深圳证券交易所ETF业务券商技术系统变更指南.doc

深圳证券交易所工程技术文档深圳证券交易所ETF业务券商技术系统变更指南电脑工程部二五年十一月七日目 录一、说明2二、ETFs业务简介32.1ETFs场内业务运作枢架32.2业务资格42.3ETF基金及股票属性控制52.4深证100ETF简介5三、ETF产品信息53.1基本信息53.2申购赎回清单7四、ETF份额发售124.1网上定价发行124.2网下发售12五、ETF二级市场交易135.1ETF交易规则13六、ETF申购、赎回136.1业务流程136.2申购赎回申报146.3成交回报15七、ETF交易信息披露177.1实时行情信息177.2ETF的成交量统计指标187.3ETF交易公开信息18八、券商系统支持ETF业务的注意事项188.1关于投资者委托服务渠道188.2关于券商柜台系统18九、其它说明20附件：ETF申购赎回清单21深圳证券交易所ETF业务券商技术系统变更指南一、 说明为便于参与深圳证券交易所（以下简称深交所）交易型开放式指数基金业务（以下简称ETF）（如深证100ETF）的会员公司和相应IT提供商更好地理解ETF业务和了解相关技术系统，尽快做好会员公司端技术系统的准备工作，本所编制和发布本指南文档。编制本文档的依据：深圳证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则（未发布稿）、易方达基金管理有限公司（以下简称易方达基金公司）深证100ETF产品方案；本所原有的技术系统接口。本所改造系统的宗旨：从技术上保障证券市场安全运行，同时，要减少系统改造对会员公司带来的影响。代办证券公司：具有代理ETF申购/赎回业务资格的券商（也称PD）。由ETF基金管理公司从证监会认可的具有基金代销资格的券商中选择并报交易所确认。深证100ETF的代办证券公司名单由易方达基金管理公司公布。本文中未涉及的内容请参考深交所及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司公布的业务实施细则及现有业务规则。技术咨询电话：（0755）25918187 （0755）25918199特别提示：该指南只包括深交所提供的业务服务，供有关单位参考。如果业务规则及业务方案有所变更，本文档也可能会有所变更。请各会员单位根据自身拟开展的ETF各类业务（可分为一般证券公司，具有基金代销业务资格的证券公司，ETF代办证券公司，ETF核心代办证券公司），参照本指南的相应内容，做好相关的技术准备工作。二、 ETFs业务简介交易型开放式指数基金，是指经依法募集的，以跟踪特定证券指数为目标或以特定证券组合为投资对象的开放式基金，其基金份额用组合证券进行申购、赎回，并在本所上市交易。2.1 ETFs场内业务运作枢架图1：ETFs场内业务运作总体框架投资者经纪券商ETFs份额现金组合证券ETFs份额 参与券商（PD）机构投资者交易所基金管理公司中国结算深圳分公司确认授权申购（赎回）清单成交回报结算数据托管银行结算现金及证券监督复核交易所系统与结算深圳分公司登记结算系统紧密结合，构成完整的ETFs场内业务承载平台，支持ETFs发行认购、登记托管、申购、赎回、交易、信息披露、清算交收、权益分派等各类业务，其总体框架见图1。ETFs场内业务可划分为以下三类：一级市场业务（虚线矩形框）：交易所系统可实现ETFs一级市场的网上认购、申购、赎回等业务。投资者进行网上申购（赎回）时，必须委托代办证券公司（PD）向交易所系统申报申购（赎回）申请，并且申购（赎回）基金份额的对价是一篮子组合证券加少量现金，而且申购（赎回）设有最小创设单位（CU，Create Unit），投资者申报数量必须是最小创设单位的整数倍，主要适合机构投资者参与。需要说明的是，在发行认购时，凡具有基金代销资格的本所会员均可申请代理发行认购业务，投资者可采取现金、实物认购形式，认购单位小，适合各类投资者参与。二级市场业务（实线矩形框）：ETFs在交易所挂牌上市后，份额在交易所市场交易，与封闭式基金交易相同，投资者可通过普通经纪券商交易ETFs份额，用现金结算。