商业银行资产业务管理

安徽农业大学金融与景观水，商业银行业务管理商业银行业务管理，第一节现金资产业务管理第二节信用资产业务管理第三节投资业务管理，第七章商业银行资产业务管理，安徽农业大学金融与景观水，商业银行业务管理商业银行业务管理第二节信用资产业务管理1，贷款类型2，贷款政策3，贷款价格4，贷款管理5，中国商业银行信用资产管理现状，第七章商业银行资产业务管理，安徽农业大学金融系丰庆水，商业银行业务管理商业银行业务管理安徽农业大学金融与丰庆水，商业银行业务管理商业银行业务管理，一、现金资产概览2、资金位置计算与预测3、现金资产业务管理，第七章商业银行资产业务管理第一节现金资产业务管理，安徽农业大学金融与丰庆中现金资产概念2。现金资产的构成3。现金资产的作用，第七章商业银行资产业务管理第一节现金资产业务管理，安徽农业大学金融与丰庆水，商业银行业务管理商业银行业务管理，第一，现金资产概述1。现金资产的概念现金资产是银行可以用来应对现金需求的资产，是银行资产中最灵活的部分。作为银行流动性所需的第一道防线，非盈利性资产，从经营角度看，银行一般尽可能将其降低到法定最低水平。现金资产没有利息收入，银行总是尽可能少地持有现金，除非创造交易壁垒。银行将剩馀资金用于其他投资时，可以获得利润收入，因此过多的现金准备随着机会成本的提高和投资利率水平的提高，机会成本也会增加。但是银行的现金准备太少，还有很大的风险。如果银行没有足够的现金来要求存款股提款，就会失去储户对银行的信任。同样，一家银行必须将足够的存款馀额保持在与中央银行交易其他业务的银行，以弥补存款的流出。持有太少的现金资产会对结算能力产生潜在的不利影响，增加借入成本。因此，银行现金资产必须保持合理和适当的水平。第七章商业银行资产业务管理第一节现金资产业务管理，安徽农业大学金融与彭庆水，商业银行业务管理商业银行业务管理，第一章现金资产概述2。现金资产的构成商业银行经营对象是货币、资金来源的性质和经营业务的特点，决定商业银行必须保持合理的流动性，以应对存款提取和贷款要求。直接满足流动性需求的现金资产管理是商业银行资产管理最基本的部分。现金资产是银行资产，在与银行持有的库存现金和现金相同时，可以随时用于付款。商业银行的现金资产一般包括以下类别：第七章商业银行资产业务管理第一节现金资产业务管理，安徽农业大学金融与丰庆水，商业银行业务管理商业银行业务管理，第一，现金资产概览，第七章商业银行资产业务管理第一节现金资产业务管理，安徽库存现金的主要作用是应对银行用于客户提取现金和银行本身的日常零星支出。在经营方面，库存现金不能太多。库存现金的经营原则是保持适当的规模。安徽农业大学金融和景观水，商业银行业务管理商业银行业务管理商业银行业务管理，第一，现金资产概述，第七章商业银行资产业务管理第一节现金资产业务管理。这是商业银行存放在中央银行的资金，即存款准备金。中央银行存款由法定存款准备金、超额准备金等两部分组成。安徽农业大学金融与景观水，商业银行业务管理商业银行业务管理，1，现金资产概览，第7章商业银行资产业务管理第一节现金资产业务管理，安徽农业大学金融与景观水，商业银行业务管理商业银行业务管理规定存款准备金缴纳的最初目的是确保银行有足够的资金准备存款人提款，避免流动性不足引起的流动性危机，导致银行破产。目前存款准备金已转变为中央银行调控信用的一种政策手段，正常情况下一般不使用。支付法定比率的准备金是必须的。安徽农业大学金融和景观水，商业银行业务管理商业银行业务管理商业银行业务管理，1，现金资产概述，第7章商业银行资产业务管理第一节现金资产业务管理，所谓超额准备金有两个含义。