2018银行从业资格中级风险管理习题第四章

2018银行就业资格中级风险管理课题第4章各位参加银行专业资格考试的朋友，希望guo能参考2018银行资格中级风险管理问题：第四章，帮助您顺利考试。有关银行专业资格考试的详情，请继续关注本网站的更新1 .场外衍生工具交易计量的信用风险加权资产如下：a .违约风险加权资产和衍生品工具价值波动损失风险加权资产b .信用差距风险加权资产和信用评估调整风险加权资产c .违约风险加权资产和信用评估调整风险加权资产d .违约风险加权资产和信用点差风险加权资产根据商业银行资本管理办法(试行)的规定，市场风险资本计量范围包括()a .交易账户的利率风险和股票风险、交易账户和银行账户的汇率风险和商品风险等4种市场风险b .银行账户的利率风险和汇率风险、交易账户和银行账户的股票风险和商品风险等4种市场风险c .交易账户的利率风险和汇率风险、交易账户和银行账户的股票风险和商品风险等4种市场风险d .交易账户汇率风险和商品风险、交易账户和银行账户利率风险和股票风险4种市场风险3 .某商业银行选择过去250天的历史数据计算交易账户风险价值(VaR )为780万元人民币，信用水平为99%，持有期为1天。 该银行预计在今后250个交易日内，()日的交易账户损失将超过780万元。A.2.5B.3.5C.2D.34 .以下收益率曲线的记述错误的是()a .债券到期收益率通常不等于票面利率b .收益率曲线与各期限的贷款利率相对应c .收益率曲线向斜下方倾斜意味着长期收益率低d .收益率曲线是基于市场代表性交易品种描绘的利率曲线5 .以下商业银行董事会市场风险管理责任的描述最不恰当：a .负责监督和评估市场风险管理的全面、有效性b .负责制定市场风险管理制度、程序和偏好c .有责任督促高级管理人员采取必要措施识别、计量、监控和控制市场风险d .负责确定本行可承受的市场风险水平6 .不属于商业银行市场风险管理措施的有：a .利用经济资本配置限制高风险业务b .采用自我评估法评估交易风险和预期损失c .利用金融衍生品套期保值或转移市场风险d .为总事务头大小或净事务头大小设置限额7 .下面中央交易对方的说法正确的是()A. *后必须削弱中央交易伙伴b .中央交易对方没有信用风险c .中央交易对方可以总结所有交易对方的开放，进行多边净额结算d .中央机构成为交易对象8 .商业银行资产负债长期差距为正的，市场利率下降，其他条件不变的，商业银行的流动性为()a .加强b .不能确定c .不变d .减弱9 .一家商业银行在95%的信赖区间、1天的保有期条件下，报告期内交易账户的风险价值为660万元人民币，假设其他条件不变，信赖区上升到99%的话，该银行交易账户的风险价值为()a .增加b .不改变c .无法判断d .减少10 .商业银行资产负债长期差距的以下分析准确为()a .长期差距为正的情况下，市场利率下降会使商业银行的流动性变弱b .长期差距为负的情况下，市场利率上升商业银行的流动性就会变弱c .长期差距的绝对值越大，利率变化相对于银行整体的价值*越小d .长期差距为零时，利率变动不影响商业银行的流动性11 .作为市场风险的重要计量和分析方法，差距分析通常用于衡量商业银行对本期收益利率波动的敏感性，着重于分析。a .期权风险b .重新定价风险c .收益率曲线风险d .基准风险12 .假设某商业银行存在债务敏感型差距，市场利率的上升会导致银行纯金收入。a .上升b .下降c .不变d .无法判断13 .以下三种计算风险价值的方法的优缺点分析，错误的是()I .方差-协方差法适合计算期权产品的风险价值ii .历史模拟法和蒙特卡罗模拟法都考虑“肥尾”现象iii .蒙特卡罗模拟法对基础风险因素的分布没有特定的