业务知识题库(含新三板)0202

期权业务一、单选题1、50ETF报价2.2， 客户持有一张50ETF沽1月2150合约义务仓，权利金报价0.012，客户的日常维持保证金约为（ A ）元。【注：公司保证金系数16%；选出最接近的数值】A、3140B、6280C、1500D、215002、如果你的客户说他在美国交易过期权，而且说只有做卖方才能赚钱，那么你有必要提醒他以下哪些要点？（ D ）A、上交所50ETF期权是欧式期权，而且暂未实行组合保证金制度，需要全额支付保证金。B、卖出开仓承担到期实物交割的义务，有可能亏损超出投入的初始保证金，会被追保。C、卖出开仓可能遭遇强行平仓，强平所产生的损失、费用以及因市场原因无法及时强平导致的亏损扩大，都由投资者本人承担。D、以上都是。3、客户持有200张认购权利仓，他想把浮盈落袋为安，于是用限价委托来卖出平仓。在当前规则下，他的平仓操作可能是以下哪种情况？（ D ）A、一次过平仓200张。B、一次平仓100张，分2次平完。C、每次平仓20张，分10次平完。D、每次平仓10张，分20次平完。4、客户气急冲冲地致电说我们的期权交易系统无法委托平仓，可能是以下哪种情况？（ D ）A、客户之前委托的平仓单尚未成交，而且尚未撤单。B、客户已经成功平仓，但系统尚未刷新。C、客户的限价委托超过10张，或市价委托超过5张。D、以上都有可能。5、在广州分公司微信公众号里，有一份上交所股票期权风险揭示，较详尽地介绍了股票期权交易的常见风险，每个交易客户都应该阅读。客户打开公众号后可以通过以下哪个路径找到该文件？（ D ）A、我要开户金太阳APP股票期权上交所股票期权风险揭示B、业务中心常见问题上交所股票期权风险揭示C、业务中心在线客服 “9”“期权”上交所股票期权风险揭示D、业务中心金秘笈股票期权上交所股票期权风险揭示6、关于股票期权行权日，以下说法正确的是哪一个？（ B ）A、到期月份的第四周的周三B、到期月份的第四个周三C、到期月份的第四周的周四D、到期月份的第四个周四7、客户卖出开仓10张50ETF11月购2600，假设11月行权日当天50ETF报价2.8元/份，那么该客户被指派履约，需要在交收日收盘前做什么？（ B ）A、准备26万现金在普通A股账户。B、准备10万份50ETF在普通A股账户。C、准备28万现金在股票期权账户。D、准备10万份50ETF在股票期权账户。8、如果客户期权被指派履约，但是他在交收日违约，他将面对什么情况？（ B ）A、按合约面值的20%罚金，买卖双方两清，交易结束。B、按50ETF交收日收盘价的110%现金交割。C、自动展期D、按合约面值的5%罚金，买卖双方两清，交易结束。9、期权连续竞价交易期间，若合约盘中交易价格较最近参考价格上涨、下跌达到或者超过（A ），且价格涨跌绝对值达到或者超过该合约最小报价单位5倍，那么该合约进入3分钟的集合竞价交易阶段。集合竞价交易结束后，合约继续进行连续竞价交易。A、50%B、30%C、5%D、7%10、期权买方的风险包括（ C ）A、随着剩余时间的流逝，时间价值呈不断损失的态势。B、最后交易日不行权或不平仓，期权买方将损失全部权利金。C、以上都是11、认沽期权的卖方 （ C）A在期权到期时，有买入期权标的资产的权利B在期权到期时，有卖出期权标的资产的权利 C在期权到期时，有买入期权标的资产的义务（如果被行权）D在期权到期时，有卖出期权标的资产的义务（如果被行权）12、上交所股票期权的市价单笔申报最大数量为（B ）A. 1张B. 5张 C. 10张D.20张13、目前，根据上交所期权业务方案，一级投资人可以进行 ( B)A.备兑开仓+买入开仓B.备兑开仓+保险策略C.保险策略+卖出开仓D.买入开仓+卖出开仓14、假设50ETF的当前价格为2.3元，那么行权价为2.5元的认购期权的市场价格为0.05元，行权价为2.5元的认沽期权价格为0.26元，则该认购期权和认沽期权的时间价值分别为CA、0；0.05B、0.05；0C、0.05；0.06D、0；015、对于备兑开仓的持有人而言，其标的证券的买入均价为10元，1张当月到期、行权价为11元的认购期权卖出开仓均价为0.25元，则该备兑开仓的盈亏平衡点为每股（ ）；对于保险策略的持有人而言，标的证券买入均价为10元，1张当月到期、行权价为10元的认沽期权买入开仓均价为0.45元，则保险策略的盈亏平衡点为每股（ ）。DA、10.25元，9.55元B、10.25元，10.45元C、9.75元，9.55元D、9.75元，10.45元16、以下对期权初始保证金和维持保证金描述不正确的是 CA. 除备兑开仓以外的卖出开仓必须缴纳初始保证金B期权权利方不需缴纳保证金C期权义务方不需要缴纳保证金D. 