季报半年报年报 (43)

普丰证券投资基金2005年半年度报告基金管理人鹏华基金管理有限公司基金托管人中国工商银行送出日期2005年8月26日重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。基金托管人中国工商银行根据本基金合同规定,于2005年8月26日复核了本报告中的财务指标、基金净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。目录一、基金简介3二、主要财务指标和基金净值表现（未经审计）4三、基金管理人报告6四、基金托管人报告7五、基金财务会计报告（未经审计）8六、基金投资组合报告19七、基金份额持有人结构42八、重大事件揭示43九、备查文件目录45一、基金简介（一）基金名称普丰证券投资基金基金简称基金普丰交易代码184693基金运作方式契约型封闭式基金合同生效日1999年7月14日报告期末基金份额总额30亿份基金合同存续期15年基金份额上市交易的证券交易所深圳证券交易所上市日期1999年7月30日（二）基金投资目标导入指数化投资概念，增加投资广度，分散投资风险，同时贯彻绩优、成长的选股原则。通过指数化投资和优化组合投资两种模式的积极结合,实现风险与收益的有效平衡，力争使基金取得超过市场平均收益率以上的投资收益,实现基金财产的长期稳定增值。基金投资策略本基金将指数化投资与优化组合投资有机结合,在进一步分散风险的同时,积极投资绩优股和成长股,将基金财产按一定比例分为指数化投资部分、债券投资部分和优化组合投资部分,力争在降低风险的同时,实现基金财产增值。基金业绩比较基准无基金风险收益特征无（三）基金管理人法定名称鹏华基金管理有限公司注册及办公地址深圳市深南东路5047号发展银行大厦18、27层邮政编码518001法定代表人孙枫信息披露负责人程国洪联系电话07558235366882080663传真075582080742电子邮箱PHMAILPHFUNDCOMCN（四）基金托管人法定名称中国工商银行注册及办公地址北京市西城区复兴门内大街55号邮政编码100032法定代表人姜建清信息披露负责人庄为联系电话01066107333传真01066106904电子邮箱CUSTODYICBCCOMCN（五）信息披露报纸名称中国证券报，证券时报，上海证券报登载半年度报告正文的管理人互联网网址HTTP/WWWPHFUNDCOMCN基金半年度报告置备地点深圳市深南东路5047号发展银行大厦18、27层鹏华基金管理有限公司北京市西城区复兴门内大街55号中国工商银行二、主要财务指标和基金净值表现（未经审计）（一）财务指标单位人民币元序号项目2005年6月30日1基金本期净收益185,524,826472基金份额本期净收益006183期末可供分配基金收益392,192,352754期末可供分配基金份额收益013075期末基金资产净值2,607,807,647256期末基金份额净值086937基金加权平均净值收益率6998本期基金份额净值增长率1949基金份额累计净值增长率697提示上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用例如,封闭式基金交易佣金等，计入费用后实际收益水平要低于所列数字（二）基金净值表现（1）本基金历史各时间段基金份额净值增长率净值增长率净值增长率标准差过去一个月333457过去三个月167337过去六个月194267过去一年495233过去三年1653198自基金成立起至今697201注基金合同中未规定业绩比较基准。（2）本基金自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况走势图10000001000200030004000500060001999714199911122000332000623200093020011122001430200181020011123200231520026212002927200313200341820038120031114200422720046112004917200412312005415基金普丰三、基金管理人报告（一）基金管理人简介鹏华基金管理有限公司成立于1998年12月22日，业务范围包括基金设立、募集、管理基金业务及中国证监会批准的其他业务。公司股东由国信证券有限公司、方正证券有限责任公司、安信信托投资股份有限公司、安徽国元信托投资有限责任公司组成。公司原注册资本8,000万元人民币，后于2001年9月完成增资扩股，增至15,000万元人民币。公司目前管理四只封闭式基金、五只开放式基金和三只社保组合。伴随着中国证券市场的发展壮大，面对中国入世后的机遇和挑战，身处中国基金业高速发展的历史时刻，鹏华基金管理有限公司将在进一步提高基金管理水平、完善市场服务体系、新业务开发、国际合作等多方面加快步伐，努力进取，继续诚实信用、勤勉尽责地为广大基金投资者服务，为中国基金业的健康发展做出应有贡献。（二）基金经理简历易贵海，基金普丰基金经理,男，1964年出生，经济学硕士。历任大鹏证券资产管理中心部门经理，兆富投资有限公司投资部经理,长盛基金管理有限公司同盛基金经理助理、基金经理。2004年2月加入鹏华基金管理有限公司。