电大金融风险管理各章复习.doc

金融风险管理复习资料试题题型包括单项选择题、多项选择题、判断题、计算题、简答题、论述题。（一）单项选择题（每题1分，共10分）1狭义的信用风险是指银行信用风险，也就是由于_主观违约或客观上还款出现困难，而给放款银行带来本息损失的风险。A. 放款人 B. 借款人 C. 银行 D. 经纪人（二）多项选择题（每题2分，共10分）1 在下列“贷款风险五级分类”中，哪几种贷款属于“不良贷款”：A. 可疑 B. 关注 C. 次级 D. 正常 E. 损失（三）判断题（每题1分，共5分）1贷款人期权的平衡点为“市场价格 = 履约价格 + 权利金”。（ ）（四）计算题（每题15分，共30分）1 假设一个国家当年未清偿外债余额为10亿美元，当年国民生产总值为120亿美元，当年商品服务出口总额为8.5亿美元，当年外债还本付息总额2.5亿美元。试计算该国的负债率、债务率、偿债率。（五）简答题（每题10分，共30分）1商业银行会面临哪些外部和内部风险？（六）论述题（每题15分，共15分）1 你认为应该从哪些方面构筑我国金融风险防范体系？参考答案及评分标准（一）单项选择题（每题1分，共10分）1 借款人（二）多项选择题（每题2分，共10分）1A，C，E（三）判断题（每题1分，共5分）1（四）计算题（每题15分，共30分）1 负债率=（当年未清偿外债余额/当年国民生产总值）100% = 10/120 = 8.33% （5分）债务率=（当年未清偿外债余额/当年商品服务出口总额）100% = 10/8.5 = 117.65% （5分）偿债率=（当年外债还本付息总额/当年商品服务出口总额）100% = 2.5/8.5 = 29.41% （5分）（五）简答题（每题10分，共30分）1 (1)商业银行面临的外部风险包括：信用风险。是指合同的一方不履行义务的可能性。市场风险。是指因市场波动而导致商业银行某一头寸或组合遭受损失的可能性。法律风险，是指因交易一方不能执行合约或因超越法定权限的行为而给另一方导致损失的风险。 (5分)（2）商业银行面临的内部风险包括：财务风险，主要表现在资本金严重不足和经营利润虚盈实亏两个方面。流动性风险，是指银行流动资产不足，不能满足支付需要，使银行丧失清偿能力的风险。内部管理风险，即银行内部的制度建设及落实情况不力而形成的风险。（5分）（六）论述题（每题15分，共15分）1答：可以借鉴“金融部门评估计划”的系统经验，健全我国金融风险防范体系。（1）建立金融风险评估体系 （2分）金融风险管理主要有四个环节，即识别风险，衡量风险，防范风险和化解风险，这些都依赖于风险评估，而风险评估是防范金融风险的前提和基础。目前我国金融市场上有一些风险评级机构和风险评级指标体系，但是还不够完善，还需要做好以下工作：1）健全科学的金融预警指标体系。2）开发金融风险评测模型。（2）建立预警信息系统 （2分）完整的信息系统是有效监管的前提条件。我国目前尽管已形成较为完善的市场统计指标体系，但对风险监测和预警的支持作用还有限，与巴塞尔委员会有效银行监管的核心原则要求还有差距。1）增加描述市场总体金融风险和金融机构风险的指标，为风险监测和预警提供信息支持。2）严格和完善金融机构财务报表制度，制定严格的数据采集内容和格式、方式和方法及采集渠道。金融机构上报的资料，要经过会计师和审计师审计，如发现弄虚作假或拖延，监管部门应给予惩罚。（3）建立良好的公司治理结构 （6分）金融机构治理结构是否良好对金融风险防范是至关重要的。如果公司治理结构存在缺陷，会增大金融体系风险。国外银行的实践表明，金融风险及金融危机的发生，在某种程度上应归咎于公司治理的不足。我国近些年的金融业改革非常重视法人治理结构的改进，但是国有独资商业银行的所有者与经营者定位还不是很清楚，高管人员仍然集治理权与管理权于一身，缺乏治理与管理的监督机制。股份制商业银行表面上看有着良好治理结构，但实际运行中也存在一些问题，如股东贷款比例过高，小股东收益被忽视等。为此，应在公司治理结构方面做好以下几项工作。