计量经济学题库单项选择题

1单项选择题1为了使一个右边含有内生变量的方程是可识别的，A必须有一个和内生变量高度相关的外生变量不在该方程中B对每个内生变量，都必须至少有一个外生变量不在该方程中C被解释变量必须是相关的D以上都不对2当干扰项存在自相关或者异方差时，采用OLS估计，将得到A、最佳线性无偏估计B、有偏估计C、无偏但不是有效的估计D、以上都不对3F分布A定义在非负实数轴上B的众数等于零C的自由度为NKD由两个T分布的比值构成4线性模型的影响因素A只能是数量因素B只能是质量因素C可以是数量因素，也可以是质量因素D只能是随机因素5设一元线性模型为YABXU，A和B的最小二乘估计是0和5。给定自变量X的数值为10，如果应变量的实际值为37，那么，拟合误差是A、46B、50C、13D、106使用倒数模型YAB1/X是因为A、在估计整个X的取值范围内的单一弹性时很方便B、在X的取值增加时，Y的取值渐进地趋于某个值C、当X趋于0时，Y渐进地趋于0D、Y对X地倒数是一个常数7模型为YI01X1I2X2I3X3IUI，你认为12，为了检验这个假设，你必须A估计一个带有截距项，且以X3和X1X2为解释变量的模型B进行一个F检验CA和B都对D这个假设不能检验8如果一个回归模型中包含截距项，对一个具有K个特征的定性因素需要引入（）个虚拟变量1AK2BK1CKDK19R2测量（）A、应变量的变异性B、残差平方和在总平方和中的比例C、解释变量和应变量之间的协方差D、解释平方和在总平方和中的比例10设有样本回归直线Y0X，XY为均值，则点（XY）A、一定在回归直线上B、一定不在回归直线上C、不一定在回归直线上D、在回归直线上方11假设一元线性回归模型的残差是3，2，0，4，1。则残差的方差是A0B12C10D112经济学家经常使用双对数模型，这是因为A、该模型总是能对数据进行很好的拟合B、该模型较容易估计C、模型的斜率系数可以解释为弹性D、以上都不对13如果（），一个变量是外生变量。A在经济模型以外决定B在经济模型中决定C随观测的不同而变化D以上都不对14假设模型的最小二乘估计为Y5010X，X和Y的样本平均数分别为5和20。Y对X的弹性是A、10B、4C、25D、不可确定15在双对数回归模型中，斜率系数表示A、Y对X的弹性B、当Y增加一个单位，X的改变量C、当X增加一个单位，Y的改变量D、比值Y/X216GQ检验法用于检验（）A、异方差性B、多重共线性C、序列相关D、设定误差17样本容量通过（）影响斜率参数的估计方差A误差项的方差B增加或减少X取值与其平均值的离差平方和的项数C对X的平均值的影响D以上都不对18如果一个方程右端的（解释）外生变量的数目少于系统中不在该方程中的内生变量的数目，则该方程是A恰好是别的B不可识别的C过度识别的D以上都不对19以凯恩斯的有效需求理论为基础建立的宏观经济计量模型的导向一般是A、需求导向B、供给导向C、混合导向D、以上答案均不正确20第一类错误发生在A零假设是真的并且我们没有拒绝它B零假设是错的而我们没有拒绝它C零假设是真的我们拒绝了它D零假设是错的而我们没有拒绝它21无偏性是指A、在一个特定样本数据下，估计值等于参数真值B、如果抽取很多样本，用每一个样本估计一次参数，那么参数估计的平均值等于真值。C、A和B都对D、都不对22对于回归模型YI01XIUI，0的估计式为（）A0Y1XB0Y1XC0Y1XD0Y1X23异方差意味着（）A模型参数是有偏的3B干扰项方差随着观测数据而变化C模型是正确设定的D观测误差是不独立的24异方差性是指A模型估计量是有偏的B干扰项的方差随观测不同而不同C模型是正确设定的D不同观测下的干扰项是不独立的25上题的模型改为YI01XI2XIDI3DIUI，如果A2和3都区别于零，A男子的模型和女子的模型在斜率和截距上都有差异B女子模型的截距是03C样本可以按照男子和女子分为两部分D以上都对26已知样本回归模型残差的一阶自相关系数接近于1，则DW统计量近似等于A0B1C2D427通常，我们总是希望估计量的方差A尽可能的大B尽可能小C等于1D以上都不对28最小二乘估计量是A随机变量B确定的数C与数据独立D依赖于数据29高斯马尔可夫（GAUSSMARKOV）定理的内容是在基本假设下，线性回归模型的最小二乘估计是A、最佳线性无偏估计B、在无偏估计中方差最大的C、A和B都对D、A和B都不对30在一元线性回归问题中，因变量为Y，自变量为X的总体回归方程的随机设定形式为。