后台业务（椭圆形框）：ETFs认购、申购（赎回）、交易的所有后台业务由交易所、登记结算机构、托管银行和基金管理人共同完成，主要包括认购、申购（赎回）确认、交易撮合、份额登记、清算交收、权益分配、信息披露等业务。2.2 业务资格2.2.1 会员业务资格ETF网上发售：具有基金代销业务资格的本所会员的所有A股席位（具有基金交易权限）具有ETF（如“深100ETF”）网上发售代理业务权限。ETF二级市场交易：本所会员的所有A股席位（具有基金交易权限）具有ETF（如“深100ETF”）交易权限。ETF申购赎回：具有基金代销业务资格的、且经基金管理公司选择并经我所认可的本所会员（称为“代办证券公司”，也称为“PD”）的所有A股席位，具有ETF（如“深100ETF”）申购赎回业务权限。 一级市场业务资格限制实物申购（允许个别证券现金替代）ETF代办证券公司实物赎回（允许个别证券现金替代）2.2.2 投资者业务资格持有深圳A股证券账户可参与ETF的网上现金发售、网下发售、申购赎回、二级市场交易等业务。持有基金账户的投资者可参与ETF的网上现金发售、二级市场交易业务。2.3 ETF基金及股票属性控制2.3.1 ETF基金份额当日买入的ETFs份额可当日赎回或卖出；当日申购的ETFs份额可当日卖出，不可当日赎回。2.3.2 股票投资者当日买入的股票，不得卖出，但可以用于申购ETF基金份额；投资者当日赎回基金份额得到的股票，可以卖出，并可用于当日申购。2.4 深证100ETF简介深证100ETF由易方达基金管理公司发行和管理，主要投资于深证100 指数成份股、备选成份股和新股，追求与该指数类似的风险与收益特征。除保留少量必要的现金外，深证100ETF基金将全部投资于股票。力求使基金收益在扣除各种费用之后，接近深证100指数收益率。深证ETF100采取被动式投资策略，具体使用的跟踪指数的投资方法为完全复制法。基金公司将以完全复制法作为基金的主要管理方式。若将来在面对特殊情况时，如成份股因涨跌停等原因导致无法利用完全复制法获得足够数量，易方达基金公司将搭配使用合理方法，找出最好的替代成份。下面以深证100ETF为例，介绍ETF相应的业务和技术处理。三、 ETF产品信息3.1 基本信息3.1.1 ETF代码ETF代码使用1599XX证券代码区间，代码按发行顺序依次编码，同一只ETF的发行认购、申购、赎回等一级市场业务使用ETF交易业务的证券代码。深证100ETF的代码为159901。3.1.2 ETF简称深证100ETF的证券简称为“深100ETF”。3.1.3 流通份额T日初始流通份额：T-1结算后ETF基金规模。通过证券信息库的XXLTGS(流通股数)字段发布。3.1.4 基金净值T-1日净值：同LOF，通过证券信息库的XXSNLR(上年每股利润)字段发布每份ETF基金的上一交易日净值；通过行情库的HQSYL1（市盈率1）字段发布每百份ETF基金的上一交易日净值。IOPV（ETF即时参考净值）：类似LOF，通过行情库的HQSYL2（市盈率2）揭示交易当日定时更新的每百份基金单位净值估值。3.1.5 ETF交易的经手费率、印花税率ETF交易的佣金、经手费率等，参照在本所上市交易的基金标准执行。 3.1.6 ETF基本信息的发布ETF的基础信息将同股票等现有产品一样，通过证券信息库（SJSXX.dbf）发布给券商等市场参与者，供其技术系统使用或向投资者发布用。证券信息库SJSXX.dbf ：序号字段名字段描述类型长度备注1XXZQDM证券代码C6 ETF代码1599xx (顺序编码)2XXZQJC证券简称C8 ETF简称3XXYWJC英文简称C20 SZ100ETF（暂定）4XXJYDW交易单位N4,0 1 （份）5XXHYZL行业种类C3 空6XXHBZL货币种类C2 00人民币7XXMGMZ每股面值N7,2 1.00元8XXZFXL总发行量N12,0 ETF发行量9XXLTGS流通股数N12,0 ETF流通数量（T日初始量）10XXSNLR上年每股利润N9,4 每基金单位净资产值11XXBNLR本年每股利润N9,4 012XXJSFL经手费率N7,6 按成交金额计算。