风险管理教案2009-2010第一学期

1、教 案2009 2010 学年 第一 学期学 院、 系 室 经济与管理学院金融系课 程 名 称 金融风险管理专业、年级、班级 2008级金融学专升本主 讲 教 师 谢志忠福建农林大学经济与管理学院（旅游学院）教案编写说明教案又称课时授课计划,是任课教师的教学实施方案。任课教师应遵循专业教学计划制订的培养目标，以教学大纲为依据，在熟悉教材、了解学生的基础上，结合教学实践经验，提前编写设计好每门课程每个章、节或主题的全部教学活动。教案可以按每章设计编写。教案编写说明如下：1、编号：按施教的顺序（每章的顺序）标明序号。2、教学课型表示所授课程的类型，请在理论课、实验课、习题课、实践课及其它栏内选择打

2、“”。3、教学课题：指与该课程相联系的研究方向，是体现大学教育特色的一个依据。4、题目：标明章、节或主题。5、课时分配：要注明本章的总课时，并具体注明其中每节的授课课时。6、教学目的：要能体现大纲和本章节两个层次的教学目的。7、教学内容：是授课的核心。将授课的内容按逻辑层次，有序设计编排，必要时标以“*”、“#”“？”符号分别表示重点、难点或疑点。8、教学方式、手段、媒价：教学方式、手段既教学方法，如讲授、讨论、示教、指导等；教学媒介指教科书、板书、多媒体、模型、标本、挂图、音像等教学工具。9、板书设计：可根据课程性质、内容，自行设计。10、讨论、思考题和作业：提出若干问题以供讨论，或作为课后

3、复习时思考，亦可要求学生作为作业来完成，以供考核之用。11、参考书目：列出参考书籍、有关资料，并具体标明，参考书目的哪个章节和页码。12、日期的填写系指本章授课的起讫时间。13、教学后记：指心得与体会，可课后填写，并填入本表格。14、教案必须严格按本表格格式填写清楚，若出现哪个模块不够填写，可在该模块下进行延伸。备注：1、教案必须从下学期期初起每学期按所授课程做。2、每位教师做完每门课程的教案后，即在每学期的放假前一周，必须把该教案的电子版本上交到学院，学院将每学期汇总一次，进行保存。交教案的方式为直接把电子版教案用软盘拷贝到学院或通过邮箱发到学院，邮箱地址为wyulu304，但要在主题上标明

4、哪个系、任课教师的名字及课程名称。 3、教师从下学期期初起，上课时必须要带齐教学大纲、教案、讲义、花名册。福建农林大学经济与管理学院（旅游学院）教案 编号：1总课时安排：50学时教学课型：理论课（），实验课（），习题课（），实践课（），其它（）本章节安排：6学时授课类型：以讲授为主（），以讨论为主（），以练习为主（）， 综合教学课题：第一章 金融风险基础理论题目（教学章、节或主题）：第1节、金融风险的种类第2节、金融风险的产生与效应课时分配：本章共 6 学时。（其中第一节 1 学时、第二节 2 学时、第三节 学时）教学目的要求（分掌握、熟悉、了解三个层次）：（1） 应熟悉的内容：、金融风险的效

5、应、金融全球化与金融风险（2） 应掌握的内容：金融风险的种类、金融风险的产生、金融风险的国际传递机制、金融风险的一般理论（3） 应熟练掌握的内容：金融风险的含义；金融风险的概念辨析；金融风险的传染机制；防范金融风险在国际间传递的对策教学内容（注明：（*）重点 （#）难点 （？）疑点）：（1）金融风险的概念辨析：一金融风险与金融危机；二金融风险与金融安全三金融风险与金融稳定（2）金融体系具有内在的不稳定性：(一) 金融不稳定性假说(二) 不对称信息理论教学方式、手段、媒介：多媒体课件在教学中的使用，可以提高教学媒体的展示力和交互性，极大地丰富了教学内容的呈现方式。信息技术不受时间和地域限制，拓展

