管理决策Ch6 20131102AEMBA.ppt

1、1,管理决策理论、技术与方法 MBA选修课程,衷心希望本课程能让学者决策英明！,2,张所地 西安交通大学管理学博士 山西财经大学管理学教授、工商管理博士导师 国务院特殊津贴专家 山西省委联系的高级专家 山西财经大学管理工程研究中心 主任 山西省风险管理研究会 会长,3,该课程内容提要,本课程主要内容或特色是：在由决策主体、初始状态空间、预期状态空间、损益函数空间和决策环境五要素构成的管理决策系统的基础上，将现代的理性决策理论和行为决策理论有机结合，分十章分别介绍了管理决策论发展的历程、西蒙的管理决策过程论、基础的理性决策分析方法、理性期望效用理论及应用、主观期望效用理论及应用、行为决策理论及实

2、践、基本的理性群决策理论、行为群决策分析、多目标决策分析基本原理和方法、方案的抉择的可行、可靠及可接受的综合评价方法。,4,本课程设置的目的,经过多年的教学与研究实践积累，从基本原理出发，进行取材，既要能将最新的管理决策理论研究成果融入本课程中，又不能太专门化和庞大化。 本课程设置的基本思想是：为管理类的研究生提供能快速进入管理决策系统，在实际决策中发挥启发作用的课程。 因为任何管理决策总是在组织内外环境影响下，由处于该组织的某个管理层决策主体所作的。 决策主体要面对现在状况，考虑未来预期，确定决策目标，识别管理决策问题，设计备择方案，确定方案选择标准，进行管理决策制定、组织实施和反馈控制，还

3、要承担制定和实施决策的后果。 然而，在动态复杂的管理环境下，想适时决策和“一次成功”，需掌握决策所需的现状和未来的信息，这是十分困难的事情，也表明有成效决策的难度和研究的必要性。 人们希望在决策过程中有科学理论为依据，有规范的方法和规则可循，有发挥潜力的技艺可学，以尽可能地保证决策成功，需要了解决策行为科学和决策定量科学。,5,本课程的教学参考书,张所地等编著管理决策理论、技术与方法,清华大学出版社,2013.08,“十二五”高等教育规划教材.经管系列. 该书对张所地著：管理决策论，中国科学技术出版社，2005.1做了重大修改，尤其每章前增加了引例；章后都附了该章内容精要和案例练习，结合精品课

4、程管理决策网站上的各种动态充实更新的电子资料及导读资料，可为各种不同需求的读者提供较为丰富的管理决策的内容。 原著是山西省本科精品课程管理决策的教材，也是山西省研究生精品课程管理决策理论与方法的主要教学参考书。 原著于2007年12月荣获山西省第五次社会科学研究优秀成果一等奖，晋社科奖证字第05034号。 原著于2009年获山西省研究生优秀教材二等奖。,6,教学要求,共八讲，32个课时。 每次课前预习、课中讨论、课后练习思考 考试成绩： 平时25%+EMAIL交作业8次25%+期末50%,第6章 主观期望效用理论,8,教学目的 掌握主观概率和客观概率 掌握埃尔斯伯格悖论 掌握主观概率期望效用模

5、型 掌握期望权重效用模型 理解期望关联效用模型 理解非传递对称双线性期望效用模型 教学重点和难点 重点：主观概率期望效用模型、概率三角形、期望权重效用模型。 难点：期望关联效用模型及其应用、非传递对称双线性效用模型及其应用,9,本章目录,6.1 主观概率期望效用模型 6.1.1 主观概率和客观概率 6.1.2 埃尔斯伯格悖论 6.1.3 主观概率的测定方法 6.1.4 主观概率期望效用决策准则 6.2 概率三角形 6.3 期望权重效用模型 6.4 期望关联效用模型及应用 6.4.1 期望关联效用模型 6.4.2 期望关联效用模型的应用 6.5 非传递对称双线性效用模型及应用 6.5.1 非传递

6、对称双线性效用模型 6.5.2 非传递对称双线性效用模型的应用,10,6.1 主观概率期望效用模型,6.1.1 主观概率和客观概率,概率的古典定义和统计定义把概率看作是反映集体现象的客观性质，是独立于认识主体而存在的，称之为客观概率。,11,概率的公理化结构定义是原苏联数学家柯尔莫柯洛夫( ，1933)提出的。,概率的公理化结构定义既可作为客观概率，也看作为主观概率的定义。,12,主观概率的内涵：就是在一定的条件下，对未来事件发生可能性大小的一种主观相信程度或置信程度的度量，所反映的是主观心理对事件发生所抱有的“信念程度”。大量的研究成果证实，主观概率可同客观概率一样被有效应用于经济决策、项目

