计量经济学讲义二.doc

讲义二一 运用Eviews5.0进行线性回归模型的扩展：1 建立工作文件启动Eviews后，点击FileNewWorkfile ，在弹出的对话框中选择数据的时间频率（frequency）为Unstructure/Undated (截面数据) ，Data range（以只有11个观测值的一元线性模型为例）为 11，点击OK即可。2 输入数据已知某省轻工业产值与农业产值之间呈二次抛物线函数，估计之。在主菜单点击QuickEmpty Group ，录入X、 Y 的数据，在Workfile对话框中双击数据，会弹出相应的数据及名称，单击name，将名称改为你想要设定的名称（或者，在输入数据时，将鼠标移到obs处，上面就会出现列名，直接修改名称）。序号1234567891011农业产值X 68 71 72 70 76 77 76 78 79 81 88轻工业产值Y 68 69 70 81 85 86 100 108 114 120 133单击“name”为其命名后关闭即可保存原始数据。3 生成新序列在主菜单点击QuickGenerate series 或者直接点击Workfile 窗口里的Genr按钮，弹出如下对话框：在上图输入公式，如x1=1/x 、 x2=x*x 、 lnx=log(x) 、 xb=x(-1)（每次只能输入一个式子，根据需要，反复多次即可）。点击“OK”后，得到名称如我们公式左边的序列。4 回归分析在主菜单点击QuickEstimate Equation ，弹出如下对话框：输入“被解释变量 常数项 解释变量1 解释变量2” 点击“OK”后，得到如下结果，单击“name”为其命名后关闭即可。发现回归结果的统计检验未通过，结果不可用，再尝试仅放入一个变量，发现都可以通过统计检验，这说明x与x2存在严重的多重共线性，仅放入x比较好。5 结果分析对于非线性回归模型来说，得到回归结果后，把原来的变量放回去写出最后结果（假定前面作了假定y1=1/y ,x1=1/x 用y1、x1做回归）如下：回归方程： （448.50）（11.60） （0.075） （-0.5864）（0.4919）（-0.1769） DW=1.86显著性检验：查表可知：时， 因为25.3874.46 ，所以回归方程显著成立。但是系数的显著性检验通不过，知道不能拒绝、为零，出现取舍矛盾，这是由于存在多重共线性造成的。用逐步回归法，发现仅放入X比较好结果为所以回归方程： （36.955）（0.485） （-4.978）（7.541） DW=1.82方程的显著性检验与系数的显著性检验都能通过。这说明轻工业产值和农业产值之间具有显著的线性关系，而不是抛物线关系。二 做Chow检验 如果是分别做回归，每一次记下结果里面的“Sum squared resid” 对应的数值，依据我们讲过的方法构造F统计量，算出结果，查表得到，比较二者大小，以此得到结论就可以了。（1） 对时间序列做参数稳定性检验，先对总体所有数据做回归，在回归结果文件里点ViewStability TestsChow Breakpoint Test，在弹出的对话框中输入参数开始变化的序号就可以得到检验的结果。(第一行为F检验的结果，P0.05，说明结构未变化，经济行为前后一致。)（2）对约束条件作检验，对所有变量作OLS回归，在回归结果文件点ViewCoefficient Testswald-，在弹出的对话框中输入要检验的约束条件即可。（第一行为F检验的结果，P0.05，不能拒绝，假设正确）三大家的任务 依据上述步骤，验证课本中的Chow检验例题至少1个。 四可能用到的函数 1求变量的绝对值：ABS(X) 2对变量做指数变换：EXP(X) 就是求。 3求倒数：INV(X)也就等价于。 4对X取自然对数：LOG(X) 5求X的平方根：sqrt(X) 或者SQR(X)。 6求X的一阶差分：D(X)等于。 7求X的第n次一阶差分：D(X，n)等于，其中L是滞后算子。 8求序列X的和：SUM(X)。 9求序列X的均值：MEAN(X)。 10求变量的n次方：Xn 等于Xn .例某市百货商店销售额X与流通费率Y之间呈双曲线函数模型对9个商店的销售额与流通费率的统计资料如下表。（2） 求其估计方程（3） 假如某一百货商店明年计划销售额为30万元，其流通费率的