《计量经济学》教学大纲.docVIP

计量经济学教育大纲课程名称：计量经济学课程编号：MTH创建日期： 2017年8月一、开课院(部)管理科学工程学院二、教育对象经济系各专业本科生三、教育目的本课程是经济系各专业的学科基础课。 通过本课程的教学，使学生了解计量经济学在经济学课程体系中的地位，掌握计量经济学的基本理论和方法，具备利用计量经济方法分析研究现实经济问题的初步能力，熟练运用EVIEWS软件。四、教育要求1 .了解计量经济学与经济学、统计学、数学等相关学科的关系。2、熟悉单方程模型的基本估计理论和检验方法。熟悉EViews软件的基本使用方法，使用该软件可以创建、检测、选择模型，进行经济预测、政策评价、实证研究等。4、通过写课文培养学生运用计量经济方法分析和解决实际经济问题的能力。5 .了解计量经济学的理论发展和应用动态。五、教育的授课时间及其分配总学时数： 51学时其中，理论教育时数： 42学时搭乘实验时数： 9点教育内容理论会话数实践会议数第一章引言第一节什么是计量经济学第二节计量经济的研究步骤第三节变量、参数、数据和模型31第二章简单线性回归模型第一节回归分析与回归函数第二节简单线性回归模型参数的估计第三节适应度的测定第四节回归系数的区间估计与假设验证第五节回归模型预测61第三章多元线性回归模型第一节多维线性回归模型与古典假设第二节多维线性回归模型的估计第三节多元线性回归模型的检验第四节多元线性回归模型的预测31第四章多重共线性所谓第1节多重共线性第2节基于多重共线性的结果第三节多重共线性的检验第四节多重共线性的纠正措施51第五章分散性第1节异方差性概念第二节分散性的结果第3节异方差性的检查第四节弥散性的纠正措施51第六章自相关第一节是什么是自相关第二节自相关结果第三节自相关的验证第四节自相关的纠正51第七章分布滞后模型与自回归模型第一节滞后效应与滞后变量模型第二节分布滞后模型的估计第三节自回归模型的构建第四节自回归模型的估计61第八章虚拟变量回归第1节虚拟变量第二节虚拟解释变量的回归第三节虚拟被解释变量51第九章时间序列计量经济模型第一节时间序列计量经济分析的基本概念第二节时间序列稳定性的单位根检验第三节协调41六、审查方式审查形式：平时(上班实验报告教室讨论)课程论文的合格考试。权重分配：总评价成绩=平日*20%论文*30%合格考试*50%七、选择教材计量经济学(第三版).科学出版社，2014年6月八、主要参考文献hh 4444444444444444444444444444444442 .伊丹辉.数据分析和EVIEWS应用，中国人民大学出版社，20083 .伍德里奇，菲肯平译学校.计量经济学指导论(第四版)，中国人民大学出版社，20104 .高铁梅.计量经济分析方法和建模(第二版).清华大学出版社，20135 .古扎拉蒂.计量经济学的原理和实践.中国人民大学出版社，20136 .杰弗里m伍德里奇，张成思译.计量经济学指导论：现代观点(第5版)，中国人民大学出版社，2011古扎拉蒂.计量经济学的基础(第5版)(上卷)中国人民大学出版社，2011 8.威廉h格林着)，张成思译.计量经济分析(第6版)(上卷).中国人民大学出版社，2011 . 9.杰弗里m伍德里奇，胡棋智译.横断面和面板数据的计量，中国人民大学出版社，201210 .李326怡. EVIEWS统计分析与应用(修订版)电子工业出版社，201311 .主要期刊：经济研究、数量经济技术经济研究、统计研究、财务研究、世界、财务贸易经济、投资研究、财政研究、税务研究、国际贸易、财务贸易研究等。九、理论课讲义纲要第一章引言教育目的与要求：把握计量经济学的学科性质把握计量经济学与其他学科的关系把握计量经济研究的运用步骤把握变量、参数、数据、模型等概念。