7、决策等问题上。 主观概率的公理化结构定义(rnyi, 1970),13,14,15,主观概率和客观概率的联系：按古典定义和统计定义求得的客观概率可作为判定主观概率的基础。 请阅读教材投标可能性的例子，体会主观概率的含义。 主观概率常出现与概率论基本理论相悖的情况：1961年著名的埃尔斯伯格悖论就说明了这个问题。,16,6.1.2 埃尔斯伯格悖论,17,人们前后判断的结果相矛盾！,请思考人们的选择为什么会前后矛盾？,18,事实上人们选择方案D，是由于方案D中黄球出现的概率是确切知道的，而方案F中黄球出现的概率是模糊不清的。 人们在判断主观概率时往往偏重于清晰的事实而对模糊的事件不放心，认为采取保

8、守的、留有余地的态度来看待方案D和方案F中黄球、绿球出现的概率是合理的。 但是为了迎合人们的这种心理，必然得出白球、黄球和绿球出现的主观概率之和小于1的结论，违反了概率论的基本规则。,19,6.1.3 主观概率的测定方法,萨维奇(Savage)提出了用参考事态体来判断决策者对事件的主观概率，称为主观概率的参考事态体测定方法。通过以下例子来说明。,20,21,22,思考图6-1中为什么会出现离散点？,23,请思考图6-2说明了现实中的什么现象？,用参考事态体进行主观概率判断时，往往由于过于自信而出现偏差。当事件发生的客观概率在0.5以上，而人们又认为或希望它发生，则判断出的主观概率值往往高于凭他

9、们的知识和事实本应判断出的概率值；另一方面，当客观概率小于0.5，而人们又不认为或不希望它会发生，则往往估计偏低。图6-2中的直线表示主观概率和实际事件的概率完全匹配。粗体曲线表示两者偏离状况。,24,6.1.4 主观概率期望效用决策准则,25,26,27,28,6.2 概率三角形,29,图6-5 概率三角形,30,31,阿莱悖论恰恰指出现实和替代性公理相悖，说明效用值和概率之间不一定是线性关系。线性性质虽使冯诺曼摩根斯坦理性期望效用理论应用方便，但同时又是一种过分严格的限制，以致不适应一些实际决策情况。,图6-6 确定性效应示例,32,6.3 期望权重效用模型,33,34,期望权重效用模型的

10、基本定理,35,显见，期望权重效用模型就是理性期望效用模型的推广。可以依据权重效用值最大者来选择方案，称为期望权重效用模型决策准则。,36,6.4 期望关联效用模型,37,38,39,6.5 期望关联效用模型的应用,40,6.6 非传递对称双线性效用模型,非传递对称双线性效用理论的研究目的是，阐明由于非传递性而造成的自动造币机现象和群决策情况下常常会出现这种不可传递的优先选择。,请分别对比这五个事态体，说出你的选择？,41,42,43,6.7 非传递对称双线性效用模型的应用,请应用非传递对称双线性效用模型描述图6-12所示的事态体的辨优过程。,44,45,请同学们思考冯诺曼-摩根斯坦理性期望效

11、用模型 期望权重效用模型 期望关联效用模型 非传递对称双线性效用模型 之间的关联关系？,46,请完成本章练习题、思考题、案例题， 下次上课前进行交流， 也可将问题疑惑反映到管理决策课程网站论坛里， 还可进行QQ交流或发Email。,47,推荐阅读资料 Mark J. Machina. Decision-making in the presence of riskJ. Science, 1987,236(4801): 537-543 Chew, S., K. MacCrimmon. A generalization of the quasilinear mean with application

12、 to the measurement of income inequality and decision theory resolving the Allais paradoxJ. Econometrica, 1983, 51(4):1065-1092 Fishburn P. C. A nonlinear, nontransitive and additive-probability model for decision under uncertaintyJ. The Annuals of statistics, 1987, 15(2): 830-844 Becker J. L., Sarin R. K. Decision analysis using lottery-dependent utilityJ. Journal of risk and uncertainty, 1989(2): 105-I 17 网上资源 Probability theory: the log