广义超额准备金是从商业银行吸收的存款中减去法定存款准备金后，余额为商业银行可以利用的资金。狭窄的超额准备金是指存款准备金帐户中超过法定存款准备金的部分存款。超额准备金是货币政策最近的中介指标，直接影响社会信息总量。安徽农业大学金融和景观水，商业银行业务管理商业银行业务管理，第一，现金资产概述，第七章商业银行资产业务管理第一节现金资产业务管理，银行存款保管是商业银行在代理银行及相关银行保管的存款。在其他银行维持存款的目的是为了方便银行之间的代理业务和结算收款。存款和银行间存款由于需求存款的性质，可以随时使用，可以看作是同一银行的现金资产。安徽农业大学金融和景观水，商业银行业务管理商业银行业务管理商业银行业务管理，1，现金资产概览，第7章商业银行资产业务管理第一节现金资产业务管理，在途资金，收款未完成也是本银行通过对方银行向外地支付单位或个人收取的票据。在途资金是接收前占用的资金，通常由于运输时间短，收取后成为银行间存款，因此被视为现金资产。安徽农业大学金融系彭庆水，商业银行业务管理商业银行业务管理，第一，现金资产概述3。现金资产的作用包括：符合法定存款准备金要求的流动性银行清算和同行支付，第七章商业银行资产业务管理第一节现金资产业务管理，安徽农业大学金融系丰庆水，商业银行业务管理商业银行业务管理，第二章资金状况计算和预测1。资金位置概念2。资金状况组成3。资金状况预测4。资金状况调度，第七章商业银行资产业务管理第一节现金资产业务管理，安徽农业大学金融与丰庆水，商业银行业务管理商业银行业务管理，第二章资金状况计算与预测1。资金状况概念商业银行的资金状况表示商业银行可用的资金。这包括时间点和期间位置类型。分行是指特定时间点的银行可用资金，期间分行是指特定时间期内银行的可用资金。，第七章商业银行资产业务管理第一节现金资产业务管理，安徽农业大学金融与彭庆水，商业银行业务管理商业银行业务管理，第二，资金状况计算与预测2。构成资金状况的商业银行的位置取决于层次结构，可以分为默认头和可用位置。第七章商业银行资产业务管理第一节现金资产业务管理，安徽农业大学金融与彭庆水，商业银行业务管理商业银行业务管理，第二，资金状况计算与预测2。构成资金状况的商业银行的位置取决于层次结构，可以分为默认头和可用位置。第七章商业银行资产业务管理第一节现金资产业务管理，所谓基本岗位是指商业银行库存现金和中央银行超额准备金的总和。在默认位置，库存现金和超额准备金可以相互转换，商业银行可以从中央银行的存款准备金中提取现金，以增加库存现金，减少超额准备金。相反，商业银行通过将库存现金减少到中央银行准备金帐户来增加超额准备金。但是在经营中，这两个动向不同。也就是说，库存现金是为提取客户现金而获得的准备金，将在银行和客户之间流通。中央银行的超额准备金是为有往来的金融机构清算资金，在金融机构之间流通。成本和安全性也不同。安徽农业大学金融系彭庆水，商业银行业务管理commercial bank business manager gement，第二，资金状况计算和预测2。构成资金状况的商业银行的位置取决于层次结构，可以分为默认位置和可用位置。第七章商业银行资产业务管理第一节现金资产业务管理，所谓可用岗位是指商业银行可以使用的全部资金。这包括默认状况和银行间存款存档。法定存款准备金减少和其他现金资产的增加表示可用位置的增加。相反，法定存款准备金的增加和其他现金资产的减少意味着可用位置的减少。银行的可用状况实际上由两个方面组成。一种是客户可用于支付和满足债务清算要求的位置(通常称为支付准备金(准备金)，二是商业银行可用于发放贷款和进行新投资的资金，这是银行形成盈利性资产的基础。