同基金13XXYHSL印花税率N7,6 按成交金额计算。同基金14XXGHFL过户费率N7,6 同权证15XXSSRQ上市日期D8 CCYYMMDDETF挂牌交易日期16XXDJRQ到期/交割日D8 空17XXMBXL每笔限量N9,0 发行期间为99999000交易期间为100000018XXBLDW买数量单位N6,0 10019XXSLDW卖数量单位N6,0 120XXJGDW价格档位N5,3 0.001 (元)21XXJHCS集合竞价限价参数N7,3 根据现行交易规则，不设涨跌幅限制时有意义，定义集合竞价和连续竞价有效范围。22XXLXCS连续竞价限价参数N7,3 23XXXJXZ限价参数性质N1,0 0：XXJHCS和XXLXCS分别为集合竞价和连续竞价的价格范围24XXZTJG涨停价格N9,3 当日涨停价25XXDTJG跌停价格N9,3 当日跌停价26XXZHBL折合比例N5,2 027XXJYZT交易状态C1 发行：F上网定价发行；I上网竞价发行；首日上市：Y；非上市首日：N28XXZQJB证券级别C1 E （ETF）29XXTPBZ停牌标志C1 T停牌；F正常交易30XXCQCX除权除息标志C1 “N”表示正常状态；“E”表示除权；“D”表示除息；“A”表示除权除息。31XXCFBZ成份股标志C1 “N” （不纳入综合指数计算）3.2 申购赎回清单3.2.1 申购赎回清单内容基金管理人在每个开放日开市前公布申购赎回清单文件，包含基本信息、T-1日信息、T日信息、组合信息等内容。包含的内容如下： 基本信息最新公告日期YYYYMMDD基金名称C30基金管理公司名称C30基金代码C6拟合指数代码C6T-1日 信息内容现金差额 单位为元，精确到小数点后2位 最小申购、赎回单位资产净值 单位为元，精确到小数点后2位基金份额净值单位为元，精确到小数点后3位 T日 信息内容预估现金差额单位为元，精确到小数点后2位、可以现金替代比例上限 是否需要公布IOPV 是或否最小申购、赎回单位单位为份最小申购赎回单位现金红利单位为元，精确到小数点后2位申购赎回组合证券只数单位：只是否开放申购允许或禁止是否开放赎回允许或禁止组合信息内容证券代码证券简称股份数量现金替代标志现金替代保证金率 固定替代金额 现金替代标志可分为“禁止”、“可以”、“必须”三类；现金替代保证金率是可以现金替代的证券在现金替代时交纳的保证金比率（不含100%部分）；固定替代金额是必须现金替代的证券在现金替代时的预估金额。3.2.2 申购赎回清单文件格式定义 命名规则文件名：ETF100EFundBulletinYYYYMMDD.txt其中：ETF100：ETF标识代码 EFund：基金公司标识代码 YYYYMMDD：T日日期另约定8.3格式短文件名为：NNYYMMDD.PCF其中：NN：ETF证券代码的后两位（如深100ETF的代码为159901则NN为01）YYMMDD：6位的T日日期 格式规范文件内容分为两个信息段，第一段信息为基本参数信息，第二段为成份股信息。定义如下：ETF100 /*固定值，表明以下信息为公告的参数信息*/基本参数信息TAGTAG /*固定值，表明以下开始表示为成分股信息描述*/成分股描述信息 ENDENDEND /*固定值，表明ETF100信息描述结束*/ 字段定义 基本信息定义采用一行（0D0A字符结束）一个参数的形式表示，参数的识别按照英文名称作为标识。将来增加新的参数时，会重新定义其英文名称。