再保险第七章

1、第七章 财产保险的再保险本章的财产再保险是狭义的,指企业财产、家庭财产的火灾责任再保险。第一节 财产保险的风险分析与再保险需求n单个危险单位的风险n较大危险或损失的识别n保险标的的金额巨大巨额危险n保额与损失的对比关系来识别n危险单位的数量和结构及其同保费收入的对比关系来识别（例P121）n中小危险的损失变动n一次事故中的风险n若分出公司的业务在客观上存在多个危险单位在一次事故发生损失的可能性，会有强的保险需求。n一个业务年度中的风险n以上是只按业务种类考虑n在一个业务年度，各种业务的经营结果综合累积的责任风险可能较大。分出公司再保险方式的选择n选择再保险方式的一般原则：n较大危险单位或较大损

2、失溢额分保和超赔n中小危险单位和损失成数分保方式n巨灾事故的损失累积事故超赔n一个业务年度的各种业务综合的损失累积赔付率超赔n各种业务大多数采用合同分保；巨灾风险等可以采用预约分保、临时分保作为补充第二节财产保险自留责任额度的确定n非技术性因素n国家法律对总自留责任额度的规定n国家法律对具体业务自留责任额度的规定n技术性因素n资本规模n每一危险单位的自留额与资本金之间的比例是确定自留额的重要参数；n火险、水险等，每一危险单位的自留额与资本金之间的比例在0.5%-5%之间不会影响业务 经营的稳定性n保费收入量n自留额与保费收入之间的数量关系：每一危险单位的自留额与年保费收入之间的比例保持在0.5

3、%-3%之间比较合适n保费收入量增加，自留额可相应提高，但不能按保费收入量增加的比例增加：保费收入量每增加50%，自留额可相应提高20%。n保费收入增加不意味着都要提高自留额，而应根据影响保费收入的不同情况区别对待：n同一危险单位保险金额增加，但危险单位数量不变；n由于损失率升高，导致费率增加n危险单位数量增加导致保费收入增加n赔款和费用n自留额水平与赔款和费用占保费收入的比例成反方向变化n风险结构n宏观：整体业务中各险种的比例n微观：某一险种不同的保额区间n经济周期：高峰、衰退、萧条、恢复第三节分出公司经营收益与再保险方式再保险规划:指在再保险合同订立以前,分出公司根据不同类别业务和自身财务

4、状况以及市场情况,灵活运用各种再保险方式,对自留额和转嫁的风险责任和收益状况进行分析与设计,以期取得最佳经营效果.再保险规划目的:尽可能扩大承保能力;有适当的分保安排,避免风险集中和责任累积.再保险规划的步骤和内容:危险分析和再保险方式的选择;自留额的确定;经营收益的匡算.一、经营收益匡算n对拟选用的再保险方式,进行经营收益匡算,通过比较权衡,判断再保险规划的合理性.n举例说明: 某公司火险业务,全年保费收入100万元,费用为保费的35%,赔款为保费的50%,全年火险业务经营收益为15%,单一危险单位自留额为保费的1%,所需承保能力为5万元,尚有余额4万需要办理分保.用三种再保险方式分别匡算如

5、下:成数分保成数分保自留自留20%，分出，分出80% ,分保手续40%项目项目借方借方贷方贷方保费收入保费收入100费用开支费用开支35付出分保费付出分保费80减减 分分 保保 手手 续续 费费（4%）328317赔款赔款50减摊回赔款减摊回赔款-40-4010净收益净收益7溢额分保溢额分保:自留额自留额1万，分保额万，分保额4线，分保手续费线，分保手续费35%，假定支出分保费，假定支出分保费60万，同时摊回赔款也将万，同时摊回赔款也将减少，假定为减少，假定为32万。万。 项目项目借方借方贷方贷方保费收入保费收入100费用开支费用开支35付出分保费付出分保费60减分保手续费减分保手续费2174

