安徽财经大学计量经济学考题

1计量经济学上机操作大小写没有区别一、图形趋势图PLOT相关图散点图SCAT二、OLS回归模型一元LSYCX（Y指被解释变量，X指解释变量，下同）多元LSYCX1X2X3三、非线性回归模型1、可线性化重点掌握如LNYABLNX则LSLOGYCLOGX以及多项式模型等。2、不可线性化如YAXB/XC则1设定待估参数的初始值。方式1使用PARAM命令，格式为PARAM1初始值12初始值2方式2在工作文件窗口中双击序列C，并在序列窗口中直接输入参数的初始值2估计非线性模型NLSYC1XC2/XC3四、多重共线性1、简单相关系数检验CORX1X2X3X42、某一解释变量如X1的VIFLSX1CX2X3X4VIF1/1R23、某一解释变量如X1的TOLTOL1/VIF4、采用逐步回归法建立最终方程五、异方差见习题1、GOLDFELDQUANDT检验SORTXSMPL124LSYCXRSS1SMPL3760LSYCXRSS2FRSS2/RSS1F00522,22205模型存在异方差。2、WHITE检验SMPL1602LSYCX在方程窗口点VIEW/RESIDUAL/WHITENR2,（2）599,05或P00044结论3、GLEJSER检验假定H1时LSYCXGENRE1ABSRESIDLSE1CXF，或P结论4、PARK检验LSYCXGENRLNE2LOGRESID2GENRLNXLOGXLSLNE2CLNXF,或P结论5、WLS估计LSYCXGENRW11/RESID2（建议采用此权重变量，也可以使用其他权重变量）LSWW1YCXY再次用WHITE检验法检验此模型是否存在异方差。在方程窗口点VIEW/RESIDUAL/WHITENR2,或P结论六、自相关练习（64）1、LSYCX2、1DW检验DW查表DL,DUDW落在哪个区间0,DL结论2偏相关系数检验LSYCXIDENTRESID根据篇相关系数，可以看出有个偏相关系数超出了虚线框；或PAC几053结论3BG检验即LM在方程窗口点击VIEW/RESIDUIALTEST/SERIALCORRELATIONLMTEST分别取P1，此时NR2,或对应P，结论取P2，此时NR2,或对应P，结论3、用广义差分法修正（此题偏相关系数判别为准）前面已用偏相关系数判别模型存在1阶自相关LSYCXAR116701041132608XTAR10983753TIDENTRESID如上判别新模型是否还有自相关。七、阿尔蒙法建立分布滞后模型1、CROSSYX判定滞后期长度2、LSYCPDLX,S,M八、虚拟变量模型1、DATAD1输入虚拟变量的值0或12、建立虚拟变量模型LSYCXD1XD1利用T检验进行判别第一学期课程试卷A选择题（单选题110每题1分，多选题1115每题2分，共20分）1、在多元线性回归中，判定系数R2随着解释变量数目的增加而BA减少B增加C不变D变化不定2、在多元线性回归模型中，若某个解释变量对其余解释变量的判定系数接近1，则表明模型中存在CA异方差性B序列相关C多重共线性D拟合优度低3、经济计量模型是指DA投入产出模型B数学规划模C模糊数学模型D包含随机方程的经济数学模型4、当质的因素引进经济计量模型时，需要使用DA外生变量B前定变量C内生变量D虚拟变量5、将内生变量的前期值作解释变量，这样的变量称为DA虚拟变量B控制变量C政策变量D滞后变量6、根据样本资料已估计得出人均消费支出Y对人均收入X的回归模型LNY5075LNX,这表明人均收入每增加1，人均消费支出将预期增加B4A02B075C5D757、对样本相关系数R，以下结论中错误的是DA越接近于1，Y与X之间线性相关程度越高B越接近于0，Y与X之间线性相关程度越弱C1R1D若R0,则X与Y独立8、当DW4DL，则认为随机误差项IDA不存在一阶负自相关B无一阶序列相关C存在一阶正自相关D存在一阶负自相关9、如果回归模型包含二个质的因素，且每个因素有两种特征，则回归模型中需要引入BA一个虚拟变量B两个虚拟变量C三个虚拟变量D四个虚拟变量10、线性回归模型中，检验H00（I1，2，,K）时，所I用的统计量服从CVARIITATNK1BTNK2CTNK1DTNK211、对于经典的线性回归