计量经济学题目及答案

计量经济学题目及答案 计量经济学期末考试标准试题 计量经济学试题一 . 2 计量经济学试题一答案 . 5 计量经济学试题二 . 11 计量经济学试题二答案 . 13 计量经济学试题三 . 16 计量经济学试题三答案 . 19 计量经济学试题四 . 24 计量经济学试题四答案 . 26 计量经济学试题一 课程号：课序号： 开课系：数量经济系 一、判断题（20分） 1 线性回归模型中，解释变量是原因，被解释变量是结果。（） 2多元回归模型统计显著是指模型中每个变量都是统计显著的。（） 3在存在异方差情况下，常用的OLS法总是高估了估计量的标准差。（） 4总体回归线是当解释变量取给定值时因变量的条件均值的轨迹。（ ） 5线性回归是指解释变量和被解释变量之间呈现线性关系。 （） 6判定系数R的大小不受到回归模型中所包含的解释变量个数的影响。（ ） 7多重共线性是一种随机误差现象。 （ ） 8当存在自相关时，OLS估计量是有偏的并且也是无效的。 （ ） 9在异方差的情况下， OLS估计量误差放大的原因是从属回归的R2变大。（ ） 10任何两个计量经济模型的R2都是可以比较的。 （ ） 二 简答题（10） 1计量经济模型分析经济问题的基本步骤。（4分） 2举例说明如何引进加法模式和乘法模式建立虚拟变量模型。 （6分） 2 三下面是我国1990-xx年GDP对M1之间回归的结果。（5分） ln(GDP)?1.37 ?0.76ln(M1)se (0.15) ()t( ) ( 23 ) P?t?1.782?0.05,自由度?12； 1求出空白处的数值，填在括号内。（2分） 2系数是否显著，给出理由。（3分） 四 试述异方差的后果及其补救措施。 （10分） 五多重共线性的后果及修正措施。（10分） 六 试述D-W检验的适用条件及其检验步骤？（10分） 七 （15分）下面是宏观经济模型 Mt?C(1)P*t?C A Y?C7*I?u?tt t (2Yt)?*C?It3?C*? M4*utDt?1? CIt?C?5?*Mt?C?6*?Yt?ut 变量分别为货币供给M、投资I、价格指数P和产出Y。 1指出模型中哪些是内是变量，哪些是外生变量。（5分） 2对模型进行识别。（4分） 3指出恰好识别方程和过度识别方程的估计方法。（6分） 八、（20分）应用题 为了研究我国经济增长和国债之间的关系，建立回归模型。得到的结果如下： Dependent Variable: LOG(GDP) Method: Least Squares Date: 06/04/05Time: 18:58 Sample: 1985 xx Included observations: 19 Variable LOG(DEBT) Adjusted R-squared S.E. of regression Sum squared resid Log likelihood Durbin-Watson stat Coefficient 0.65 Std. Error 0.02 t-Statistic 32.8 Prob. 0 0.86 -1.46 -1.36 1075.5 0.983 S.D. dependent var 0.11 Akaike info criterion 0.21 Schwarz criterion 15.8 F-statistic 0.81 Prob(F-statistic) 若k?2,n?19,dL?1.074,dU?1.536,显著性水平0.05 其中， GDP表示国内生产总值，DEBT表示国债发行量。 （1）写出回归方程。（2分） （2）解释系数的经济学含义？（4分） （3）模型可能存在什么问题？如何检验？（7分） （4）如何就模型中所存在的问题，对模型进行改进？（7分） 计量经济学试题一答案 一、判断题（20分） 1 线性回归模型中，解释变量是原因，被解释变量是结果。（F） 2多元回归模型统计显著是指模型中每个变量都是统计显著的。（F） 3在存在异方差情况下，常用的OLS法总是高估了估计量的标准差。