大宗交易操作流程7月修订10001

1、大宗交易 一、业务描述 大宗交易，是指达到规定的最低限额的证券买卖申报， 买卖双方经过协议达 成一致，通过交易所大宗交易平台确定成交的证券交易。 大宗交易由营业部受理客户申请， 并进行客户身份及业务审核； 审核无误后 营业部提交 OA流程，审批通过后上海市场的大宗交易由运营管理部相关岗位通 过大宗交易平台进行大宗交易申报操作， 深圳市场的大宗交易由营业部通过恒生 交易系统进行大宗交易申报操作。 二、业务流程 （完整流程参照经纪业务柜台系统操作规程总则第六条） 1、表单填写 大宗交易意向申报委托单 （直接受理成交申报则不需填写） 。 大宗交易成交申报委托单 （须注明约定号、对手方席位名称及席位号

2、） 。 2、业务审批 营业部可直接受理上海和深圳市场的大宗交易意向申报， 意向申报不需提交 OA流程。上海市场的大宗交易意向申报由运营管理部根据营业部的传真件进行 申报，深圳市场的大宗交易意向申报由营业部通过恒生 06 交易系统进行申报。 营业部受理上海和深圳市场的大宗交易成交申报前应提交 OA流程“公司总 部运营管理部业务流程大宗交易” 进行审批，相关证件和表单 （成 交申报委托单）的扫描件作为附件一并提交。 大宗交易业务审批通过后，营业部相关岗位应申请营业部限制类权限“ 95 深圳大宗交易”操作。 【营业部应提前提交大宗交易 OA流程，成交申报委托单的各要素应尽可能 提前确定，并督促各节点

3、尽快审批通过，流程最迟应于当日15：00 前到达运营 管理部。由于大部分大宗交易的价格都是按当日收盘价的九几折确定，OA 流程 中的大宗交易价格、数量可以先不填。 对于上海市场的大宗交易， 15：00 后营业部须快速传真确定具体价格、数 量的成交申报委托单，运营管理部先按传真件进行申报，随后运营管理部驳回 OA流程，营业部在流程中补充提交填写完整的成交申报委托单。 对于深圳市场的大宗交易， 营业部应先按确定具体价格、 数量、填写完整的 成交申报委托单完成大宗交易申报，随后运营管理部驳回 OA流程，营业部在流 程中补充提交填写完整的成交申报委托单。 】 【涉及大非客户大宗交易的营业部， 需提示客

4、户严格按照 上市公司收购管 理办法及相关规定进行减持或增持，并在大宗交易OA流程中详细说明客户股 份是否需要披露、客户历史交易加大宗交易数量占上市公司股本比例及深交所对 大非客户大宗交易的核准情况。 】 3、系统操作 以下操作部分（ 1）（ 2）（3）特指深圳市场，（4）特指上海市场。 （1）深圳大宗意向委托 经办人登陆恒生 06 交易系统，选择“产品深圳综合业务大宗交易 大宗意向委托”菜单，正确录入资产账号，按系统提示操作。 意向申报为买卖意向， 不承担成交义务。 意向申报当日有效，当日可以撤单 （2）深圳大宗定价委托 经办人登陆恒生 06 交易系统，选择“产品深圳综合业务大宗交易 大宗定价

5、委托”菜单，正确录入资产账号，按系统提示操作。 定价委托为买卖委托， 承担成交义务。 定价申报当日有效， 未成交部分当日 可以撤单 市场所有参与者可以提交成交申报申请按指定的价格与定价申报全部或 部分成交，交易主机按时间优先顺序配对成交。 定价申报的未成交部分可以撤销。定价申报每笔成交的交易数量或交易金 额，应当满足协议平台不同业务模块适用的最低标准。】 3）深圳大宗确认委托 经办人登陆恒生 06 交易系统，选择“产品深圳综合业务大宗交易 大宗确认委托”菜单，在综合行情明细下可以看到意向委托及债券定价委托， 可以进行确认委托。成交申报当日有效，当日未被确认成交前可以撤单。 A、可以直接选中已有

6、的债券定价委托，点击确认进行确认委托，委托时可 修改确认数量，不可修改价格。 选中一条定价委托，点击“确认” 再点击“ yes”： B、如已有大宗交易对手方，需点击“手工确认” ，输入各要素及约定号。约 定号取值范围为 0 至 99999。 （4）上海补单委托 上海大宗交易由运营管理部相关岗位进行申报后， 营业部需进行补单委托操 作。 大宗交易所在的营业部， 应于 15:00 之前在恒生交易系统中进行大宗交易补 单委托操作，以保证客户有足额的资金或证券用于大宗交易成交。 系统操作如下： 经办人登录恒生交易系统， 进入“产品上海市场订单管理其它 委托补单委托，根据大宗交易成交申报委托单 ，按系统