A、YT01XTUTB、YT01XTET4C、YT01XTD、EYT01XT（其中T12N）31投入产出生产函数的替代弹性为A、1B、C、0D、132线性模型假设A、EXY0，其中X是自变量，Y是应变量B、EXU0，其中X是自变量，U是随机干扰项C、EY0，Y是应变量D、EYU0，Y是应变量，U是随机干扰项33普通最小二乘法确定一元线性回归模型YI01XIEI的参数0和1的准则是使（）AEI最小BE2I最小CEI最大DE2I最大34如果干扰项的方差VARU2X4，则为了克服异方差性（）A、需要在模型的两边乘以X4B、需要在模型的两边除以X4C、需要在模型的两边乘以X2D、需要在模型的两边除以X235当干扰项存在自相关或者异方差时，采用OLS估计，将得到A、最佳线性无偏估计B、有偏估计C、无偏但不是有效的估计D、以上都不对36如果你所用的数据是截面数据，你可能首先怀疑模型中有A、异方差性B、多重共线性C、自相关D、内生解释变量37若一正常商品的市场需求曲线向下倾斜，则可断定A它具有不变的价格弹性B随需求量增加，价格下降C随需求量增加，价格上升D需求无弹性38当质的因素引进经济计量模型时,需要使用5A、外生变量B、前定变量C、内生变量D、虚拟变量39单边假设发生在A备择假设是参数小于某数值B备择假设是参数大于某数值C备择假设是参数不等于某数值DA和B都对40双对数模型LNYILN01LNXIUI中，1的含义是（）A、Y关于X的增长率B、Y关于X的发展速度C、X关于Y的弹性D、Y关于X的弹性41设截距和斜率同时变动模型为YI01D1XI2DXIUI,其中D为虚拟变量。如果经检验该模型为斜率变动模型，则下列假设成立的是（）A10，20B10，20C10，20D10，2042异方差检验的图示法是指A、将Y对每个X变量分别作图B、将残差对每个X变量分别作图C、将残差的平方对每个X变量分别作图D、以上都不对43如果VARU2FX，则加权最小二乘法A、不能用于校正异方差B、需要在模型的两边除以FX的平方根C、需要在模型的两边除以FXD、以上都不对44在线性回归模型中，下列关于样本回归线的陈述哪个是不正确的。（）A解释变量的均值与被解释变量的均值肯定落在回归线上。B残差的均值总是为。C被解释变量的均值肯定等于其拟合值的均值。D每个解释变量与残差的乘积和都为。45多元线性回归模型YXU的参数的最小二乘估计量为（）AXX1XYB2XX1CXIYI/X2I6DX1X1X1Y46最小二乘估计量的方差取决于A随机干扰项的方差B解释变量的取值C样本容量D以上都对47如果模型是LNYABLNXUA、B是Y对于X的弹性B、B是X和Y关系曲线的斜率C、模型称为倒数模型D、模型称为半对数模型48设某商品需求模型为YT01XTUT，其中Y是商品的需求量，X是商品价格，为了考虑全年4个季节变动的影响，假设模型中引入了4个虚拟变量，则会产生的问题为（）A异方差性B序列相关C不完全的多重共线性D完全的多重共线性49若一正常商品的市场需求曲线向下倾斜，则可断定A它具有不变的价格弹性B随需求量增加，价格下降C随需求量增加，价格上升D需求无弹性50如果联立方程模型中两个结构方程的统计形式完全相同，则下列结论正确的是（）A、二者之一可以识别B、二者均可识别C、二者均不可识别D、不确定51计量经济模型的基本应用领域有（）。A结构分析、经济预测、政策评价检验发展经济学理论B弹性分析乘数分析、政策模拟C消费需求分析、生产技术分析D季度分析、年度分析、中长期分析52在双对数线性模型LNYILN01LNXIUI中,1的含义是（）AY关于X的增长量BY关于X的发展速度CY关于X的边际倾向DY关于X的弹性753回归模型随机误差项包括许多内容，下面的哪一项不在其中（）A变量的测量误差B省略掉的变量C最小二乘回归中的计算误差D函数形式的错误设定54DURBINWATSON统计量大约等于21，其中是相邻两期干扰项的相关系数。是A、第T期干扰项对第T1期干扰项的回归系数B、第T期干扰项对第T1期干扰项比值的和C、以上两个都对D、以上都不对55联立偏差是指A、联立方程所具有的本质性的偏差B、结构参数的OLS估计是有偏的和不一致的C、以上都对D、以上都不对56如果回归模型是YIB1B2XIUI，则在给定X时，Y的期望值等于AYIUIBYIB1B2XICB1B2XIUDB1B2XI57在KOYCK或者几何分布滞后模型中，A滞后权重连续下降B滞后权重可以先升后降C滞后权重之和等于零D以上都不对58自适应预期模型基于如下的理论假设影响被解释变量YT的因素不是XT而是关于X的预期XT1，且预期XT1形成的过程是XT1XT（XTXT），其中0KD、不确定103当（）时，会产生联立偏误A一个解释变量和方程误差项不相关B一个解释变量是内生变量，且它本身又依赖于方程的被解释变量C几个解释变量互相关D以上都不对104如果联立方程模型中两个结构方程的统计形式完全相同，则下列结论成立的是（）A二者之一可以识别14B二者均可识别C二者均不可识别D不确定105若随着解释变量的变动，被解释变量的变动存在两个转折点，即有三种变动模式，则在分段线性回归模型中应引入虚拟变量的个数为（）A1个B2个C3个D4个106最小二乘法是按照以下标准估计未知参数的。