从数量上看，信用状况等于所有可用状况中按规定的限度减去支付准备金。银行总流动性需求=债务流动性需求贷款的流动性需求，安徽农业大学金融和彭庆水，商业银行业务管理商业银行业务管理，第二，资金状况计算和预测3。预测资金状况商业银行现金资产管理的核心任务是确保银行运营流程的适当流动性。也就是说，银行必须确保现金资产满足正常和异常的现金支出要求，并且为了追求利润最大化，银行经理必须正确计算和预测资金状况，提供流动性管理的依据。对银行资金状况的预测实际上是对银行流动性需要量的预测。流动性风险管理是银行每天进行的日常管理。积极的流动性风险管理首先要求银行准确预测未来一段时间内的资金定位要求或流动性要求。影响商业银行流动性变化的众多事业中存款贷款业务的变化是影响银行流动性的主要因素银行资金状况或流动性准备的变化最终取决于银行存款贷款资金运动的变化。存款支出和贷款的增加都减少了头寸。相反，存款增加和贷款减少将增加银行的资金状况。关于引起银行资金状况变化的资金来源和资金运用的一般项目有：第七章商业银行资产事业管理第一节现金资产事业管理，安徽农业大学金融和景观水，商业银行业务管理商业银行业务管理，商业银行业务管理，商业银行业务管理，第二章资金头寸计算和预测3。资金头寸预测实例：第七章商业银行资产业务管理第一节现金资产业务管理，安徽农业大学金融与彭庆水，商业银行业务管理商业银行业务管理，第二章资金头寸计算与预测3。资金状况预测：例-银行资金状况需求预测单位：万元，第七章商业银行资产事业管理第一节现金资产事业管理，安徽农业大学金融和景观数，商业银行业务管理商业银行业务管理，2，资金头寸的计算和预测3。资金头寸的预测：例某银行资金头寸需求量预测1月将减少的银行贷款大于现金收入，流动性差距将产生1040万韩元。在5，6，7，3个月内贷款减少了很多，出现了本月内更大的剩余人头数。从10月开始，银行贷款的现金支出大幅增加，支出比收入多，位置又不足，流动性差距达3800万元，1130万元，650万元。银行经理必须对在状况预测表中计算的未来银行资金状况不足采取措施，积极计划状况。非刑超过时要运用资金，非刑不足时要在金融市场筹集新资金，以满足流动性的要求。第七章商业银行资产业务管理第一节现金资产业务管理，安徽农业大学金融与彭庆水，商业银行业务管理商业银行业务管理，第二，资金状况计算与预测3。资金状况预测：存款预测：根据其变化规律可以将存款分为三类第一类是必须提取的存款。例如，到期不能自动转账的定期存款和金融债券，这种存款因为有合同，所以不需要预测；第二种是存款，存款零存款，可直接转移存款等可提取存款。这种存款有可能被提取，但不确定。第三类是可以随时提取的存款，如活期存款。存款预测对象主要是第二类和第三类，我们称他们为变性人存款。如果把存款的最低点联系起来，就会形成核心存款线，核心存款线以上的曲线就是变星存款线。核心存款稳定性强，正常情况下没有流动性需求。银行存款的流动性要求通过变性存款行反映出来。这条曲线只能大致反映存款的变化，但可以为确定储户转移的需要量提供重要依据。第七章商业银行资产业务管理第一节现金资产业务管理，安徽农业大学金融与彭庆水，商业银行业务管理商业银行业务管理，第二，资金位置计算与预测3。资金位置预测：贷款预测：在贷款需求的最高点连接，表示商业银行贷款需求量的变化趋势。变动线在变动线下，在不同的点上表示贷款需要量变动的宽度和持续时间。在一段时间内，低于上限的贷款是商业银行为满足季节和周期性变化的需要而必须保留的可贷记的位置。除了上述