7、提示操作。 注意事项：补单后不能进行撤单操作，补单委托必须在 15：00 前完成，超 过 15：00 系统将不允许委托。 补单委托单笔数量不能超过证券的单笔申报最大数量， 如股票、基金单笔申 报最大数量应当不超过 100 万股（份），上海市场债券交易和债券质押式回购交 易单笔申报最大数量应当不超过 1 万手， 深圳市场债券交易和债券质押式回购 交易单笔申报最大数量应当不超过 100 万张。 4、留存资料 所填业务表单，证券账户卡复印件，有效身份证件复印件 三、注意事项 1、大宗交易单笔委托证券数量应符合交易所交易规则的规定： A 股单笔买卖申报数量应当不低于 50万股，或者交易金额不低于 30

8、0万元人民币； B 股单笔买卖申报数量应当不低于 50万股，或者交易金额不低于 30万元美元； 上 基金大宗交易的单笔买卖申报数量应当不低于300万份，或者交易金额不低于 300万元； 海 国债及债券回购大宗交易的单笔买卖申报数量应当不低于1万手，或者交易金额不低于 1000万元； 其他债券单笔买卖申报数量应当不低于 1000 手，或者交易金额不低于 100万元。 A 股单笔交易数量不低于 50 万股，或者交易金额不低于 300 万元人民币； B 股单笔交易数量不低于 5 万股，或者交易金额不低于 30 万元港币； 深 基金单笔交易数量不低于 300 万份，或者交易金额不低于 300 万元人民

9、币； 圳 债券单笔交易数量不低于 5 千张，或者交易金额不低于 50 万元人民币； 债券质押式回购单笔交易数量不低于 5 千张，或者交易金额不低于 50 万元人民币。 多只 A 股合计单向买入或卖出的交易金额不低于 500 万元人民币，且其中单只 A 股的交易数量 不低于 20 万股； 多只基金合计单向买入或卖出的交易金额不低于 500 万元人民币， 且其中单只基金的交易数量不 低于 100 万份； 多只债券合计单向买入或卖出的交易金额不低于 100 万元人民币， 且其中单只债券的交易数量不 低于 2 千张。 2、有价格涨跌幅限制证券的大宗交易成交价格，由买卖双方在该证券当日 涨跌幅限制价格范

10、围内确定。 无价格涨跌幅限制深圳市场证券的大宗交易成交价格， 由买卖双方在前收盘 价的上下 30%之间自行协商确定。 无涨跌幅限制上海市场证券的大宗交易成交价格， 由买卖双方在前收盘价的 上下 30%或当日已成交的最高、最低价之间自行协商确定。 3、营业部应当保证大宗交易的投资者实际拥有与申报时相对应的足额资金 或证券数量。营业部、运营管理部相关岗位应在 15：00 时再次进行投资者资金 账户中可用资金的检查，杜绝因投资者资金账户中的资金不足导致透支发生。 4、深圳综合协议平台接受交易用户申报的时间为每个交易日 9:15 至 11:30 、 13:00 至 15:30 ，上海大宗交易系统接受用

11、户申报的时间为每个交易日 9:30 至 11:30 、13:00 至 15:30 。申报当日有效。 当天全天停牌的证券， 深圳综合协议平台不接受其有关申报， 即不得受理客 户对该种证券大宗交易的申报。 5、关于深圳成交确认 深圳综合协议平台按不同业务类型分别确认成交， 具体确认成交的时间规定 如下： 对权益类证券大宗交易（包括 A股、 B股、基金等）、债券大宗交易（除公 司债券外），协议平台的成交确认时间为每个交易日 15:00 至 15:30 ； 对公司债券的大宗交易，协议平台的成交确认时间为每个交易日 9:15 至 11:30 、13:00 至 15:30 。 6、关于深圳回转交易和跨系统

12、交易安排 债券大宗交易实行当日回转交易。 公司债券结算制度调整后，综合协议交易平台 T 日买入的公司债券， T+1日 在集中竞价系统可用（可卖出）；集中竞价系统 T 日买入的公司债券， T 日在协 议平台可用（可卖出）， T 日可申报入质押库，折算成的标准券 T+1日可用于回 购交易；综合协议交易平台 T 日买入的公司债券， T+1日可申报入质押库，折算 成的标准券 T+2 日可用于回购交易。 协议平台、竞价系统双边交易的权益类证券、债券（除公司债券外），协议 平台 T日买入的， T1 日在竞价系统可用（可卖出）；竞价系统 T日买入的权 益类证券， T1 日在协议平台可用（可卖出）；竞价系统

13、T日买入的债券（除 公司债券外）， T 日在协议平台可用（可卖出）。 7、关于大非客户减持股份 “大非”通过交易所大宗交易系统减持股份属于上市公司收购管理办法 规定的“通过证券交易所的证券交易”。凡减持比例触及上市公司收购管理办 法第十三条规定的比例标准的，该“大非”应当依照该条规定履行报告和公告 义务，且在报告期限内和作出报告、 公告后 2 日内，不得再行买卖该上市公司的 股票。 各营业部应当加强对 “大非”客户通过交易所大宗交易系统减持股份行为的 管理和规范，当客户累计委托卖出股份 （包括通过集中竞价系统和大宗交易系统） 拟达到或者超过上市公司已发行股份的 5%时，应当提醒客户严格按照上市公 司收购管理办法 第十三条的规定， 履行信息披露义务和其他义务， 并对超比例 的委托实施必要的限制。 当“大非” 客户拟通过大宗交易系统进行减持时，