A、最小化观测值与拟合值离差的平方和B、最小化观测值与拟合值离差的平均值C、最小化观测值与拟合值离差的绝对值的和D、以上都不对107高斯马尔可夫（GAUSSMARKOV）定理的内容是在基本假设下，最小二乘估计是（）A、最佳线性无偏估计B、在无偏估计中方差最大的C、A和B都对D、A和B都不对108Y对X的弹性可以定义为（）A、DY/DXB、DYY/DXXC、DYY/DXD、DY/DXX109在计量经济学中，缩写BLUE是指A、最佳线性无偏估计B、二元对数均匀有效性C、最佳线性一致估计D、都不对110“2倍T检验法”是说如果T统计量的绝对值大于2，则（）A、不能拒绝零假设B0B、拒绝零假设B0C、接受零假设B0D、以上都不对111一个估计量是无偏的，如果A、研究者地政治观点不能影响估计值B、当样本容量增加时，方差递减C、估计量的期望值等于参数的真值D、在所有估计量中，方差最小15112在模型YABXU中A斜率是常数但弹性是变化的B弹性是变化的但斜率是常数C如果不知道X和Y是这样测量的，不能说A和B是正确的D以上都不对113对于KOYCK变换模型YT1XTYT1VT，其中VTUTUT1，则可用作YT1的工具变量为（）AXTBXT1CYTDVT114内生变量的数值（）A、由模型确定B、与方程的误差项不相关C、在模型以外确定D、以上都不对115当假设检验的P值小于检验的显著性水平，A、我们将接受零假设B、我们将拒绝零假设C、我们不接受零假设D、我们不拒绝零假设116用模型描述现实经济系统的原则是A、以理论分析作先导，并选择尽可能多的解释变量B、以理论分析作先导，模型规模大小要适度C、模型规模越大越好，这样更切合实际情况D、模型规模大小要适度，结构尽可能复杂117下面说法正确的是A内生变量是非随机变量B前定变量是随机变量C外生变量是随机变量D外生变量是非随机变量118假设估计的需求函数是LNQ10035P，其中Q是需求量，P是价格。则（）A、需求的价格弹性是035B、价格增加一个百分点，数量将减少35个百分点C、需求的增长率是035D、价格增加一个单位，数量将减少35个百分点119在线性回归模型中，如果存在异方差，则常用的估计方法是（）16A广义差分法B工具变量法C一阶差分法D加权最小二乘法120设有样本回归直线Y01X，XY为均值，则点（XY）（）A、一定在回归直线上B、一定不在回归直线上C、不一定在回归直线上D、在回归直线上方121以下选项中，正确表达了序列相关的是（）A、COVUIUJ0，IJB、COVUIUJ0，IJC、COVXIXJ0，IJD、COVXIUJ0122线性回归模型的基本假设中，随机项被假设成是A有零期望B具有常数方差C与解释变量不相关D以上都对123设一元线性模型为YB0B1XU，B0和B1的最小二乘估计是0和5。给定自变量X的数值为10，那么因变量Y的最佳预测值是（）A15B2C0D50124外生变量的数值A在模型内决定B与方程的误差项相关C在模型以外决定D以上都不对125需求函数的计量经济模型为QABPU,其中Q是需求量,P是价格,A和B是参数，U为随机干扰。给定P时，需求Q的期望为A不能由给定的信息确定B、ABPC、AD、B和C都正确126相关关系是指（）变量间的非独立关系变量间的因果关系变量间的函数关系17变量间不确定性的依存关系127若DW统计量的值接近于2,则样本回归模型残差的一阶自相关系数近似等于A、0B、1C、1D、05128一个变量是外生变量，如果A、它是由模型以外的力量决定的B、它是在模型内决定的C、由模型和模型以外的力量共同决定D、以上都不是129一个三元回归模型中求出残差平方和为1000，样本容量N14，则（）A22B10C8D200130对于某样本回归模型，已求得DW统计量的值为1，则模型残差的自相关系数近似等于（）A0B05C05D1131设模型为Y5010X。X和Y的平均值分别是5和20。则Y对X的弹性是A10B04C25D根据已知条件无法确定132已知样本回归模型残差的一阶自相关系数接近于1，则DW统计量近似等于。A0B1C2D4133最小二乘估计量BBWU，其中B是参数真值，W是样本数据有关的确定性数。则B的方差是AEBBEB2BEWE218CW2VARED以上都对134假设回归模型为YIXIUI其中XI为随机变量，XI与UI相关则的普通最小二乘估计量A无偏且一致B无偏但不一致C有偏但一致D有偏且不一致135设某商店需求模型为YT01XTUT，其中Y是商品的需求量，X是商品的价格。为了考虑全年12个月份季节变动的影响，假设模型中引入了12个虚拟变量，则会产生（）问题A、异方差性B、序列相关C、不完全的多重共线性D、完全的多重共线性136经济计量模型是指A投入产出模型B数学规划模型C包含随机方程的经济数学模型D模糊数学模型137对于无限分布滞后模型YT0XT1XT12XT2UT，无法用最小二乘法估计其参数是因为（）A参数有无限多个B没有足够的自由度C存在严重的多重共线性D存在序列相关138如果回归模型中的随机误差存在异方差性，则参数的普通最小二乘估计量是（）A无偏的，但方差不是最小的B有偏的，且方差不少最小C无偏的，且方差最小D有偏的，但方差仍最小139计量经济学是（）、经济学、数学相结合的一门综合性学科。A统计学B信息科学C概率论D生物计量学140当截距和斜率同时变动模型YI01D1XI2DXIUI退化为截距变动模型时，能通过统计检验的是（）A10，20B10，20C10，20D10，2019141对于过度识别的方程，适宜的单方程估计法是（）A普通最小二乘法B间接最小二乘法C两阶段最小二乘法D加权最小二乘法142在EVIEWS命令中，X1表示（）AX乘以1BX减1CX的滞后一期变量DX的倒数143一元线性回归分析中有TSSRSSESS。则RSS的自由度为（）。