字段内容格式含义范围FundIDC6基金代码159900-159999FundNameC30基金名称FundManagementCompanyC30基金公司名称UnderlyingIndexC6拟合指数代码000000-999999CreationRedemptionUnitC8每个篮子（最小申购赎回单位）对应的ETF份数，目前为1000000份0，99999999EstimatecashcomponentC11T日每个篮子的预估现金差额，总长为11位（包括小数点），2位小数-9999999.99，99999999.99MaxCashRatioC7最大现金替代比例，总长为7位（包括小数点），小数点后5位，例如：5.551在文件中用0.05551表示0.00001，1PublishC1是否需要发布IOPV，1:发布，0：不发布0, 1CreationC1申购允许初始状态，0：禁止，1：允许0, 1RedemptionC1赎回允许初始状态，0：禁止，1：允许0, 1RecordNumC3表示一个篮子的证券记录数0, 999TradingDayC8T日日期，格式YYYYMMDDPreTradingDayC8T1日日期，格式YYYYMMDDCashComponent C11T1日申购赎回基准单位的现金余额，两位小数 -9999999.99，99999999.99NAVperCUC12T1日申购赎回基准单位净值，总长为12位，包括小数点，其中小数部分为2位。0，999999999.99NAVC8T1日基金的单位净值。总长为8位，包括小数点，其中小数部分为4位。0，999.9999DividendPerCUC12T日申购赎回基准单位的红利金额，总长为12位，包括小数点，其中小数部分为2位0，999999999.99以上各字段的格式一栏只是说明最大长度，在文件中不需要给出最大长度。举例说明，虽然CashComponent的格式为C11，但若其实际值为2635.56，只需要给出CashComponent=2635.56，而不必给出CashComponent =0000000002635.560或者在前面用空格表示以上英文字母，大小写无关； 成份股部分字段定义一只证券一行（0D0A字符结束），字段在其总字段长度内显示，没有内容用空格补足，字段顺序固定，字段之间用|分隔。例如：000001|深发展| 0|2| | 12000.23|字段内容格式含义证券代码C6关键字，递增排序，ETF对应指数成份股在深圳证券交易所挂牌交易代码。证券简称C8对应证券代码的证券的中文简称，四位中文，左对齐，右补空，对正确性不校验证券数量C8每个申购篮子中该成分股的数量，数据右对齐，左补空替代标志1)C1表示该证券是否允许用现金进行替代。0表示禁止现金替代（必须有证券），1表示可以进行现金替代（先用证券，证券不足的话用现金替代），2表示必须用现金替代。在网页上显示时需要转换成对投资人直观的汉字说明形式（如0表示为“禁止替代”）。溢价比例2)C7证券用现金进行替代的时候，计算价格时增加的比例（不含100%）。总长为7位（包括小数点），小数点后5位，数据右对齐，左补空，小数必须为5位，例如：2.551在文件中用0.02551表示；2.1%在文件中用0.02100表示。替代金额3)C12当某只证券必须用现金替代的时候，该证券所需总金额。总长为12位（包括小数点），小数点后3位数据右对齐，左补空，小数必须为3位，例如：2000在文件中用2000.000表示注：l 替代标志：在网页上显示时需要转换成对投资人直观的汉字说明形式（如0表示为“禁止替代”）。l 溢价比例：此字段只有当替代标志为1时才使用。在网页上显示时需要转换成对投资人直观的百分比说明形式（如2.551）。l 此字段只有当替代标志为2时才使用。在网页上显示时需要添加金额单位（如2000.000，表示为￥2000.000元）。3.2.3 申购赎回清单标志文件 命名规则ETF100EFundBulletinYYYYMMDD.flag其中：ETF100：ETF标识代码 EFund：基金公司标识代码 YYYYMMDD：T日日期另约定8.3格式短文件名为：NNYYMMDD.FLG其中：NN：ETF证券代码的后两位（如深100ETF的代码为159901则NN为01）YYMMDD：6位的T日日期 内容l 名称（包括长文件名和短文件名）l 文件的生成日期l 文件的生成时间l 文件行数l 字节数l 校验码 格式每个字段以|分开。