1）改进国有商业银行的分权结构。2）完善公司治理的组织结构。3）完善激励机制和制约机制。4）加强信息披露和透明度建设。（4）加强审慎监管体系建设 （5分）构筑以银监会、证监会和保监会为主体、机构内控为基础、行业自律为纽带、社会监督为补充，“四位一体”的复合型金融监管体制，以预防金融风险的发生。1）构建监管主体的监管组织机构。2）健全我国金融机构的内部控制制度。3）建立金融行业自律机制。4）充分发挥社会中介的监督作用。四、课程考核的相关内容终结性考试难度按重点掌握、掌握、了解三个不同层次的要求出题。其中重点掌握的内容约占70%，掌握的内容约占25%，了解的内容约占5%。第一篇 金融风险管理基础第一章金融风险概述重点掌握：1金融风险的分类。2金融风险产生的原因。3信息不对称、逆向选择、道德风险。掌握：1金融风险的概念。2金融风险的特征。3银行业风险的主要表现形式。了解：1金融风险与一般风险的区别。2金融风险的危害。3金融风险与金融危机的区别。第二章金融风险管理系统重点掌握：1金融风险管理策略。掌握：1 金融风险管理的目的。220世纪70年代以来全球金融领域的新特征。了解：1金融风险管理的含义。2金融风险管理的组织系统如何构建？3金融风险的数据仓库主要由哪些内容构成？第三章金融风险管理方法重点掌握：1贷款五级分类的类别如何划分。2如何计算一级资本充足率、总资本充足率？3如何计算风险调整资产？4息票债券的当期售价的折现公式及其含义。5反映资产系统性风险的值的含义。掌握：1如何用比例指标从信贷资产结构比重角度分析信贷资产风险？2从资产负债表的结构来识别金融风险的8项指标。3理解银行盈利分解分析法树形图及其中各项指标如何计算。4统一公债的收益率公式及其含义。5如何计算贴现发行债券的到期收益率？6如何用无风险债券利率为参照利率来确定风险贷款利率？了解：1金融风险识别的原则。2金融资产回报率变动频率表现出的峰态和偏态的含义。3金融资产VaR的概念是什么？有何特征？4VaR的参数选择和影响参数的因素有什么？第二篇 金融风险评估与管理第四章信用风险管理重点掌握：1信用风险的广义和狭义概念。2如何计算收益的均值、收益的方差和标准差以及偏方差？掌握：1信用风险的具体特征表现在哪些方面？2度量借款人的“5C”分别指什么内容？3放款人是如何利用CART结构图通过分析财务比率来计算借款人违约比率的？了解：1信用风险的基本特征。2导致信贷风险的因素有什么？3度量信用风险的德尔菲法的特征是什么？4如何利用Z评分模型判断借款人是否违约？5如何利用Credit Metrics模型计算在险价值VaR？第五章流动性风险管理重点掌握：1流动性风险产生的主要原因。2商业银行用来衡量流动性的比例一般包括哪些指标？掌握：1流动性风险定义。2流动性风险管理理论中的“商业性贷款理论”。3流动性风险管理理论中的“负债管理理论”。4流动性风险管理理论中的“资产负债管理理论”。5简述衡量流动性的流动性缺口法。6简述商业银行流动性管理一般技术中的流动性需要测定法。了解：1流动性风险的作用。2各类金融机构流动性风险的特征。3流动性风险管理理论中的“预期收入理论”。4流动性风险管理理论中的“资产负债表内外统一管理理论”。5商业银行流动性较高的资产一般包括哪些内容？6商业银行的头寸包括哪些内容？如何匡算？7商业银行负债流动性管理技术的基本内容。第六章利率风险管理重点掌握：1何为利率风险？举例说明利率风险会在哪些方面影响个人、企业和金融机构？2何为利率敏感性资产和利率敏感性负债？在两者彼此大小不同的情况下，利率变动对银行利润有什么影响？3何为利率敏感性缺口？在不同的缺口下，利率变动对银行利润有何影响？4资产负债的持续期缺口的计算公式及其含义。5列出计算利率期货合约的利润或损失公式，并能够结合所给条件计算利润或损失。6何为利率期货的空头对冲和多头对冲？举例说明利率期货的多头对冲为利率现货市场保值的过程。7如何确定利率期权的平衡点？掌握：1利率风险的主要形式有哪些？2银行资产负债的存续期分析法产生的必要性是什么，该方法的主旨是什么？