武汉大学MBA课程《数据模型与决策》课件 (1)数据与描述

据、模型与决策 武汉大学经济与管理学院 刘伟 管理统计学 2 1、主要讲授课程： （ 1）数据、模型与决策， （ 2）计量经济学， （ 3）决策分析。 2、研究方向 （ 1）定量决策分析 （ 2）系统指标体系的设计与分析 （ 3）行业风险的评价与管理 刘伟 管理统计学 3 课程主要内容 1、数据分析的基本内容 2、计量模型的基本方法 3、决策的基本技术 刘伟 管理统计学 4 每天清晨一觉醒来，就如同打开了一个装满 白球和黑球的罐子，每个人都得从中取出一个球 来。如果取出的是白球，那一天我们就能活着， 如果是黑球，我们就得死去。罐子里黑球的比例 并非每天都一样，而是随着我们老之将至而在不 断的增加 但白球是摸不完的。于是，我们中 的有些人就得日复一日的再摸上许多年。 各特： 星系的分布 引言 刘伟 管理统计学 5 造纸厂伐木 1、 伐木顺江而下，低成本运营， 2、 江河结冰，高价就地购买， 或提前购买、储存，但成本 提高， 3、 如何减少成本，结冰规律的 统计分析。 思考 刘伟 管理统计学 6 售机票的思考 思考 1、 个别乘客未登机，造成公司的损失， 2、 超量售票，超员时付赔， 3、 了解未登机的规律， 寻找最佳预售数。 刘伟 管理统计学 7 思考 统计分析用于洪水预报 1、 洪水的水量， 2、 洪水的发生规律， 3、 统计分析与预报。 刘伟 管理统计学 8 案例一 o ? to a s 75,000 0 as to as by to 刘伟 管理统计学 9 In s a of 0 to a at 2 案例二 伟 管理统计学 10 2 on of in as in no to 刘伟 管理统计学 11 在 1936年的美国总统选举前，一份名为 志进行了一次民意调查。调查的焦点是谁将成为下一届总统 是挑战者，堪萨斯州州长 是现任总统 为了解选民意向，民意调查专家们根据电话簿和车辆登记簿上的名单给一大批人发了简单的调查表（电话和汽车在 1936年并不像现在那样普及，但是这些名单比较容易得到）。 案例三 一次失败的统计调查 刘伟 管理统计学 12 尽管发出的调查表大约有一千万张，但收回的比例并不高。在收回的调查表中， 是该杂志预测 赢得选举。 但事实上是 在经济大萧条时期调查有电话和汽车的人们，并不能够反映全体选民的观点。 此外，只有少数的问卷被收回。这些都是值得怀疑的 . 刘伟 管理统计学 13 教育 接受教育 可以使我们学到知识， 除此之外的另一个好处 是使我们 不再盲目崇拜接受过教育的人。 刘伟 管理统计学 14 一眼见底的人最健康 心理学家告诉我们： 在初次见到某人时，我们会无意间 在他的脸上寻找一种东西 我们可以在 30米开外辨认出人们的微笑， 通过微笑来判断我们是否会被友善地接纳， 并自然而然地回报他人的微笑。 一些特殊的体貌特征却会歪曲我们的第一印象， 促使我们的头脑接纳一些经过歪曲滤光的快照。 例如，娃娃脸一般给人纯朴可信的印象，其实未必。 刘伟 管理统计学 15 人们通过第一印象作判断的准确度是不同的， 准确程度高的人并非比一般人聪明， 但他们都愿意接纳人。 对他人感兴趣，所以看人相对看得准。 另一方面，有些人在初次见面时就很容易被捉摸。 那些乍一看就可以被捉摸透的人 是心理最健康的人， 因为他们外在的表现与其内心的想法相仿， 你看到的即是你得到的。 刘伟 管理统计学 16 随着数据收集、储存技术的发展，人们在对实际问题的研究中，可以面对大量的数据资料。 如何处理这些资料？如何从大量的数据信息中挖掘有价值的部分，有针对性的提取主要信息，为决策提供支持和帮助。 本课程介绍的内容将有助于这一类问题的解决。 