世界主要利率期货品种

世界主要利率期货交易市场和利率期货品种交易所名称芝加哥期货交易所(CBOT)芝加哥商品交易所(CME)伦敦国际金融期货交易所(LIFFE)欧洲期货交易所(EUREX)日本东京金融期货交易所(TIFFE)香港期货交易所(HKFE)新加坡国际货币期货交易所(SIMEX)台湾期货交易所(TAIFEX)中长期债券期货商品a. 美国国库债期货（U.S. Treasury Bond Futures）a. 10年期日本政府公债（10 years japanese gouvernment bondsa. 英国政府债券期货（Long Gilt Futures）a. 1.752.25 年期 德国联邦政府期货（Euro Schatz Future (FGBS)） a. 日本政府债券期货（JGB Futures）在东京证券交易所交易a. 十年期日本政府债券期货(Full-sized JGB Futures)a. 十年期台湾公债期货b. 十年期国库券期货（Ten-year U.S. Treasury Note Futures）b. 10年德国政府债券期货（German Government Bond (Bund)）b. 4.5-5.5年期德国联邦政府期货(Euro Bobl Future (FGBM)b. 十年期迷你日本政府债券期货(Mini JGB Futures)c. 五年期国库券期货与期权（Five-year U.S. Treasury Note Futures）c. 2年期德国国库券期货（Two-Year German Government Treasury Note (Schatz)） c. 8.5-10.5年期德国联邦政府期货(Euro Bund Future (FGBL)c. 五年期新加坡政府债券期货(5yr Singapore Government Bond Futures)e. 两年期美国中期债券期货与期权d. 日本政府债券期货（ Japanese Government Bond (JGB)Futures）d. 20-30.5年期德国联邦政府期货(Euro Buxl Future (FGBX)e. 8-13年期瑞士联邦政府期货(CONF Future (CONF)交易所名称芝加哥期货交易所(CBOT)芝加哥商品交易所(CME)伦敦国际金融期货交易所(LIFFE)欧洲期货交易所(EUREX)日本东京金融期货交易所(TIFFE)香港期货交易所(HKFE)新加坡国际货币期货交易所(SIMEX)台湾期货交易所(TAIFEX)短期利率期货商 品a. 三个月期欧洲美元利率期货（Three-Month Eurodollar）a. 三个月欧元利率期货（Three Month Euro (EURIBOR) Interest Rate Futures）f. 一个月欧元隔夜拆借利率期货(One-Month EONIA Future (FEO1)b. 三个月欧洲日元利率期货（Three Month Euroyen(TIBOR) Futures）a. 一个月港元利率期货（One Month Hkdollar（HIBOR）Futures）c. 三个月欧洲日元LIBOR期货（Three Month Euroyen (LIBOR) Futures）a. 三十天期利率期货b. 三个月期欧洲日元（Threemonth Euroyen）b.三个月英镑利率期货（Three Month Sterling (Short Sterling)Interest Rate Futures）g. 三个月欧元利率期货（Three-Month EURIBOR Future (FEU3)）c. 三个月欧洲日元利率期货（Three Month Euroyen (LIBOR) Futures）b. 三个月港元利率期货（Three Month Hkdollar（HIBOR）Futures）d. 三个月欧洲美元期货(Three-Month Eurodollar)c. 13周的美国国库券期货（13-week T-bills）g. 三个月瑞士法郎利率期货（Three Month Euro Swiss Franc (Euroswiss)Interest Rate Futures）3. 三个月新加坡政府债券期货(Singapore dollar Futures)d. 