举例如下：ETF100EFundBulletinCCYYMMDD.txt |01YYMMDD.txt |20050914| 180631| 156|123456|A0180 FCD字段内容格式含义文件名称C40PCF文件的名称，左对齐，右补空文件简称C12PCF文件的短文件名，左对齐，右补空生成日期C8CCYYMMDD的格式，暂时不校验生成时间C8分秒时间，暂时不校验文件行数C4一篮子文件中的记录行数，右对齐，左补空文件字节数C6文件的字节数校验码C8CRC32校验码，以8位字符的16进制形式表示校验码字段为对申购赎回清单文件进行CRC32校验的结果，用于检查数据。使用的生成多项式为:(32,26,23,22,16,12,11,10,8,7,5,4,2,1,0)3.2.4 申购赎回清单传输方式券商及市场其他用户可以通过交易所高速单向卫星系统、交易所网站、基金公司FTP、基金公司网站获得该文件。如果因各种意外情况，代办证券公司无法通过上述途径获得文件，应及时通知基金公司，协商处理。注：申购赎回清单为ETF基金管理公司制定的接口约定，ETF基金管理公司可能根据相应ETF产品需求增补该清单的内容项，并及时公布。券商等市场参与主体在使用申购赎回清单文件（PCF）时，应根据自身的业务需求选择使用其中的数据项，其技术系统要能适应PCF中含有与自身业务无关的数据项，对于这些与已无关的数据项可采取忽略的处理方式。 四、 ETF份额发售4.1 网上定价发行ETF的网上发售处理同目前的LOF发行，可持续多日发行。接口：深圳证券交易所数据接口规范 （V4.35）4.2 网下发售网下发行部分由基金管理公司与代办证券公司自行约定接口及处理方式。深证100ETF网下采用现金认购与股票认购两种发售方式。五、 ETF二级市场交易5.1 ETF交易规则ETF交易采用集中竞价方式进行，遵循我所现行交易规则。l 开盘价的确定方式为开放式开盘集合竞价，同中小企业板股票。l 收盘价为最后一分钟的加权平均价。l ETF允许进行回转交易（同国债一样），即当日买进的ETF，当日可以卖出。l ETF交易的计价单位为“每份价格”，申报价格最小变动单位为0.001元（人民币）。l 买入ETF，申报数量应当为100份或其整数倍。ETF单笔申报数量应当不超过100万份（即单笔最大申报数量为100万份）。l ETF交易自上市首日起实行价格涨跌限制，每日开盘前在证券信息库中公布当日价格涨跌限制价位。涨跌限制价格按下列公式计算：涨停价格 = 前一日收盘价格 （1 + 涨幅限制）涨停价格 = 前一日收盘价格 （1 跌幅限制）计算结果四舍五入至价格最小变动单位。当跌停价格的计算结果小于等于零时，取价格最小变动单位。涨跌幅限制为10%。请直接使用我所发布的ETF涨停价、跌停价，即证券信息库（SJSXX.dbf）的XXZTJG（字段24：涨停价格）和XXDTJG（字段25：跌停价格）。六、 ETF申购、赎回6.1 业务流程6.1.1 投资者委托投资者可以通过本所会员提供的委托服务渠道下达买/卖ETF交易指令，委托券商买卖ETF。投资者须委托ETF代办证券公司代办ETF申购/赎回业务。券商系统在收到投资者的ETF买卖指令、申购赎回指令时，应依据相关法律和我所业务规则，对委托进行合法性检查；在处理相关指令和成交回报数据时，及时对投资者帐户上的可用资金、ETF可用份额、组合证券可用股份进行冻结或解冻。6.1.2 PD券商向交易所申报ETF的申购赎回等指令通过委托库SJSWT.dbf向我所交易系统申报。说明：ETF的申购赎回等使用的证券代码与交易代码保持一致，通过WTYWLB（业务类别）来区分委托申报记录：若WTYWLB为“0B”、“0S”、“0C”之一，表示对应的ETF申报记录为正常买卖交易/交易撤单类指令。若WTYWLB为“KB”、“KS”，表示对应的ETF申报记录为ETF申购、ETF赎回指令。委托库的其余字段填相应值。6.1.3 交易主机即时处理通常，交易系统接收到申购/赎回等指令后，进行席位权限、股东代码、申报数量、ETF份额或投资者组合证券份额等方面的合法性检查。对于通过合法性检查的申报，交易主机即时确认申购成功，否则交易主机对其做自动撤单处理。