A、NB、1C、N1D、N2144在KOYCK或者几何滞后模型中，A、滞后权数连续下降B、滞后权重先升后降C、滞后权数之和等于1D、以上都不对145已知样本回归方程YT202XI，XTX250,那么有解释的变差ESSA200B50C100D52146估计KOYCK模型A可能会导致偏误和不一致估计B由于出现被解释变量的滞后值作为解释变量，使得问题变得更复杂了C经常产生误差项的自相关D以上都对147如果（），在模型中可能存在多重共线性。A、参数的T统计量和R2都很小B、一些或者所有参数的T统计量偏小，但复相关系数R2很大C、残差平方和很大D、以上都不对148分布滞后模型YTAB0XTB1XT1B2XT2B3XT3UT中，为了使模型的自由度达到30，必须拥有多少年的观测资料（）。A、32B、3320C、34D、35149对于一个恰好识别的方程，方程中所包含的内生变量数恰好比方程所不包含的外生变量数多个。A、0B、1C、2D、3150下列模型估计中，哪一个模型通常是不合理的（）ACI50008IICI为消费，II为收入BQDI1008II09PIQDI商品需求，II收入，PI价格CQSI20075PIQSI商品供给，PI价格DYI065L06IK04IYI为产出，LI为劳动，KI为资本151系统变参数模型分为A截距变动模型和斜率变动模型B季节变动模型和斜率变动模型C季节变动模型和截距变动模型D截距变动模型和截距、斜率同时变动模型152如果VARUSFX，其中FX是X的函数，但不是X或者X2，那么加权最小二乘法A不能用于异方差的校正B需要在模型的两边除以FX的平方根C需要在模型的两边除以FXD以上都不对153CES生产函数为YAK1LV,若1，V1,则CES生产函数转化为A线性生产函数BCD生产函数C投入产出生产函数D其它154用模型描述现实经济系统的原则是A以理论分析作先导，解释变量应包括所有解释变量B以理论分析作先导，模型规模大小要适度C模型规模越大越好；这样更切合实际情况D模型规模大小要适度，结构尽可能复杂155一元线性回归的斜率参数的估计是A解释变量取值和被解释变量取值乘积的和除以被解释变量取值的平方和B解释变量和被解释变量的协方差除以解释变量的方差21CA和B都对DA和B都不对156当假设检验的P值小于检验的显著性水平，则A、接受零假设B、拒绝零假设C、既不接受也不拒绝零假设D、以上都不对157如果X为随机解释变量，XI与随机误差项UI相关，即有COVXI，UI0，则普通最小二乘估计是（）A有偏的、一致的B有偏的、非一致的C无偏的、一致的D无偏的、非一致的158设联立方程模型是Y1TA0A1X1TA2X2TA3Y2TUITY2TB0B1X1TB2X2TB3X3TB4Y3TU2TY3TX4TY1T则第一个方程是A恰好可识别的B过度可识别的C不可识别的D以上都不对159以Y表示实际观测值，Y表示OLS回归估计值，则普通最小二乘法估计参数的准则是使（）AYIYI0BYIYI20CYIYI最小DYIYI2最小160根据居民的人均收入（X）与消费支出（Y）的几组样本数据配合的直线回归方程如下，你认为哪个回归方程可能是正确的（）A、Y12005XB、Y12507XC、Y12007XD、Y12518X161消费函数的计量经济模型为CABYU,其中C是消费支出，Y是收入，A和B是参数，U为随机干扰。模型的最小二乘估计是指A、使用A，B的数据估计Y和CB、使用Y和C的数据估计A,BC、使用A、B、Y、C的数据估计U22D、以上都不正确162联立方程模型的估计方法分为单一方程估计法和系统估计法，那么两阶段最小二乘法2SLS法属于A、系统估计法B、单一方程法C、间接最小二乘法D、以上都不对163下列属于横截面数据的是（）A某百货公司每天的营业额B某班每个同学的统计学期末考试成绩C统计年鉴上我国历年的钢产量D厦门市2000年的每月进出口额164联立偏误是指A、联立方程所具有的本质性的偏差B、结构参数的OLS估计是有偏的和不一致的C、无论用任何估计方法都不能消除掉的偏误D、以上都不对165对于误差变量模型，估计模型参数应采用A普通最小二乘法B加权最小二乘法C广义差分法D工具变量法1662倍检验法是说如果T统计量的绝对值大于2，则A接受零假设B0B不能接受零假设B0C不能拒绝零假设B0D拒绝零假设B0167所谓大样本，是指样本单位数在（）以上。A、50个B、30个C、80个D、100个168消费函数模型CT40005YT03YT101YT2，其中Y为收入。如果收入永久性地增加一个单位，从长期看消费增加（）A05单位B03单位C01单位D09单位169采用一阶差分模型克服一阶线性自相关问题适用于下列哪种情况（）A023B1C10。T统计量的概率值为0042008，接受原假设。33B原假设B0；备择假设B0。T统计量的概率值为04/2002，拒绝原假设。D原假设B0；备择假设B0。T统计量的概率值为004/2002，拒绝原假设。