（三）基金运作的遵规守信情况说明基金运作合规性声明本报告期内，本基金管理人严格遵守中华人民共和国证券法、中华人民共和国证券投资基金法（以下简称基金法）、证券投资基金运作管理办法及其他相关法律、法规的规定以及普丰证券投资基金基金合同的约定，本着“诚实信用、勤勉尽责，取信于市场、取信于社会”的原则管理和运用基金财产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，忠实履行基金管理职责。2005年上半年本基金未发生损害基金份额持有人利益的行为，基金投资管理符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定。（四）投资策略和业绩表现说明上半年深沪股市在全流通和国际化的大旗下,继续价值回归之路,振荡下行。在垃圾股和问题股暴跌的同时,基金重仓持有的蓝筹股在2季度亦出现了大幅度的下跌，基金净值普遍负增长。上半年普丰基金净值增长率为194，同期深圳综合指数为174，上证综合指数为1465。上半年普丰基金坚持既定的稳健防御的行业配置策略，并且自下而上严格精选个股，使得基金业绩有了明显的提升，但由于受指数投资部分拖累，仍然使基金份额持有人蒙受了损失，在此深表歉意。上半年深沪股市的下跌，原因是多方面的，除了宏观经济的波动，更多的是来自于对历史遗留问题的清理和解决。应该看到，股权分置的改革短期对市场是阵痛，但功在千秋，利在长远。五市场展望展望下半年，由于宏观经济形势的不明朗，股权分置改革对投资预期的短期干扰，下半年仍难以出现反转行情。但估值水平不断下降，随着管理层对直接融资重要性的逐步认识，股权分置改革成效的逐渐显现，深沪股市必将逐步走出历史的低谷。但全流通和国际化的现实，将使市场继续两极分化，清除杂草，继续结构调整和优化仍将是战胜市场的不二法则。下半年股权分置改革试点将继续深化，“寻宝”游戏仍将占据市场的重要地位，考虑股权分置改革后的估值变化将成为影响股票结构分化的重要因素。从行业层面来看，由于估值水平的改变以及宏观经济的微妙变化，上下游比较，谁优谁劣，已不能简单定论。不看好周期类中的钢铁，估值上有优势的银行和电力应有表现的机会。四、基金托管人报告2005年上半年度，本托管人在对普丰证券投资基金的托管过程中，严格遵守证券投资基金法及其他有关法律法规、基金合同，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。2005年上半年度普丰证券投资基金管理人鹏华基金管理有限公司在投资运作、基金资产净值计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本托管人依法对普丰证券投资基金管理人鹏华基金管理有限公司在2005年上半年度所编制和披露的普丰证券投资基金半年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容具有真实、准确和完整性。中国工商银行资产托管部2005年7月22日五、基金财务会计报告（未经审计）（一）基金会计报表1、普丰证券投资基金本报告期末与前一个年度末的比较式资产负债表单位人民币元项目行次2005年6月30日2004年12月31日资产银行存款1114,815,7444397,477,47717清算备付金25,271,13173交易保证金31,250,000001,000,00000应收证券清算款417,772,4716110,137,64881应收股利5332,20313应收利息说明1611,117,552126,859,40874应收申购款7其他应收款8股票投资市值说明291,803,838,086011,890,920,00431其中股票投资成本说明2101,845,377,046902,050,729,33763债券投资市值说明211661,146,91857673,378,84036其中债券投资成本说明212657,826,50090685,570,75255配股权证13买人返售证券14待摊费用15其他资产16资产总计172,615,544,107602,679,773,37939负债应付证券清算款1800012,567,54086应付赎回款19应付赎回费20应付管理人报酬212,647,111062,858,89116应付托管费22529,42219571,77823应付佣金说明3231,553,968061,357,40554应付利息24应付收益25未交税金262,777,850172,767,99217其他应付款项27卖出回购证券款28短期借款29预提费用说明430228,10887100,00000其他负债31负债合计7,736,4603520,223,60796持有人权益32实收基金333,000,000,000003,000,000,00000未实现利得3438,218,54322172,001,24551未分配收益35353,973,80953168,448,98306持有人权益合计362,607,807,647252,659,549,77143负债及持有人权益总计372,615,544,107602,679,773,379392、普丰证券投资基金本报告期及上年度可比期间的比较式经营业绩表单位人民币元项目行次2005年6月30日2004年6月30日收入1165,269,85011173,426,36569股票差价收入说明52193,474,32284176,253,99880债