维持保证金是根据收盘后的价格调整的17、根据认购-认沽期权平价公式，购买一个股票的认沽期权等价于 C A. 购买认购期权，购买股票，并以无风险利率借入现金D卖出认购期权，购买股票，并以无风险利率借入现金C. 购买认购期权，出售股票，并以无风险利率投资现金D. 卖出认购期权，卖出股票，并以无风险利率投资现金18、波动率微笑是指不同（ C ）的期权，其隐含波动率也不同A到期日B标的C行权价D权利金19、某投资者在50ETF在3元时买入开仓100张行权价为3元的下月欧式认沽期权合约，而此时50ETF已经跌到2.3元。在合约到期前，如果投资者可以通过( D )兑现账户盈亏。A行权B卖出认购期权C买入认沽期权D卖出认沽期权20、期权标的证券最初挂牌合约的行权价包括 平值、 实值和 虚值。BA、2,2,2B、1,2,2C、1,3,3D、3,3,321、以下哪一项不属于“股票期权开户前准备”？DA、员工邀约B、开立期权全真模拟账户C、沪A开户满六个月D、现金50万以上22、以下哪一项不属于“营业部现场开户”？DA、风险评测达中级或以上B、通过知识测试C、完成适当性综合评估D、BPM上报审批（T+2）23、在期权义务方的保证金风险率（公司平仓线）高于 时，客户随时会收到追保通知，要求客户 追加资金或者降低义务仓仓位，否则到达时限后随时可能强行平仓。（ ）CA、100%，马上B、90%，马上C、100%，在规定时间内D、90%，在规定时间内24、上交所股票期权交易时间为每个交易日的 （开盘集合竞价）、9:3011:30（连续竞价）、13:0014:57（连续竞价）和 （收盘集合竞价）。行权日的行权时间为9:159：25、9:3011:30和 。（ ）AA、9:159:25；14:5715：00；13:0015:30B、9:159:25；14:5715：15；13:0015:30C、9:159:25；14:5715：00；13:0015:00D、9:259:30；14:5515：00；13:0015:3025、股票期权的熔断又叫“ ”。在连续竞价交易期间，盘中交易价格相对参考价格涨跌幅度超过MAX（ *参考价格，5*最小报价单位）时，暂停连续竞价，进入 的集合竞价交易（最后一分钟不能撤单），并以最新产生的价格作为最新参考价格，立即恢复连续竞价。14:57（不含）之前可触发熔断。若在 之间触发熔断，则从该时刻到15:00都为集合竞价，在14:5915:00（最后一分钟）不能撤单。（ ）D （此题删除，熔断前答案是B，现在不确定）A、暂停交易；50%；5分钟；14：5715：00B、波动性中断；50%；3分钟；14:5414:57C、波动性中断；30%；5分钟；14：5414：57D、波动性中断；50%；3分钟；14：5715：0026、限购指规定个人投资者买入期权开仓的资金规模不得超过其在证券账户净资产的一定比例。新开立合约账户的投资者，权利仓持仓限额为 ，总持仓限额为50张，单日买入开仓限额为100张。合约账户开立满1个月且期权合约成交量达到 的投资者，权利仓持仓限额为 。（ ）DA、5张，100张，5000张B、10张，50张，1000张C、20张，100张，5000张D、20张，100张，1000张27、自2015年9月8日起，上交所将股票期权单日买入开仓限额调整为单日开仓限额，对投资者单日买入开仓与卖出开仓实施合并限额管理，具体标准为：投资者总持仓限额为 的，单日开仓限额不超过 。（ ）AA、50张，100张B、100张，150张C、50张，50张D、100张，300张28、50ETF期权申报价格最小变动单位为( )元。DA、0.1B、0.01C、0.001D、0.000129、以下不符合股票期权准入标准的是 ( )AA、客户账户上一交易日日终的证券市值与资金账户可用余额在报BPM时合计50万，但开编码前一天由于市场波动而低于50万。B、客户在任意一家机构证券账户开户满六个月，有融资融券资格或金融期货至少交易一笔。C、在公司具有融资融券账户，或加盖期货公司结算专用章的金融期货交易结算单。D、投资者测试成绩合格。30、关于期权，以下叙述错误的是 （ ）DA期权是交易双方关于未来买卖权利达成的合约，其中一方有权利向另一方在约定的时间以约定的价格买入或卖出约定数量的标的证券B在期权交易中，买方是权利的持有方，通过向期权的卖方支付一定的费用（期权费或权利金），获得权利，有权向卖方在约定的时间以约定的价格买入或卖出约定数量的标的证券C期权的卖方没有权利，但要承担义务D买方通常也被称为短仓方31、在期权交易时，期权的（）享有权利，而期权的（）则必须履行义务；与此相对应，期权的（）要收取权利金；期权的（）付出权利金。 （ ）BA买方：卖方；买方：卖方B买方：卖方：卖方：买方C卖方：买方：买方：卖方D卖方：买方：卖方；买方； 32、认购期权买方的到期潜在损益情况是( )AA.损失有限，收益无限 B.损失无限，收益有限 C.损失有限，收益有限D.损失无限，收益无限33、认沽期权买方的到期潜在损益情况是（ ） CA.损失有限，收益无限 B.损失无限，收益有限 C.损失有限，收益有限D.损失无限，收益无限34、认购期权卖方的到期潜在损益情况是（ ）BA.损失有限，收益无限 B.损失无限，收益有限 C.损失有限，收益有限D.损失无限，收益无限35、认沽期权卖方的到期潜在损益情况是（ ） CA.损失有限，收益无限 B.损失无限，收益有限 C.损失有限，收益有限D.损失无限，收益无限36、期权买入跨式的到期潜在损益情况是（ ）AA.损失有限，收益无限 B.损失无限，收益有限 C.损失有限，收益有限D.损失无限，收益无限37、期权卖出跨式的到期潜在损益情况是（ ）BA.损失有限，收益无限 B.损失无限，收益有限 C.损失有限，收益有限D.损失无限，收益无限38、期权垂直套利的潜在损益情况是（ ）CA.损失有限，收益无限 B.损失无限，收益有限 C.损失有限，收益有限D.损失无限，收益无限39、期权备兑策略的潜在风险是（ ）DA、备兑券下跌，市值损失B、卖出的认购变成实值被行权，备兑方履约须按行权价交收备兑券，损失潜在差价浮盈C、备兑券调整行权价，备兑方将面临备兑券不足情况D、以上都是40、期权保险策略的潜在损益情况是（ ）AA.损失有限，收益无限 B.损失无限，收益有限 C.损失有限，收益有限D.损失无限，收益无限41、如果客户买入开仓一张认购期权A，当天又卖出开仓一张同一个认购期权A，那么到收盘结算时，该客户的持仓情况为（ ）。DA、一张认购A权利仓B、一张认购A权利仓，一张认购A义务仓C、一张认购A义务仓D、没有持仓42、期权备兑卖方的风险主要来自（）等情况发生时对合约标的的除权除息处理。此时，备兑卖方存在备兑券不足的风险，需要在规定时间内补足并锁定，否则备兑仓可能被强平。DA、分红、派息B、送股、公积金转增股本C、配股、份额拆分或合并D、以上都是43、以下不属于期权交易指令的是（ ） DA、买入开仓B、卖出开仓C、买入平仓D、快速锁仓44、期权开户满一个月且期权合约成交量达到100张的，客户持仓开仓限制如下（）AA、权利仓持仓限额1000张，总持仓2000张，单日开仓4000张，市值限额为该客户托管在该期权经营机构的自有资产余额的20%；B、权利仓持仓限额20张，总持仓50张，单日开仓100张，市值限额为该客户托管在该期权经营机构的自有资产余额的20%；C、权利仓持仓限额2000张，总持仓4000张，单日开仓5000张，市值限额为该客户托管在该期权经营机构的自有资产余额的30%；D、权利仓持仓限额5000张，总持仓10000张，单日开仓5000张，市值限额为该客户托管在该期权经营机构的自有资产余额的30%；45、期权开户满一个月且风险承受能力为较强，且期权合约成交量达到500张且自有资产100万的，客户持仓开仓限制如下（）CA、权利仓持仓限额1000张，总持仓2000张，单日开仓4000张，市值限额为该客户托管在该期权经营机构的自有资产余额的20%；B、权利仓持仓限额20张，总持仓50张，单日开仓100张，市值限额为该客户托管在该期权经营机构的自有资产余额的20%；C、权利仓持仓限额2000张，总持仓4000张，单日开仓5000张，市值限额为该客户托管在该期权经营机构的自有资产余额的30%；D、权利仓持仓限额5000张，总持仓10000张，单日开仓5000张，市值限额为该客户托管在该期权经营机构的自有资产余额的30%；46、期权开户满一个月且风险承受能力为较强，且期权合约成交量达到1000张且自有资产500万的，客户持仓开仓限制如下（）DA、权利仓持仓限额1000张，总持仓2000张，单日开仓4000张，市值限额为该客户托管在该期权经营机构的自有资产余额的20%；B、权利仓持仓限额20张，总持仓50张，单日开仓100张，市值限额为该客户托管在该期权经营机构的自有资产余额的20%；C、权利仓持仓限额2000张，总持仓4000张，单日开仓5000张，市值限额为该客户托管在该期权经营机构的自有资产余额的30%；D、权利仓持仓限额5000张，总持仓10000张，单日开仓5000张，市值限额为该客户托管在该期权经营机构的自有资产余额的30%；47、属于期权强行平仓风险的是（）DA、强平费用B、强平损失C、因市场原因无法及时强平造成的亏损扩大D、以上都是48、期权当日结算价一般来说如何计算？