6.2 申购赎回申报ETF申购赎回指令格式如下：序号字段名字段描述类型长度备注1WTHTXH合同序号C22 2WTZQDM证券代码C6 ETF代码3WTGDDM证券账户C10 4WTWTSL委托数量N9,0 数量5WTWTJG委托价格N9,3 1元，无实际意义6WTYWLB业务类别C2 KB，KS，LB，MB7WTWTSJ委托写入时间C6 HHMMSS8WTCLBZ处理标志C1 9WTMARK备用字段C2 保留10WTBYBZ备用标志C1 券商系统自用指令指类业务类别（WTYWLB）委托数量（WTWTSL）（实物）申购KB申购ETF份额数（实物）赎回KS赎回ETF份额数6.3 成交回报申购赎回回报通过SJSHB发送。回报种类证券代码(HBZQDM)业务类别(HBYWLB)成交价格(HBCJJK)成交数量（HBCJSL）（实物）申购成功确认ETF代码KB0元申购ETF份额数（实物）赎回成功确认ETF代码KS0元赎回ETF份额数组合证券交付明细股票代码KS0元ETF申购，记减投资者成份股数KB0元ETF赎回，记加投资者成份股数资金回报数据股票代码ZB0ETF申购的现金替代，基金得到该现金ZS0ETF赎回现金替代，基金付出该现金申购赎回申请自动撤单ETF代码KC0元被撤销申请的ETF份数6.3.1 实物申购成交回报每次申购/赎回成功后生成的成交回报数据包括一笔ETF申购成功确认、若干笔组合证券股份交付明细、资金替代明细回报等三部分：实物申购赎回成功确认ETF基金过户数据有且只有1条记录。序号字段名字段描述类型长度备注1HBCJHM成交号码C82HBZQDM证券代码C6ETF代码3HBHTXH合同序号C22申报席位+日期+流水号4HBGDDM证券账户C10申报证券账户5HBCJSL成交数量N9,0确认数量（即委托数量）6HBCJJG成交价格N9,30，无意义7HBDFXW对方席位C68HBDFGD对方股东C109HBCJSJ成交时间C8确认时间HHMMSSss10HBCJRQ成交日期D8当天日期CCYYMMDD11HBYWLB业务类别C2KB：投资者申购ETFKS：投资者赎回ETF12HBCDYY撤单原因C213HBMARK备用字段C2保留14HBBYBZ备用标志C1券商系统自用组合证券交付明细记录组合证券（成份股）交付明细数据有0-100条记录，包括0和100。序号字段名字段描述类型长度备注1HBCJHM成交号码C82HBZQDM证券代码C6股票代码3HBHTXH合同序号C22申报席位+日期+流水号4HBGDDM证券账户C10申报证券账户5HBCJSL成交数量N9,0交付数量（注）6HBCJJG成交价格N9,30，无意义7HBDFXW对方席位C68HBDFGD对方股东C109HBCJSJ成交时间C8确认时间HHMMSSss10HBCJRQ成交日期D8当天日期CCYYMMDD11HBYWLB业务类别C2KS:投资者申购ETF，基金公司得到股票KB：投资者赎回ETF，基金公司付出股票12HBCDYY撤单原因C213HBMARK备用字段C2保留14HBBYBZ备用标志C1券商系统自用注：对于禁止现金替代的证券，交付股份量即申购单位数乘上每单位篮子对应的证券数；对于允许现金替代的证券，交付股份量为实际交付数，如不足则差额部分以现金替代。对于允许现金替代的证券，若全部股份都用现金替代，也会返回一笔数量为0的股份交付明细；对于必须现金替代的证券，固定返回一笔数量为0的股份交付明细。因此股份交付明细的笔数固定为成分股数。资金替代明细回报记录资金记录有0至N条。一般情况下，N最大为“申购赎回清单”中允许现金替代和必须现金替代的证券数。序号字段名字段描述类型长度备注1HBCJHM成交号码C82HBZQDM证券代码C6篮子股票代码3HBHTXH合同序号C22申报席位+日期+流水号4HBGDDM证券账户C10申报证券账户5HBCJSL成交数量N9,0用现金替代的数量（注1）6HBCJJG成交价格N9,3替代价格（注1）或单位金额（注2）7HBDFXW对方席位C6申购席位8HBDFGD对方股东C10申购证券账户9HBCJSJ成交时间C8确认时间10HBCJRQ成交日期D8当天日期11HBYWLB业务类别C2ZS12HBCDYY撤单原因C213HBMARK备用字段C2保留14HBBYBZ备用标志C1券商系统自用注：替代金额=“成交数量”“成交价格”。