XX银行流动性风险管理政策

1、xx银行流动性风险管理政策第一章 总则第一条 为进一步健全xx银行（以下简称本行）流动性风险管理体制和机制，完善全面风险管理体系，保证本行各项业务的可持续发展，依据中国银监会关于印发商业银行流动性风险管理指引的通知，并结合本行实际，制定本政策。第二条 本政策所称流动性风险是指银行在一定时间内，无法及时获得充足资金或无法以合理成本及时获得充足资金以应对资产增长或支付到期债务的风险。第三条 流动性风险管理是指识别、计量、监测和控制流动性风险的全过程。第四条 本行流动性风险管理的策略取向是：稳健。即在满足监管要求的基础上，保持适度流动性，将流动性风险控制在本行可以承受的合理范围内，确保本行安全运营和

2、良好的公众形象。第五条 本行流动性风险管理政策应与本行总体发展战略相一致，与本行总体财务实力相匹配，并充分考虑流动性风险与其他风险的相互影响与转换。第二章 流动性风险管理的治理结构第六条 本行建立与业务规模、性质、复杂程度相适应的流动性风险管理体系和组织架构，包括董事会、董事会风险管理委员会、监事会、高级管理层、资产负债比例管理委员会和相关实施部门。第七条 董事会承担流动性风险管理的最终责任，履行以下职责：（一）审核批准本行可承担的流动性风险水平、流动性风险管理的策略、政策和程序，以及流动性风险限额和应急计划，并根据风险管理需要及时对以上内容进行审议修订，审议修订工作至少每年一次。（二）审核批

3、准本行的流动性风险管理体系。（三）持续关注本行流动性风险状况，定期获得关于流动性风险水平和相关压力测试的报告，及时了解流动性风险的重大变化和潜在风险。（四）监督高级管理层对本行流动性风险进行管理和控制。（五）督促高级管理层组织推动实施流动性风险管理系统的建设和管理，确保管理系统的完整性、准确性和有效性。（六）决定与流动性风险相关的信息披露内容。（七）法律、法规规定的其他职责。第八条 董事会可以授权其下设的xxxx委员会履行本政策第七条规定的部分职能。第九条 监事会负责对董事会和高级管理层在流动性风险管理方面的履职情况进行监督评价。负责每年至少一次向股东大会报告董事会及高级管理层在流动性风险管理

4、中的履职情况。第十条 高级管理层负责流动性风险的具体管理工作，履行以下工作职责：（一）根据本行总体发展战略，组织测算本行流动性风险承受能力；根据总体发展战略和内外部经营环境的变化及时提出修订建议，提交董事会审批。（二）根据董事会批准的本行流动性风险承受能力，组织制定本行流动性风险管理策略、政策、限额和应急计划等，提交董事会审批。（三）审定本行流动性风险管理的内控制度，包括但不限于：流动性风险日常管理制度与方法、压力测试方案等。（四）明确流动性风险管理的职能部门和部门职责。（五）监督流动性风险管理内控制度的执行，督促流动性风险职能管理部门根据监管与内部审计要求进行流动性风险管理工作。（六）组织建

5、设流动性风险管理系统，审定本行流动性风险管理系统的整体规划与建设要求，确保管理系统的有效、完整与正确。（七）负责定期向董事会提交流动性风险报告，包括本行流动性风险水平报告、压力测试报告与重大流动性风险事项报告。（八）董事会授权的关于流动性风险管理的其他职责。第十一条 高级管理层可以授权资产负债比例管理委员会履行本政策第十条规定的部分职能。第三章 流动性风险管理的政策、策略和程序第十二条 本行在根据发展战略、业务特点和风险偏好测定自身流动性风险承受能力的基础上，确定流动性风险管理的策略与程序、模式、方法与技术、限额、监测频度、内部控制、内部审计、信息系统和信息披露等风险管理内容。第十三条 本行从

6、持续、前瞻的角度制定书面的流动性风险管理策略和程序，并在综合考虑业务发展、技术更新及市场变化等因素的基础上及时对流动性风险管理策略和程序进行评估和修订。评估修订工作最少每年进行一次。流动性风险管理策略和程序应涵盖本行的表内外各项业务，以及所有可能对流动性风险产生重大影响的业务部门、分支机构，并包括正常情况和压力状况下的流动性风险管理。第十四条 本行流动性风险管理模式为“统一管理”，确保对总体流动性风险水平和各分支机构、各业务条线流动性水平进行有效识别、计量、监测和控制，并确保遵守各有关流动性风险监管要求。第十五条 流动性风险管理的方法和技术应包括资产负债结构调整、现金流量管理、压力测试、应急计

7、划、限额管理、信息系统等方面，并形成有效的管理制度。第十六条 本行根据监管要求和内部流动性风险管理政策设定流动性风险限额，并根据限额的性质确定相应的监测频度。第十七条 本行将流动性风险管理纳入内部审计的范畴，定期审查和评价流动性风险体系的充分性和有效性，内部审计应涵盖流动性风险管理的所有环节。第十八条 本行通过建立完善的管理系统，准确、及时、持续地计量、监测、管控和汇报流动性风险状况。管理系统应能确保董事会、高级管理层和相关部门适时了解流动性风险管理的事项。第十九条 本行按照监管要求定期披露流动性风险管理情况，在出现流动性危机时，适时披露相关情况说明以提高交易对手、客户及公众的信心，最大限度地

8、减少信息不对称可能给本行带来的不利影响。第二十条 本行应根据业务规模、复杂程度、风险水平和组织架构等制定应急计划。第二十一条 对本行发生的重大流动性风险事件，高级管理层应及时启动应急计划，并在第一时间向董事会和监管部门报告。第四章 流动性风险管理的内部控制第二十二条 本行将流动性风险管理纳入内部审计的范畴，内部审计部门履行以下工作职责：定期审查和评价本行流动性风险管理体系的充分性和有效性。内部审计应涵盖流动性风险管理的所有环节，包括但不限于以下内容：（一）流动性风险管理体系、内部控制制度和实施程序是否足以识别、计量、监测和控制本行流动性风险。（二）流动性风险管理系统是否完善。（三）流动性风险管理信息报告是否准确、及时、有效。（四）是否严格执行既定的流动性风险管理政策和程序。第二十三条 内部审计结果直接向董事会或其授权机构报告，并根据有关规定及时报送监管部门。第二十四条 对监管部门现场检查和内外部审计机构审计中发现的问题，在高级管理层落实整改措施后，对整改措施实施情况进行后续审计，及时向董事会或其授权机构报告。第五章 考核与惩罚第二十五条 董事会将流动性风险年度管理情况纳入到对董事、高级管理层的年度履职考核中。第二十六条 高级管理层针对流动性风险管理建立明确的内部评价考核机制，将各分支机构或主要业务条线形成的流动性风险与其收益挂钩，从而有效地防范因过度追求短期内业务扩张和