刘伟 管理统计学 17 一、定量方法 1、基本内容 （ 1）统计学 利用数据对研究对象进行描述与分析，展示研究对象的现状、规律和变化趋势。 描述统计、推断统计、回归分析。 根据实际问题而专门设定的分析模式。 刘伟 管理统计学 18 （ 2）计量经济学 借助统计学的分析工具和技术，结合研究对象的相关理论和背景，构建较为精确的模型系统，利用得到的实验模型，对相关系统进行理论检验、趋势预测、结构分析和政策评价。 各种计量模型，各种检验，各种应用。 单方程计量模型系统，联立结构方程模型系统。 刘伟 管理统计学 19 （ 3）决策分析 根据实际决策问题，设计合理的决策模型，通过对模型的求解，实施求解的结果，修改、完善决策模型。 主要是解决资源稀缺的问题。 如规划论，博弈论，存储论，排队论，决策论等。 刘伟 管理统计学 20 2、方法特征 （ 1）数据 以数据作为基本的信息来源， 以对实际问题的了解形成基本结构， 以数据对结构的吻合程度为基本标准。 （ 2）模型 以数学的理论和方法为工具，形成较严密的研究特色，具有较好的可实验性。 （ 3）决策 决策具有量的特征，对问题的描述较精确，能对问题的本质进行深入、广泛的推断。 刘伟 管理统计学 21 3、应用形式 通常以数字或定量模型的形式给出应用的结果， 结果的精确程度依赖于对问题的了解程度，依赖于数据信息得收集方式和信息量的大小， 容易被决策者接受， 需要将定性分析与定量分析相结合， 大量采用计算机及相关的软件。 刘伟 管理统计学 22 4、可能的效果 （ 1）方法的应用具有可比性， （ 2）计算的结果较精确， （ 3）能够说明研究对象的本质特征， （ 4）可以对问题开展深入的分析， （ 5）可以对未来实施模拟和预测， （ 6）能够节省资源， （ 7）可能导致对计算结果的盲目信赖， （ 8）能够提供科学、有效的决策支持。 刘伟 管理统计学 23 5、需要的补充 （ 1）对定量方法的结果分析需要较综合的知识， （ 2）需要大量的应用和积累， （ 3）需要相关学科的理论知识， （ 4）需要结合实际问题，建立、修改、完善分析的方法和技术， （ 5）切不可盲目地相信计算结果，它只是一种参考，当然是重要的参考， （ 6）定量的分析和决策有较大的艺术成分。 刘伟 管理统计学 24 二、在经济管理中的应用 1、问题（类型、背景、特征） 2、要素（构成的要素、特征及相互关系） 3、数据（类型、来源及性质） 4、定量分析（方法的选择、应用及分析） 5、综合分析（结合问题，定性、定量分析） 6、结论（针对问题和研究工作，陈述结论、待解决的问题和建议） 刘伟 管理统计学 25 统计学 如果说数字在某些地方、某些时期还不能说明某些问题， 但是，在任何地方、任何时期对任何问题一定有数字的表现， 统计学的任务就是寻找这些数字，研究这些数字，解决相关的问题。 刘伟 管理统计学 26 统计学是一门收集、整理和分析统计数据的方法科学。 统计学的目的是探索数据的内在数量规律性。 统计学依赖于统计数据，但又不仅仅局限于数据，它要从数据中发掘出事物本质的更深层次的东西。 统计学与统计的关系。 刘伟 管理统计学 27 统计学的分科 描述统计学与推断统计学。 理论统计学与应用统计学。 刘伟 管理统计学 28 统计学与其他学科的关系 统计学与数学。 统计学的应用需要相关的学科。 统计学能做什么和不能做什么？ 统计学是不是万能的？ 刘伟 管理统计学 29 二战期间，盟军非常想知道德军总共制造了多少辆坦克。德国人在制造坦克时是墨守成规的，他们把坦克从 1开始进行了连续编号。 在战争过程中，盟军缴获了一些敌军坦克，并记录了它们的生产编号。那么怎样利用这些号码来估计坦克总数呢？ 