模型，各回归系数的普通最小二乘法估计量具有的优良特性有ABCEA无偏性B有效性C一致性D确定性E线性特性12、经济计量模型主要应用于ABCDA经济预测B经济结构分析C评价经济政策D政策模拟13、常用的检验异方差性的方法有ABC、A戈里瑟检验B戈德菲尔德匡特检验C怀特检验DDW检验E方差膨胀因子检测14、对分布滞后模型直接采用普通最小二乘法估计参数时，会遇到的困难有BCEA不能有效提高模型的拟合优度B难以客观确定滞后期的长度5C滞后期长而样本小时缺乏足够自由度D滞后的解释变量存在序列相关问题E解释变量间存在多重共线性问题15、常用的检验自相关性的方法有BCDA特征值检验B偏相关系数检验C布罗斯戈弗雷检验DDW检验E怀特检验二、判断正误（正确打，错误打，每题1分，共10分，答案填入下表）1、在存异方差情况下采用的普通最小二乘回归估计是有偏估计2、DW统计量的值接近于2，则样本回归模型残差的一阶自相关系数近似等于03、方差膨胀因子检测法可以检测模型的多重共线性4、设有样本回归直线为均值。则点,一定在回归直线上YXY、,105、回归模型中，检验时，所用的统计量服从于IIIIB21001BH1BS2N（6、用一阶差分变换消除自相关性是假定自相关系数为1。7、解释变量X为非随机变量，则解释变量与随机误差项相关。8、在EVIEWS中，常利用SCAT命令绘制趋势图。9、怀特检验是检验模型是否存在自相关性的方法之一。10、多重共线性的存在会降低OLS估计的方差。三、填空题（每空2分，共20分）1、古典回归模型假定中的随机扰动项的方差等于常数的假定被破坏，则称模型出现了异方差性。2、方差膨胀因子VIF的倒数称为容许度3、采用DW检验自相关时，DW值的范围是0DL时，认为存在正自相关。4、判定系数R2可以判定回归直线拟合的优劣，又称为模型的可解释程度。5、在EVIEWS软件中，建立工作文件的命令是_CREATE_。6、在古典回归模型假定中，要求随机误差项之间互不相关。7、若一元线性回归模型存在一阶、二阶自相关性，使用广义差分变换，变换后的被解IIIXBY10释变量YY1YT12YT2。8、对于有限分布滞后模型，解释变量的滞后长度每增加一期，可利用的样本数据的容量就会减少一个6。9、设某城市的微波炉需求函数为，其中Y为需求，X为消费者收入，PPXYLN20L5120LN为价格。在P上涨10的情况下，收入必须4，才能保持原有的需求水平。10、若有若干年的某经济变量月度数据，假定一年有1月、5月、10月、12月表现出季节变动，则应引入的虚拟变量个数为4。四、分析题（40分）1、根据8个企业的广告支出X和销售收入Y的资源，求得,试用普通最小二乘法确定销售收入Y对广告支出X的回归直线，并说明其经济含义。（6分）2、根据某地共39年的总产出Y、劳动投入L和资本投入K的年度数据，运用普通最小二乘法估计得出了下列回归方程（6分）16616）174708000R209946,DW0858。式下括号中的数字为相应估计量的T检验值。在5的显著性水平之下，查T分布表T0025362030，由DW检验临界值表，得DL138，DU160。问1题中所估计的回归方程的经济含义；2该回归方程的估计中存在什么问题3应如何改进3、。样本点共28个，本题假设去掉样本点C8个，XI数值小的一组回归残差平方和为IIIBXAYRSS1257959，XI数值大的一组回归残差平方和为RSS26376967。查表F00510,10344。问（6分）1这是何种方法，作用是什么2简述该方法的基本思想；3写出计算过程，并给出结论。4、为研究体重与身高的关系，我们随机抽样调查了51名学生。其中36名男生，L5名女生并得到如下两种回归模型其中，W为体重单位磅；H为身高单位英寸（6分）7W2320655L十55662H（模型1）T5206686246W1229621十238238D十37402H模型2T258844014951613女生男生01D请回答以下问题1你将选择哪一个模型为什么2如果选择了另外一个模型，将会犯什么错误3D的系数说明了什么5、利用某地区的有关统计资料，建立粮食生产函数如下10分DEPENDENTVARIABLEYVARIABLECOEFFICIENTSTDERRORTSTATISTICPROBC81287912495130123045601029L05432720078653126558900875S34923550034267257981200000RSQUARED0991256FSTATISTIC7878341ADJUSTEDRSQUARED0990938PROBFSTATISTIC0000000DURBINWATSONSTAT1200916其中，Y粮食产量（亿斤），L农业劳动力（万人），S播种面积（万亩）。