券差价收入说明63302,1482020,887,73905债券利息收入48,654,413339,536,64845存款利息收入5876,435801,037,07807股利收入618,921,699287,354,79242买入返售证券收入7其他收入说明7854,07252131,58700费用920,254,9763623,884,02379基金管理人报酬1016,488,2213019,136,52706基金托管费113,297,644203,827,30537卖出回购证券支出12219,53314675,31625利息支出13其他费用说明814249,57772244,87511其中上市年费1529,7527829,83526信息披露费16148,76752149,17994审计费1749,5885749,72604其他1821,4688516,13387基金净收益19185,524,82647149,542,34190加未实现资本利得20133,782,70229374,296,45776基金经营业绩2151,742,12418224,754,115863、普丰证券投资基金本报告期及上年度可比期间的比较式收益分配表单位人民币元项目行次2005年6月30日2004年6月30日本期基金净收益1185,524,82647149，542，34190加期初基金净收益2168,448,9830659，559，11101加本期损益平准金3可供分配基金净收益4353,973,8095389，983，23089加以前年度损益调整5减本期已分配基金净收益6期末基金净收益7353,973,8095389，983，230894、普丰证券投资基金本报告期及上年度可比期间的比较式基金净值变动表单位人民币元项目行次22005年6月30日2004年6月30日一、期初基金净值12,659,549,771432,968,523,31921二、本期经营活动2基金净收益3185,524,82647149,542,34190未实现利得4133,782,70229374,296,45776经营活动产生的基金净值变动数551,742,12418224,754,11586三、本期基金份额交易6基金申购款7基金赎回款8基金份额交易产生的基金净值变动数9四、本期向持有人分配收益10向基金份额持有人分配收益产生的基金净值变动数11五、以前年度损益调整12因损益调整产生的净值变动数13六、期末基金净值142,607,807,647252,743,769,20335（二）会计报表附注1、基金的基本情况普丰证券投资基金以下简称“本基金”由国信证券有限责任公司、方正证券有限责任公司、安信信托投资股份有限公司、安徽国元信托投资有限责任公司、鹏华基金管理有限公司共五家发起人依照证券投资基金管理暂行办法及其他有关规定和基金合同发起，经中国证券监督管理委员会证监基字199920号文批准，基金合同于1999年7月14日生效。本基金为契约型封闭式，存续期15年，发行规模为30亿份基金份额。本基金的基金管理人为鹏华基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行。普丰证券投资基金招募说明书、普丰证券投资基金基金合同等文件已按规定报送中国证监会备案。本基金经深圳证券交易所（以下简称深交所）深证上199963号文审核同意，于1999年7月30日在深交所挂牌交易。2、编制会计报表所遵循的主要会计制度及其他有关规定本基金的会计报表按证券投资基金会计核算办法编制，本会计报表披露方式则是根据中国证券监督管理委员会于2004年7月1日起施行的证券投资基金信息批露管理办法、证券投资基金信息披露内容与格式准则第3号半年度报告的内容与格式、证券投资基金信息披露编报规则第3号、证券投资基金信息披露编报规则第4号进行编制及披露。3、主要会计政策（1会计年度本基金的会计年度为公历1月1日至12月31日。本报告期为2005年1月1日至2005年6月30日。（2）记账本位币以人民币为记本账位币，记账单位为元。（3）记账基础和计价原则本基金的会计核算以权责发生制为记账原则，除股票投资和债券投资按市值计价外，所有报表项目均以历史成本为计价基础。（4基金资产的估值原则A股票投资上市流通的股票，以其估值日在证券交易所挂牌的平均价估值；估值日无交易的，以最近一个交易日的平均价估值；送股、转增股、配股和增发新股，按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的平均价估值；首次公开发行的股票，按成本价估值。B债券投资证券交易所市场实行净价交易的债券按估值日平均价估值，估值日没有交易的，按最近交易日的平均价估值。证券交易所市场未实行净价交易的债券按估值日平均价减去债券平均价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值，估值日没有交易的，按最近交易日债券平均价计算得到的净价估值。银行间债券市场债券以不含息成本价估值。未上市交易债券的估值按购入成本估值。C配股权证从配股除权日起到配股确认日止，按平均价高于配股价的差额估值；如果平均价等于或低于配股价，则估值额为零。（5证券投资的成本计价方法A股票投资股票投资按取得时的实际成本计价，出售成本按移动加权平均法计算。B债券投资债券投资按取得时的实际成本计价,出售的债券成本按移动加权平均法计算。