对于每只允许现金替代的股票，发生现金替代时，返回一笔资金回报记录。其中“成交数量”为实际现金替代的股份数；“成交价格”为替代价格，其值等于前一交易日收盘价（1+现金替代保证金率）。对于每只必须现金替代的股票，返回一笔资金回报记录。其中“成交数量”为金额乘数，“成交价格”为每申购赎回单位的替代金额，精确到0.001元。替代金额=“成交数量”“成交价格”=申购或赎回数量/最小申购赎回单位每单位该证券固定替代金额例如用户申购1000万份（假设最小申购赎回单位为100万份，则为10个单位），若每单位的替代金额是98765.43，则交易主机在成交价格字段直接填入此值98765.430（单位金额），在成交数量字段填入10（乘数）；若每单位的替代金额是123456.78元，因价格字段长度限制，交易主机在成交价格字段填入12345.678（单位金额），在成交数量字段填入100（乘数）。如每单位替代金额超过999999.990元，则因字段长度原因无法在一笔之内回报，该证券的必须现金替代明细会拆分成若干笔回报（不同成交号码），用户需将金额进行累计。七、 ETF交易信息披露7.1 实时行情信息如A股等其它产品一样，通过行情系统实时发布ETF的行情，接口库为SJSHQ.dbf。此外，在HQSYL2（市盈率2）发布IOPV（每百份基金单位净值估值），即HQSYL2/100的值为每份基金IOPV值，发布频率为每15秒一次。7.2 ETF的成交量统计指标在行情库中增加ETF的成交量指标，代码为“395013”，简称为“ETFs”，计算口径为所有ETF的成交量总和。ETF的成交量计入市场的总成交量，即395099的成交量计算等于395001、395002、395011、395012、395013、395041成交量的总和。395013成交量指标的其它字段，与原有的成交量指标字段保持一致。7.3 ETF交易公开信息 象目前股票的交易公开信息一样，以公告文件发布ETF交易公开信息。八、 券商系统支持ETF业务的注意事项8.1 关于投资者委托服务渠道n 支持ETF的交易所有证券公司，应通过技术调整，确保电话委托、自助委托、网上交易等等投资者委托服务渠道的相应前端系统支持ETF的交易业务。n 支持ETF的网上发行具有基金代销业务资格的证券公司，应通过技术调整，确保电话委托、自助委托、网上交易等等投资者委托服务渠道的相应前端系统，以支持ETF的网上现金发行业务。n 代办证券公司支持ETF的申购和赎回ETF一级市场代办证券公司，应选择柜台委托等至少一种委托渠道，增加ETF的申购赎回相关功能，以支持ETF的申购赎回业务。8.2 关于券商柜台系统8.2.1 接收申购/赎回/撤消指令时的处理建议在接收投资者申购赎回委托指令时，应进行必要的股份或资金冻结。具体如下表所示。委托指令投资者证券帐户的ETF可用数量投资者证券帐户的篮子证券可用数量投资者的资金可用额申购（收到申购成功回报则记加份额）根据申购赎回清单及申购数量冻结相应篮子证券股份量，其中对于可以现金替代的证券股份不足时可以只冻结现有股份，而对于必须现金替代的证券无需冻结（收到申购撤单回报则解冻）冻结必须现金替代金额+预估现金差额+可以现金证券的不足股份替代金额（收到申购撤单回报则解冻）赎回冻结ETF份额（收到赎回撤单回报则解冻）（收到赎回成功回报则根据回报清单记加股份量）（收到赎回成功回报则根据回报清单记加资金量）表中:必须现金替代金额 =（申购数量/最小申购赎回单位）申购赎回清单规定的各证券固定替代金额不足股份替代金额 = 各替代股份数量前一交易日收盘价（1+现金替代保证金率）（以上公式中所涉及参数每天均通过PCF向市场发布）注：券商等市场参与主体在使用申购赎回清单文件（PCF）时，要能适应PCF中含有与自身业务无关的数据项内容，如针对某些特定业务对象设置的数据项。8.2.2 向交易所交易主机申报委托在接受投资者交易及申购、赎回等指令后，按照接口规范所约定的内容向我所交易主机申报。