（F） 4总体回归线是当解释变量取给定值时因变量的条件均值的轨迹。（Y） 5线性回归是指解释变量和被解释变量之间呈现线性关系。 （F） 2 6判定系数R的大小不受回归模型中所包含的解释变量个数的影响。（ F ） 7多重共线性是一种随机误差现象。 （F） 8当存在自相关时，OLS估计量是有偏的并且也是无效的。 （ F ） 9在异方差的情况下， OLS估计量误差放大的原因是从属回归的R变大。（ F ） 10任何两个计量经济模型的R都是可以比较的。 （ F ） 二 简答题（10） 1计量经济模型分析经济问题的基本步骤。（4分） 答： 2 2 1、根据某城市19781998年人均储蓄(y)与人均收入(x)的数据资料建立了如下回归模型 ?2187.521?1.6843x y se=（340.0103）（0.0622） R2?0.9748,S.E.?1065.425,DW?0.2934,F?733.6066 试求解以下问题： （1）取时间段19781985和19911998，分别建立两个模型。 ?145.4415?0.3971x 模型2：y?4602.365?1.9525x 模型1：y t=（-8.7302）（25.4269） t=（-5.0660）（18.4094） R?0.9908, 2 ?e 2 1 2 ?1372.202 R2?0.9826,?e2?5811189 计算F统计量，即F? ?e 22 ?e 21 ?58111891372.202?4334.9370，对给定的 ?0.05，查F分布表，得临界值F0.05(6,6)?4.28。请你继续完成上述工作，并回答所做 的是一项什么工作，其结论是什么？ （2）根据表1所给资料，对给定的显著性水平?0.05，查?分布表，得临界值 2 ?0.05(3)?7.81，其中p=3为自由度。请你继续完成上述工作，并回答所做的是一项什么 工作，其结论是什么？ 表1 F-statistic Obs*R-squared 6.033649 Probability 10.14976 Probability 0.007410 0.017335 Test Equation: Dependent Variable: RESID2 Method: Least Squares Date: 06/04/06Time: 17:02 Sample(adjusted): 1981 1998 Included observations: 18 after adjusting endpoints Variable C RESID2(-1) CoefficieStd. Error t-Statistic nt 244797.2 373821.3 1.226048 0.330479 Prob.0.5232 0.0023 0.654851 3.709908 RESID2(-2) -1.405351 0.379187 -3.706222 0.0023 971801.3 1129283. 30.26952 30.46738 6.033649 0.007410 R-squared 0.563876 Mean dependent var Adjusted R-squared 0.470421 S.D. dependent var S.E. of regression 821804.5 Akaike info criterion Sum squared resid 9.46E+12 Schwarz criterion Log likelihood -268.4257 F-statistic Durbin-Watson stat 2.124575 Prob(F-statistic) 1、（1）解：该检验为Goldfeld-Quandt检验。 因为 F=4334.9374.28，所以模型存在异方差。 （2）解：该检验为ARCH检验 由Obs*R-squared=10.14987.81，表明模型存在异方差。 2、根据某地区居民对农产品的消费y和居民收入x的样本资料，应用最小二乘法估计模型，估计结果如下，拟合效果见图。