6、了学生的学习方式，计算机多媒体、网络成为学生学习的媒介，学生可根据自己的学习需要，选择自己的学习软件(程序光盘)。积极探索和发展以学生使用信息技术为主的自主学习型教学模式，如在多媒体网络教室以学生自主学习为主，顾及学生的个别差异，通过网络进行有效学习。通过信息技术的共享性特点，在网上开辟“试题下载”、“教案共享”、“在线讨论”等栏目板块，实现教师与学生、学生与学生、教师与教师之间的交流互动，共享学习成果。板书设计：1、 金融风险的效应：（1）金融风险的经济效应。微观经济效应：给经济主体造成经济损失，影响投资者或存款人的信心和预期，增大金融交易成本，减低资金利用率。宏观经济效应：导致社会投资水平

7、下降，不利于动员国内外储蓄，破坏经济运行的基础，影响一国的国际支。（2）金融风险的政治效应，金融风险发生时会直接影响到一国的政治安全和政局稳定。（3）社会效应，如果金融机构不能清债务，就会给整个社会提供负面示范效应，造成社会经济秩序的混乱。2、 金融全球化与金融风险金融全球化是指世界各国和地区放松金融管制，开放金融市场，使资本在全球各国、各地区的金融市场自由流动，最终形成全球统一金融市场，统一货币体系的趋势。金融全球化加大了金融体系的风险，金融全球化加大了金融风险在国际间的传递。3、 金融风险的种类（一） 按金融风险的形态划分信用风险、流动性风险、利率风险、汇率风险、操作风险、法律风险、通货膨

8、胀风险、环境风险、政策风险、国家风险。（二） 按金融风险的性质划分为系统性和非系统性风险。（三） 按地域划分为国内金融风险和国际金融风险。（四） 按金融风险的层次划分为微观金融风险和宏观金融风险。按主体划分为金融机构风险、企业金融风险、居民金融风险、国家金融风险。讨论、思考题、作业：(1)什么是金融风险？金融风险与金融危机、金融安全、金融稳定有何区别和联系？(2)不确定性与风险有何区别和联系？(3)金融风险的产生与那些因素有关参考书目：1、宋清华，金融风险管理，中国金融出版社，2002年版2、杨子强主编.金融风险控制与管理.中国金融出版社3、施兵超，杨文泽金融风险管理M上海：上海财经大学出版社

9、，20024、王春峰金融市场风险管理M天津：天津大学出版社，2001教学后记：一是记录学生所思所想，发掘学生的潜力。二是记录教材处理、时间分配上的心得，不断积累经验，提高教学效率。三是记录合适的教学方法。哪些课题是适合探究的，哪些课题是适合展示的，哪些课题是适合实验操作的，哪些课题是适合讲解的。四是记录在学生学习时需要点拨之处和点拨的时机。五是记录课堂中的疑难问题，以期随时解决。六是记录作业中的普遍问题，下次教学时有的放矢，减少失误，让学生多多体会“优”的喜悦，起到正反馈作用。七是记录学生的补充资料。八是记录学生在探究过程中出现的错误和利用错误进行教学的心得。教师姓名：谢志忠 职称：教授 20

10、09 年 月 日（第 周星期一 ）福建农林大学经济与管理学院（旅游学院）教案 编号：2总课时安排：50学时教学课型：理论课（），实验课（），习题课（），实践课（），其它（）本章节安排：6学时授课类型：以讲授为主（），以讨论为主（），以练习为主（）， 综合教学课题：第一章 金融风险基础理论题目（教学章、节或主题）：第3节 金融风险的一般理论（重点）课时分配：本章共 6 学时。（其中第一节 学时、第二节 学时、第三节 3 学时）教学目的要求（分掌握、熟悉、了解三个层次）：（3） 应熟悉的内容：金融全球化与金融风险（4） 应掌握的内容：金融风险的一般理论（5） 应熟练掌握的内容：金融风险的传染机制；

