投资组合模板

1、页眉江西农业大学经济管理学院实验报告股票投资组合实验报告第一步：从股票软件同花顺中导出4只股票2016年的相关指数数据。导出 数据为：吉艾科技（JAKJ）、上海家化（SHJH）、国星光电（GXGD ）、通用 航空（TYHK）。导出结果如图1所示:AUJ时间AJKJSHJHGXGDTYHK2016-01-04,19.913& 6615, 212033. 432Q1G-01-05,二37, 3514. 521989, 472016-01-06,三 20 28 137. 7814, 992039, 772016-01-07,四18. 634. 8813. 491842. 922016-01-08,五

2、19. 5弧7313. 571851. 87201&-01-11,17. 5533. 4212. 211707. 162016-01-12,二2016-01-13,三17. 35133. 3812. 191 了 10. 4515. 6232. 9411. 191618. B22016-01-14,四115. 75 J33. 4311* &21705* 192016-01-15,五14* 1332. 3210. 351666. 98图1 数据导出结果第二步：计算各数据日收益率公式：fx=（B3-B2）/B2，以AJKJ为例，其余数据处理方法与其相同。 取AJKJ 在2016年1月4日的收盘价为1

3、月5日收益率基数，输入上述公式，计算出 1 月5日的收益率为-4.57%，其他日期的收益率计算方法与此相同，最终计算出各股的日收益率如图2所示:时间AJKJSHJHGXGDTYHK2016-01-05,二4. 57%1. 8S%-4. 54%-N 16%2016-01-06,三6. 74%1. 15%3. 24%2. 53%2016-01-07,四-8. 28%-7. 68%-10. 01%-9. 65%An Ji AMA EHWa a nw图2收益率第三步：计算各股之间的年化收益率步骤一：采用 Excel函数average(numberl,number2，)计算日平均收益率，计算过程如图3所

4、示：EU丄口一丄直一忙凸1. UOW一 U如力丄.丄.Okffi201 e-12-23,五0. 09%0. 45W72016-1226,0. 7S%-0. 11Knr bkinwii.ffunb&rlB243箕=-fl Q4E?D6fi755为彌TH201-12-27,二2. T3W0. 41%L.；tTionbiirSBk =201-12-23,三-0.80K0. B2H-Q.2016-12-2% 四-1.01*-0. 30K0”E=0.0012, 0W3&9641 0720497733SHJH-0. 0152430870,1351641136 06324354ft. 0761473024G

5、XGDCL 096369661山 06324354a 21982004H12264942&5TYETE0.0720497730, 076147802S1226494260. 1291403516年比収按率30l 19K-2h. &5K-L. 91H-9. 09*7随机数5 075560557CL 57069&09-&6 99511S345 300804317L 94218方差期里收益率B J0.03B9050160, 2938430040. 5123722T30.154S79707112. XLK-9. 04虫饭H8-A =SUMFEOpUCT(E8:E8h E6:EQ图9期望收益率计算结果第

6、八步：利用Excel的模拟运算表功能随机产生包含上述证券的1000个组合的期望收益率和方差方差4步骤一：选中F8单元格，输入“1”，在菜单栏中选择“编辑/填充/序列”， 将序列产生修改为“列”，步长值为“ 1 ”，终止值为“ 1000”，点击“确定” 如图10、11所示：26430.2102675150. 0458726919. 82%-2.52%23L30120. 2616739990. 0570877141. 244481期望收益率111213图10模拟运算表运算过程3. 00195方差期望收益率110. 5S%-3. 3E%213+345. 03W310.11%-4. 69%412.20

7、%1.测510,23%-11. 9 锄613.10%-2. 97%711*15%-0. 09%812. 82N-5. 53%911.13%0. 19%1012.37*-0. 83%1110.39%-3. 32%123.7%-B. 13%139. 39N-4,18K11 ft E A fcrbtFil j图11模拟运算表运算结果第九步：绘制数据散点图选中G7至H1008单元格，选择“插入/图表”，选中散点图，点击“下一步”，并将图表名称修改为“资产组合”，图表绘制如图 12所示2, 663653曲机数0. 5371254740- 78410693H 6419285110. 700452470. 2016499130. 2943727346 2409955120. 262981S4119.99N-4. 61%211. 24% 67%39,8%-10. 29*4IL直72%515. 9跚4. 67%0U.EBK-乩 47%712.SOK-3l 71811. 08%90S91 乳 S9W乩& 4%1011.46%2.11%1115. 54%B-19W1213, 51K旨” 59ft139、95%-7. 65WL49. 72%-14. 81961513P B4冬Bl%16氐97%-IL 21*1