全额非担保结算业务介绍 PPT课件

1 开放式基金全额非担保结算业务规则及流程介绍 中国证券登记结算公司2009年2月 2 什么是全额非担保结算 全额非担保结算是指基金 基金管理人和销售代理人等结算参与人之间通过在我公司开立的开放式基金结算备付金账户 依据我公司提供的资金清算明细 通过我公司资金交收平台 以双边 全额的方式完成有关开放式基金交易款项的交收 2 3 双边结算 我公司仅作为资金交收的组织者 不介入资金交收双方 不充当中央交收对手方角色全额结算 同一日的应收和应付头寸不作轧差处理逐项结算 同一日不同业务类型 资金类型的应收 或应付 头寸不做合并处理 逐项交收非担保结算 我公司收到应付方款项后 根据应付方的支付指令 向应收方支付相关款项 应付方违约的 由应收方自行向应付方追索 全额非担保结算业务要点 4 推出全额非担保结算模式的目的 提高资金结算效率 最快能实现T日晚上清算 T 1日交收 有助于缩短基金成立处理周期 实现基金T 1赎回丰富资金结算模式 同时提供多边净额结算和全额非担保结算 为结算参与人提供更多的资金结算方式选择全额非担保结算为新版TA系统实现多批次处理提供便利 4 5 同时提供多边净额结算和全额非担保结算两种资金结算模式 结算参与人可选择其一作为其适用的资金结算模式全额非担保与多边净额结算通过同一结算备付金户进行资金交收当日多边净额类应收头寸可用于支付当日全额非担保类资金清算指令中的应付金额当日多边净额类应付头寸先补足后 才可以对外支付当日全额非担保类资金清算指令中的应付金额 全额非担保结算与多边净额结算关系 6 资金结算模式的确定原则 对于基金认购 权益分派业务的相关资金交收 无论结算参与人选择何种资金结算模式 本公司一律采用全额非担保结算对于基金赎回交收期定为T 1的相关基金赎回资金交收 无论结算参与人选择何种资金结算模式 本公司一律采用全额非担保结算对于交收对手方为本公司的相关资金交收 无论结算参与人选择何种资金结算模式 本公司一律采用多边净额结算除以上三项特定情况外 本公司根据结算参与人自身及其交收对手方选择的资金结算模式共同确定其相关资金交收所适用的资金结算模式 7 8 全额非担保结算支付指令的提交 依据本公司提供的全额非担保清算明细 通过资金交收终端向本公司传送资金支付指令每批指令可以包含一条或多条支付指令结算参与人可以调整全额非担保清算明细中支付指令顺序 但是不能修改其内容结算参与人同一日可多次提交全额非担保结算支付指令 9 全额非担保结算支付指令的执行 按照支付指令的先后顺序进行划账处理如果账户中可用资金余额低于某笔支付指令的应付金额 则对该条及其后的支付指令均作失败处理划付处理完成后 收方结算参与人可以通过资金交收终端实时查询到入账资金明细对于当日未足额交收的全额非担保类资金交收指令 本公司于次一工作日继续向结算参与人发送有关该部分资金的全额非担保清算明细 10 全额非担保结算与多边净额结算相比业务流程的变化 11 认购期间处理流程 全额非担保结算 销售代理人 本公司TA系统 基金管理人 沪深资金交收系统 认购申请 认购待确认 T日 认购确认 认购回报 认购回报 认购款全额非担保清算明细 T 1日 转发清算明细 转发清算明细 下达认购款支付指令 T 2日 11 12 认购资金划转方向 代销人备付金账户 认购总金额 基金备付金账户 包含手续费 12 13 基金认购成立处理流程 全额非担保结算 销售代理人 本公司TA系统 基金管理人 沪深资金交收系统 认购二次待确认 N 1日晚 认购最终确认 最终认购回报 最终认购回报 认购成立划款全额非担保清算明细 N 2日 转发清算明细 转发清算明细 下达支付指令 N 3日 管理人可修改利息金额 13 14 认购成立划款资金划转方向 基金备付金账户 中国结算费用账户 代销人备付金账户 管理人费用账户 手续费 代理费 过户费 多边净额结算 14 15 认购退款资金划转方向 基金备付金账户 代销人备付金账户 退款金额 退款利息 全额退款时存在 15 16 T 1赎回处理流程 全额非担保结算 销售代理人 本公司TA系统 基金管理人 沪深资金交收系统 赎回申请 赎回待确认 T日 赎回批确认比例 传真 赎回回报 赎回回报 赎回款全额非担保清算明细 T 1日 转发清算明细 转发清算明细 下达赎回款支付指令 管理人不能做明细确认 16 17 权益分派处理流程 全额非担保结算 销售代理人 本公司TA系统 基金管理人 沪深资金交收系统 R日 权益分派回报 权益分派回报 现金分红非担保清算明细 R 1日 转发清算明细 转发清算明细 下达支付指令 R 2日 权益登记 17 18 权益分派资金划转方向 基金备付金账户 管理人费用账户 代销人备付金账户 中国结算费用账户 分红手续费 分红净金额 分红过户费 分红代理费 多边净额结算 中国结算挂账账户 分红挂账资金 多边净额结算 18 19 挂账资金下发处理 一 上证通 场内账户重新指定到有资格席位后 我公司将挂账分红资金下发到重新指定的券商处对于重新指定的券商在上海分公司开户的 资金划转方向如下 中国结算挂账账户 券商备付金账户 分红挂账资金 多边净额结算 19 20 挂账资金下发处理 二 对于重新指定的券商在深圳分公司开户的 资金划转方向如下 中国结算挂账账户 券商备付金账户 管理人上海费用账户 管理人深圳费用账户 分红挂账资金 分红挂账资金 多边净额结算 全额非担保结算 同一管理人帐户 20 21 全额非担保结算对数据接口的影响 销售代理人数据接口无变化基金管理人DBF数据接口变化如下 交易待确认库 通过DQYWLX 057 将需要二次待确认的申请发送给基金管理人 复用DQQTFY 字段 待确其它费用 字段表示认购期间利