11、防范金融风险在国际间传递的对策教学内容（注明：（*）重点 （#）难点 （？）疑点）：（6） 金融体系具有内在的不稳定性：(一) 金融不稳定性假说(二) 不对称信息理论（7） 金融风险大都与金融资产价格的过度波动相关：1. 经济泡沫理论2. 周期性崩溃理论3.“乐队车效应”理论4. 汇率波动性理论金融风险具有传染性：(一) 接触传染机制(二) 非接触传染机制教学方式、手段、媒介：多媒体课件在教学中的使用，可以提高教学媒体的展示力和交互性，极大地丰富了教学内容的呈现方式。信息技术不受时间和地域限制，拓展了学生的学习方式，计算机多媒体、网络成为学生学习的媒介，学生可根据自己的学习需要，选择自己的学习

12、软件(程序光盘)。积极探索和发展以学生使用信息技术为主的自主学习型教学模式，如在多媒体网络教室以学生自主学习为主，顾及学生的个别差异，通过网络进行有效学习。通过信息技术的共享性特点，在网上开辟“试题下载”、“教案共享”、“在线讨论”等栏目板块，实现教师与学生、学生与学生、教师与教师之间的交流互动，共享学习成果。板书设计：4、金融不稳定性假说。它是指私人信贷创造机构，特别是商业银行和相关贷款者固有的经历周期危机和破产的倾向。这些金融中介机构经营状况的崩溃随后传导到经济中的各个方面，从而带来全面的经济 衰退。不对称信息理论。在金融市场中，投资者无法确定筹资者的风险高低，只能按反映平均风险程度的价格

13、购买证券，这一价格会低于高质量公司证券在市场上的价格而高于低质量公司证券的公正市场价格。由于信息的不对称，投资者不能确定公司质量，高质量公司发行证券少，因而市场上流通的大多是低质量证券。5、经济泡沫理论是指在一个连续过程中，一种或一系列资产价格的突然上升，随着最初的价格上升产生对远期价格继续上升的预期，从而吸引新的买者。投机者感兴趣的是买卖资产获得的收益。资产价格上升通常伴随着预期的反向变化并带来价格的迅速下降，最终导致金融危机。理性经济泡沫模型。它以证券市场有性为基本前提，投资者所预期的是一种资产投资的收益等于其使用资金的机会成本，即：E【Rt/It】=1+r理性经济泡沫模型。现实生活中，理

14、性预期的条件很难满足，理性经济模型往往成为常念。目前关于理性经济泡沫较为成熟的模型是噪声交易模型。该模型构造了两类投资者：一类知道t期将支付的价值，另一类不知道。完全预见模型。即在缺乏完整和系列的期贷市场能够扩展到无限的将来的条件下，没有任何一种市场力量能够保证经济泡沫不会破裂。6、金融风险的传染机制理论旨在说明金融风险是如何传染的，它是金融风险传染性理论的核心内容。接触传染机制。由于金融活动的经济主体之间存在的密切而复杂的债权债务关系或业务联系，一是某个经济主体因金融风险遭受巨额损失以至于不能保持其流动性，必然通过资金或业务联系影响到其他经济主体，单个或局部的经济困难可能演变为全局性的金融。

15、接触性传染机制。金融恐慌的形成和发展使得金融风险有了一种自我强化，自我放大机制，尽管金融活动参与者之间可能没有任何资产联系或接触，但金融风险仍然得以快速传染开来。7、必须以全球金融的角度出发，作适应金融全球化技术性安排发展的制度性安排，以实现全球金融可持续发展和繁荣。审慎有序地推动资本项目自由化。资本项目自由化使国际短期资本在国际间自由流动成为可能。加强对私人资本流动的约束。大量国际私人资本流入新市场经济制造成了不可持续的繁荣，而这些资本快速回撤加剧了金融危机的深华和蔓延。改进汇率制度安排。许多国家在金融危机后转向了自由浮动汇率，并加以政策干预。加强域金融协同管理。从国际金融危机的发生及在国际