8.2.3 日结处理根据中国结算深圳分公司传送的结算数据（见深圳证券交易所数据接口规范中结算部分，为支持ETF业务，结算数据接口有调整，由结算公司另行说明或通知），进行ETF的面向投资者的股份结算与资金交收。据结算公司：关于申购/赎回的资金明细回报（包括允许现金替代和必须现金替代）金额计算的四舍五入原则，因该部分资金还需多退少补，对精度要求不高，结算公司将采取“每笔资金回报即四舍五入到0.01元”的简单处理方案，而不考虑同一笔申购委托的多笔资金回报先累计再四舍五入，请统一按此原则进行资金清算处理。8.2.4 行情分析软件需求（1）IOPV与基金净值发布要求行情分析软件能够查询或揭示这上一交易日净值和即时IOPV（通过配置）。（2）绘制IOPV分时曲线要求行情系统软件在分时图中实时绘制IOPV走势曲线，曲线绘制方法类似ETF交易价格分时曲线，IOPV走势曲线的颜色可设置，线条适当粗于均线。（3）绘制基金份额净值曲线要求行情系统软件在K线图中绘制ETF基金份额净值曲线。曲线绘制方式类似均线。要求基金份额净值曲线颜色可设置，线条适当粗于均线。日K线中各历史日基金份额净值曲线价点以该历史日基金份额净值为准。周K线、月K线等不同周期的K线图中基金份额净值曲线绘制类似日K线图中的基金份额净值曲线的绘制要求。九、 其它说明u 本文只包括交易所相关部分，未包括结算公司的结算交收方面的技术方案。u 其它参考文档l 深圳证券交易所数据接口规范（V4.35）u 本所对于ETF及未来其他产品的非交易指令申报（如ETF的申购赎回申报），通常将采用与开放式基金申购赎回、转托管、质押、流通股份要约收购等非交易业务一样的指令申报方案，即不另挂证券代码、通过委托接口库的“业务类别”字段来与日常买卖指令、其它非交易指令区分。请在设计投资者委托渠道（如电话委托、自动终端、网上交易等等）要充分考虑系统的灵活性（如，最好能通过配置增加新业务的委托功能），从而能较快适应新业务的开展。附件：ETF申购赎回清单ETF100FundID=159901FundName=深证100ETFFundManagementCompany=易方达基金管理有限公司UnderlyingIndex=399004CreationRedemptionUnit=1000000MaxCashRatio=0.05Publish=1Creation=1Redemption=1RecordNum=100EstimateCashComponent=115.00TradingDay=20050915PreTradingDay=20050914CashComponent=115.00NAVPerCU=928204.30NAV=0.928DividendPerCU=1100.00TAGTAG000001|深发展| 7000|0| | |000002|万 科| 11800|0| | |000009|深宝安| 2900|0| | |000016|深康佳| 1100|0| | |000021|深科技| 1000|0| | |000022|深赤湾| 400|0| | |000024|招商地产| 1000|0| | |000027|深能源| 2400|0| | |000031|深宝恒| 800|0| | |000036|华联控股| 1300|0| | |000039|中集集团| 3000|0| | |000060|中金岭南| 1000|0| | |000061|农 产 品| 1200|1|0.10000| |000063|中兴通讯| 1500|0| | |000066|长城电脑| 900|0| | |000068|赛格三星| 1100|0| | |000069|华侨城| 2000|0| | |000088|盐田港| 1600|0| | |000089|深圳机场| 1400|0| | |000100|TCL 集团| 5000|0| | |000157|中联重科| 800|0| | |000400|许继电气| 1000|0| | |000401|冀东水泥| 1700|0| | |000402|金 融 街| 1900|0| | |000406|石油大明| 1300|0| | |000410|沈阳机床| 700|0| | |0