（1）写出生成该回归方程窗口的EVIEWS命令；（2）写出所建立的粮食生产函数模型；（3）对模型进行统计检验，并说明检验的意义；（4）对模型进行自相关性检验（DL1224，DU1553）；（5）若存在自相关性，简述消除方法，写出EVIEWS命令。6利用我国城乡居民储蓄存款年底余额Y与GDP指数X的历年统计资料建立计量经济模型之后，再利用EVIEWS软件有关命令输出残差检验的以下结果（6分）81写出产生该窗口的EVIEWS命令，该结果说明了什么问题2采用什么方法修正模型3写出使用EVIEWS软件估计模型时的有关命令。五、论述题（10分）根据计量经济研究的步骤，论述如何建立和应用粮食需求回归模型。第一学期试卷答案A四、分析计算题1（1分）4281062722NXYBIIIII（1分）45741YXBYAII估计回归方程为（2分）XY62解释经济意义（2分）2、（1）L增长（变化）1，Y增长（变化）1451；K增长（变化）1，Y增长（变化）0384。（2分）（2）DW4DL，则认为随机误差项存在一阶负自相关。9、如果回归模型包含二个质的因素，且每个因素有两种特征，则回归模型中需要引入两个虚拟变量。10、线性回归模型中，检验H00（I1，2，,K）时，所I用的统计量服从TNK1。VARIIT11、在CD生产函数中，和是弹性。KALY12、同一统计指标按时间顺序记录的数据列称为时间序列数据。13、回归分析中，用来说明拟合优度的统计量为判定系数。14、回归模型中，检验时，所用统计量服从。IIIXBY1001BH1BS2NT15、如果回归模型中的随机误差项存在异方差，则模型参数的普通最小二乘估计量无偏但非有效。16、若回归模型中的随机误差项存在异方差性，则估计模型参数应采用加权最小二乘法。17、已知DW统计量的值接近于2，则样本回归模型残差的一阶自相关系数近似等于018、在线性回归模型中，若解释变量和的观测值成比例，即有，其中为非零常数，则1X2IIKX21表明模型中存在多重共线性。19、设个人消费函数中，消费支出Y不仅同收入X有关，而且与消费者年龄构成有关，IIIXBY10年龄构成可分为青年、中年和老年三个层次，假设边际消费倾向不变，则考虑年龄因素的影响，该消费函数引入虚拟变量的个数应为2个。20、在分布滞后模型中，短期影响乘数为。TTTTTXBXBAY2100B21、回归分析中定义解释变量为非随机变量，被解释变量为随机变量。22、下面哪一项不能用于回归模型高阶自相关的检验DW检验。23、设M为货币需求量，Y为收入水平，R为利率，流动性偏好函数M01Y2R，又设AB分别是12的估计值，则根据经济理论，一般来说A应为正值，B应为负值。24、利用容量大于30的年度数据样本对某市2005年GNP进行预测得点预测值为18400万，回归标准差为183。该市2005年GNP的95置信区间。18034,1876625、PARK检验和GLEISER检验不仅能够检验异方差的存在性，而且通过“试验”可以探测异方差的具体形式。26、模型变换法可用于解决模型中存在异方差。27、变量的显著性检验主要使用T检验。28、F检验属于统计检验。2829、当回归模型存在自相关性时，T检验的可靠性会降低。30、分布滞后模型中，反映中期乘数的是多选SIIB01、对于经典的线性回归模型，各回归系数的普通最小二乘法估计量具有的优良特性有无偏性、有效性、一致性。2、经济计量模型主要应用经济预测、经济结构分析、评价经济政策、政策模拟。3、常用的检验异方差性的方法有戈里瑟检验、戈德菲尔德匡特检验、怀特检验。AND帕克检验4、对分布滞后模型直接采用普通最小二乘法估计参数时，会遇到的困难有难以客观确定滞后期的长度、滞后期长而样本小时缺乏足够自由度、解释变量间存在多重共线性问题。