《金融计算》实验报告要点

1、金 融 计 算 实验报告 班 级： 2013级信息与计算科学 学 号： 姓 名： 指导老师： 李 峰 2016年6月金融计算实验报告开课实验室：实训楼B-206 年级专业班2013级信息与计算科学日期20160318 实验项目名称多期复利算法指导教师李峰一、 实验目的掌握多期复利终值的计算公式，并能够进行实际应用。二、 实验内容案例：26 岁的外企白领王小姐，每月工资 6000 元，除去日常开销和朋友应酬所剩无几。考虑到未来购车购房的需求，王小姐打算每月固定拿出 1000 元用于购买招商信诺运筹帷幄终身寿险（投资连结型），交满 10 年，既能投资又有年轻人必须的意外险保障，不再做个“月光族”。

2、这样一来，在每月扣取15 元初始费用后，剩余的 985 元进入王小姐名下的保单账户，则在投资回报率分别为7%的假设下，其未来可能的个人账户价值是多少？三、 源程序清单public class jisuanpublic static void main(String args)double r=0.07;/无风险年利率double t;/时间double c=985*12;/每一年的的本金double p;double b=0;/收益 p=1+r; for(t=1;t=10;t+) b=(c+b)*p; System.out.println(b);四、 测试结果 教师评价金融计算实验报告开课实验

3、室：实训楼B-206 年级专业班2013级信息与计算科学日期 实验项目名称固定收益证券定价算法指导教师李峰一、 实验目的掌握固定收益证券定价公式，并能够进行实际应用。二、 实验内容案例：假设有一种面值为100，票面利率是10%，当时的市场年利率是9%，期限是3年，每年支付一次利息的债券，试计算该债券的价格。三、 源程序清单public class jisuanpublic static void main(String args)double p=0;/债卷价格double t;double r=0.09;/利率double T=3;/债卷期限double Ct=100*0.1;/利息 for

4、(t=1;tT;t+) p=p+Ct/(Math.pow(1+r,t); p=p+(Ct+100)/(Math.pow(1+r,T); System.out.println(p);测试结果教师评价金融计算实验报告开课实验室：实训楼B-206 年级专业班2013级信息与计算科学日期实验项目名称普通股定价算法指导教师李峰一、 实验目的掌握普通股票定价公式，并能够进行实际应用。二、 实验内容案例：假设贴现率5%,每期的股息如下图所示，计算该股票的价格？三、 源程序清单 public class jisuanpublic static void main(String args)double v=0;

5、/股票价格int t;double r=0.05;/贴现率double T=7;/期限double Ct=0.1,0.2,0.5,0.5,0.8,0.6,0.7;/股息 for(t=1;t=T;t+) v=v+Ctt-1/(Math.pow(1+r,t); System.out.println(v);四、 测试结果 教师评价金融计算实验报告开课实验室：实训楼B-206 年级专业班2013级信息与计算科学日期 实验项目名称个人房贷的两种还款算法指导教师李峰一、 实验目的掌握等额本金和等额本息两种还款算法，并能够进行实际应用。二、 实验内容案例：韩女士打算在保定源盛嘉禾二期买一套三居室住房，已经看

6、好的户型面积啊131平米，目前单价7300元/平米。韩女士在某高校工作，个人月收入8000，每年有公积金收入25000，孩子上幼儿园开销15000，家庭开销30000。首套房首付款比例30%，公积金贷款利率4%，最多贷40万；商业银行贷款利率5.9%，贷款额度不能超过100万，贷款期限30年。给出你的购房建议以及还款方式！三、 源程序清单等额本息还款：#include stdio.h#include math.hvoid main() float s,p,V,R1,R2,B,r1,r2,m,m1=0.0,m2=0.0;int T;int G;printf(住房面积：);scanf(%f,&s)

7、; printf(单位面积价格：);scanf(%f,&p);printf(公积金贷款额：);scanf(%d,&G);printf(商业性贷款年利率：);scanf(%f,&R1);printf(公积金贷款年利率：);scanf(%f,&R2);printf(贷款时间(月)：);scanf(%d,&T);V=s*p*0.7;B=V-G;printf(贷款总额为%f元n,V);printf(公积金贷款额为%d元n,G);printf(商业性贷款额为%f元n,B);r1=R1/12;r2=R2/12;m1=B*r1*(pow(1+r1),T)/(pow(1+r1),T)-1);m2=G*r2*(

8、pow(1+r2),T)/(pow(1+r2),T)-1);m=m1+m2;printf(每月还款额为%f元n,m);等额本金还款：#include stdio.h#include math.hvoid main() float s,p,V,R1,R2,B,r1,r2,m,Gpermoney,Bpermoney,Bperbenjin,Gperbenjin,ALLpermoney,Glefthuankuane,Blefthuankuane;int T,t,G;printf(住房面积：);scanf(%f,&s); printf(单位面积价格：);scanf(%f,&p);printf(公积金贷款

9、额：);scanf(%d,&G);printf(商业性贷款年利率：);scanf(%f,&R1);printf(公积金贷款年利率：);scanf(%f,&R2);printf(贷款时间(月)：);scanf(%d,&T);V=s*p*0.7;Gperbenjin=G/T;B=V-G;Bperbenjin=B/T;printf(贷款总额为%f元n,V);printf(公积金贷款额为%d元n,G);printf(商业性贷款额为%f元n,B);r1=R1/12;r2=R2/12; Glefthuankuane=G;Blefthuankuane=B; for(t=1;t=0) v2=1-n(x)*(a

