管理数学在财务金融领域之实务应用以信合社为例

在经营数学金融领域应用实务：新合社，国立东华大学国际企业系，国立东华大学校艺优秀中心主办的华联第一信用合作社协理，2007/01/02，瓦什一平，经过金融产业相关工作，至今(16年)，现任华联新管理部线性方程式、矩阵、线性程式设计、财务、金融机构是什么、银行、信用合作社、农会信用部门、afcd信用部门、票务金融公司、信用卡事业机构及邮政存款单。金融机构整合法第4条“金融机构：银行、证券及期货业、保险及信托业所包含的机构和其他主管机关批准的机构”，银行的功能和类型，银行的功能鼓励存款，促进信贷繁荣社会经济沟通资金的供给和需求创造间接金融效应，促进信用交易货币节约使用和贸易发展，银行类型商业银行：如玉山商业银行专门银行：台湾工业银行非融资业务(例如逆向收费、其他机构服务业务等)。银行存款利息计算方法，存款类：需求存款：每日利息(单一收益)。定期存款：足月部分按月计算利息，不足的月部分按日计算利息(有单个复利)。贷款类别：短期贷款：每日利息(单一收益)。中长期贷款：足月部分按月计算利息，不足的月部分按日计算利息(单独收益)。存款利息计算实例(a)，a通信公司2年内收到a存款股承诺，卡高利率年利息2.50%的定期存款$500，000到期时，a客户赚取的利息是什么？$500，0002.50% 2=$ 25，000，b新协在两年内从b储户那里收到了2.50%保证金的全部存款储蓄存款$500，000。b客户到期时赚取的利息是什么？$500，000=$25，313，计算存款利息(2)，c通信公司收到2年内c存款人利率年度余额的2.50%，储蓄存款为$5，000，1年后，该存款人因资金要求，将去c通信公司吊唁，为什么c客户能收到的现金(假定一年卡报告利率为2.25%，c客户为$500，0002.50% 1=$12，500，如果提前终止指定储户的首期付款，则为足月卡报告利率$ 500，0002.25.8=$，$2，000，0003.75=$6，250，贷款利息计算实例(2)，一家新合作社向丁客贷款房屋贷款2，000，000美元，贷款利率为3.75%，期限为15年和每月的利息偿还，丁客每月应支付的利息是什么？2，000，000美元=$14，545，$2，000，000的信用贷款利率，3.75%的贷款利率，20年期间和每月的利息，e客户每月应支付的利息是什么？$2，000，000=$11，858，加分问题(1)，资金性业务运营原则，安全获利能力流动性，资金运营限制，法律准备：第一准备金银行法第42条；客户为提取存款而准备的金额。流动准备：第二准备金银行法第43条；银行为了保持足够的流动性，除法定准备金外，购买流动性大的资产准备流动。存档率：贷款金额与存款金额的比率。，不同存款分类的准备金存款比率，支票存款：10.750%(25%)需求存款：9.775%(25%)需求储蓄存款：5.500%(15%)定期存款：5.000%(。法定准备审查实例，信用卡95年12月不同类型的存款准备金如下： (单位：千元)支票存款：300，000元；需求存款：900，000需求储蓄存款：6000，000；定期存款：4，000，000定期储蓄存款：6，500，000，法律准备情况如何？支票存款：300，000 x 10.75%=32，250需求存款：900，000 x 9.775%=87，875需求储蓄存款：6，000，000 x 5.5%=330，000定期存款：6，000，000 x 5，I .