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文档简介

小组成员：单红梅沈雯金文秀王玙,股票投资组合案例分析,摘要,我们要从10只股票中找出6只股票组成有效的投资组合,所选的10只股票名称及代码详见下表：,NEXT,10只股票及大盘的简单统计数据表,10只股票月平均收益，方差，标准差均高于同期市场值，这表明：风险和收益成正相关变动。反应某种证券收益率变化受市场收益率变化的影响程度。哈高科，明星电力，莱钢股份，清华同方，邯郸钢铁均大于1，表明：当市场收益率变动1个单位，该股票会向同方向变动大于1个单位，为进攻型股票，反之，为防守型股票。,NEXT,也是反应单个证券系统风险的指标根据CAMP有效市场理论，值越大，证券的系统风险越高，期望收益率也应越高。但表中数据并未与该理论符合，如：最大的是清华同方，而实际收益最高的是莱钢股份，这表明：中国的证券市场不是有效市场，实际收益率很大程度上受非系统性风险的影响。,NEXT,如何选择投资组合,NEXT,方差，协方差矩阵和选择投资组合,NEXT,投资组合,从上表中10只股票的非系统性风险可以看出：中视传媒，广州控股，哈高科，莱钢股份，清华同方，青山纸业的非系统
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