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文档简介
程序化交易基本原理与系统建模,融昊投资刘智勇,一、程序化交易的基本原理,三、程序化交易的理论基础,二、程序化交易的分类,四、程序化交易模型的建立,一、程序化交易的基本原理,用计算机软件替代人工进行交易的或,部分过程,全部过程,当价格突破XX你就买入,当价格突破XX你就卖出,目前，美国骑士交易公司是全球最大的股票交易商。,2、自动盯盘、并根据你的参数设置自动交易,3、根据你的设置自动止盈、自动止损,1、设置模板交易，瞬间下达交易指令,一、程序化交易的基本原理,二、程序化交易的分类,二、程序化交易的分类,半自动化交易,全自动化交易,单因素模型,多因素模型,and/or权重,一、程序化交易的基本原理,三、程序化交易的理论基础,二、程序化交易的分类,三、程序化交易的理论基础,1、用数据说话建立在之上,技术分析,技术分析,精通技术分析,无法直接用基本面信息为条件,2、技术分析的理论基础,道氏理论,3、技术分析的基本假设,市场涵盖一切信息,价格沿趋势移动,历史会重演,4、为什么进行程序化交易？,1、一定程度上否定自己对,即时信息处理速度,客观程度,执行能力,2、简化工作量提高工作效率,一、程序化交易的基本原理,三、程序化交易的理论基础,二、程序化交易的分类,四、程序化交易模型的建立,四、程序化交易模型的建立,程序化交易体系,发觉子系统模块,多因素组合模块,自动下单模块,信息反馈模块,风险管理模块,初始数据处理,过滤器,切线类等,指标类,资金管理,其他,初始数据处理.,过滤器.,多因素模型组合.,趋势系统模型举例：DIFF:=EMA(CLOSE,12)-EMA(CLOSE,26);DEA:=EMA(DIFF,9);ZX:=DIFF-DEA;MA1:=EMA(CLOSE,N);MA2:=EMA(CLOSE,30);CLOSEMA2,波动性突破模型（Rangebreak）NN:=BARSLAST(DATEREFX(DATE,1)+1;KPJ:=VALUEWHEN(TIME=0900,C);SPJ:=REF(C,NN);C=(KPJ+N),BK;C=1455,SP;C=KPJ|TIME=1455,BP;,or/and,自动下单.,信息反馈.,风险管理及业绩
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