由所给资料完成以下问题：（1）在n=16，?0.05的条件下，查D-W表得临界值分别为 dL?1.106,dU?1.371 ，试判断模型中是否存在自相关； （2）如果模型存在自相关，求出相关系数?，并利用广义差分变换写出无自相关的广义差分模型。 ? ?27.9123?0.3524x y se=（1.8690）（0.0055） R?0.9966,?ei2?22.0506,DW?0.6800,F?4122.531 2 i?1 16 xx80160 3210-1-2 86 88 9092 9496 9800 140 1xx0 2、（1）因为DW=0.68t0.025(25)?2.06知道，该变量显著。 8、一国的对外贸易分为出口和进口，净出口被定义为出口与进口的差额。影响净出口的因素很多，在宏观经济学中，汇率和国内收入水平被认为是两个最重要的因素，我们根据这一理论对 _的净出口水平的因素进行实证分析。 设NX表示我国净出口水平（亿元）；GDP为我国国内生产总值（亿元），反映我国的国内收入水平；D(GDP)表示GDP的一阶差分；E表示每100美元对人民币的平均汇率（元/百美元），反映汇率水平。利用1985xx年我国的统计数据（摘自xx中国统计年鉴），估计的结果见下表。 （1）选择解释我国净出口水平最适合的计量经济模型，写出该模型并说明选择的原因，其它模型可能存在什么问题； （2）解释选择的计量经济模型的经济意义。 相关系数矩阵 计量经济学题库 一、单项选择题（每小题1分） 1计量经济学是下列哪门学科的分支学科（C）。 A统计学B数学 C经济学D数理统计学 2计量经济学成为一门独立学科的标志是（B）。 A1930年世界计量经济学会成立B1933年计量经济学会刊出版 C1969年诺贝尔经济学奖设立 D1926年计量经济学（Economics）一词构造出来 3外生变量和滞后变量统称为（D）。 A控制变量 B解释变量 C被解释变量D前定变量 4横截面数据是指（A）。 A同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据B同一时点上相同统计单位相同统计指标组成的数据 C同一时点上相同统计单位不同统计指标组成的数据D同一时点上不同统计单位不同统计指标组成的数据 5同一统计指标，同一统计单位按时间顺序记录形成的数据列是（C）。 A时期数据 B混合数据C时间序列数据D横截面数据 6在计量经济模型中，由模型系统内部因素决定，表现为具有一定的概率分布的随机变量，其数值受模型中其他变量影响的变量是（ A ）。 A内生变量 B外生变量 C滞后变量 D前定变量 7描述微观主体经济活动中的变量关系的计量经济模型是（A ）。 A微观计量经济模型 B宏观计量经济模型 C理论计量经济模型 D应用计量经济模型 8经济计量模型的被解释变量一定是（ C ）。 A控制变量 B政策变量 C内生变量 D外生变量 9下面属于横截面数据的是（ D ）。 A1991xx年各年某地区20个乡镇企业的平均工业产值 B1991xx年各年某地区20个乡镇企业各镇的工业产值 C某年某地区20个乡镇工业产值的合计数D某年某地区20个乡镇各镇的工业产值 10经济计量分析工作的基本步骤是（A ）。 A设定理论模型收集样本资料估计模型参数检验模型B设定模型估计参数检验模型应用模型 C个体总体估计估计模型应用模型D确定模型导向确定变量及方程式估计模型应用模型 11将内生变量的前期值作解释变量，这样的变量称为（ D ）。 A虚拟变量 B控制变量 C政策变量D滞后变量 12（ B）是具有一定概率分布的随机变量，它的数值由模型本身决定。 A外生变量 B内生变量C前定变量D滞后变量 14计量经济模型的基本应用领域有（ A ）。 A结构分析、经济预测、政策评价 B弹性分析、乘数分析、政策模拟 C消费需求分析、生产技术分析、 D季度分析、年度分析、中长期分析 15变量之间的关系可以分为两大类，它们是（ A ）。 