6待摊费用的摊销方法和摊销期限核算本期已发生的、影响基金份额净值小数点后五位，应分摊计入本期的费用，摊销期限为本年度。（7收入的确认和计量A股票差价收入应于卖出股票成交日确认，并按卖出股票成交总额与其成本和相关费用的差额入账。B债券差价收入按应收取的全部价款与其成本、应收利息和相关费用的差额入账。证券交易所债券于卖出债券成交日确认买卖差价收入；银行间同业市场交易债券于实际收到价款时确认债券差价收入。C债券利息收入按债券票面价值与票面利率计算的金额扣除应由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提。D存款利息收入包括银行存款与清算备付金利息，按本金与适用的利率逐日计提的金额入账。E股利收入按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额于除息日确认。F买入返售证券收入按融出金额与成交利率，在融券期限内逐日计提入帐。G其他收入在实际收到时确认收入。（8费用的确认和计量A基金管理费基金管理人的管理费根据普丰证券投资基金基金合同的规定按基金资产净值125的年费率提取。B基金托管费基金托管人的托管费根据普丰证券投资基金基金合同的规定按基金资产净值的025的年费率计提。C卖出回购证券支出卖出回购证券支出按融入资金额及约定利率，在回购期限内采用直线法逐日计提。（9基金的收益分配政策基金收益分配比例不得低于基金净收益的90；基金收益分配采取现金方式，每年分配一次，分配在基金会计年度结束后的四个月内完成；基金当年收益应先弥补上一年度亏损后，才可进行当年收益分配；基金投资当年亏损，则不进行收益分配；每一基金份额享有同等分配权。基金收益分配后，每基金份额净值不能低于面值。（10为处理对基金财务状况及基金运作有重大影响的事项而采取的其他会计政策和会计估计本期没有采取其他会计政策和会计估计。（11会计政策、会计估计变更的内容、理由、影响数或影响数不能合理确定的理由本期没有对会计政策、会计估计进行变更，与上年度会计报表相一致。（12重大会计差错的内容和更正金额本期没有重大会计差错。4、税项根据财政部、国家税务总局财税字199855号关于证券投资基金税收问题的通知、财税字200478号关于证券投资基金税收政策的通知、财税200511号财政部、国家税务总局关于调整证券（股票）交易印花税税率的通知、财税2005102号财政部、国家税务总局关于股息红利个人所得税有关政策的通知、财税2005107号财政部国家税务总局关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知及其他相关税务法规和实务操作，主要税项规定如下（1）以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税。（2）基金买卖股票、债券的差价收入，自2004年1月1日起继续免征营业税。（3）基金买卖股票、债券的差价收入，自2004年1月1日起继续免征企业所得税。（4）对证券投资基金从上市公司分配取得的股息红利所得，按照财税2005102号文规定，自2005年6月13日起，扣缴义务人在代扣代缴个人所得税时，减按50计算应纳税所得额，即由原来20的个人所得税调整为10个人所得税。（5）根据财税200511号规定，从2005年1月24日起，将证券交易印花税税率由2调整为1。5、资产负债表日后事项无6、关联方关系及交易交易1关联方关系关联方名称与本基金的关系鹏华基金管理有限公司基金管理人、基金发起人中国工商银行基金托管人国信证券有限责任公司基金发起人、基金管理人的股东方正证券有限责任公司基金发起人、基金管理人的股东安信信托投资股份有限公司基金发起人、基金管理人的股东安徽国元信托投资有限责任公司基金发起人、基金管理人的股东本报告期内关联方关系未发生变化。2关联方交易，下列关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。A通过关联方席位进行的交易，本交易是通过与关联方签订的证券交易席位租用协议进行，该协议按照与一般证券公司签订的协议条款订立。关联方名称年度股票成交量（元）占股票比例债券成交量（元）占债券比例债券回购成交量（元）占回购比例2005年上半年236,378,523006879,442,89500365000000国信证券2004年上半年435,158,05894892846,78440023220,000,000002195B通过关联方席位交易支付的佣金关联方名称年度累计佣金（元）占累计佣金比例（）2005年上半年187,66527681国信证券2004年上半年343,52292884注佣金的计算公式上海证券交易所的交易佣金买（卖）成交金额1买（卖）经手费买（卖）证管费证券结算风险基金深圳证券交易所的交易佣金买（卖）成交金额1买（卖）经手费证券结算风险基金佣金比率按照与一般证券公司签订的协议条款订立。C从关联方获得的服务说明本基金与关联方已按同业统一的基金佣金计算方式和佣金比例签订了证券交易席位租用协议，若相关计算公式及比例发生变化的，以相关席位租用协议约定为准。根据协议规定，上述单位定期或不定期地为本基金管理人提供研究服务以及其他研究支持。D关联方报酬A基金管理人报酬支付基金管理人鹏华基金管理有限公司的管理费按前一日的基金资产净值的125的年费率计提，逐日计提，按月支付，日管理费前一日基金资产净值125当年天数。