CA、当日下午最后两小时的成交量加权平均价B、当日下午最后两小时的算数平均价C、收盘集合竞价的成交价D、BS模型计算的收盘价格49、针对持有实值认沽期权的义务方，因为可能被指派而需要全额买股（或ETF）履约，所以这一类认沽义务方会被大幅提高保证金。在行权日所在周的周一收盘结算，很可能按合约价值的（ ）收取保证金；在行权日所在周的周二收盘结算，很可能按合约价值的（ ）收取保证金。因此，行权日前一个星期，投资顾问或服务顾问可以提示客户最后交易日信息。AA、50%，100%B、30%，50%C、100%，100%D、50%，50%50、客户进行期权行权委托之后，表示“行权成功”的是（ ）BA、已成B、已报C、正报D、废单二、多选1、按期权交易内容的不同，期权分为( )。ABA、认购期权B、认沽期权C、美式期权D、欧式期权2、按期权交割时间划分，期权分为( )。CDA、认购期权B、认沽期权C、美式期权D、欧式期权3、股票期权按内在价值来分，可以分为( )。ABCA、实值期权B、虚值期权C、平值期权D、认购期权4、下列（ ）情况时，该期权为实值期权。ACA、当认购期权的行权价格低于当时的标的资产的市场价格时B、当认购期权的行权价格高于当时的标的资产的市场价格时C、当认沽期权的行权价格高于当时的标的资产的市场价格时D、当认沽期权的行权价格低于当时的标的资产的市场价格时5、影响期权价格的主要因素有( )。ABCDA、标的物价格及行权价格B、标的物价格波动率C、距到期日前剩余时间D、无风险利率6、下面对影响期权价格的因素描述正确的有( )。ABCA、行权价格与标的物市场价格的相对差额决定了内在价值和时间价值的大小B、其他条件不变的情况下，标的物价格的波动越大，期权价格就越高C、其他条件不变的情况下，期权有效期越长，时间价值就越大D、当利率提高时，期权的价值就会减少7、当预测股票价格将下跌，下列期权交易中正确的是( )。BCA、买入认购期权B、卖出认购期权C、买入认沽期权D、卖出认沽期权8、期权合约与期货合约的不同之处在于（ ）。BCDA、都是标准化合约B、期货合约的双方都必须缴纳保证金，而期权合约只有卖方才缴纳保证金C、期权合约的买方必须向卖方支付权利金，期货合约不必支付权利金D、期权合约的买方没有必须按行权价格履行期权的义务，期货合约的买方如果到期前不平仓就有义务进行实物交割或现金交割9、股票期权的功能是（ ）ABCA、杠杆功能B、有限损失性C、风险转移D、百分百获利10、股票期权合约的基本要素包括（ ）ABCDA、标的证券B、合约单位C、行权价格D、到期日11、期权会给投资者带来哪些好处？（ ）ABCA、对冲现货多头的市场风险B、推迟买卖股票时间，锁定买卖价格C、通过期权组合策略交易，形成不同的风险收益组合进行套利D、如果卖出期权，则可能在有限的损失下获取无限的收益12、 在下列( )情况下，投资者会卖出认购期权。BCA预期股票价格上涨B预期股票价格下跌C持股，想在震荡市摊低成本D融券做空正股，利用期权对冲风险13、与股票的限价止损单相比，买入认购期权的优势有（）BDA没有成本B投资者能够很明确最大亏损是多少C无限的时效性D限价止损单止损后股价有可能一路往上走导致投资者心态失衡，买入认购期权可以解决该问题 14、关于期权，以下哪些说法是正确的（）ABDA备兑卖出认购期权较为适合愿意承担持有股票风险的长期投资者B跟直接买入股票相比，买入认购期权提供了完全不同的收益风险比C保护性买入认沽期权策略比较适合风险偏好较高的投资者D若操作得当，卖出认沽期权能帮助投资者以低于现行市价的某一价格买入股票，从而实现“低买” 15、下面交易中，损益平衡点等于行权价格加权利金的是( )。ABA买人认购期权B卖出认购期权C买人认沽期权D卖出认沽期权 16、对于期权备兑卖出认购期权策略，以下描述错误的有（）ABCA.一旦期权被要求行权，组合收益一定为负B.投资者不得不在盈利时卖出，却自己担负损失，该策略可行性不高C.是一种激进的期权策略D.使用该策略的投资者要有出售所持有股票的心理准备 17、下列对卖出认购期权的分析错误的是( )。ACDA一般运用于看后市上涨或已见底的情况下B平仓收益=权利金卖出价-买入平仓价C卖出认购期权后，可以不盯盘D不需要缴纳保证金 18、某投资者在6月份以0.05的权利金买进一张9月到期、执行价格为2.3的50ETF认购期权，同时又以0.06的权利金买入一张9月到期、执行价格为2.3的50ETF认沽期权。当50ETF( )时，该投资者可以盈利。BCA大于2.35B小于2.19 C大于2.41D小于2.2419、期权领圈策略是国外大型机构投资者常用的保守型策略，以下说法正确的有（）ABA一般的操作方式是持有股票，买入平值略虚的认沽期权，同时卖出虚值认购期权B是风险对冲类策略C优于保护性买入认沽期权策略D提供了低成本的保护，放大了潜在收益20. 