A函数关系与相关关系 B线性相关关系和非线性相关关系 C正相关关系和负相关关系 D简单相关关系和复杂相关关系 16相关关系是指（ D ）。 A变量间的非独立关系 B变量间的因果关系C变量间的函数关系D变量间不确定性的依存关系 17进行相关分析时的两个变量（A）。 A都是随机变量 B都不是随机变量 C一个是随机变量，一个不是随机变量 D随机的或非随机都可以 18表示总体回归模型的是（ C）。 ?X BE(Y)?X CY?X?uDY?X ?AYt01tt01ttt01tt01t ?具备有效性是指（ B）19参数?的估计量?。 ?)=0Bvar(?)为最小 C(?)0 D(?)为最小 Avar(? ?X?e，以?表示回归值，则（ AB）?表示估计标准误差，Y20对于Yi?。 01ii 2?）?）?0时，（?A?YiY?YiYi0 B?0时，（i0 2?）?）?0时，（?C?YiY?YiYi为最小 D?0时，（i为最小 ?X+e，则普通最小二乘法确定的?的公式中，错误的是（ D）21设样本回归模型为Yi=?。 01iii ?A?1Xi?Yi? i?X?2? B?1n?XiYi-?Xi?Yin?Xi-?Xi?22 ?XiYi D?C?1122Xin?XiYi-?Xi?Yi?2x ?X+e，以?表示估计标准误差，r表示X和Y的相关系数，则有（ D ）22对于Yi=?。 01ii ?0时，r=1 B?0时，r=-1C?0时，r=0 D?0时，r=1或r=-1 A? ?356?1.5X，这说明（D ）23产量（X，台）与单位产品成本（Y，元/台）之间的回归方程为Y。 A产量每增加一台，单位产品成本增加356元B产量每增加一台，单位产品成本平均增加356元 C产量每增加一台，单位产品成本减少1.5元 D产量每增加一台，单位产品成本平均减少1.5元 ?）?X中，?表示（ B）24在总体回归直线E（Y。 011 A当X增加一个单位时，Y增加?1个单位B当X增加一个单位时，Y平均增加?1个单位 C当Y增加一个单位时，X增加?1个单位D当Y增加一个单位时，X平均增加?1个单位 25对回归模型Yi?0?1Xiu i进行检验时，通常假定u i 服从（C ）。 AN（0，?i2) B t(n-2)CN（0，?2) Dt(n) ?表示回归估计值，则普通最小二乘法估计参数的准则是使（ D）26以Y表示实际观测值，Y。 22?（YY）（YY）0（YY）0（YY）最小A?i B ?i C?i D?ii最小 iii ?表示OLS估计回归值，则下列哪项成立（ D）27设Y表示实际观测值，Y。 Y DY ?YBY? CYAY 28用OLS估计经典线性模型Yi?0?1Xiu i，则样本回归直线通过点_D_。 ?）?）A B （X，Y C D （，Y（，）（X，Y） ?X满足?表示OLS估计回归值，则用OLS得到的样本回归直线Y29以Y表示实际观测值，Yi01i （A）。 2?）（YiY0（Y）A? B?iii0 C 22?）（YY）（Y?ii0D?ii0 30用一组有30个观测值的样本估计模型Yi?0?1Xiu i，在0.05的显著性水平下对?1的显著性作t检验，则?1显著地不等于零的条件是其统计量t大于（ D）。 At0.05(30) Bt0.025(30)Ct0.05(28) Dt0.025(28) 31已知某一元线性回归方程的判定系数为0.64，则解释变量与被解释变量间的线性相关系数为（ B ）。 A0.64 B0.8C0.4 D0.32 32相关系数r的取值范围是（ D ）。 Ar-1Br1C0r1D1r1 33判定系数R2的取值范围是（C）。 AR2-1BR21C0R21 D1R21 34某一特定的X水平上，总体Y分布的离散度越大，即2越大，则（ A ）。 A预测区间越宽，精度越低 B预测区间越宽，预测误差越小 C 预测区间越窄，精度越高 D预测区间越窄，预测误差越大 35如果X和Y在统计上独立，则相关系数等于（ C ）。 A1 B1 C0 D 36根据决定系数R2与F统计量的关系可知，当R21时，有（D）。 AF1 BF-1CF0 DF 37在CD生产函数Y?AL?K?