一个月伦敦银行间利率（1 month LIBOR）h. 三个月欧洲日元利率期货（Three Month Euroyen (TIBOR)Interest Rate Futures）f. 三个月欧洲日元TIBOR期货(Three Month Euroyen(TIBOR) Futures)e. 28天墨西哥银行间利率（28day TIIE Futures）国际期货交易所和主要利率期货商品介绍1. 芝加哥期货交易所(CBOT) 利率期货商品中长期债券期货商品1) 美国30年期公债期货（30 Year U.S. Treasury Bond Futures）1契约推出时间1977年2标的物30年期美国国库券（30 Year U.S. Treasury Bonds）3合约单位面额为10万美元的公债4契约代码US5交易时间正常交易时间：周一至周五7:20AM-2:00PM（芝加哥时间）电子交易时间：周日至周五8:00PM-4:00PM6最小升降单位1/32 （31.25美元）7报价方式以点数（每一点1,000 美元）及1/32 点表示8交割月份3、6、9、12 四个季月9交割日交割月份最后一个营业日10最后交易日交割月份最后一个营业日的前第七个营业日11涨跌幅度限制无12交割方式13仓位限制2) 十年期国库券期货（Ten-year U.S. Treasury Note Futures）1契约推出时间19822标的物10年期美国国库券（10 Year U.S. Treasury Notes）3合约单位面额为10万美元的国库券4契约代码TY5交易时间正常交易时间：周一至周五7:20AM-2:00PM (芝加哥时间)电子交易时间：周日至周五8:00PM-4:00PM6最小升降单位1/64 （15.625美元）7报价方式以点数（每一点1,000 美元）及1/32 点表示8交割月份3、6、9、12 四个季月9交割日交割月份最后一个营业日10最后交易日交割月份最后一个营业日的前第七个营业日11涨跌幅度限制无12交割方式13仓位限制3) 五年期国库券期货（Five-year U.S. Treasury Note Futures）1契约推出时间19882标的物5年期美国国库券（5 Year U.S. Treasury Notes）3合约单位面额为10万美元的国库券4契约代码FV5交易时间正常交易时间：周一至周五7:20AM-2:00PM (芝加哥时间)电子交易时间：周日至周五8:00PM-4:00PM6最小升降单位1/64 （15.625美元）7报价方式以点数（每一点1,000 美元）及1/32 点表示8交割月份3、6、9、12 四个季月9交割日交割月份最后一个营业日10最后交易日交割月份最后一个营业日的前第七个营业日11涨跌幅度限制无12交割方式13仓位限制4) 两年期国库券期货（Two-year U.S. Treasury Note Futures）1契约推出时间1994年2标的物1.752年期美国国库券（5 Year U.S. Treasury Notes）3合约单位面额为20万美元的国库券4契约代码TU5交易时间正常交易时间：周一至周五7:20AM-2:00PM (芝加哥时间)电子交易时间：周日至周五8:00PM-4:00PM6最小升降单位1/32的1/4（15.625美元）7报价方式以点数（每一点2,000 美元）及1/32 点表示8交割月份3、6、9、12 四个季月9交割日最后交易日后的第三个营业日10最后交易日交割月份的最后营业日，（当接近最后交易日有新2年期国库券发行，则最后交易日必须提前新国库券的发行日2个营业日）。11涨跌幅度限制无12交割方式13仓位限制2. 芝加哥商品交易所(CME)利率期货商品中长期债券期货1) 年期日本政府公债（10 years japanese gouvernment bonds）1标的物10年期日本政府公债2合约单位面额为1，000万日本円日本政府公债券3契约代码JB4交易时间场内交易时间： 7:20AM-2:00PM (芝加哥时间)电子交易时间： 9:00PM-4:00AM5最小升降单位0.01点 （1，000円）6交割月份3、6、9、12 四个季月7交割日交割月份的第20天8最后交易日比东京期货交易所的政府公债最后交易日提前一天，东京期货交易所的政府公债最后交易日为交割日前第7天。