以下为虚值期权的是（ ）CDA、行权价格为300，市场价格为250的认沽期权B、行权价格为250，市场价格为300的认购期权C、行权价格为250，市场价格为300的认沽期权D、行权价格为300，市场价格为250的认购期权 21. 以下属于股票期权业务“开户前准备”的内容是（ ）ABCDEFGA、客户申请或员工邀约B、开立期权全真模拟账户C、完成期权全真模拟交易D、沪A账户开立合计满六个月E、净资产50万以上F、开立两融或金融期货交易经历G、查询一码通状态22、以下属于股票期权业务“营业部现场开户”的内容是（ ）ABCDEFA、风险评测达中级或以上B、通过知识测试C、完成适当性综合评估D、业务人员进行资料审核E、风险揭示（录像）、合同讲解F、合同及相关表单签署、影像采集23、客户买入一张1月认购2300，权利金报价0.08；他同时买入一张1月认沽2200，权利金报价0.05。以下正确的是（ ）BCA、客户在做买入跨式套利B、客户在做买入宽跨式套利C、客户最大潜在亏损是0.13元每份D、50ETF升穿2.38时，客户开始盈利24、客户买入一张1月认购2100，权利金报价0.05；他同时卖出一张1月认购2300，收到权利金0.02。以下正确的是（ ）AC客户在做认购期权的牛市价差套利客户在做认购期权的熊市价差套利客户最大潜在亏损是0.03元每份D、50ETF越上涨，客户获利越大25、客户持有10000份50ETF，成本2.5元每份。他锁定这些ETF并卖出一张1月购2600，收到权利金0.01元每份。以下正确的是（ ）ABCA、客户在做备兑策略B、客户的到期盈亏平衡点是2.49元每份C、如果50ETF分红，那么客户会被追加备兑券D、客户的收益是无限的26、客户买入一张1月认购2200，权利金报价0.06；他同时卖出一张1月认沽2200，权利金0.04。以下正确的是（ ）ACA、50ETF上涨时客户获利概率大B、50ETF下跌时客户获利概率大C、客户的到期盈亏平衡点是2.22D、50ETF波动率变小的时候，客户亏损的风险大27、客户买入一张1月购2.25，权利金0.05；卖出两张1月购2.35，权利金0.04，再买入一张1月购2.45，权利金0.03。以下正确的是（ ）ABCDA、客户在做蝶式套利B、该策略的损失和收益都有限C、客户的潜在亏损为零D、50ETF在2.45时客户遭受最大亏损28、客户卖出一张1月购2.5，权利金0.02；卖出一张1月沽2.3，权利金0.03。以下正确的是（ ）ACDA、客户在做卖出宽跨式策略B、该策略收益有限，损失也有限C、最大收益是0.05D、50ETF在2.4时客户可以获得最大收益29、客户预期未来一段时间50ETF的价格波动偏窄，难以突破某个价格区间。客户可以选择以下哪些策略？ABCDA、卖出认购B、卖出认沽C、卖出跨式D、蝶式套利三、判断：1、每个月的第四个周三是股票期权当月合约的到期日、最后交易日和行权日，客户持有临近到期合约的权利仓可能因为忘记行权或平仓而损失全部权利金，而持有临近到期合约的义务仓可能不知道要实物交割而没有准备足够的证券或资金而导致违约。（ 对 ）2、临近行权日，公司总部每个交易日会对持有临近到期合约的客户发送提醒短信。群发短信根据CALL CENTER的柜台手机号发出。期权开发人员或投资顾问需要与客户充分沟通，提醒客户预留的“柜台手机”号码可以接收短信。（ 对 ）3、行权日所在周前一周的周五收盘结算时，临近到期的认购和认沽合约义务方将会被提高保证金。（ 对 ）4、行权日所在周的周一收盘结算时，实值认沽期权的义务方将会被提高保证金至合约面值的50%。（ 对 ）5、行权日所在周的周二收盘结算时，实值认沽期权的义务方将会被提高保证金至合约面值的100%。（ 对 ）6、行权日当天，期权风控岗将会对到期合约进行行权监控，监控重点是显著实值而又未行权的权利仓，以及显著虚值而已行权的权利仓。（ 对 ）7、行权日当天，期权风控岗只进行行权监控，不需要进行保证金风险监控。 （ 错 ）8、交收日当天，被指派的认购期权义务方需要在普通A股账户按照合约单位和指派张数准备足额的50ETF，并持有到收盘。（ 对 ）9、交收日当天，被指派的认沽期权义务方需要在普通A股账户按照合约单位、行权价和指派张数准备足额资金，并维持到收盘。 （ 错 ）10、交收日收盘结算后，认购权利方可以在普通A股账户查询到交收的50ETF。（ 对 ） 11、交收日收盘结算后，认沽权利方可以在期权账户查询到交收的资金。（ 对 ）12、认购权利方行权的潜在风险在于，股票在交收日的下一个交易日才能卖出，而行权日和交收日可能有暴跌市况。