理论教育时数：三学期机上实践时课： 1学时第一节什么是计量经济学一、衡量经济学的性质二、计量经济学与其他学科的关系第二节计量经济的研究步骤一、模型设定二、估计参数三、模型检验四、模型的应用第三节变量、参数、数据和模型一、计量经济模型中的变量二、参数估计三、计量应用于经济学的数据四、计量经济模式的构建第二章简单线性回归模型教学目的和要求：了解整体回归方程和样本方程，把握古典回归模型假设，把握OLS法的基本原理和高斯马尔可夫定理，把握系数估计误差和可靠区间的回归模型统计有效性检验的意义和方法，把握回归模型参数估计和统计检验的EVIEWS软件实现。理论教育时数： 6学时机上实践时课： 1学时第一节回归分析与回归函数一、相关分析和回归分析二、整体回归函数三、随机扰动项四、样本回归函数第二节简单线性回归模型参数的估计一、简单线性回归的基本假设二、通常最小二乘法三、OLS回归线的性质四、最小二乘估计公式的统计性质第三节适应度的测定一、总是不好的分解二、决定系数三、可决定系数与相关系数的关系第四节回归系数的区间估计与假设验证一、OLS估计的分布性质二、回归系数的区间估计三、回归系数的假设检验第五节回归模型预测一、回归分析结果的报告二、解释的变量的平均值预测三、解释变量的个别值预测第三章多元线性回归模型教学目的和要求：了解多线性回归模型和古典假设的多线性回归模型OLS法的基本原理和高斯-马尔可夫定理，了解系数估计误差和可靠区间的多线性回归模型统计检验的意义和方法，实现了掌握多线性回归模型参数估计和统计检验的EVIEWS软件。理论教育时数：三学期机上实践时课： 1学时第一节多维线性回归模型与古典假设一、多元线性回归模型二、多元线性回归模型的矩阵形式三、多元线性回归模型的古典假设第二节多维线性回归模型的估计一、多元线性回归模型参数的最小二乘估计二、参数最小二乘估计的性质三、OLS估计的分布性质四、随机扰动项方差的估计五、多元线性回归模型参数的区间估计第三节多元线性回归模型的检验一、适应度检查二、回归方程的显着性检验三、回归参数的显着性检验第四节多元线性回归模型的预测一、点预测二、平均值的区间预测三、个别值的区间预测第四章多重共线性教学目的和要求：实现EVIEWS软件，了解多重公共线性的意义、原因和影响，掌握多重公共线性的检测和修正方法，掌握多重公共线性检测的修正方法。理论教育时数： 5点登机实践时课： 1点所谓第1节多重共线性一、多重共线性的含义二、建立多重共线性背景第2节基于多重共线性的结果一、基于完全多重共线性的结果二、不完全多重共线性下的结果第三节多重共线性的检验一、简单的相关系数检验法二、分散扩大因子法三、直观的判断法第四节多重共线性的纠正措施一、修正多重共线性的经验方法二、逐步回归法第五章分散性教学目的和要求：实现EVIEWS软件，了解异方差的意义、原因和影响，掌握异方差的检测和修正方法，掌握异方差检测和修正方法。理论教育时数： 5学时机上实践时课： 1学时第1节异方差性概念一、异方差性的本质二、产生异方差的原因第二节分散性的结果一、参数估计公式对统计特性的影响二、对模型假设检验的影响三、对预测的影响第3节异方差性的检查一、图示检查法二、G-Q检查法三、白色检定法第四节弥散性的纠正措施一、向模型的转换二、加权最小二乘法三、模型的对数变换第六章自相关教学目的与要求：实现EVIEWS软件，了解自相关性的意义、原因与影响，掌握自相关性验证与修正方法。