243在自适应预期模型和KOYCK变换模型中，假定随机误差项UT满足古典线性回归模型的所有假设，则对于滞后的随机解释变量YT1和误差项VT（VTUTUT1），下列正确的是（）A、COVYT1VT0，COVVTVT10B、COVYT1VT0，COVVTVT10C、COVYT1VT0，COVVTVT10D、COVYT1VT0，COVVTVT10244在下面有关随机干扰项的陈述中，哪些不属于线性模型的基本假设A、干扰项的期望等于0B、干扰项具有常数方差C、干扰项与自变量相关D、干扰项不存在序列自相关245K表示模型系统中前定变量的个数（含常数项），KI表示第I个方程中前定变量的个数（含常数项），GI表示第I个方程中内生变量的个数，当识别的阶条件为KKIGI1，则表示（）。A、第I个方程恰好识别B、第I个方程不可识别C、第I个方程过度识别D、第I个方程具有唯一统计形式246在线性回归模型中，若解释变量X1和X2的观测值成比例，即X1IKX2I，其中K为常数，则表明模型中存在（）A异方差性B自相关性C多重共线性D设定误差247作残差对解释变量的散点图有助于异方差性的诊断。如果散点图（），说明异方差是一个问题。A看起来完全是随机的B显示残差和解释变量没有任何关系C正的残差和负的残差的数目不相等D显示出一个特定的模式248已知四元线性回归模型估计的残差平方和为E2T900，估计用样本容量为N40，则随机误差项UT的方差估计量S2为（）。A、283234B、2570C、4725D、40249对联立方程模型进行参数估计的方法可以分两类，即A间接最小二乘法和系统估计法B单方程估计法和系统估计法C单方程估计法和二阶段最小二乘法D工具变量法和间接最小二乘法250在由N30的一组样本估计的一元线性回归模型中，在005的显著性水平下对回归系数作T检验，如果T统计量的绝对值大于（），则认为回归系数显著的不等于0。AT00530BT002530CT002528DT00528251设一元线性模型为YABXU，A和B的最小二乘估计是10和5。给定自变量X的数值为10，那么应变量Y的最佳预测值是（）A、15B、20C、60D、70252阿尔蒙滞后模型允许A我们只能估计一个滞后的连续下降的结构B仅用少数几个参数去估计大量的分布滞后C考虑一个连续下降的滞后权重D以上都不对253联立偏误是指（）A联立方程所具有的本质性的偏差B结构参数的OLS估计是有偏的和不一致的C无论用任何估计方法都不能消除掉的偏误D以上都不对254如果你所用的数据是时间序列数据，你可能首先怀疑模型中有A、异方差性B、多重共线性C、自相关D、内生解释变量255产量X（台）与单位产品成本Y（元/台）之间的回归方程为Y35615X这说明（）A产量每增加一台，单位产品成本增加356元B产量每增加一台，单位产品成本减少15元35C产量每增加一台，单位产品成本平均增加356元D产量每增加一台，单位产品成本平均减少15元256对样本相关系数R，以下结论中错误的是（）。A|R|越接近于1，Y与X之间线性相关程度越高B|R|越接近于0，Y与X之间线性相关程度越弱C1R1D若R0，则X与Y独立257设一元线性模型为YABXU，A和B的最小二乘估计是0和5。给定自变量X的数值为10，那么应变量Y的最佳预测值是（）A、15B、2C、0D、50258根据样本数据和分析年限的不同，将宏观经济计量模型分为季度模型、年度模型和A、国家模型B、地区模型C、中长期模型D、专门模型259识别性与（）有关A由简化式系数解出结构式系数B分别估计变量的效应C以上都对D以上都不对260线性支出系统的边际预算份额J和扩展线性支出系统的边际消费倾向J的关系是AJJBJJCJJCJJJ261无偏性是指A、在一个特定样本数据下，估计值等于参数真值B、如果抽取很多个样本，并用每一个样本估计一次参数，那么参数估计的平均值等于真值。C、A和B都对D、以上都不对262设联立方程模型是36Y1TA0A1X1TA2X2TA3Y2TUITY2TB0B1X1TB2X2TB3X3TB4Y3TU2TY3TX4TY1TA整个联系方程是不可识别的B第一个方程是可识别的，但第二个不可识别C第一个方程是不可识别的，但第二个可识别D整个联立方程模型是可识别的263模型为YA0A1X1A2XA3X3U。如果你相信A1A2，为了验证这个假设，你必须A、进行Y对常数项、X3和X1X2的回归B、进行F检验C、A和B都对D、这样的假设不能检验264由于引进虚拟变量,回归模型的截距或斜率随样本观测值的改而系统地改变,这种模型称为A、系统变参数模型B、系统模型C、变参灵敏模型D、分段线性回归模型265已知总变差TSS100,剩余变差RSS10，判定系数R2（）A01B09C08D05266一阶自相关意味着AT期的误差项部分地取决于T1期的误差项B知道T1期的误差项会提供T1期的误差项的信息CCOVUTUS0，对于T不等于SD以上都不对267使用倒数模型YAB1/X，是因为A、在估计整个X的取值范围内的单一弹性时很方便B、在X的取值增加时，Y的取值渐进地趋于某个值C、当X趋于时，Y渐进地趋于D、Y对X的导数是一个常数37268回归模型误差项包括许多内容，下面的哪一项不在其中A、变量的测量误差B、最小二乘回归中的计算误差C、函数形式的错误设定D、省略掉的变量269回归分析中定义的A解释变量和被解释变量都是随机变量B解释变量为非随机变量，被解释变量为随机变量C解释变量和被解释变量都为非随机变量D解释变量为随机变量，被解释变量为非随机变量270联立偏误是指（）A、联立方程所具有的本质性的偏差B、结构参数的OLS估计是有偏的和不一致的C、无论用任何估计方法都不能消除掉的偏误D、以上都不对271如果相关系数R0，则表明两个变量之间（）A、相关程度很低B、不存在任何关系C、不存在线性相关关系D、存在非线性相关关系272线性模型的影响因素A只能是数量因素B只能是质量因素C可以是数量因素，也可以是质量因素D只能是随机因素273在完备的联立方程模型中，内生变量共5个，前定变量共3个。