（ 对 ）13、期权通或汇点的行情界面可以查到期权的涨跌停板、到期日和义务方保证金。（错）14、期权熔断时，行情界面显示“波动性中断”。（对）15、期权客户保证金账户风险率高于交易所平仓线时，随时可能被强行平仓。（ 对 ）16、Gamma值指期权标的股票价格变化对DELTA的影响程度。 （ 对 ） 17、当标的证券发生权益分配、公积金转增股本、配股、股份合并或拆分等情况时，会对该证券作除权除息处理，此时期权合约条款需要作相应调整。一般来说，增发不进行合约调整。（ 对 ）18、行权交收日是期权买方提出行权后，资金或标的资产交收的日期。上交所期权合约行权交收日为行权日。 （ 错 ）19、隐含波动率指期权市场投资者在进行期权交易时对未来波动率的认识，且该认识已反映在期权的定价过程中。 （ 对 ）20、到期不行权风险指实值期权在到期时具有内在价值，若不提出行权，则不能获取期权的内在价值的风险。 （ 对 ）TS业务一. 单选题1. 国信TradeStation登录界面提示“用户名和密码错误”，可能的解决方案不包括：DA、检查填写的用户名和密码是否正确输入B、检查登陆界面是否为国信TradeStation界面，若否，则重新安装C、在国信TS平台登录界面的右边点击“忘记账号、密码”，尝试找回密码D、尝试用资金账号和交易密码登陆2. 国信TradeStation历史数据可以精确到：AA、Tick级B、分钟C、小时D、天3. 国信TradeStation推广期价格为：AA、6800元/年B、10000元/年C、30000元/年D、8888元/年4. 开通内存订单系统交易权限的方式是：AA、国信客户可以登录网上营业厅自助办理，或柜台办理B、电话办理C、购买国信TradeStation的账号登陆藏金阁办理D、金太阳手机终端办理5. 以下关于国信TradeStation的桌面、工作区的说法中，不正确的是：CA、可以打开多个桌面，实现跨屏操作B、工作区的布局可以完全自定义C、一个桌面只能打开一个工作区D、可以在一个工作区内打开多个图形分析窗口6. 有关国信TradeStation的购买方式，表述正确的是：AA、客户登陆藏金阁可自行购买B、客户必须到营业部柜台购买C、必须到深圳购买D、无需购买，直接绑定资金账号交易7. 有关国信TradeStation雷达屏的功能，以下说法不正确的是：CA、放置代码列表，如二胎概念股B、实时监控，出现交易机会预警C、查看股票的历史走势D、同时分析多个代码、多个技术指标8. 关于国信TradeStation平台营销卖点，下列选项中不正确的是：DA、支持股票、融资融券、期货等多品种、多账号B、止损单、追踪止损等高级订单，轻松应对市场震荡C、强大而丰富的交易工具（下单栏，矩阵下单、图表交易）D、支持手机客户端，随时随地跟踪市场9. 国信TradeStation 的目标客户主要是哪一类：AA、活跃交易用户B、习惯手机交易的客户C、外汇交易员D、银行间债券套利机构10. 关于国信TradeStation以下说法错误的是：DA、客户可以登录藏金阁购买B、购买成功后，可立即登陆C、账号及密码通过短信发送给客户D、多台电脑可以同时登录一个账号11. 以上有关注册试用的说法，不正确的是：BA、关注“国信证券TradeStation”微信公众号，可注册试用B、试用期为90天C、试用账户只能登陆模拟环境D、试用到期后，同一个账户不可以再重复申请试用12. 国信TradeStation实盘交易用户，不需要经过以下哪个环节：CA、注册账号B、藏金阁付费购买C、现场签署协议D、开通内存订单系统13. 国信TradeStation面向机构客户的营销亮点不包括以下哪项：DA、高速的内存柜台B、专属的交易席位C、便捷的期现套利操作D、机构客户购买一年，赠送一年14. 国信TradeStation的编程语言是：BA、C#B、EasyLanguageC.、avaD、MATLAB15. 国信TradeStation交易所支持的委托类型有：DA、限价止损单B、追踪止损单C、OCO单D、市价单和限价单16. 国信TradeStation以下哪个场景是不现实的：BA、甲机构量化一号产品，将主体的跨期套利模型在TradeStation 上实现B、乙客户用国信TradeStation 交易新三板C、丙机构购买国信TradeStation 用于批量下单D、丁机构在国信TradeStation 上使用TWAP、VWAP 等算法交易17. 国信TradeStation不可以用于查看实时行情的是：CA、图表分析B、雷达屏C、状态栏D、成交明细二. 多选题1. 内存订单系统支持的业务包括: ABCDA.新股申购B.债券回购C.ETF 买卖及申赎D.融资融券2. 以下哪些形式可以作为国信TradeStation 营销的方式: ABCDA.