5、常用的检验自相关性方法有偏相关系数检验、布罗斯戈弗雷检验、DW检验。6、若表示随即误差项，表示残差，则下列计量经济学模型的表述形式正确的有EIIIXBY10、IIXBY10IIEXBY107、常用的检验异方差性的方法有戈里瑟检验、戈德菲尔德匡特检验、怀特检验。8、对自回归模型进行自相关检验直接用DW检验，则一般DW值趋于2且无效。9、对分布滞后模型直接采用普通最小二乘法估计参数时，会遇到的困难有无法估计无限分布滞后模型参数、难以客观确定滞后期长度、滞后期长而样本小时缺乏足够自由度、滞后的解释变量存在序列相关问题、解释变量间存在多重共线性问题。10、自相关系数的估计方法有近似估计法、迭代估计法、DURBIN估计法、搜索估计法。11、构造模型时，若遗漏了重要的解释变量，则模型可能出现异方差性、自相关性。12、关于多重共线性的影响，下面哪些不正确增大回归标准差、难以区分单个自变量的影响、统计量增大、回归模型不稳定。13、虚拟变量的作用有描述定性因素、提高模型精度、便于处理异常数据。14、产生滞后效应的原因有心理因素、技术因素、制度因素。最小二乘法判断错1在存异方差情况下采用的普通最小二乘回归估计是有偏估计（无偏）2回归模型中，检验时，所用的统计量服从于IIIIXBY21001BH1BS292N（3解释变量X为非随机变量，则解释变量与随机误差项相关。4在EVIEWS中，常利用SCAT命令绘制趋势图。5怀特检验是检验模型是否存在自相关性的方法之一。6多重共线性的存在会降低OLS估计的方差。7计量经济学通过建立模型定量分析经济变量之间的确定性关系。8使用普通最小二乘法估计模型时，所选择的回归模型使得所有观察值的残差和达到最小。9若建立计量经济模型的目的是用于预测，则要求模型的远期拟合误差较小。10当确定时，越小，表明模型的拟合优度越好。2YI2YI11使用高斯牛顿迭代法估计非线性回归模型时，只有误差精度的设定不同会影响迭代估计的结果。12当模型存在异方差性、自相关性或多重共线性时，OLS估计都不再是有效估计。13EVIEWS中，利用葛兰杰方法检验变量X是否为Y变化的原因时，若F统计量大于给定显著水平下的临界值，则X不是Y变化的原因。F14回归模型中，检验时，所用的统计量服从于IIIIBY21001BH1BS2N（15解释变量X为非随机变量，则解释变量与随机误差项相关。16在EVIEWS中，常利用SCAT命令绘制趋势图。17怀特检验是检验模型是否存在自相关性的方法之一。18横截面数据容易产生自相关性。19可以证明，判定系数R2是关于解释变量个数的单调递增函数。20多重共线性的存在会降低OLS估计的方差。对1DW统计量的值接近于2,则样本回归模型残差一阶自相关系数近似等于02方差膨胀因子检测法可以检测模型的多重共线性3设有样本回归直线为均值。点,一定在回归直线上YXY、,10304用一阶差分变换消除自相关性是假定自相关系数为1。5总体回归直线是解释变量取各给定值时被解释变量条件均值的轨迹。6在模型中增加解释变量会使得判定系数增大，但调整的判定系数不一定增大。7随着多重共线性程度的增强，方差膨胀因子以及系数估计误差都在增大。8当模型存在异方差时，普通最小二乘法不是最佳线性估计。9阿尔蒙法是用来对自回归模型进行估计的。填空1、古典回归模型假定中的随机扰动项的方差等于常数的假定被破坏，则称模型出现了异方差性。2、方差膨胀因子VIF的倒数称为容许度3、采用DW检验自相关时，DW值的范围是0DL时，认为存在正自相关。4、判定系数R2可以判定回归直线拟合的优劣，又称为模型的可解释程度。5、在EVIEWS软件中，建立工作文件的命令是_CREATE_。6、在古典回归模型假定中，要求随机误差项之间互不相关。7、若一元线性回归模型存在一阶、二阶自相关性，使用广义差分变换，变IIIXBY10换后的被解释变量YY1YT12YT2。8、对于有限分布滞后模型，解释变量的滞后长度每增加一期，可利用的样本数据的容量就会减少一个。9、设某城市的微波炉需求函数为，其中Y为需求，X为消费PXYLN20L5120LN者收入，P为价格。在P上涨10的情况下，收入必须减少4，才能保持原有的需求水平。10