其中一个待估方程的内生变量有3个，前定变量2个。那么该方程（）A可以识别B不可识别C信息不足不能确定D恰好识别274满足PBBT/2SEBBBBBT/2SEB1的概率值被称作（）A置信区间B显著性水平C区间估计D以上都不对275假设某需求函数为YI01XIUI，为了考虑“季节”因素（春、夏、秋、冬），引入4个虚拟变量形成截距变动模型，则模型的（）。A、参数估计量将达到最大精度B、参数估计量是有偏估计量38C、参数估计量是非一致估计量D、参数将无法估计276当DW统计量接近4时，A、可能存在正一阶自相关B、可能存在负一阶自相关C、可能不存在一阶自相关D、以上都不对277在联立方程模型中，一个方程不能识别是因为（）A该方程中无外生变量B该方程中包含的变量太少C该方程与其它方程有相同的统计形式D该方程中包含的变量太多278无偏性是指A、在一个特定样本数据下，估计值等于参数真值B、如果抽取很多样本，用每一个样本估计一次参数，那么参数估计的平均值等于真值C、A和B都对D、都不对279当假设检验的P值校与我们选定的显著性水平，则A我们将接受零假设B我们将拒绝零假设C我们将不接受零假设D我们将不拒绝零假设280KOYCK滞后模型可以自然地从（）中产生A局部调整模型B适应期望模型C以上都对D以上都不对281在经济数学模型中，依据经济法规认为确定的参数，如税率、利息率等，称为（）A定义参数B制度参数C内生参数D短期均衡关系282检测多重共线性的最好方法是A将被解释变量对每个解释变量作散点图BT统计量普遍低CR2偏高D在解释变量间作辅助回归，并寻找高的R2283采用最小二乘估计进行预测，预测是有误差的，这是因为A不能考虑实际随机误差39B预测是基于参数的估计值CA且BDA和B都不对284如果（），你要避免使用线性模型A、Y对X的弹性等于常数B、Y和X的样本数据可能取负值C、Y的数据过大，而X的数据又过小D、以上都不对285虚拟变量A主要来代表质的因素，但在有些情况下可以用来代表数量因素B只能代表质的因素C只能代表数量因素D只能代表季节影响因素286自回归模型可以从（）自然产生A理性预期模型B部分预期模型C适应预期模型D以上都对287凯恩斯消费函数的估计是C3774409085Y。Y的系数的标准差是00076，样本容量是100。假设零假设是B1，A我们不能拒绝这个零假设B我们可以拒绝这个零假设C我们可以接受这个零假设D我们不能接受这个零假设288对于一个恰好识别的方程，方程中所包含的内生变量数恰好比方程所不包含的外生变量数多个。A、0B、1C、2D、3289检验联立方程模型的综合性误差程度最好是作A事后模拟B事后预测C事前预测D返回预测290估计量满足PBT/2SEBBBT/2SEB1，其中是置信水平。该式的含义是40A、参数的真值以概率落入区间BT/2SEBBT/2SEBB、参数的真值以概率1落入区间BT/2SEBBT/2SEBC、参数真值落到区间BT/2SEBBT/2SEB以外的概率是1。D、以上都不对291假设回归模型为其中XI为随机变量，XI与UI相关则的普通最小二乘估计量A无偏且一致B无偏但不一致C有偏但一致D有偏且不一致292在经济学中，一个典型的单边检验的备择假设是A需求曲线的斜率是负的B需求曲线的斜率是0C收入弹性是1D价格弹性是0293设K为回归模型中的参数个数,N为样本容量。则对总体回归模型进行显著性检验F检验时构造的F统计量为AFESS/K1RSS/NKBF1ESS/K1RSS/NKCFESSRSSDFRSSESS294是经济计量学的主要开拓者人和奠基人。A费歇（FISHER）B费里希（FRISCH）C德宾（DURBIN）D戈里瑟（GLEJER）295DW检验统计量A、近似地等于21，其中，是干扰项的相关系数，因为在1到1之间取值，所以DW统计量在0到4之间B、可以用来检验各种类型的自相关C、总可以得到明确的结论E、以上都不对296联立方程模型结构式的形式为（）A内生变量F外生变量，前定变量，随机干扰项B内生变量F其他内生变量，前定变量，随机干扰项C外生变量F其他内生变量，前定变量，随机干扰项D外生变量F其他外生变量，前定变量，随机干扰项297回归方程是Y20075X，在数据点（X100，Y100）处，模拟的相对误差是（）A541B5C2D2298（）不仅可以检验多重共线性，而且可以解决多重共线性问题。