3远期利率协定的含义是什么？其特征是什么？它有哪几个构成要素？4学会计算企业与银行开展远期利率协定的损益额。5何为利率期货？利率期货的特征如何？6举例说明利用利率期货为利率现货保值的机理。7试述利率期权的定义及其分类。8何为利率互换？其特征如何？并举例说明之。9利率上限、利率下限、利率上下限的作用机理。了解：1利率变动对商业银行的风险表现在哪两个方面？2评估利率风险最常用的两种方法是什么？其基本含义如何？3利率敏感性缺口分析法有哪些不足？4如何推导持续期缺口？5远期利率协定的优缺点。6为何要引入利率期货的交叉套期保值？列出套期保值比率公式？7举例说明借款人利率期权是如何为现货交易保值的。第七章外汇、外债风险管理重点掌握：1外汇风险包括哪些种类，其含义如何？2衡量一个国家的偿债能力和外债负担的指标。掌握：1何为外汇风险？何为外汇敞口头寸？2管理外汇交易风险的商业法。3管理外汇交易风险的金融法。4何为外债结构管理？该方法主要包括哪些内容？了解：1何为外债？外债的内容有哪些？何为外债风险？发生对外债务危机的特征有什么？2银行管理外汇交易风险的外汇头寸管理方法包括哪些内容？3银行管理外汇折算风险的方法。4银行管理外汇经济风险的方法。第八章操作风险管理重点掌握：1何为操作风险？其有哪些特点？掌握：1操作风险类型有哪些？导致的原因有什么？了解：1操作风险的管理过程主要包括哪些环节？2操作风险保险的种类。3操作风险的计量模型有哪些？其含义如何？第三篇 金融机构风险管理第九章商业银行风险管理重点掌握：1信贷资产风险管理的措施有哪些？掌握：1银行一般面临的外部和内部风险。2证券投资风险的管理对策有哪些？3商业银行存款风险的概念和种类是什么？4商业银行中间业务分类及其风险特征。5商业银行中间业务风险管理的对策与措施。6商业银行处置不良资产的债权流动或转化方式，以及合并方式。了解：1应该从几方面加大对商业银行的市场约束？2商业银行负债业务风险的表现形式有哪些？3存款风险存在的原因是什么？第十章保险公司风险管理重点掌握：1保险公司保险业务风险的含义是什么？它主要包括哪几类风险？其各自的表现形式是怎样的？掌握：1保险产品开发的一般性风险管理措施和保险产品定价风险的管理措施。2保险公司财务风险管理策略。了解：1保险公司资金运用风险管理策略。第十一章证券公司风险管理重点掌握：1我国证券公司传统的三大业务及其含义。掌握：1证券公司的风险类型及其含义。了解：1证券公司承销业务的风险管理策略。2证券公司并购业务的风险管理策略。3证券公司自营业务的风险管理策略。第十二章基金管理公司风险管理重点掌握：1基金的概念及基金的分类。掌握：1何为契约型基金，何为公司型基金？2基金管理公司如何控制投资风险？3基金管理公司开展流动性风险管理的手段。了解：1基金管理公司风险管理的原则。2契约型基金与公司型基金的区别。第十三章非银行金融机构风险管理重点掌握：1农村信用社的主要风险及其含义。掌握：1非银行金融机构的种类。2农村信用社应如何开展信贷风险管理？3何为金融信托投资？金融信托投资公司的投资范围有什么？4何为金融租赁？金融租赁的主要风险有什么？了解：1非银行金融机构的风险管理的主要方法。第四篇 现代金融风险管理第十四章金融衍生工具与风险管理重点掌握：1基本的金融衍生工具的种类及其含义。掌握：1何谓金融衍生工具？2金融衍生工具信用风险的控制方法包括什么内容？了解：1金融衍生工具有何特点？2期权的内在价值和实践价值是如何决定的？3金融衍生工具市场风险的限额管理方法包括什么内容？第十五章金融工程技术与风险管理重点掌握：1何为货币的时间价值原理？掌握：1试阐述证券的收益与风险的衡量方法及其两者的关系。2举例说明使用“货币互换”管理汇率风险的方法。3举例说明使用期权管理货币风险的方法。4举例说明使用远期工具管理利率风险的方法。5举例说明使用股票指数期货管理股价风险的方法。6何为认股权证？ 了解：1认股权证的运作原理是什么？第十六章网络金融与风险管理重点掌握：1金融机构在安全方面需要