y Z Z 解释的总方差 成份 初始特征值 提取平方和载入 合计 方差的 % 累积 % 合计 方差的 % 累积 % 1 4 5 562 6 161 7 101 8 016 提取方法：主成份分析。 提取两个成分1Z,2Z,贡献率达到 其中 1Z= 金价 + 上证收盘指数 + 深证收盘指数 - 燃料动力类价格 + 私人汽车数量 + 名义 活期利率 - 一年固定存款利率； 2Z= 金价 + 上证收盘指数 + 深证收盘指数 + 燃料动力类价格 + 私人汽车数量 + 名义 活期利率 + 一年固定存款利率 ) 这两个变量中， 从 系数绝对值来看， 金价、燃料动力类价格指数、活期利率、一年期利率均占较大比例。 下面 将自变量81 标准化后 得到 18x ，计算出1后进行分析。 标准化后所得数据 见附录表 3。 系数表： t B (000 649 000 2 (671 000 422 000 128 000 a. y 即： 1 0 5 . 0 3 3 0 . 6 4 6 1 3 . 0 4 1 2y z z 方差分析表： um 1 000a 8 9 2 000b 7 9 a. ( z2 b. ( z1 c. y F=以得到回归方程是显著的。 模型总结： R of 549 820 a. ( z2 b. ( 整 具有较好的拟合度。 共线性诊断表： t (000 649 000 (671 000 422 000 128 000 a. y 条件数为 且复共线性诊断表如下： z1 z2 (2 20 20 001 1 (2N 20 20 由图中可以看到，二者基本上不存在线性关系。 综上，此线性模型拟合度很高。 将 0 . 9 1 1 0 . 1 5 2 0 . 2 3 3 2 . 5 210 4 0 . 3 2 5 0 . 0 2 6 1 . 95 . 0 3 9 . 4 1+ 7 2 8y Z x Z x Z x Z x Z x Z x Z x Z x 。 从中我们可以看到，金价、燃料动力类、活期利率、一年期利率对 些分别是是长期保有类投资、国家保证收益类投资、能源类。 第三章 结果分析 结合上述定性与定量模型，可以得到，我国 金价格、上证收盘指数、深证收盘指数、燃料动力类价格指数、私人汽车拥有总数、 期存款利率以及一年 期存款利率存在如下 定量 关系： 0 . 9 1 1 0 . 1 5 2 0 . 2 3 3 2 . 5 210 4 0 . 3 2 5 0 . 0 2 6 1 . 95 . 0 3 9 . 4 1+ 7 2 8y Z x Z x Z x Z x Z x Z x Z x Z x 其中对 献较大的为金价、燃料动力类、活期利率、一年期利率，这些可以分类为长期保有类投资、国家保证收益类投资、能源类。 可见在 我国现行 成部分中， 消费者食品，住房，文化教育占据主要方面，而在逐步回归模型中我们也看到，一年期利率与化相关性最为显著，由此可以说明，在波动的经济环境下，消费者选择风险性较低的投资与其消费相匹配。 总而言之，经济的繁荣与衰退，资本的流动，奢侈品的价格等在一定程度上反应消费者趋向，影响 变动。 近期我国对银行利率的调整也是为了 防止动过大，可能导致通货膨胀等不利经济问题而做出的决策， 因此也说明本模型具有一定的实践意义。 第四章 问题讨论与参考文献 问题讨论 经过讨论分析结果，我们虽然得到了相关结论，但所得到的定量分析模型并不是很好。还存在 以下几个可以改 进的方面： 使用对数 线性 模型 等非线性模型来 拟合数据 化趋势的决定因素在于其内部因素，可以尝试通过外部因素与内部因素的关系建立起模型 参考文献 1 计分析标准教程 / 贾丽艳 , 杜强编著 京 : 人民邮 电出版社 , 2010. 2 统计分析与 应用 / 薛薇编著 京 : 中国人民大学出版社 , 2011. 3 多元统计分析 / 何晓群编著 京 : 中国人民大学出版社 , 2008. 4 回归分析与经济数据建模 / 何哓群编著 京 : 中国人民大学出版社 , 1997 5 线性统计模型 : 线性回归与方差分析 / 王松桂 , 陈敏，陈立萍编 京 : 高等教育出版社 , 1999. 附录 1、 原始数据 年份 价 上证收盘 指数 深证收盘指数 燃料、 动力类价格 私人汽车数量 名义期利率 一年期存款利率 1990 103 8668 991 103 1782 992 106 11 6923 993 115 5334 994 124 8198 995 117 0794 996 108 1177 997 103 8973 998 4402 999 9677 000 100 9215 001 101 646 09655 002 20333 003 101 497 35823 004 104 59878 005 10