6、26赔款赔款50减摊回赔款减摊回赔款-32-3218净收益净收益8险位超赔险位超赔:自留额自留额1万，分出责任为超过万，分出责任为超过1万以后的万以后的4万，分万，分保费占保费的保费占保费的20%，计，计20万，假定这万，假定这50万的赔款中发生万的赔款中发生超额赔款超额赔款1010笔笔, ,共计共计15万万, ,即分入人摊回即分入人摊回15万。万。 项目项目借方借方贷方贷方保费收入保费收入100费用开支费用开支35付出分保费付出分保费2045赔款赔款50减摊回赔款减摊回赔款-15-1535净收益净收益10n二、分出公司再保险方式的选择n选择再保险方式的一般原则：n较大危险单位或较大损失溢额分

7、保和超赔n中小危险单位和损失成数分保方式n巨灾事故的损失累积事故超赔n一个业务年度的各种业务综合的损失累积赔付率超赔n各种业务大多数采用合同分保；巨灾风险等可以采用预约分保、临时分保作为补充举例说明：以火险业务为例n火险再保险方式的选择n一般采取溢额分保方式n自留额和分保额的确定，分为：n按保险金额和危险单位分类等级规定n按最大可能损失规定按保险金额和危险单位分类等级规定：按风险性质和程度分等级。一工厂保额1000万元，估计最大可能损失为保额的10%，计100万元，按最大可能损失规定、保险金额为基础确定自留额和分保额：n按最大可能损失规定自留额和分保额：n不影响对原被保险人所承担的责任；n可扩

8、大承保能力，增加自留业务；n也增大双方责任。n若估计误差较大并发生较大损失，会出现超出合同限额赔款 。n例：同上，若发生300万元损失，则原保险人赔偿原被保险人300万元，再保险人赔偿300*80%=240万。n火灾业务的再保险规划：n单一危险单位单一危险单位n一次事故中的积累责任一次事故中的积累责任火灾业务的再保险规划-单一危险单位单一危险单位n单一危险单位（按保额和危险分类等级）单一危险单位（按保额和危险分类等级）n自留额自留额2020万，万，n第一溢额第一溢额8 8线（线（160160万）万）n第二溢额第二溢额6 6线（线（120120万）万）n预约分保预约分保100100万万n共计承保

9、能力共计承保能力400400万万火灾业务的再保险规划-一次事故中的积一次事故中的积累责任累责任( (超赔分保合同超赔分保合同 )n自留额自留额4040万，如需要总计万，如需要总计400400万的积累责万的积累责任分摊，则可分层安排：任分摊，则可分层安排：n超过超过4040万后的万后的6060万万n超过超过100100万后的万后的100100万万n超过超过200200万后的万后的200200万万 n如一次大火发生，三个危险单位受损如一次大火发生，三个危险单位受损 甲：甲：项目项目保额保额赔款赔款自留额自留额20万（13.33%）20万（13.33%）9997599975第一溢额第一溢额130万(

10、86.67%）130万(86.67%）650025650025共计共计150万150万750000750000乙：乙：项目项目保额保额赔款赔款自留额自留额20万(6.66%）20万(6.66%）13.32万13.32万第一溢额第一溢额160万(53.34%）160万(53.34%）106.68万106.68万第二溢额第二溢额120万(40%）120万(40%）80万80万共计共计300万300万200万200万丙：丙：项目项目保额保额赔款赔款自留额自留额20万(4%）20万(4%）18万18万第一溢额第一溢额160万(32%）160万(32%）144万144万第二溢额第二溢额120万(24%）120万(24%）108万108万预约分保预约分保100万(20%）100万(20%）90万90万临时分保临时分保100万(20%）100万(20%）90万90万共计共计500万500万450万450万n分出公司：分出公司： 99975+133200+18000=413175400000（5.52%）n事故超赔：事故超赔：13175 (0.18%）n第一溢额：第一溢额：3156825 (43.55%）n第二溢额：第二溢额：1880000 (25