截止至2005年6月30日，本基金2005年上半年共需支付基金管理人报酬人民币16,488,22130元。2004年上半年本基金共支付基金管理人报酬人民币19,136,52706元。B基金托管人报酬支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日的基金资产净值的025的年费率计提，逐日计提，按月支付，日托管费前一日基金资产净值025当年天数。截止至2005年6月30日，本基金2005年上半年需支付基金托管人报酬人民币3,297,64420元。2004年上半年本基金共支付基金托管人报酬人民币3,827,30537元。E与关联方进行银行间同业市场的债券含回购交易2005年上半年本基金没有与关联方进行银行间同业市场的债券含回购交易。7、会计报表重要项目说明1按银行存款利息、债券利息、买入返售证券利息等分项列示应收利息的金额人民币元2005年6月30日应收银行存款利息25,79176清算备付金利息2,13480应收债券利息11,089,62556合计11,117,552122按所估资产的种类分别列示投资估值增值的金额人民币元2005年6月30日股票41,538,96089债券3,320,41767合计38,218,543223按证券经营机构分别列示应付佣金的金额人民币元2005年6月30日华夏证券126,02015平安证券48,09562申银万国291,15401招商证券244,44929中银国际57,83540中信证券87,86008宏源证券303,14304东海证券68,98291银河证券326,42756合计1,553,968064预提费用明细人民币元2005年6月30日上市年费29,75278信息披露费费148,76752合计228,108875股票差价收入人民币元2005年上半年卖出股票成交总额1,740,634,24439减卖出股票成本总额1,932,659,62770减应付佣金1,448,93953股票差价收入193,474,322846债券差价收入人民币元2005年上半年卖出债券成交总额296,766,81116减卖出债券成本总额293,404,77953减应收利息总额3,664,17983债券差价收入302,148207其他收入明细人民币元2005年上半年新股手续费返还14,07252债券认购手续费返还40,00000其他000合计54,072528其他费用明细人民币元2005年上半年上市年费29,75278信息披露费148,76752审计费用49,58857帐户维护费9,36000转托管费10,00000回购交易费2,10885划款手续费000合计249,577729本期没有分配基金收益10其他重要报表项目的说明无8、本报告期末流通转让受限制的基金资产截至2005年6月30日，基金获配暂不能流通的股票成本为5,854,82264元,股票市值为8,124,15768元，对比成本估值增值为2,269,33504元，普丰证券投资基金持有未上市或上市未流通的股票明细如下9、需要说明的其他事项无六、基金投资组合报告一本报告期末基金资产组合情况序号资产品种金额元金额占基金总资产比例1股票1,803,838,0860168972债券661,146,9185725283银行存款120,086,876164594其他资产30,472,22686116序号股票名称数量（股）总成本（元）总市值（元）估值方法转让受限制原因受限制期限1登海种业29,165487,05550646,87970市均价新股未流通2005720流通2兔宝宝60,775302,65950421,17075市均价新股未流通2005810流通3江苏三友110,159391,06445576,13157市均价新股未流通2005818流通4广州国光63,467685,44360738,12121市均价新股未流通2005823流通5轴研科技31,879203,70681384,14195市均价新股未流通2005826流通6成霖股份104,300896,98000961,64600市均价新股未流通2005831流通7宁波华翔114,686659,44450964,50926市均价新股未流通200593流通8晶源电子92,558442,42724978,33806市均价新股未流通200596流通9包头铝业369,1251,291,937501,402,67500市均价新股未流通200589流通10中材国际65,618494,103541,050,54418市均价新股未流通2005712流通合计2,615,544,1076010000二本报告期末按行业分类的股票投资组合1、积极股票投资组合序号行业期未市值元市值占净值比例（）1A农、林、牧、渔业646,879700022B采掘业192,376,923337383C制造业209,142,80552802其中C0食品、饮料14,707,48032056C1纺织、服装、皮毛576,13157002C2木材、家具421,17075002C3造纸、印刷34,896,48860134C4石油、化学、塑胶、塑料000000C5电子1,717,51627006C6金属、非金属98,734,32517379C7机械、设备、仪表58,089,69284223C8医