理论教育时数： 5学时机上实践时课： 1学时第一节是什么是自相关一、自相关概念二、发生自相关的原因三、自相关的表现形式第二节自相关结果一、一阶自回归形式的性质二、自相关对参数估计的影响三、自相关对模型检验的影响四、自相关对模型预测的影响第三节自相关的验证一、图示检查法二、DW检定法第四节自相关的纠正一、广义差分法二、柯克兰-奥克托姆法第七章分布滞后模型与自回归模型教学目的和要求：了解滞后变量模型的类型，掌握S.ALOM估计法和Koyck估计法，了解自回归模型的估计方法，掌握滞后效应分析和葛兰杰因果关系检测，掌握滞后变量模型估计，实现EVIEWS软件。理论教育时数： 6学时机上实践时课： 1学时第一节滞后效应与滞后变量模型一、经济活动中的滞后现象二、滞后效应产生的原因三、滞后变量模型第二节分布滞后模型的估计一、经验加权估计法二、阿蒙法第三节自回归模型的构建一、库克模型二、自适应预测模型三、局部调整模式第四节自回归模型的估计一、工具变量法二、德宾h检查第八章虚拟变量回归教学目的和要求：了解虚拟变量的意义和作用，了解虚拟解释变量的引入方式和安装原则，了解虚拟解释变量模型的估计方法。理论教育时数： 5学时机上实践时课： 1学时第1节虚拟变量一、虚拟变量的基本概念二、虚拟变量的设定规则三、虚拟变量的作用第二节虚拟解释变量的回归一、用虚拟变量表示不同截距的回归-加法型二、用虚拟变量表示不同斜率的回归-乘法类型第三节虚拟被解释变量一、线性概率模型二、Logit模型第九章时间序列计量经济模型教育目的和要求：掌握时间序列计量经济分析的基本概念掌握时间序列稳定性的单位根检验和协调检验理论教育时数： 4学时机上实践时课： 1学时第一节时间序列计量经济分析的基本概念一、拟回归问题二、随机过程的概念三、时间序列的稳定性第二节时间序列稳定性的单位根检验一、单位根过程二、Dickey-Fuller检查三、Augmented Dickey-Fuller检查第三节协调一、协调概念二、协调检查三、误差校正模型十、登机实验大纲实验EViews软件的基本操作【实验目的】了解EViews软件的基本操作对象，掌握软件的基本操作。【实验时数】二年级时。【实验内容】使用案例资料练习：输入、编辑EViews软体的安装资料，储存、呼叫及转换序列产生图表分析与说明统计分析资料档。【实验顺序】一、安装EViews软件EViews对系统环境的要求；客户名称安装说明二、数据的输入、编辑和序列生成编制工作文件；菜单方式指令方式输入y、x的数据指令方式菜单方式生成序列；选择多个变量构成数组，向数组添加、重命名和删除变量在工作文件窗口中删除、重命名变量；三、图表分析和说明统计分析使用PLOT命令创建趋势图使用SCT命令创建关联图；观察图形参数的设置；在序列和数组窗口观察变量的描述统计量；四、数据文件的存储、调用和转换保存和调用工作文件；保存一些变量并调用另一个工作文档中保存的变量将工作文件分别保存在文本文件和Excel文件中；在工作文件中分别调用文本文件和Excel文件；在对象窗口中点击Name按钮，将对象保存到工作文件中实验二元回归模型【实验目的】掌握一元回归模型的建模方法，熟悉EViews软件的相关应用。【实验时数】二年级时。【实验内容】利用截面和时间序列实例数据和EViews软件，通过选择相关图表或趋势图表构建回归模型。【实验顺序】一、制作工作文件菜单方式指令方式二、输入数据三、图形分析趋势图分析指令形式： PLOT变量1变量2 变量k相关图分析指令形式： SCAT变量1变量2四、估计一元回归模型菜单方式指令方式五、检验一元回归模型经济检查统计显着性检查六、改进一元回归模型实验三元回归模型【实验目的】掌握如何建立多元回归模型和比较筛选模型，熟悉EViews软件的相关应用。【实验时数】二年级时。【实验内容】利用截面和时间序列实例数据和EViews软件创建关联图或趋势图，以创建多元回归模型。【实验顺序】一、估计多元回归模型工作文件