9涨跌幅度限制无10仓位限制所有月份多空部位5000个合约短期利率期货商品1) 三个月期欧洲美元利率期货（Three-Month Eurodollar）1标的物3个月欧洲美元定期存款（3 Month Eurodollar Time Deposit）2合约单位面额为100万美元的三个月欧洲美元定期存款3契约代码ED4交易时间7:20AM-2:00PM (芝加哥时间)GLOBEX2交易时间为周一至周四4:30PM-次营业日4:00PM, 周日及假日5:30PM-次营业日4:00PM, SGX交易时间为周日至周四9:20PM-次营业日4:00AM5最小升降单位0.01点或25美元6契约月份最近的两个月份以及4个季月7交割日最后交易日8最后交易日契约月份第三个星期三之前第二个伦敦银行营业日9涨跌幅度限制无10仓位限制所用月份多空部位超过10000，向CME提供相关信息。2) 三个月期欧洲日元利率期货（Three-Month Euroyen）1标的物3个月欧洲日元定期存款（3 Month Eurodollar Time Deposit）2合约单位面额为1亿的三个月欧洲日本円定期存款3契约代码EY4交易时间场内交易时间： 7:20AM-2:00PM (芝加哥时间)电子交易时间： 9:00PM-4:00AM 5最小升降单位0.005点（1250円）6契约月份3、6、9、127交割日交割月的第3个星期三前第2个营业日8最后交易日为新加坡国际期货交易所三个月欧洲日元的最后交易日，新加坡国际期货交易所三个月欧洲日元的最后交易日为交割月的第三个星期三前第2个营业日9涨跌幅度限制无10仓位限制所用月份多空部位不超过5000合约3) 13周的美国国库券期货（13-week T-bills）1标的物13周的美国国库券期货（13-week T-bills）2合约单位面额为100万美元的三个月美国国库券（13-week T-bills）3契约代码TB4交易时间场内交易时间：周一至周五 7:20AM-2:00PM (芝加哥时间)电子交易时间：周一至周四 5:00PM-4:00PM 星期天节假日5:00PM-4:00PM5最小升降单位0.005点（12.5美元）6契约月份最近的2个月份和3、6、9、127交割日最后交易日8最后交易日交割月的第三个星期三9涨跌幅度限制无10仓位限制所用月份多空部位不超过5000个合约4) 一个月伦敦银行间利率（1 month LIBOR）1标的物一个月伦敦银行间利率（1 month LIBOR）2合约单位面额为300万美元的欧洲美元一个月LIBOTR3契约代码EM4交易时间场内交易时间：周一至周五 7:20AM-2:00PM (芝加哥时间)电子交易时间：周一至周四 5:00PM-4:00PM 星期天节假日5:00PM-4:00PM5最小升降单位0.005点（12.5美元）6契约月份12个月份7交割日最后交易日8最后交易日交割月第三个星期三的前第二个伦敦银行交易日9涨跌幅度限制无10仓位限制所用月份多空部位不超过5000个合约5) 28天墨西哥银行间利率（28day TIIE Futures）1标的物28天墨西哥银行间利率（28day TIIE Futures）2合约单位面额为120万墨西哥比索3契约代码TIE4交易时间场内交易时间：周一至周五 7:20AM-2:00PM (芝加哥时间)电子交易时间：周一至周四 5:00PM-4:00PM 星期天节假日5:00PM-4:00PM5最小升降单位0.01点（1000比索）6契约月份每个月份7交割日最后交易日8最后交易日交割月第三个星期三的墨西哥时间12:00PM9涨跌幅度限制无10仓位限制所用月份多空部位不超过7500个合约3. 伦敦国际金融期货交易所(LIFFE) 利率期货商品中长期债券期货1) 英国政府债券期货（Long Gilt Futures）1标的物10万英磅面额的英国政府债券，票面利率为62合约单位10万英磅3交易时间08:00-18:004报价单位100英磅5最小升降单位0.01点（10英磅）6契约月份3月、6月、9月、12月中最近的3个月份7第一通知日交割月份的一个营业日8最后通知日最后交易日后的第一个营业日9交割日交割月份最后营业日前的第二个营业日11:0010最后交易日交割月任何一个营业日（由卖方选择）2) 年德国政府债券期货（German Government