在这个问题中，总体参数是未知的坦克 总数 N,而缴获坦克的编号则是 样本。 二战中的点估计 德军有多少辆坦克？ 案例四 刘伟 管理统计学 30 假设我们是盟军手下负责解决这个问题的统计人员。制造出来的坦克总数肯定大于等于记录的最大编号。 为了找到它比最大编号大多少，我们先找到被缴获坦克编号的平均值，并认为这个值是全部编号的中点。因此样本均值乘以 2就是总数的一个估计； 当然要特别假设缴获的坦克代表了所有坦克的一个随机样本。 这种估计 能保证均值的 2倍一定大于记录中的最大编号。 刘伟 管理统计学 31 观测到的最大编号乘以因子 1+1/n，其中 n 是被俘虏坦克个数。 假如你俘虏了 10 辆坦克，其中最大编号是 50，那么坦克总数的一个估计是（ 1+1/10)50=55。此处我们认为坦克的实际数略大于最大编号。 从战后发现的德军记录来看，盟军的估计值非常接近所生产的坦克的真实值。记录仍然表明统计估计比通常通过其他情报方式作出估计要大大接近于真实数目。 统计学家们做得比间谍们更漂亮。 刘伟 管理统计学 32 不同的人想买不同的住房 1、 现状调研分析 （需求、价格） 别墅，大房，中，小房。 2、 内外环境及背景（时期、区域） 相关资料，社会、经济环境， 变化 趋势。 3、 各种主要影响因素的量化分析 文化，收入，环境。 思考 刘伟 管理统计学 33 思考 工艺改进与物料消耗 1、 工艺改进前的物料消耗。 2、 工艺改进后的物料消耗。 3、 最佳方案的比较，决策。 刘伟 管理统计学 34 旅游 “ 黄金周 ” 热中冷思考 1、 两热一冷：媒体、企业热，游者望而止步； 2、 两多两少：出游、过境多，入境、停留少； 3、 一冷一热：老景冷，新景热； 4、 两高两低：中档社会宾馆入 住率高，社会餐馆就餐率高， 高级旅游饭店入住率低，星 级酒店阳春白雪。 5、探索原因，寻找规律。 思考 刘伟 管理统计学 35 工作时间与学历 1、 早工作，可多积累； 2、 学历越高，工作时间越少； 3、 学历越高，所需工作时间越短。 思考 刘伟 管理统计学 36 有兄弟姐妹的人得病少 与兄弟姐妹一起成长，不仅增添亲情，更有预防疾病的好处。 一项来自澳大利亚的最新研究表明，兄弟姐妹之间在 6岁之前相互传染病毒可以增强免疫功能，并预防多发性硬化症。 刘伟 管理统计学 37 塔斯马尼亚州的研究者观察了 136名多发性硬化症患者，并于 272名健康人进行了对比。 科学家发现，在幼儿时期与兄弟姐妹有 5年以上密切生活史的人患多发性硬化症的几率减少了 88%，而与兄弟姐妹接触 13%的风险。 刘伟 管理统计学 38 “坐立不安”让人苗条 科学家最近发现了保持苗条身材的奥妙。如果一个人平时闲不住，小动作很多，日常消耗的热量就多，就能保持较瘦的身材。 美国梅欧医院的研究人员请来 20位志愿者，进行为期一年的研究。志愿者分成两组，一组较瘦，另一组轻度肥胖。所有志愿者都穿上一种带有传感器的特制内衣，内衣里的装置每隔半秒钟记录一次人体的姿态与活动。 刘伟 管理统计学 39 志愿者照常进行他们的日常工作和生活，所有食物有研究人员提供。 研究人员发现，轻度肥胖者更喜欢坐着，而身材苗条的一组则闲不住。瘦人组平均每天“坐立不安”的时间比胖人组多出两个多小时，相当于多消耗 350卡热。 如果胖人组也这么不“消停”的话，一年下来完全可以减轻 14 刘伟 管理统计学 40 此外研究人员还发现，一个人喜动还是喜静似乎是天生的，与他们的体重无关。在第二个研究阶段，让瘦人多吃 1000卡热量，胖人少吃 1000卡热量，他们的生活习惯并没有因此变化。 这项研究为肥胖者提供了新的希望。 刘伟 管理统计学 41 我们到底有多穷 一个富翁决定带自己的儿子进行一次乡村旅行，以展示自己的富裕。 