资金管理止盈止损的编写PPT课件

止损模型和资金模型的编写 文华财经研究部 学习目的 掌握如何将交易资金管理和风险控制的理念融合进程序化麦语言的编写中 课程内容 头寸函数函数介绍资金管理 止盈止损模型的编写思路及案例使用资金管理 止盈止损模型需要注意的问题 头寸函数函数介绍 资金管理 止盈止损模型的编写思路及案例 利用头寸函数实现对仓位的加减 注意 交易时要考虑前一信号方向防止锁仓 例1 例1 资金管理模型 加减仓模型 A 多头交易条件 B 空头交易条件 E 多头平仓条件 F 空头平仓条件 A 过滤模型的资金管理 例2 例2 过滤模型的资金管理 每次下单使用当时资金的20 SETDEALPERCENT 0 2 DIFF EMA CLOSE 12 EMA CLOSE 26 DEA EMA DIFF 9 DIFF0 非过滤模型的资金管理 例3 例3 非过滤模型的资金管理 控制交易资金使用率不超过50 资金使用率 持仓保证金 权益DIFF EMA CLOSE 12 EMA CLOSE 26 DEA EMA DIFF 9 CROSS DEA DIFF 利用BKPRICE和SKPRICE函数 编写限价止盈 限价止损 例 例4 限价止损 限价止盈模型 A 多头交易条件 B 空头交易条件 E 多头平仓条件 F 空头平仓条件 A BK E C BKPRICE 150 SP B SK F C SKPRICE 100 C SKPRICE 150 BP AUTOFILTER 例5 限价止损 限价止盈模型 该模型仅仅用来示范如何编写止赢止损平仓条件 用户需要根据自己交易经验 进行修改后再实际应用 后为文字说明 编写模型时不用写出 止损点差为SL 止赢点差为TPA MINPRICE A1205 取大豆1205合约的最小变动价位 C BKPRICE TP A 高于卖开仓价10个点差 空头止损 低于卖开仓价20个点差 空头止赢 利用BARSBK和BARSSK函数 编写动态止损 追踪止损 例 例6 追踪止损 JW 5 定义最小价位ZS 10 定义止损为10个最小价位BC 5 定义步长为5个最小价位MA1 MA C 5 5周期均线H1 HHV H BARSBK 1 取自开仓K线到现在的最高价C MA1 BK 收盘价大于5周期均线 开仓C MA1 C BKPRICE ZS JW BC JW FLOOR H1 BKPRICE BC JW SP 收盘价小于5周期均线 或者满足追踪止损条件 平仓 例7 追踪止损 止损点差为SL 止赢点差为TP 追踪点差为DTPA MINPRICE A1205 取大豆1205合约最小变动价位HH HHV H BARSBK 1 买开仓位置到现在最高价LL LLV L BARSSK 1 卖开仓位置到现在最低价A1 BKPRICE TP A A2 A1 DTP A A3 A1 2 A A4 HH DTP A 以上为根据止赢点差计算多单追踪止赢位置B1 SKPRICE TP A B2 B1 DTP A B3 B1 2 A B4 LL DTP A 以上为根据止赢点差计算空单追踪止赢位置 C A1 空单止赢止损与多单原理相同 使用资金管理 止盈止损模型需要注意的问题编写加减仓位时要注意对信号的判断 动态止损如果涉及到步长 要注意止损价位的变化和步长的相关度 练习 请设计一个资金管理类模型 使用总资金的30 交易当1小时周期的MA5大于ma101分钟的前一个周期的J值 KDJ 少于70发出买入开仓交易指令KD出现死叉并且前一个周期J值大于70时或者多头开仓回撤5个最小变动价位 发出卖出平仓交易指令当1小时周期的MA5小于MA101分钟的前一个