Bond (Bund)）1标的物10万欧元面额的德国政府债券，票面利率为62合约单位10万欧元3交易时间08:00-18:004报价单位100欧元5最小升降单位0.01点（10欧元）6契约月份3月、6月、9月、12月中最近的3个月份7交割日交割月份第十个历日，如改日不为营业日向后顺延一日8最后交易日交割日前第二个法兰克福营业日12:303) 年期德国国库券期货（Two-Year German Government Treasury Note (Schatz)）1标的物20万欧元面额的德国政府债券，票面利率为62合约单位20万欧元3交易时间08:00-18:004报价单位100欧元5最小升降单位0.005点（10欧元）6契约月份3月、6月、9月、12月中最近的3个月份7交割日交割月份第十个历日，如改日不为营业日向后顺延一日8最后交易日交割日前第二个法兰克福营业日12:304) 日本政府债券期货（ Japanese Government Bond (JGB)Futures）1标的物1亿日元面额的日本政府长期债券，票面利率为62合约单位1亿日元3交易时间07:00-16:004报价单位100 5最小升降单位0.01点（10,000日元）6契约月份3月、6月、9月、12月中最近的3个月份7交割日最后交易日后的一个营业日8最后交易日东京交易所的最后交易日的前一个营业日短期利率期货商品1) 三个月欧元利率期货（Three Month Euro (EURIBOR) Interest Rate Futures）1标的物1百万欧元3个月的利率(EURIBOR)2合约单位1百万欧元3交易时间07:00-18:004报价单位100减利率5最小升降单位0.005点（12.50欧元）6契约月份3月、6月、9月、12月中和最近的6个月7交割日最后交易日后的第一个营业日8最后交易日交割月的第三个星期三前的第二个营业日10：002) 三个月英镑利率期货（Three Month Sterling (Short Sterling)Interest Rate Futures）1标的物50万英磅3个月的利率(Short Sterling)2合约单位50万英磅3交易时间07:30-18:004报价单位100减利率5最小升降单位0.01点（12.50英磅）6契约月份3月、6月、9月、12月中和最近的3个月7交割日最后交易日后的第一个营业日8最后交易日交割月的第三个星期三 11：003) 三个月瑞士法郎利率期货（Three Month Euro Swiss Franc (Euroswiss)Interest Rate Futures）1标的物100万欧洲瑞士法郎3个月的利率(Euroswiss)2合约单位100万瑞士法朗3交易时间07:30-18:004报价单位100减利率5最小升降单位0.01点（25瑞士法郎）6契约月份3月、6月、9月、12月7交割日最后交易日后的第一个营业日8最后交易日交割月的第三个星期三前第二个营业日 11：004) 三个月欧洲日元利率期货（Three Month Euroyen (TIBOR)Interest Rate Futures）1标的物1亿欧洲日元三个月的利率(TIBOR)2合约单位100,000,000日元3交易时间07:00-16:004报价单位100减利率5最小升降单位0.005点（1250日元）6契约月份3月、6月、9月、12月7交割日东京交易所的交易日后的第一个营业日8最后交易日交割月东京交易所最后交易日的前第二个营业日4. 欧洲期货交易所（EUREX）商品中长期债券期货商品1) 1.752.25 年期 德国联邦政府债券期货（Euro Schatz Future (FGBS)）1标的物100,000 欧元1.75-2.25年期德国联邦政府债券，票面利率62合约单位100,000 欧元3交易时间08:30-19:004报价单位以面额的百分比表示，小数点后2位5最小升降单位0.01点（10欧元）6契约月份3月、6月、9月、12月7交割日交割月份第十个历日，此日非营业日顺延至最近的交易日8最后交易日交割日前的第二个营业日，12:30pm2) 4.5-5.5年期德国联邦政府期货(Euro Bobl Future (FGBM)1标的物100,000 欧元4.5-5.5年期德国联邦政府债券，票面利率62合约单位100,000 