他们在一个很简陋的农场里住了几天，然后踏上了回家的路途。在路上，富翁问他的儿子：“你有什么感觉？”他的意思是“你觉得他们有多穷”。 刘伟 管理统计学 42 儿子想了半天，显得很不开心地回答道：“我看到他们养了 4条狗，而我们只养了一条； 我们家有喷泉，他们家旁边却有一条没有尽头的小溪；我们家花园里的灯贵得要死，但还是没有他们家房顶上的星星好看； 我们家的花园很大，但是他们家的后院大得能看到地平线 父亲，原来我们这么穷。” 刘伟 管理统计学 43 是天堂，也是地狱 石油大王洛克菲勒 如果你视工作为一种乐趣，人生就是天堂；如果你视工作为一种义务，人生就是地狱。 工作是一项特权，它带来比维持生活更多的事物。 工作是所有生意的基础，所有繁荣的来源； 工作是一种态度，它决定了我们快乐与否。 刘伟 管理统计学 44 一个人想爬到高峰需要很多牺牲，然而，很多正爬向高峰的人，并不是在“付出代价”。他们努力工作是因为他们真正的喜爱工作。 热爱工作是一种信念。怀着这个信念，我们能把绝望的大山凿成一块希望的磐石。 刘伟 管理统计学 45 天堂与地狱都是由自己建造。如果你赋予工作意义，不论工作大小，你都会感到快乐，自我设定的成绩不论高低，都会使人对工作产生乐趣。 如果你不喜欢做的话，任何简单的事都会变得困难、无趣，当你叫喊着这个工作很累人时，即使你不卖力气，你也会感到精疲力竭。 （工作可以是地狱，也可以是天堂。关键在你。） 刘伟 管理统计学 46 我不去想是否能成功， 既然选择了远方便只顾风雨兼程。 我不去想身后是否会袭来寒风冷雨， 既然目标是地平线， 留给世界的只能是背影。 我不去想未来是平坦还是泥泞， 只要热爱生命， 一切都在预料中。 商学院报 伟 管理统计学 47 “思想有多远，我们就能走多远” 某广告词。 “无论我们走多远，思想一定要 更远” 刘伟 管理统计学 48 1、统计在商务与经济中的应用 2、数据 3、数据来源 4、描述统计 5、推断统计 数据与统计资料 刘伟 管理统计学 49 统计在商务与经济中的应用 1、会计 2、财务 3、市场 4、生产 5、经济 刘伟 管理统计学 50 数据 1、个体、变量和观察 2、品质数据和数量数据 3、截面数据和时间序列数据 刘伟 管理统计学 51 据来源 1、已存在来源 2、统计研究 3、数据收集误差 刘伟 管理统计学 52 述统计 研究如何对客观现象进行 数字的计量、概括和表示 的方法 刘伟 管理统计学 53 研究如何利用部分的数据信 息对总体的特征进行推断。 描述统计是统计学的基础，推 断统计是统计学的核心。 断统计 刘伟 管理统计学 54 当你的工作处于困境时，将工作作为学习，积累知识，磨练自己； 当你的工作处于顺境时，将学习作为工作，充实自己，提高自己。 刘伟 管理统计学 55 人生（ 目标，计划，毅力，检讨。 刘伟 管理统计学 56 学习： 谦逊，勤奋，自信，进取。 向父母学习， 向老师学习， 向同事、同学、朋友学习， 向你的竞争对手学习。 人生需要不断地学习，学习是为了更好地人生。 刘伟 管理统计学 57 处事： 微笑，诚信，宽容，冷静，热情， 理性。 刘伟 管理统计学 58 诚信试验 一位经济学家 10个地方作诚信试验。在不同的商店买东西，每一次都付两次钱，看有多少人拒绝第二次付款。 连试了 9个店主，没有一个人拒绝第二次付款。态度最好的那个店主，也只是淡淡地说： “ 你真是个好人。 ” 那神情不知道是赞扬还是嘲笑。 刘伟 管理统计学 59 1、最后一次， 一老同学开的店买了一瓶矿泉水，几分钟后， 哎呀，老同学，我刚才忘了给钱。 ” 2、老同学说 “ 算我送给你喝吧。 ” 说 “ 那怎么行？ ” 掏出两块钱递过去。 老同学竟伸手来接， ？