存量客户定向营销B.策略报告会嵌入TradeStation 实战形式营销C.了解机构客户需求，个性化定制服务D.通过实战案例的线上分享课程实现营销3. 购买国信TradeStation 后，提供的服务支持有: ABCDA.1 小时的一对一培训B.丰富的学习资源C.电话、微信、QQ 等多渠道客户服务D.远程技术协助，排除故障4. 以下哪些系统，不适合安装国信TradeStation: ABCDA.Vista SP2 32 位B.Windows XP 系统，SP1C.IOS 系统D.Windows 2003 Server，SP15. 以下哪几项是国信TradeStation 学习资料的获取渠道: ABCDA.登陆国信TradeStation，打开应用程序（国信TradeStation 大学）B.打开国信TradeStation 网站，点击TradeStation 大学菜单C.“国信证券TradeStation”微信公众号D.登陆国信TradeStation，点击帮助菜单6. 以下哪几种情况，不允许开通内存订单系统交易权限: ABCDA.当天有未交收的证券业务B.当日有深市ETF 申赎、深市股票质押回购、深市小微贷、深市约定购回委托C.有深沪B 账户、股转账户、港股通账户，且不愿意注销D.有未了结的行权融资合约7. 以下哪几种方式，可以打开国信TradeStation 网站：ACA.百度搜索“国信证券TradeStation”，点击搜索结果进入网站B.从国信网上营业厅的链接打开C.打开国信证券官网，通过九宫格进入国信TradeStationD.暂时没有网站8. 关于国信TradeStation以下情景描述中，你认为真实的是: ACDA.金先生将自选股加载到雷达屏上，并设计了自己的分析技术，根据预警迅速识别交易机会B.金先生通过交易管理器窗口回测并优化策略C.金先生在热点排行榜中查看当日涨幅最靠前的100 只股票，并挑选感兴趣的代码加入自定义代码表D.金先生使用追踪止损单，在跳水前顺利出逃三. 判断题1. 一个国信TradeStation账号可以绑定多个交易账号，且自助绑定，无需柜台办理。正确错误2. 客户不可以在平台上自主开发APP和策略，必须联系技术人员定制开发。正确错误3. 国信TradeStation营销可以区分客户群，面向个人关注如何实现交易想法，面向机构关注如何满足需求。正确错误4. 试用客户的雷达屏窗口最多只能包含100只股票。正确错误5. EasyLanguage简单易学，所以无法与C+，MATLAB，JAVA等语言实现交互。正确错误6. 国信TradeStation雷达屏可以与图表分析窗口进行关联，方便快速切换图表分析中的代码。正确错误7. 资产量30万以上、周转率20倍以上的客户属于国信TradeStation目标客户。正确错误8. 国信TradeStation支持多账户、多品种，便于实现跨市场交易。正确错误9. 在国信TradeStation软件中双击状态栏 “数据”可以快速切换联机状态。正确错误10. 国信TradeStation多数据图表，为期现套利、跨周期套利带来便利。正确错误飞戈试题一. 单选题1.国信飞戈快速交易系统的初始登陆密码为( A)A、88888888B、888888C、客户的交易密码D、1111112.客户通过藏金阁开通国信飞戈快速交易系统的收费为(A )A、365元/360天B、6800元/360天C、可申请免费试用3.客户可在国信飞戈快速交易系统里的(C )菜单添加交易帐户A、帐户实时同步B、会员资料管理C、资金帐号管理D、交易设定4.宝钢股份目前报价为5.75元,客户想在其突破6.05元时买入该股,可以在飞戈系统采用哪种方式操作( B )A、直接下单到交易所6.05元买入B、采用飞戈策略交易里的“追买”功能C、采用飞戈策略交易里的“低买”功能D、采用飞戈策略交易里的“移动买”功能5.客户中签中科创达,目前开盘价已涨至225元,客户计划在跌破昨天最低价215元时卖出该股票, 可以在飞戈系统采用以下哪种操作( C )A、直接下单到交易所215元卖出B、采用飞戈策略交易里的“追卖”功能C、采用飞戈策略交易里的“低卖”功能D、采用飞戈策略交易里的“移动卖”功能6.客户想通过飞戈策略交易实现不经人工确认直接下单功能,设置条件时应作如下哪项操作( B )A、同时勾选“允许交易?”及“委托确认?”B、只勾选“允许交易?”C、只勾选“委托确认?”D、两者均不勾选7.客户计划一次下单买入楚天高速50万股,为避免对盘口造成影响,想随机拆成最少5000股最多10000股,价格分布在卖一至卖三之间的一批委托单,可以通过以下哪项功能实现: AA、 国信飞戈“闪电下单”的拆单和铺价功能B、 国信飞戈的“篮子委托”功能C、 国信飞戈的“权重组合委托”功能D、 无法实现二. 