欧元3交易时间08:30-19:004报价单位以面额的百分比表示，小数点后2位5最小升降单位0.01点（10欧元）6契约月份3月、6月、9月、12月7交割日交割月份第十个历日，此日非营业日顺延至最近的交易日8最后交易日交割日前的第二个营业日，12:30pm3) 8.5-10.5年期德国联邦政府期货(Euro Bund Future (FGBL)1标的物100,000 欧元8.5-10.5年期德国联邦政府债券，票面利率62合约单位100,000 欧元3交易时间08:30-19:004报价单位以面额的百分比表示，小数点后2位5最小升降单位0.01点（10欧元）6契约月份3月、6月、9月、12月7交割日交割月份第十个历日，此日非营业日顺延至最近的交易日8最后交易日交割日前的第二个营业日，12:30pm4) 20-30.5年期德国联邦政府期货(Euro Buxl Future (FGBX)1标的物100,000 欧元20-30.5年期德国联邦政府债券，票面利率62合约单位100,000 欧元3交易时间08:30-19:004报价单位以面额的百分比表示，小数点后2位5最小升降单位0.01点（10欧元）6契约月份3月、6月、9月、12月7交割日交割月份第十个历日，此日非营业日顺延至最近的交易日8最后交易日交割日前的第二个营业日，12:30pm 5) 8-13年期瑞士联邦政府期货(CONF Future (CONF)1标的物100,000 瑞士法朗8-13年期瑞士联邦政府债券，票面利率62合约单位100,000 欧元3交易时间08:30-19:004报价单位以面额的百分比表示，小数点后2位5最小升降单位0.01点（10瑞士法朗）6契约月份3月、6月、9月、12月7交割日交割月份第十个历日，此日非营业日顺延至最近的交易日8最后交易日交割日前的第二个营业日，12:30pm短期利率期货商品1) 一个月欧元隔夜拆借利率期货(One-Month EONIA Future (FEO1)1标的物3,000,000 欧元一个月的隔夜拆借利率(EONIA)2合约单位3,000,000 欧元5交易时间08:00-19:004报价单位100减利率5最小升降单位0.005点（12.5欧元）6契约月份当前月份和接下来的11个历月7交割日最后交易日8最后交易日欧洲央行确定欧元隔夜拆借利率的营业日2) 三个月欧元银行间定期存款利率期货（Three-Month EURIBOR Future (FEU3)）1标的物1,000,000 欧元三个月的夜拆借利率(EURIBOR)2合约单位1,000,000 欧元3交易时间08:30-19:004报价单位100j减利率5最小升降单位0.005点（12.5欧元）6契约月份3月、6月、9月、12月7交割日最后交易日8最后交易日交割月份第三个星期三的前第二个营业日5. 日本东京金融期货交易所(TIFFE) 利率期货商品短期利率期货1) 三个月欧洲日元利率期货（Three Month Euroyen(TIBOR) Futures）1标的物100,000,000 欧洲日元三个月定期利率2合约单位100,000,000 日元3报价单位100减利率4交易时间9:00AM - 11:30AM12:30PM 15:30PM15:30PM 18:00PM5最小升降单位0.005点（1250日元）6契约月份3、6、9、12和连续的2个月7交割日交割日后相邻的营业日8最后交易日交割月份第三个星期三前的第二个营业日11:00结算方式现金结算2) 三个月欧洲日元利率期货（Three Month Euroyen (LIBOR) Futures）1标的物100,000,000 欧洲日元三个月定期利率2合约单位100,000,000 日元3报价单位100减利率4交易时间9:00AM - 11:30AM12:30PM 15:30PM15:30PM 18:00PM5最小升降单位0.005点（1250日元）6契约月份3月、6月、9月、12月7交割日交割日后第二个营业日8最后交易日交割月份第三个星期三前的第二个营业日19:00或20:009结算方式现金结算6. 