中，（ A）。 A.?和?是弹性 B.A和?是弹性C.A和?是弹性 D.A是弹性 38回归模型Yi?0?1Xi?ui中，关于检验H0：?1?0所用的统计量 （ D ）。 22n?1）n?2）A服从?（B服从t（n?1C服从?（ D服从t（n?2） ）?11)(?1，下列说法正确的是 39在二元线性回归模型Yi?0?1X1i?2X2i?ui中，?1表示（ A）。 A当X2不变时，X1每变动一个单位Y的平均变动。 B当X1不变时，X2每变动一个单位Y的平均变动。 C当X1和X2都保持不变时，Y的平均变动。 D当X1和X2都变动一个单位时，Y的平均变动。 40在双对数模型lnYi?ln?0?1lnXi?ui中，?1的含义是（D）。 AY关于X的增长量BY关于X的增长速度 CY关于X的边际倾向DY关于X的弹性 41根据样本资料已估计得出人均消费支出Y对人均收入X的回归模型为lnYi?2.00?0.75lnXi，这表明人均收入每增加1，人均消费支出将增加（ C ）。 A2B0.2 C0.75D7.5 42按经典假设，线性回归模型中的解释变量应是非随机变量，且（A）。 A与随机误差项不相关B与残差项不相关C与被解释变量不相关 D与回归值不相关 43根据判定系数R2与F统计量的关系可知，当R2=1时有（C）。 A.F=1B.F=1 C.F=D.F=0 44下面说法正确的是（D）。 A.内生变量是非随机变量B.前定变量是随机变量 C.外生变量是随机变量 D.外生变量是非随机变量 45在具体的模型中，被认为是具有一定概率分布的随机变量是（A）。 A.内生变量 B.外生变量 C.虚拟变量 D.前定变量 46回归分析中定义的（ B ）。 A.解释变量和被解释变量都是随机变量 B.解释变量为非随机变量，被解释变量为随机变量 C.解释变量和被解释变量都为非随机变量 D.解释变量为随机变量，被解释变量为非随机变量 47计量经济模型中的被解释变量一定是（C ）。 A控制变量 B政策变量 C内生变量 D外生变量 48.在由n?30的一组样本估计的、包含3个解释变量的线性回归模型中，计算得多重决定系数为0.8500，则调整后的多重决定系数为（D ） A. 0.8603B. 0.8389C. 0.8655 D.0.8327 49.下列样本模型中，哪一个模型通常是无效的（ B ） dA. Ci（消费）=500+0.8Ii（收入） B. Qi（商品需求）=10+0.8Ii（收入）+0.9Pi（价格） s0.60.4C. Qi（商品供给）=20+0.75Pi（价格） D. Yi（产出量）=0.65Li（劳动）Ki（资本） 50.用一组有30个观测值的样本估计模型yt?b0?b1x1t?b2x2t?ut后，在0.05的显著性水平上对b1的显著性作t检验，则b1显著地不等于零的条件是其统计量t大于等于（ C ） A. t0.05(30) B. t0.025(28) C. t0.025(27) D. F0.025(1,28) 52在多元线性回归模型中，若某个解释变量对其余解释变量的判定系数接近于，则表明模型中存在（C ） A.异方差性 B.序列相关 C.多重共线性 D.高拟合优度 53.线性回归模型yt?b0?b1x1t?b2x2t?.?bkxkt?ut 中，检验H0:bi?0(i? 0,1,2,.k)时，所用的统计量 服从( C ) A.t(n-k+1) B.t(n-k-2) C.t(n-k-1) D.t(n-k+2) 54. 调整的判定系数 与多重判定系数 之间有如下关系( D ) n?1n?1R2 B. 2?1?R2n?k?1n?k?1 n?1n?1C. 2?1?(1?R2) D. 2?1?(1?R2) n?k?1n?k?1 55关于经济计量模型进行预测出现误差的原因，正确的说法是（C ）。 A.只有随机因素B.只有系统因素 C.既有随机因素，又有系统因素D.A、B、C 都不对 56在多元线性回归模型中对样本容量的基本要求是(k为解释变量个数)：（ C ） A nk+1 B n 5