A相关性检验B逐步回归法C戈里瑟检验DWHITE检验299经济计量分析的工作程序A设定模型，检验模型，估计模型，改进模型B设定模型，估计参数，检验模型，应用模型C估计模型，应用模型，检验模型，改进模型D搜集资料，设定模型，估计参数，应用模型300干扰项一阶自相关是指A、第T期的干扰项部分地取决于的T1期的干扰项B、第T期的干扰项依赖于以前的各个时期的干扰项C、COVUTUS0，如果TSD、以上都不对301对于被解释变量Y与解释变量X的回归方程YI01XI，则（）A、0不是0的无偏估计B、1不是1的无偏估计C、0是1的无偏估计D、0Y1X302考察下述联立方程模型Y1A1Y2B1Z1C1Z2U1Y2A2Y1B2Z3U2如果用工具变量法估计该模型的第一个方程，则最宜作为Y2的工具变量的是（）。A、Z1B、Z2C、Z3D、与Y2高度相关的某一另外变量303回归方程是Y20075X，数据点（X100，Y90）的残差是A、5B、5C、0D、15304凯恩斯消费函数的估计是C377449085Y。Y的系数的标准差是0076。样本容量是100。假设零假设是B1。A、不能拒绝该假设B、拒绝该假设C、接受该假设D、不能接受该假设42305在线性回归模型中，若解释变量X1和X2的观测值成比例，即有X1IKX2I，其中K为非零常数，则表明模型中存在A、方差非齐性B、多重共线性C、序列相关D、设定误差306简化式模型是用所有（）作为每个内生变量的解释变量。A、前定变量B、外生变量C、虚拟变量D、滞后内生变量307需求函数的计量经济模型为QABPU,其中Q是需求量,P是价格,A和B是参数，U为随机干扰。给定P时，需求Q的期望为A、不能由给定的信息确定B、ABPC、AD、以上都不正确308需求函数的计量经济模型为QABPU,其中Q是需求量,P是价格,A和B是参数，U为随机干扰。A、B是需求函数的斜率B、A是在接各为0时的需求量C、A和B是都不对D、A和B是都对309如果联立方程模型中某结构方程包含了模型系统中所有的变量，则这个方程是（）A恰好识别的B不可识别的C过渡识别的D不确定310凯恩斯消费函数的估计是C3774408085Y。Y的系数的标准差是00076。样本容量是100。设B是边际消费倾向。零假设是B0；备择假设是B0。则由估计结果A、不能拒绝零假设B、拒绝零假设C、接受零假设D、不能确定311解释变量的取值越集中A估计的方差就越大B估计的方差就越小C拟合误差的方差就越大D拟合误差的方差就越小312已知某一元线性回归方程的复相关系数（判定系数）为064，则解释变量和被解释变量间的线性相关系数的绝对值为（）A064B08C04D03243313结构式模型中的每一个方程都称为结构式方程，在结构方程中，解释变量可以是前定变量，也可以是A外生变量B滞后变量C内生变量D外生变量和内生变量314假设异方差的形式为VARUX2，其中，X是某个自变量，2是一个常数方差。为克服异方差性，要在模型两边A、除以XB、乘以XC、除以X的平方根D、乘以X的平方根315内生变量的数值A在模型内决定B与方程的误差项不相关C在模型以外决定D以上都不对316R2是A1残差平方和总平方和B解释平方和残差平方和C以上都对D以上都不对317在二元线性回归模型YI01X1I2X2IUI中，1表示（）A当X2不变、X1变动一个单位时，Y的平均变动B当X1不变、X2变动一个单位时，Y的平均变动C当X1和X2都保持不变时，Y的平均变动D当X1和X2都变动一个单位时，Y的平均变动318若回归模型中的随机误差项存在异方差性，则估计模型参数应采用（）A、普通最小二乘法B、加权最小二乘法C、广义差分法D、工具变量法319经济学家经常使用双对数模型，是因为A、该模型总是能对数据进行很好的拟合B、该模型较容易估计C、模型的斜率系数可以解释为弹性D、以上都不对320戈德菲尔德匡特检验法可用于检验44A异方差性B多重共线性C序列相关D设定误差321发达市场经济国家宏观经济计量模型的核心部分包括总需求，总供给和A建模时所依据的经济理论B总收入C关于总需求、生产和收入的恒等关系D总投资322在一元线性回归中，复相关系数R2和（）相同。A修正R2B斜率参数估计量的标准差的平方C解释变量和被解释变量的相关系数的平方D以上都不对323DURBINWATSON检验的适用条件是（）。（1）随机扰动项一阶自相关（2）解释变量与随机扰动项不相关（3）样本容量比较大（临界值表要求N等于大于15）（4）解释变量中包含滞后一期的因变量324假设C是成本，Q是产量，A和B是待估参数，U是干扰项，平均成本曲线的计量经济模型是A、CABLNQUB、CABQ2UC、C/QABQUD、C/QA1/QBQU/Q325对于自适应预期模型YTR0R1XT1RYT1UT，估计参数应采取的方法为（）A普通最小二乘法B加权最小二乘法C工具变量法D广义差分法326下列关于可决系数R2的陈述哪个是不正确的。（）A可决系数总是介于到1之间。B调整的可决系数可能会小于。C在简单线性回归模型YABXU中，可决系数即是X与Y相关系数的平方。D可决系数体现了解释变量解释被解释变量的程度。327如果（），那么模型中可能存在多重共线性。A某些或者所有T统计量的值普遍偏小，而F统计量的值却很大BT统计量和F统计量都很小45CR2很大DR2很小328第二类错误发生在A零假设是真的我们没有拒绝它B零假设是错的而我们没有拒绝它C零假设是真的但我们拒绝了它D零假设是真的我们拒绝了它329下列哪一个模型是不可线性化的非线性回归模型（）。