药、生物制品000000C99其他制造业0000004D电力、煤气及水的生产和供应业169,686,426116515E建筑业1,050,544180046F交通运输、仓储业104,939,356864027G信息技术业26,708,280721028H批发和零售贸易44,518,521781719I金融、保险业255,298,8174097910J房地产业00000011K社会服务业12,012,2042604612L传播与文化产业00000013M综合类000000合计1,016,380,7598638972、指数股票投资组合序号行业期未市值元市值占净值比例）1A农、林、牧、渔业493,639050022B采掘业29,256,665861123C制造业362,847,341461391其中C0食品、饮料102,954,76590395C1纺织、服装、皮毛11,939,82165046C2木材、家具000000C3造纸、印刷2,091,87846008C4石油、化学、塑胶、塑料17,622,60436068C5电子4,184,98580016C6金属、非金属138,568,60932531C7机械、设备、仪表52,729,58614202C8医药、生物制品32,742,84771125C99其他制造业12,242120004D电力、煤气及水的生产和供应业4,312,690890175E建筑业1,682,691120066F交通运输、仓储业170,157,325616537G信息技术业88,198,292953388H批发和零售贸易51,899,910461999I金融、保险业10,918,5707204210J房地产业3,957,8859501511K社会服务业61,153,7880223512L传播与文化产业2,081,5861300813M综合类496,93793002合计787,457,326153020三本报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的所有股票明细1、积极股票明细序号股票代码股票名称数量（股）期末市值元市值占净值比例1600036招商银行33,300,000200,133,000007672600900长江电力18,883,381154,654,890395933600583海油工程5,538,733129,107,866234954600717天津港9,785,00469,473,528402665600028中国石化17,872,61563,269,057102436600585海螺水泥6,488,31343,471,697101677600019宝钢股份7,505,17937,600,946791448600150沪东重机3,332,25931,223,266831209600030中信证券5,282,39431,166,1246012010600050中国联通10,116,77326,708,2807210211600016民生银行4,999,93623,999,6928009212600966博汇纸业3,006,80223,453,0556009013600694大商股份1,826,63222,741,5684008714600500中化国际3,988,45321,776,9533808415600550天威保变2,788,99821,670,5144608316600029南方航空5,702,08516,992,2133006517600026中海发展2,479,81716,937,1501106518600323南海发展1,932,07415,031,5357205819000858五粮液1,918,39614,503,0737605620000069华侨城1,336,17412,012,2042604621600356恒丰纸业1,845,71511,443,4330004422600586金晶科技2,020,86910,468,1014204023000970中科三环868,2024,714,3368601824600162香江控股1,467,7073,845,3923401525600472包头铝业399,1251,516,6750000626600018上港集箱65,8001,065,9600000427600970中材国际65,6181,050,5441800428002049晶源电子92,658979,3950600429002048宁波华翔114,786965,3502600430002047成霖股份104,400962,5680000431002045广州国光63,467738,1212100332002041登海种业29,165646,8797000233002044江苏三友110,159576,1315700234002040南京港48,757470,5050500235002043兔宝宝60,775421,1707500236002046轴研科技31,879384,1419500137000729燕京啤酒28,272204,4065600138002050山花股份1001,027000002、指数股票明细序号股票代码股票名称数量（股）期末市值元市值占净值比例1000858五粮液11,178,61984,510,359643242000063中兴通讯2,625