香港期货交易所（HKFE）利率期货商品短期利率期货1) 一个月港元利率期货（One Month HKdollar（HIBOR）Futures）1标的物15,000,000 港元一个月香港银行同业拆借利率2合约单位15,000,000 港元3报价单位100减去利率4最小升降单位0.01点（125日元）5交易时间8:30AM 12:00PM13:00PM 17:00PM6契约月份现月以及下五个月7交割日交割月份第三个星期三, 如果此日非营业日顺延到最近的营业日。8最后交易日交割月份第三个星期三前的第二个营业日11:009结算方式现金结算10仓位限制单个月份多、空净仓位超过1000个合约，所有月份多、空净仓位超过4000个合约需呈报交易所。2) 三个月港元利率期货（Three Month Hkdollar（HIBOR）Futures）1标的物5,000,000 港元三个月香港银行同业拆借利率2合约单位5,000,000 港元3报价单位100减去利率4最小升降单位0.01点（125港元）5交易时间8:30AM 12:00PM13:00PM 17:00PM6契约月份3月、6月、9月、12月以及现月和下两个月7交割日交割月份第三个星期三, 如果此日非营业日顺延到最近的营业日。8最后交易日交割月份第三个星期三前的第二个营业日11:009结算方式现金结算10仓位限制单个月份多、空净仓位超过1000个合约，所有月份多、空净仓位超过4000个合约需呈报交易所。7. 新加坡期货交易所（SIMEX）利率期货商品中长期债券期货商品1) 十年期日本政府债券期货(Full-sized JGB Futures)1标的物面值100,000, 000 日元的10年期日本政府债券，票面利率62代码JG3交易时间7:45AM 5:15PM4合约单位100,000,000 日元5报价单位100 6最小升降单位0.01 （10,000日元）7契约月份3月、6月、9月、12月8交割日东京证券交易所的10年期日本政府债券的最后交易日10最后交易日东京证券交易所的10年期日本政府债券的最后交易日的前一个营业日2:15PM11仓位限制一个户口所有月份的JGB多、空净仓位不能超过2500个合约2) 十年期迷你日本政府债券期货(Mini Japanese Government Bond (Mini JGB)1标的物面值10,000, 000 日元的10年期日本政府债券，票面利率62代码JB3合约单位10,000,000 日元4交易时间7:45AM 5:15PM5报价单位100 6最小升降单位百元报价0.01 （1,000日元）7契约月份3月、6月、9月、12月8交割日东京证券交易所的10年期日本政府债券的最后交易日9最后交易日东京证券交易所的10年期日本政府债券的最后交易日的前一个营业日2:15PM10仓位限制一个户口所有月份的 Mini JBG多、空净仓位不能超过2500个合约3) 五年期新加坡政府债券期货(5yr Singapore Government Bond Futures)1标的物面值100, 000 新加坡元的新加坡政府债券，票面利率32代码SB3合约单位1000,000 新加坡元4交易时间9:00AM -5:00PM5报价单位100 6最小升降单位面值100的 0.01（100新加坡元）7契约月份两个相近季月（3、6、9、12 循环）8交割日交割月份最后营业日9最后交易日交割月份最后营业日4:00PM10结算方式现金结算11仓位限制一个户口所有月份的多、空净仓位不能超过5000个合约短期利率期货商品1) 三个月欧洲美元期货(Three-Month Eurodollar)1标的物1,000,000 欧洲美元三个月定期存款利率2代码ED3合约单位1,000,000 美元4报价单位100减去利率5最小升降单位最近月份契约最小升降单位0.0025（6.25美元）其它月份契约最小升降单位0.005 （12.50美元）6交易时间8:30AM 12:00PM13:00PM 17:00PM7契约月份3月、6月、9月、12月以及连续的4个月8交割日交割月份第三个星期三9最后交易日交割月份第三个星期三前的第二个伦敦营业日10结算方式现金结算11仓位限制无2) 三个月欧洲日元LIBOR期货（Three Month Euroyen (LIBOR) Futures）1标的物100,000, 000 欧洲日元三个定期存款利率2代码EL3合约单位100,000,000 日元4报价单位100减去利率5最小升降单位0.005 （1250日元）6交易时间7:43AM 7:05PM