多选题8. 客户可通过国信飞戈快速交易系统里的( AB)功能进行自动发送止盈止损单()A、证券条件下单B、策略交易C、闪电下单D、群组委托9.国信飞戈快速交易系统的申请开通方式有(ACD )A、通过藏金阁B、通过网上营业厅C、关注”国信交易服务”微信后申请试用D、部分符合条件的客户赠送使用10. 国信飞戈快速交易系统里客户需要开通核心8帐户并申请高级功能后才能使用的功能有( BCD )A、策略交易B、篮子委托C、权重组合委托D、群组委托三. 判断题11. 客户可在国信飞戈快速交易系统通过“选股达人”进行走势匹配选股( );12. 客户初始使用国信飞戈快速交易系登陆后软件会提示客户重置软件登陆密码( );参考答案: 1A,2A,3C, 4B,5C,6B,7A ,8AB,9ACD,10BCD,11对,12对,期货业务一、判断1、 中金所5年期国债期货合约采用集合竞价和连续竞价两种方式。（）2、 期货交易必需在依法设立的期货交易所或者国务院期货监管机构批准的其他场所进行。（）3、 股指期货合约的当日结算价是计算当日持仓盈亏的依据，沪深300股指期货合约以该合约当天收盘价作为当日结算价。（）4、 中金所5年期国债期货的交割过程中，卖方具有选择对自己最有利的国债来交割的权利。（）5、 交易所可以根据市场风险状况调整交易保证金标准，并向中国证券监督关联委员会报告。（）6、 5年期国债期货交易，因市场出现异常情况等原因导致交割无法顺利进行的，交易所有权对交割流程进行调整。()7、 中金所5年期国债期货限价指令每次最大下单数量为200手。（）8、 IF1007合约表示的是2010年7月到期的沪深300股指期货合约。（）9、 期货公司向客户收取的交易保证金不得低于交易所规定的标准。（）10、 沪深300股指期货合约的最后交易日为合约到期月份的最后一个交易日，遇国家法定假日顺延。（）二、单选题1、 中金所5年期国债期货合约的最小变动价位为（D）A、0.001元B、0.0012元C、0.0015元D、0.002元2、 中金所5年期国债期货合约的报价方式为：（A）A、百元净价报价B、千元净价报价C、收益率报价D、指数点报价3、 在极端行情下，股指期货投资者面临的亏损（B）A、不可能超过投资本金B、可能会超过投资本金C、不可能亏损4期货公司应当在（A）向投资者揭示期货交易风险。A、投资者开户前B、投资者开户后C、交易亏损时5沪深300股指期货季月合约上市首日的涨跌停板幅度为该合约挂盘基准价的（C）A、6%B、10%C、20%D、无涨跌幅限制6假设某投资者当日只进行了两笔交易：以3600点买入开仓2手沪深300股指期货某合约后，以3540点卖出平仓1手该合约，如果当日该合约收盘价为3560点，结算价为3550点，而该投资者没有其他持仓且不考虑手续费，当日结算后其账户的亏损为（A）A、33000元B、30000元C、3000元7甲投资者买入开仓10手沪深300股指期货某合约，乙投资者卖出开仓10手，甲乙恰好相互成交后，市场上该合约的总持仓量将（A）A、增加10手B、增加20手C、减少10手D、没有变化8证券公司受期货公司委托从事中间介绍业务，不得提供下列何种服务（C）A、协助办理开户手续B、提供期货行情信息、交易设施C、利用证券资金账户为客户存取、划转期货保证金9某投资者准备在3个月后买入价值300万元的股票组合，但是又担心3个月后股市上涨增加投资成本，可采用的策略是（A）A、买入股指期货进行套期保值B、卖出股指期货进行套期保值C、期现套利10多头持仓是指（A）后持有的未平仓头寸。A、买入开仓B、卖出开仓C、买入平仓D、卖出平仓11以下关于沪深300股指期货市价指令，说法正确的是（B）A、市价指令的成交价格可以超出涨跌停板价格范围B、市价指令只能和限价指令撮合成交C、集合竞价指令申报时间接受市价指令12以下哪项是金融期货账户开户的必备条件 DA、需要在公司开证券账户B、需要在公司开融资融券账户C、有50万市值的证券资产D、有50万现金13以下哪个是期货应急委托电话 BA、95536B、4008695536C、38855074D、3885507314以下哪项是商品期货开户的必备条件 AA、年满18岁B、已开证券账户C、已开融资融券账户D、有50万资产15期货出金有以下哪项限制 DA、无限制B、每天出金不能超过5次C、每天出金不能超过4次D、每天出金不能超过3次16以下哪个是我们公司的期货手机交易软件 BA、金太阳B、金点通C、金手指D、金秘籍17我们公司期货手机首次注册登录时的用户名和密码是什么（D）A、资金账户+交易密码B、资金账户+身份