准备金利息净收益：5% 55% 1.50% (1-0%)=0.04125% 2，净利息成本率： (卡利率-准备金利息净收益)5%-0.04125%损益2坪的资金运用率=71.12378%，贷款利息收入=1，000，00071.12378% 7.0%=49，787准备金利息收入=1，000，0005.0% 55% 1.5%=418 损益2评级所需的贷款利率=5.2174% (1-0.4%=5.24011%，贷款利息收入=1，000，000 (1-5.0%) 5.2471%=49，787准备金利息收入=1 可分为商品投资期限的金融市场：一年内投资的商品交易期票、银行承兑汇票、银行可转让定期存款单、一年到期资本市场：指投资期限超过一年的金融市场，可以按投资商品分为股票市场和债券市场。 电子的投资商品是股票。后一种投资商品有公债和公司债务。，间接金融V.S .直接金融，间接金融存款贷款资金最终供应商-银行-资金最终支付方(存折存款) (借用)，直接金融资金资金最终供应商-货币和资本市场-资金最终支付方(票据债券) (票据债券)，一般公司或优惠券公司参与者：一般公司、优惠券公司或银行资本市场资金要求公司发行股票投资者，相互交易其股票或公司负债或公司负债贡献者。一般公司或参与者：投资者证券收购，货币第一市场价格计算-针对CP，商业本票在90天内发行时为100万元，折扣率为12%的每万元履约承诺价格=10，000 (1-12%)=9，704第一市场购买付款金额=9，704 如果一家新协在子市场以12%的回报率购买商业本票，20天后以10%的回报率销售，那么购买和销售价格分别会怎么样？购买价格=973，595，销售价格=981，177，资本主要市场价格计算-债券，债券价格p=.上盘p:债券价格I:到期日起的年数y:到期收益率，资本第二市场价格计算-债券，通讯社从证券商处购买了8212期债券1，000，000元，面值8.5%，双方商定的交易利率为8.25%利率下降时：固定利率资产、浮动利率负债的组合。对利率敏感的资产和负债、资产或负债必须在一段时间内重新定价。利率敏感性资产(RSA)利率敏感性负债(RSL)、资产负债表资产负债利率敏感度零件？利率敏感部位？%利率非敏感部位？%利率非敏感部位？%净资产=负债净额，利率敏感度差距管理，=表示式的RSA平均利率，RSL的平均利率GAP的利率敏感度差距。管理利率敏感度差距-，通信公司的RSA为100亿，RSL为80亿，卡报告利率调整后的0.5%，0.75%的收入波动情况如何？=，100亿(0.5%-0.75%) (100亿-80亿)0.75%=-0.1亿，加分问题(4分)，寄存对象，某通信公司的95管理费增加5%，其他收益为150，预计存款平均利率为2.00%，贷款平均利率为4.50%。该公司的总经理向企划室设定了96年的保留目标，指示，存款室增长率为12%-6%，保管率及盈馀必须比去年高70%以上，不要超过地面1000万韩元。如果是企划室负责人，应该如何制定这个计划？上述条件可以线性编程方式解决：贷款运营，存款运营量，其盈余为Maxs.t，计算结果，加分问题(u)，银行运营良好主要指标，超额安置率；呆帐准备金适用范围；资本充足率。透支率的定义，即逾期贷款与总贷款的比率；这表明金融机构的贷款可能无法偿还客户的本金和利息。超额批率是评价银行贷款质量的重要参考指标。通常，超时率低于3%，表明金融机构的信用质量更好。近10年来，金融机构的超额折旧率清单、呆帐准备金适用范围是什么？呆帐准备金占逾期贷款比率。这个比例越高，承受损失的能力就越高。金融机构面临的风险种类，信用风险；市场风险(market risk)；运营风险；流动性风险(liquidity risk)；legalRisk(法律风险)。什么是资本充足率？即合格拥有资本与风险资产的比例；资本充足率=合格拥有资本净风险资产总资本充足率主要是计算信用风险、市场风险和运营风险所需的可负担拥有资本。1988年巴塞尔协议要求G10国家的银行资本充足率必须保持至少8%。资本充足率计算阶段1，合格拥有资本计算第一、第二、三类资本2，总加权风险资产计算信用风险加权风险资产总市场风险和运营风险发生资本乘以12.5的总和。资