,59660,021,124562303000069华侨城6,608,66159,411,862392284000089深圳机场6,942,56355,609,929632135000022深赤湾1,810,15750,195,653611926002024苏宁电器1,423,08945,481,924441747000970中科三环7,881,40342,796,018291648000900现代投资3,533,83938,094,784421469000898鞍钢新轧9,224,29034,775,5733013310000039中集集团3,626,07134,774,0208913311000541佛山照明3,063,31932,991,9456312712000983西山煤电4,079,40028,311,0360010913000997新大陆3,430,55228,096,2208810814000088盐田港2,431,89523,881,2089009215000630铜都铜业3,728,90216,593,6139006416000423东阿阿胶2,285,80714,949,1777805717000729燕京啤酒1,872,05413,534,9504205218000726鲁泰1,516,76111,861,0710204519000001深发展1,809,28010,909,9584004220000625长安汽车2,001,62910,848,8291804221000926福星科技1,334,7239,449,8388403622000513丽珠集团1,822,3729,385,2158003623000759武汉中百1,283,6316,302,6282102424000866扬子石化603,0815,837,8240802225000538云南白药247,9784,384,2510401726000037深南电561,3224,170,6224601627000100TCL集团1,900,0004,104,0000001628002001新和成317,5833,795,116850152900157中联重科600,0783,708,4820401430000422湖北宜化563,2003,086,3360001231002038双鹭药业302,7742,685,6053801032000659珠海中富762,1592,477,0167500933000806银河科技660,2472,396,6966100934000099中信海直645,4862,317,2947400935000002万科717,6042,274,8046800936000917电广传媒289,8022,074,9823200837002028思源电气200,2001,907,9060000738000895双汇发展123,2981,887,6923800739000888峨眉山354,5911,680,7613400640000876新希望250,8791,675,8717200641000758中色股份363,2811,671,0926000642002012凯恩股份180,5001,379,0200000543000049深万山200,0001,346,0000000544000822山东海化304,2841,326,6782400545000911南宁糖业231,052940,3816400446000762西藏矿业201,182899,2835400347000525红太阳210,000804,3000000348000488晨鸣纸业125,806704,5136000349001696宗申动力130,130658,4578000350002007华兰生物58,995523,8756000251000998隆平高科55,613477,1595400252000623吉林敖东60,018381,7144800153000869张裕21,559364,7782800154000626如意集团26,157295,8356700155002004华邦制药38,401264,1988800156000024招商地产34,620242,6862000157000034深信泰丰88,024131,1557600158000999三九医药30,529107,7673700059000027深能源13,45092,2670000060000763锦州石化21,10362,0428200061000796宝商集团14,26746,7957600062000031深宝恒9,24142,8782400063000825太钢不锈9,50036,1950000064000916华北高速9,36033,0408000065000707双环科技8,53426,2847200066000677山东海龙7,51426,1487200067000639金德发展1,57125,9057900068000155川化股份6,49625,7891200069000617石油济柴1,32019,8264000070000158常山股份6,37117,7750900071000783石炼化7,47215,9153600072000733振华科技3,67314,8756500073000985大庆华科2,08914,5603