山东大学2008-2015年中级计量期末试卷

2008年秋季硕士经济计量学期末考试1、 判断题（ ） p值越大，则越应该拒绝原假设。（ ） “以概率收敛”是“依分布收敛”的充分条件。（ ） 严格平稳过程一定是协方差平稳的；反之不然。（ ） 异方差或自相关的存在并不影响OLS的一致性。（ ） 与White检验相比，BP检验可以检验任何形式的异方差。（ ） 遗漏变量问题必然导致OLS估计不一致。（ ） 在ARCH/GARCH模型中，OLS估计仍然是BLUE。（ ） ADF检验为单边右侧检验。（ ） 对于n个变量，最多可能有n-1个协整关系。（ ） 对于离散的计数模型，应考虑使用Probit或Logit估计法。2、 简答题1、写出扰动项满足“严格外生性”的数学表达式。2、写出迭代期望定律的表达式。3、写出OLS的平方和分解公式。该公式为什么能成立？4、表述Gauss-Markov定律的假定及结论。5、保证OLS估计一致的最重要条件是什么？6、用于解决遗漏变量问题的“代理变量”应满足哪两个条件？7、列举可能导致扰动项与解释变量相关的三种情形。8、一个有效的工具变量应满足哪两个条件？9、在什么情况下，GMM比2SLS优越？10、在用Hausman Test来检验“内生解释变量”时，其原假设是什么？11、断尾（truncated）回归、截取（censored）回归与偶然断尾（incidental truncation） 回归的主要区别是什么？12、 随机实验数据为什么通常比观测数据更具说服力？13、 对于时间序列数据，在Stata中使用什么命令（及句型）能得到“HAC标准差”。14、 在Stata中实现“似不相关回归”的命令（及句型）是什么？3、 推导证明题 1、对于面板数据模型， 推导固定效应的“组内估计量”（Within Estimator）。2009年秋季研究生计量经济学期末考试1、 简答题（只要简洁地点出答案即可，无需推导或证明，每小题1分，共15分）1、对于古典线性回归模型，最小二乘法的“正交性”指的是什么？2、直观来看，为什么是扰动项方差的无偏估计，而不是？3、什么是统计量的P值？4、记似然函数为，请写出信息矩阵的定义式。5、在计量经济学中使用的三大类渐近等价的统计检验分别是什么？6、请直观解释（不要数学公式），为什么在异方差的情况下，OLS不再是BLUE？7、从大样本的角度，“遗漏变量”与“无关变量”的后果哪个更严重？为什么？8、弱工具变量的定义是什么？会导致什么后果？9、在什么情况下，GMM比2SLS更有效率？10、假设被解释变量y等于0或1，而解释变量为x，写出Probit模型的表达式。11、请举一个“断尾回归”的例子。12、对于数据，应如何计算其阶偏自相关系数？13、蒙特卡罗法与自助法的主要区别是什么？14、对于横截面数据、随机实验数据、面板数据，最具说服力的数据依次为？15、在哪两种情况下，多方程的SUR估计等价于单一方程OLS估计？2、 推导证明题（每小题4分。共20分）1、对于连续型变量，证明迭代期望定律：。2、证明。3、对于模型，其中，为白噪声， 推导Cochrane-Orcutt估计量。4、 对于动态面板模型， ，推导 Arellana-Bond估计量。5、对于：，写出其特征方程，并确认其平稳性。3、 Stata试题（共15分）完成下列Stata试题，要求如下：根据给定的经济模型，按照题目要求写出相应的Stata命令，注意命令的格式和区分大小写。仅写出正确的Stata命令即可，不用考虑数据和命令的执行结果。1、 数据表production中包含500家企业的数据：y：产出；labor：劳动力投入；capital：资本投入；lny： y的自然对数；lnk：capital的自然对数。要求： （1）建立OLS方程估计道格拉斯生产函数。 （2）提取被解释变量的拟合值yhat和残差的拟合值e1，列出yhat和e1的前20个数据。 （3）检验系数条件是否成立。 （4）利用BP检验判断该回归方程是否存在异方差。 （5）使用“异方差稳健标准差”重新建立OLS回归方程。2、数据表xtcs包含了438家上市公司7年的资料，其中code为公司代码，year为会计期间，t1为总 资产负债率，size为公司规模，ndts为非负债类税盾，tang为资产结构，tobin为Tobin Q值，npr 为净利润。要求： （1）指定code为个体截面变量，year为时间变量，显示数据截面个数、时间跨度等信息。 （2）分别建立固定效应和随机效应模型估计如下方程，并检验本题应该采用固定效应模型还是随 机效应模型。 （3）假设检验发现该方程估计结果存在异方差、序列相关和截面相关，利用xtgls命令对方程进行 重新估计。3、 数据文件money包含了美国1921-2000年通货膨胀率，real GDP增长率和货币M2增长率的数据， 其中：year为年度，G_defl为通货膨胀率，G_rgdp为real GDP增长率，G_M2为货币M2增长率（消 除物价指数）。要求： （1）利用ADF方法检验G_defl、G_rgdp和G_M2的平稳性。 （2）假设3个变量均为1阶单整过程，考虑进行协整分析，试确定协整的最后阶数。 （3）假设滞后阶数为2，利用Johansen检验确定3个变量是否具有协整关系，以及协整关系的个 数。 （4）假设检验结果rank=1（存在1个协整关系），进行协整分析并建立无差修正模型。 （5）建立G_defl对G_rgdp的正态化的脉冲响应图。2010年研究生秋季计量经济学期末考试1、 简单题。1、JB检验、雅克-贝拉检验使用了平方加权平均作为检验统计量。2、White与BP区别？3、三种稳健标准差。4、DW和B-PQ检验区别。5、信息矩阵直观含义。6、QMLE与MLE区别。7、解释变量与OLS相关8、严格平稳与弱平稳。9、固定效应VS随机效应Hausman检验。10、重复截面与面板数据。11、截取回归。12、不用泊松分布，用负二项分布的原因。2、 推到证明题。1、如果均值独立于，证明：。2、对于面板数据模型，推 导组内估计量。在什么情况下，组内估计量是一致的？2011年秋季研究生计量经济学期末考试1、 简答题（只要简洁地点出答案即可，无需推导或证明，每小题2分，共20分）1、写出迭代期望定律的表达式，并解释其意义。2、表示随机变量无关的三个层次概念是什么？他们之间有怎样的关系？3、什么是聚类稳健的标准差？4、古典线性回归模型（小样本OLS）的四大假定是什么？5、对于MLE如何使用牛顿法进行数值求解？请画一张示意图。6、如何进行异方差稳健的结构变动检验（Chow test）？7、自助法和蒙特卡罗法的区别是什么？8、对于二值选择模型（Probit或Logit），衡量其拟合优度的两种方法是什么？9、断尾回归（truncated regression）与截取回归（censored regression）有什么不同？10、Beveridge-Nelson分解公式的大意是什么？2、 推导证明题（每小题5分，共20分） 1、证明。2、对于模型，其中，为白噪声， 推导Cochrane-Orcutt估计量。 3、对面板数据模型， 推导固定效应的“组内估计量”（Within Estimator）。4、对于动态面板模型， ，推导 Arellana-Bond估计量。3、 Stata试题（共20分）1、使用grilic1.dta估计教育投资的回报率。变量说明：lwage（工资对数），educ（受教育年限），exper （工龄），tenure（在现单位工作年限），med（母亲的教育年限），sibs（兄弟姐妹的数目），mrt（婚 姻虚拟变量，已婚=1），age（年龄）。 （1）教育回报率的回归方程为，利用 OLS方法估计上述方程。 （2）变量内生性问题，educ可能与扰动项中的某些因素相关，因此判定其内生变量，使用母亲教 育年限（med）和兄弟姐妹的数目（sibs）作为工具变量，利用2SLS方法重新估计方程。 （3）检验选取的工具变量是否是外生变量，是否是弱工具变量。 （4）利用豪斯曼检验判定本题应该用OLS还是IV方法。2、 数据集japan_economy.dta为1975-2006年日本经济的年度宏观数据。其中：year，lngdp，lninvestment， lnconsumption分别为年份、产出对数、投资对数和消费对数。 （1）检验日本的lngdp是否在1990年发生了结构突变。 （2）将滞后期设为2年，检验lngdp是否为lnconsumption的格兰杰因。 （3）分别利用ADF检验和PP检验判定lnconsumption是否为平稳时间序列。 （4）假设lbgdp、lninvestment、lnconsumption均为一阶单整序列，现试图建立三者的协整关系。 首先确定滞后阶数。 （5）假设滞后阶数为3，利用Johansen检验判定是否具有协整关系，以及协整关系的个数。 （6）检验结果为存在1个协整关系，试建立协整关系，估计误差修正模型。 （7）建立lninvestment对lnconsumption的正交化的脉冲响应图，并存入文件myfile中。3、数据集grunfeld.dta为10家上市公司20年的数据，其中company（公司代码）、year（年份）、invest （投资支出）、mvalue（市场价值）、kstock（资本存量），分析市场价值和资本存量对投资支出的影 响。 （1）分别建立固定效应模型和随机效应模型，并检验应该使用哪个模型更为合理。 （2）建立双向固定效应模型。 （3）经过检验发现同时存在异方差和截面相关，试利用xtgls命令解决。4、 数据表production中包含300家企业的数据：lny（产出的自然对数）、lnl（劳动力的自然对数）、lnk （资本的自然对数）。要求： （1）建立OLS方程估计道格拉斯生产函数。 （2）提取被解释变量的拟合值yhat和残差的拟合值e1，列出yhat和e1的前20个数据。 （3）检验系数条件并且是否成立。检验是否成立。 （4）利用BP检验或者white检验判断是否具有异方差。 （5）使用“异方差稳健标准差”重新建立OLS回归方程。 2012年秋季研究生计量经济学期末考试1、 简答题（只要简洁地点出答案即可，无需推导或证明，每小题3分，共30分）1、记随机变量的期望与标准差分别为,，写出其偏度的表达式。2、什么是均值独立？它与相互独立及线性无关的关系是什么？3、如果没有常数项，则平方和分解公式不成立，此时应如何计算拟合优度？4、在哪些假定下，高斯-马尔可夫定理成立？5、阐述渐近独立定理（Ergodic Theorem）。6、记对数似然函数为，写出信息矩阵的表达式，并解释其含义。7、列举自相关的四种处理方法。8、完美的代理变量具备哪两个条件？9、写出AIC信息准则的表达式，并解释其含义。10、列举非平稳序列的三种情形。2、 推导证明题（每小题5分，共20分）1、 假设，均为连续型随机变量。证明迭代期望定律：。2、 考虑模型，其中（随而变），但满足古典线性回归模型的其他假定。求此模型的最佳线性无偏估计量。3、对于模型，请推导其平稳性条件。4、考虑扰动项，其中为白噪声，且。假定 与相互独立，而且，。请推导序列的条件期望、 无条件期望、条件方差、无条件方差及序列相关的表达式。3、 Stata试题（共20分）1、为了考察学校规模对学生成绩的影响，调查了密歇根州408所高中学校（school.dta）。学校规模为 每个学校的登记注册的学生人数（enroll），学生成绩为MPEA考试成绩（math10）。模型中加入两 个控制变量：每位老师平均每年的薪水（totcomp，作为教师质量的替代指标）、行政人员总数（staff， 作为后勤服务质量的指标）。 （1）建立模型并估计方程； （2）提取被解释变量的拟合值yhat和残差的拟合值e1，列出yhat和e1的前20个数据。 （3）利用BP检验和White检验判断是否具有异方差。 （4）列出杠杆值最大的10个样本点，并且利用DFITS统计量列出关键样本点。2013年研究生计量经济学期末考试一、简单题（只要简洁地点出答案即可，每小题2分，共60分）1、均值独立的定义是什么？16、如何选择泊松回归或零膨胀泊松回归？2、平方和分解公式在什么情况下成立？17、什么是门限回归？3、统计量自由度的含义是什么？18、断尾回归和归并回归的区别是什么？4、大样本OLS不假定iid，代之以什么假定？19、动态面板和静态面板的区别是什么？5、准的定义是什么？20、如何估计面板二值选择的固定效应模型？6、列举处理异方差的两种方法。21、随机实验和自然实验的区别是什么？7、对于聚类数据，应使用什么标准误？22、蒙特卡罗法与自助法的区别是什么？8、在什么情况下会出现遗漏变量偏差？23、什么事偏自相关系数？9、写出AIC信息准则的表达式。24、列举季节调整的三种方法。10、如何判断是否存在多重共线性？25、列举确定协整秩的两种检验11、如何进行异方差稳健的邹检验？26、似不相关回归与联立方程模型的区别何在？12、有效的工具变量应满足什么条件？27、VAR和结构VAR的区别是什么？13、如何检验解释变量的内生性？28、写出中位数回归的目标函数。14、对于Logit模型，几率比的定义是什么？29、核密度估计量是否有偏？为什么？15、多项Logit与条件Logit的区别是什么？30、写出进行倾向得分匹配的主要步骤。二、推导证明题（每小题5分，共10分）15、 对于面板数据模型，推导组 内估计量。在什么情况下，组内估计量是一致的？2、考虑扰动项，其中为白噪声，且。假定 与相互独立，而且，。请推导序列的条件期望、 无条件期望、条件方差、无条件方差及序列相关的表达式。2014年秋季研究生中级计量经济学期末考试一、简答题（只要简洁地点出答案即可，无需推导和证明。每小题3分，共30分）1、表述Gauss-Markov定理的假定及结论。2、直观地解释，如果扰动项与解释变量相关，则OLS不一致（不用数学式，可画图）。3、对于不同的情形，需要使用不同的稳健标准误。列举三种不同的稳健标准误。4、写出AIC信息准则的表达式，并解释含义。5、最大似然估计与准最大似然估计的区别是什么？6、在什么情况下，GMM比2SLS优越？7、假定被解释变量y等于0或1，而解释变量为x。写出Probit模型的表达式。8、多项Logit与条件Logit模型的主要区别是什么？9、对于计数数据，列举可供选择的三种计量模型。10、断尾（truncated）回归、截取（censored）回归与偶然断尾（incidental truncation） 回归的主要区别是什么？二、推导证明题（每小题5分，共20分）1、假设，均为连续型随机变量。证明迭代期望定律：。2、对于模型，其中， 为白噪声，推导Cochrane-Orcutt估计量。3、 假设模型为，。但无法精确观测， 而只能观测到，两者满足如下关系， 。证明如果使用OLS把对进行回归，将得不到一致的估计。 4、对面板数据模型， 推导组内估计量。3、 Stata试题（共20分）1、打开Stata自带系统文件auto.dta，利用命令完成下列操作： （1）画出price和length的散点图； （2）现实price、weight、length、mpg的相关系数矩阵； （3）将gear_ratio从数值型转换为字符型； （4）按照foreign的升序排序，foreign相同的按照price的降序排列； （5）列表显示最后20个样本中price大于10000的汽车的make、price。 （6）建立price对weight、length、foreign、mpg、trunk的回归方程，并取出拟合 值和残差。 （7）检验：mpg和weight为倒数关系，同时trunk和length也为倒数关系。2、 数据集wage.dta包含如下变量wage（小时工资）、educ（受教育年限