AYI01XIUIBYI01XI1X2IUICYAKLEUDY01E1X12E2X2UI330标准正态分布的5和10双侧临界值A分别是正负196和正负1645B分别是正负1645和正负196C都是正负2D以上都不对331干扰项一阶自相关是指A、每一期的干扰项都部分地取决于前一期的干扰项B、每一期的干扰项都依赖于以前的各个时期的干扰项C、COVUTUS0，如果TSD、以上都不对332在给定的显著性水平之下，若DW统计量的下和上临界值分别为DL和DU,则当DLDWDU时，可认为随机误差项A存在一阶正自相关B存在一阶负相关C不存在序列相关D存在序列相关与否不能断定333在分布滞后模型YTAB0XTB1XT1B2XT2BKXTKUT中，中期乘数（）。A、B0B、BI（I12K）C、KI1BID、KI0BI334335在联立方程模型中，存在识别问题的方程为（）A制度方程B随机方程C恒等式46D制度方程与随机方程336对于误差变量模型，模型参数的普通最小二乘法估计量是A无偏且一致的B无偏但不一致C有偏但一致D有偏且不一致337在回归模型YI01XIUI中，检验H010时所用的统计量服从的分布为（）A2N2BTN1C2N1DTN2338科布道格拉斯型生产函数在经济理论中地应用是很普遍的。基本形式是YAKALB，其中Y是产量，K是资本投入，L是劳动投入。模型中的三个参数A、A和B如何估计A、普通最小二乘法是不适当的，应当应用更复杂估计的方法B、可以先在模型的两边取对数，然后加入干扰项后，再应用最小二乘法C、可以先加入干扰项，然后再模型两边取对数，再应用最小二乘法D、该模型不能被估计，因此科布道格拉斯生产函数再实证分析中没有多大用途339当模型中存在一阶自相关问题时，下面对于一阶自相关系数的估计方法中哪种不正确。（）A用残差对其一阶滞后回归，一阶滞后的参数估计量作为一阶自相关系数的估计量。B通过DW统计量来计算，即1DW/2。C直接计算残差与其一阶滞后的简单相关系数。D用被解释变量与其一阶滞后回归，一阶滞后的参数估计量作为一阶自相关系数的估计量。340ALMON分布滞后模型A、只允许估计一种连续下降的滞后结构B、将大大地减少待估参数地个数C、只允许估计一种先下降后上升地滞后结构D、以上都不对341R2测量A、应变量的变异性B、解释平方和在总平方和中的比例C、解释变量和应变量之间的协方差D、残差平方和在总平方和中的比例47342需求函数的计量经济模型为QABPU,其中Q是需求量,P是价格,A和B是参数，U为随机干扰。最小二乘估计是A、使用A，B的数据估计P和QB、使用P和Q的数据估计A,BC、使用A、B、Q、P的数据估计UD、以上都不正确343苹果的需求模型为QABPU，其中，Q是数量，P是价格，U是随机干扰项。模型中的价格P是（）A、解释变量B、应变量C、内生变量D、以上三个都不对344关于经济预测模型，下面说法中错误的是（）A经济预测模型要求模型有较高的预测精度B经济预测模型比较注重对历史数据的拟合优度C经济预测模型比较注重宏观经济总体运行结构的分析与模拟D经济预测模型不太注重对经济活动行为的描述345估计量的一致性是指随着样本容量增加，方差增加随着样本容量增加，偏差增加随着样本容量增加，估计较量趋于正态分布随着样本容量增加，方差减小346容易产生异方差的数据为A时序数据B修匀数据C横截面数据D年度数据347橘子的需求模型为QB0B1PU，其中，Q是数量，P是价格，U是随机干扰项。模型中的价格P是（）A解释变量B应变量C内生变量D以上三个都不对348戈德菲尔德匡特检验法可用于检验A异方差性B多重共线性C序列相关D设定误差349你要避免使用对数模型，如果A、Y对X的弹性等于148B、Y和X的样本数据可能取负值C、Y的数据过大，而X的数据又过小D、以上都不对350下面说法正确的是A内生变量是非随机变量B前定变量是随机变量C外生变量是随机变量D外生变量是非随机变量351B的真值等于1，最小二乘估计B是075，标准差SEB是025，临界值是201。零假设是B1，备择假设是B1。A、不能拒绝该假设B、拒绝该假设C、接受该假设D、不能接受该假设352在分布滞后模型的估计中，使用时间序列资料可能存在的序列相关问题就表现为（）。A、异方差问题B、自相关问题C、多重共线性问题D、随机解释变量问题353在CD生产函数YALK中，（）。A和是弹性BA和是弹性CA和是弹性DA是弹性354下面有关联立方程计量模型的说法，哪一个是错误的（）。A、在联立方程模型中，内生变量受模型中的其他内生变量和前定变量的影响，同时又影响其他内生变量B、结构参数一定是从简化式参数计算而来的C、模型的简化式是从模型的结构式导出的D、联立方程模型的任何一种估计方法，均要求被估计的模型系统是可识别的355如果满足基本假设，那么线性回归模型的最小二乘估计量A是无偏的B的期望值等于其真值CA和B都对DA和B都不对356下面属于面板（PANELDATA）数据的是（）A1991年2003年各年某地区20个乡镇的平均工业产值B1991年2003年各年某