300074000933神火股份1,15113,9961600075000956中原油气2,00013,0600000076000817辽河油田2,10112,9841800077000068赛格三星2,30012,6040000078000043深南光2,17112,3747000079000402金融街1,50012,2100000080002032苏泊尔1,04011,9392000081000559万向钱潮3,81811,6830800082000550江铃汽车2,40711,1203400083000839中信国安1,19510,9462000084000050深天马1,68010,8192000085000662索芙特1,27410,7780400086000807云铝股份3,33110,6258900087000938清华紫光1,02310,2811500088000978桂林旅游1,73010,0686000089002031巨轮股份1,1709,6759000090000520中国凤凰2,9449,5091200091000731四川美丰1,2169,4240000092000960锡业股份1,6469,2011400093000596古井贡2,5739,1598800094000066长城电脑1,1509,0275000095000790华神集团1,4978,5478700096000751锌业股份2,7308,5176000097000581威孚高科9868,4303000098000629新钢钒1,6428,4070400099000963华东医药1,8258,39500000100000006深振业2,1178,36215000101000909数源科技1,7428,20482000102000539粤电力1,6977,90802000103000990诚志股份1,5077,77612000104000951中国重汽1,0007,69000000105000651格力电器7337,52791000106000828东莞控股1,6057,27065000107000902中国服装2,6337,26708000108000045深纺织1,5297,24746000109000819岳阳兴长1,3637,15575000110000976春晖股份3,4157,13735000111000410沈阳机床1,1367,11136000112000668武汉石油1,2557,02800000113000046光彩建设1,9136,82941000114000831关铝股份2,4106,79620000115002027七喜股份1,0006,79000000116000958东方热电2,1676,73937000117000516陕解放1,3156,58815000118000608阳光股份1,2786,56892000119000502恒大地产1,7216,41933000120002021中捷股份8006,40800000121000016深康佳1,5226,22498000122000778新兴铸管9426,17010000123000955欣龙无纺2,2576,13904000124000078海王生物1,5676,11130000125000890法尔胜1,9996,05697000126000761本钢板材1,4055,92910000127000972新中基9185,92110000128000028一致药业1,3615,86591000129000848承德露露1,7705,82330000130000400许继电气1,1695,77486000131000901航天科技1,5385,73674000132002029七匹狼7805,71740000133000531穗恒运9915,62888000134000036华联控股1,5555,59800000135000962东方钽业1,3015,56828000136000748湘计算机1,5795,38439000137000637茂化实华6715,36129000138000558莱茵置业1,5875,33232000139000599青岛双星2,1935,30706000140000070特发信息1,2515,29173000141000543皖能电力1,4785,17300000142000591桐君阁1,0235,13546000143000996捷利股份1,0265,06844000144000060中金岭南8415,05441000145000582北海新力1,0484,93608000146000578数码网络1,4714,85430000147000032深桑达8744,84196000148000690宝丽华1,1334,79259000149000527美的电器6184,69062000150000793燃气股份1,4804,63240000151000061农产品1,3564,58328000152000797中国武夷1,6374,56723000153000096广聚能源1,2514,56615000154000878云南铜业1,2214,51770000155000987广州友谊8054,50800000156000680山推股份1,9694,48932000157000936