银行风险管理课后测试.docx

第七章 银行风险管理 1.课程学习2.课程评估3.课后测试 课后测试 测试成绩：73.33分。 恭喜您顺利通过考试！ 单选题1、下列不属于关于加大防范操作性风险工作力度的通知内容的是（）。（3.33 分）A加强规章制度建设B加强职业道德建设C加强基层主管轮岗和强制性休假制度D加强对基层行的合规性监督正确答案:B2、根据商业银行流动性风险管理办法（试行），本机构发生挤兑事件的，商业银行（）。（3.33 分）A应当对流动性风险偏好、流动性风险管理策略、政策和程序进行重大调整，并应当在3个月内向银监会书面报告调整情况B应当在向银监会报送的与流动性风险有关的财务会计、统计报表和其他报告中详细披露C对该事件可能对其流动性风险水平或管理状况产生不利影响的重大事项和拟采取的应对措施应当及时向银监会报告D及时对本机构信用评级大幅下调正确答案:C3、根据商业银行声誉风险管理指引，商业银行在处置重大声誉事件后应及时向（）递交处置及评估报告。（3.33 分）A银监会或其派出机构B中国人民银行C银行业协会D总行正确答案:A4、审慎确认操作风险损失，进行客观、公允统计，准确计量损失金额，避免出现多计或少计操作风险损失的情况，这是中国银监会对商业银行制定操作风险损失数据收集统计实施细则规定中的（）。（3.33 分）A重要性原则B谨慎性原则C及时性原则D统一性原则正确答案:B5、金融机构的交易员、信贷员、其他工作人员越权或变相越权放款，向国家明令禁止的行业、企业审批发放贷款的行为所造成损失的风险属于（）。（3.33 分）A市场风险B信用风险C操作风险D法律风险正确答案:C6、（）代表了国际先进银行风险管理的最佳实践，符合各国监管机构的要求，已经成为现代商业银行谋求发展和保持竞争优势的重要基石。（3.33 分）A全面风险管理B资产负债风险管理C资产风险管理D负债风险管理正确答案:A7、下列哪项不属于全面风险管理模式所体现的风险管理理念和方法？（）（3.33 分）A全面的风险管理范围B全新的风险管理体系C全程的风险管理过程D全员的风险管理文化正确答案:B8、下列选项中，属于商业银行的整体风险控制环境的是（）。（3.33 分）A设立应急预案和连续营业计划B购买商业保险C业务外包D加强内部控制体系的建设正确答案:D9、以下不属于市场风险的是（）。（3.33 分）A利率风险B汇率风险C商品价格风险D违约风险正确答案:D10、（）广泛存在于商业银行业务和管理的各个领域，具有普遍性，却不能给商业银行带来盈利。（3.33 分）A流动性风险B操作风险C非系统性风险D技术风险正确答案:B11、商业银行面临的风险中最重要也是管理难度最大的风险类型是（）。（3.33 分）A操作风险B市场风险C流动性风险D信用风险正确答案:D多选题1、全面风险管理的范围有（）。（3.33 分） A信用风险B市场风险C风险偏好设定D信息系统E风险管理文化塑造正确答案:A B C D E2、与信用风险、市场风险相比，商业银行操作风险的主要特点有（）。（3.33 分） A来源广泛B可以是损失，也可以是利润来源C有充足完备的量化数据基础D存在风险与收益的准确对应关系E不能纯粹依靠计量手段来控制正确答案:A E3、巴塞尔协议要求实施内部评级法的商业银行估计其各信用等级借款人所对应的违约概率，常用的方法包括（）。（3.33 分） A统计违约模型B内部违约经验C映射外部数据D高级计量法E信用评分模型正确答案:A B C4、商业银行员工在重要凭证和重要物品管理的操作中，下列行为易造成操作风险的有（）。（3.33 分） A按规定进行重要空白凭证账实核对B印、押、证分管/分用C在空白有价单证、重要空白凭证预先加盖印章D对作废或停用的重要空白凭证不及时上缴、销毁E领取的重要空白凭证少入账正确答案:C D E5、按照风险事故的来源，风险可以分为（）。（3.33 分） A经济风险B社会风险C自然风险D市场风险E政策风险正确答案:A B C6、根据商业银行流动性风险管理办法（试行），商业银行建立的流动性风险管理体系应当包括的基本要素有（）。（3.33 分） A完备的管理信息系统B完善的流动性风险管理策略、政策和程序C有效的流动性风险识别、计量、监测和控制D有效的流动性风险管理治理结构E良好的整体经营管理水平正确答案:A B C D7、国别风险应当至少划分为哪些等级？（）（3.33 分） A低B较低C中D较高E高正确答案:A B C D E8、国家风险可分为（）。（3.33 分） A汇率风险B市场风险C政治风险D经济风险E社会风险正确答案:C D E9、根据银行业金融机构国别风险管理指引，商业银行选择的计量方法应当至少满足（）。（3.33 分） A能够覆盖所有风险暴露B有一定的模型作为基础C能够覆盖所有重大风险暴露和不同类型的风险D能够根据有风险转移及无风险转移情况分别计量国别风险E能够在单一和并表层面按国别计量风险正确答案:C D E10、风险对冲对管理市场风险非常有效，可以分为（）。（3.33 分） A自我对冲B市场对冲C内部对冲D外部对冲E整体对冲正确答案:A B11、商业银行在对集团客户授信时，应在授信协议中约定，要求集团客户及时报告授信人净资产10以上关联交易的情况，包括（）。（3.33 分） A交易各方的关联关系B交易项目C交易的金额或相应的比例D交易性质E定价政策正确答案:A B C D E12、信用风险缓释应遵循的原则包括（）。（3.33 分） A客观性原则B有效性原则C审慎性原则D差异性原则E独立性原则正确答案:B C E13、针对法人信贷业务操作风险，主要的风险控制措施有（）。（3.33 分） A实现以制度为核心向以人为核心转变，建立有效的信贷决策机制B牢固树立审慎稳健的信贷经营理念，坚决杜绝各类短期行为和粗放管理C将信贷规章制度建立、执行、监测和监督权力分离D明确主责任人制度E加快信贷电子化建设，形成覆盖信贷业务全过程的科学体系正确答案:B C D E判断题1、2014年3月某农村商业银行因一则“要倒闭”的谣言引发挤兑事件，是一起有损商业银行声誉的事件。（）（3.33 分） A正确B错误正确答案:正确2、全面风险管理就是一个从企业战略目标制定到目标实现的风险管理过程。（）（3.33 分） A正确B错误正确答案:正确3、商业银行的流动性覆盖率应当不低于200。（）（3.33 分） A正确B错误正确答案:错误4、风险分散策略没有