10、1*k+a2*k*k+a3*k*k*k+a4*pow(k,4)+a5*pow(k,5); else v2=1-N(-x); return v2; void main() double d1,d2,X,S,r,k,T,c;printf(看涨期权的价格:);scanf(%lf,&S);printf(行权价格:);scanf(%lf,&X);printf(无风险利率:);scanf(%lf,&r);printf(价格波动率:);scanf(%lf,&k);printf(周期:);scanf(%lf,&T);d1=(log(S/X)+(r+k*k/2)*T)/(k*sqrt(T);d2=d1-k*sq

11、rt(T);c=S*N(d1)-X*exp(-r*T)*N(d2);printf(看涨期权的价格为%lf元,c);案例二：#include#include#includeusing namespace std;/void option_price_partials_call_black_scholes(double &S,double &X,double &r,double &sigma,double &Delta,double &Gamma,double &Theta,double &Vega,double &time,double &Rho)/double time_sqrt=sqrt(t

12、ime);/double d1=(log(S/X)+r*time)/(sigma*time-sqrt)+0.5*sigma*time_sqrt;/double d2=d1-(sigma*time_sqrt);/Delta=N(d1);/Gamma=N(d1)/(S*sigma*time_sqrt);/Theta=-(S*sigma*N(d1)/(2*time_sqrt)-r*X*exp(-r*time)*N(d2);/Vega=S*time_sqrt*N(d1);/Rho=X*time*exp(-r*time)*N(d2);/double N(const double &x)if(x6.0)r

13、eturn 1.0;if(x-6.0)return 0.0;double b1=0.31938153;double b2=-0.356563782;double b3=1.781477937;double b4=-1.821255978;double b5=1.330274429;double p=0.2316419;double c2=0.3989423;double a=fabs(x);double t=1.0/(1.0+a*p);double b=c2*exp(-x)*(x/2.0);double n=(b5*t+b4)*t+b3)*t+b2)*t+b1)*t;n=1.0-b*n;if(

14、x0.0)n=1.0-n;return n;double option_price_call_black_scholes(const double &S,const double &X,const double &r,const double &sigma,const double &time)double time_sqrt=sqrt(time);double d1=(log(S/X)+r*time)/(sigma*time_sqrt)+0.5*sigma*time_sqrt;double d2=d1-(sigma*time_sqrt);double c=S*N(d1)-X*exp(-r*t

15、ime)*N(d2);return c; double option_price_impied_volatility_call_black_scholes_bisections(const double &S,const double &X,const double &r,const double &time,const double &option_price)const double ACCURACY=1.0e-5;const int MAX_ITERATIONS=100; const double ERROR=-1e40; double sigma_low=1e-5; double si

16、gma_high=0.3; for(int i=0;iMAX_ITERATIONS;i+) double sigma=(sigma_low+sigma_high)*0.5; double price=option_price_call_black_scholes(S,X,r,sigma,time); double test=(price-option_price);/ coutsigmaendl; if(fabs(test)ACCURACY) return sigma; if(test0.0) sigma_low=sigma; else sigma_high=sigma; return ERR

17、OR;int main() double S=21;double X=20;double r=0.10;double time=0.25;double c=1.875;cout隐含波动率:;coutoption_price_impied_volatility_call_black_scholes_bisections(S,X,r,time,c)endl;return 0;四、 测试结果 教师评价金融计算实验报告开课实验室：实训楼B-206 年级专业班2013级信息与计算科学日期 实验项目名称蒙特卡洛模拟算法的期权定价指导教师李峰一、 实验目的掌握蒙特卡洛模拟方法的基本原理和实现过程。能够熟练应

18、用蒙特卡洛法进行期权等衍生产品的定价计算。二、 实验内容案例1：考虑无股息的欧式看涨期权和看跌期权，他们的标的资产价格为100美元，行权价格为100美元，无风险年利率为10%，年波动率25%,期权有效期1年，分别用Black-Scholes期权定价公式和蒙特卡洛法（对数正太分布随机变量模拟）计算他们的价格，并进行比较？三、 源程序清单 /* Note:Your choice is C IDE */#include stdio.h#include#includeusing namespace std;double N(const double &x)if(x6.0)return 1.0;if(x

19、-6.0)return 0.0;double b1=0.31938153;double b2=-0.356563782;double b3=1.781477937;double b4=-1.821255978;double b5=1.330274429;double p=0.2316419;double c2=0.3989423;double a=fabs(x);double t=1.0/(1.0+a*p);double b=c2*exp(-x)*(x/2.0);double n=(b5*t+b4)*t+b3)*t+b2)*t+b1)*t;n=1.0-b*n;if(xb)return a;el

20、se return b;double option_price_call_black_schooles(const double &S,const double &X,const double &r,const double &sigma,const double &time)double time_sqrt=sqrt(time);double d1=(log(S/X)+r*time)/(sigma*time_sqrt)+0.5*sigma*time_sqrt;double d2=d1-(sigma*time_sqrt);double c=S*N(d1)-X*exp(-r*time)*N(d2

21、);return c; double option_price_put_black_schooles(const double &S,const double &X,const double &r,const double &sigma,const double &time)double time_sqrt=sqrt(time);double d1=(log(S/X)+r*time)/(sigma*time_sqrt)+0.5*sigma*time_sqrt;double d2=d1-(sigma*time_sqrt);double p=X*exp(-r*time)*N(d2)-S*N(d1);return p;double option_price_european_simulated(const double &S,const double &X,const double &r,const double &sigma, const double &time,const double &no_sims,double &call_option,double &put_option)double R=(r-0.5*pow(sigma,2)*time;double SD=sigma*sqrt(time);double sum_p