16、上传递的事实看，加强域性金融协同监管十分重要。讨论、思考题、作业：（1）简述金融体系不稳定性理论的内容。（2）什么是经济泡沫理论？有哪几种经济泡沫理论模型？（3）金融风险的传染机制有哪些？（4）如何防范金融风险的国际传递？参考书目：1、宋清华，金融风险管理，中国金融出版社，2002年版2、杨子强主编.金融风险控制与管理.中国金融出版社3、施兵超，杨文泽金融风险管理M上海：上海财经大学出版社，20024、王春峰金融市场风险管理M天津：天津大学出版社，2001教学后记：一是记录学生所思所想，发掘学生的潜力。二是记录教材处理、时间分配上的心得，不断积累经验，提高教学效率。三是记录合适的教学方法。哪些

17、课题是适合探究的，哪些课题是适合展示的，哪些课题是适合实验操作的，哪些课题是适合讲解的。四是记录在学生学习时需要点拨之处和点拨的时机。五是记录课堂中的疑难问题，以期随时解决。六是记录作业中的普遍问题，下次教学时有的放矢，减少失误，让学生多多体会“优”的喜悦，起到正反馈作用。七是记录学生的补充资料。八是记录学生在探究过程中出现的错误和利用错误进行教学的心得。教师姓名：谢志忠 职称：教授 2009 年 月 日（第 周星期 ）福建农林大学经济与管理学院（旅游学院）教案 编号：3总课时安排：50学时教学课型：理论课（），实验课（），习题课（），实践课（），其它（）本章节安排：4学时授课类型：以讲授为主

18、（），以讨论为主（），以练习为主（）， 综合教学课题：第二章 金融风险管理的基本原理题目（教学章、节或主题）：第1节 金融风险管理概述包括的概念、动因与意义、金融风险管理的组织结构第2节 金融风险管理的程序包括金融风险的识别、度量、预测与控制课时分配：本章共 4 学时。（其中第一节 1 学时、第二节2 学时、第三节 学时）教学目的要求（分掌握、熟悉、了解三个层次）：(1) 应熟悉的内容：金融风险管理的意义；金融风险管理的发展；金融风险管理的组织形式。（2）应掌握的内容：金融风险的识别、金融风险的度量教学内容（注明：（*）重点 （#）难点 （？）疑点）：市场风险的测度方法：1. 均值方差模型2.

19、 系数法3.缺口模型4.VaR法 信用风险的测度方法：传统方法侧重定性分析，新的度量方法更加注重建立技术性很强的数学模型，如：KMV模型和CreditMetrics模型等教学方式、手段、媒介：多媒体课件在教学中的使用，可以提高教学媒体的展示力和交互性，极大地丰富了教学内容的呈现方式。信息技术不受时间和地域限制，拓展了学生的学习方式，计算机多媒体、网络成为学生学习的媒介，学生可根据自己的学习需要，选择自己的学习软件(程序光盘)。积极探索和发展以学生使用信息技术为主的自主学习型教学模式，如在多媒体网络教室以学生自主学习为主，顾及学生的个别差异，通过网络进行有效学习。通过信息技术的共享性特点，在网上

20、开辟“试题下载”、“教案共享”、“在线讨论”等栏目板块，实现教师与学生、学生与学生、教师与教师之间的交流互动，共享学习成果。板书设计：1、风险识别。它是指对经济主体面临的各种潜在的风险因素进行认识，鉴别和分析，它是金融管理的基础环节。它首先原分析经济主体的风险暴露，其次要进一步分析金融风险的我国特征。金融风险的度量。它是对金融风险水平的分析和估量。包括衡量各种风险导致损失的可能性的大小以及损失发生的范围和程度。风险度量是风险识别的延续。金融风险管理的决策与实施。在风险识别和度量的基础上，风险管理者就要采取措施以减少金融风险暴露，将金融风险水平控制在可承受的范围之内。首先确定风险管理策略，其次，

21、需要制定具体的行动方案。金融风险的控制。它是指风险管理措施实施后的检查，反馈和调整，确保风险管理方案得以落实。2、均植一方差模型。假定一种资产的收益服从某种概率分布，那么，这种资产的预期收益就是所有可能取得的收益值的加权平均数，即均值。资产收益率的实际值与其均值的偏离程度用方差或标准差表示。方差或标准差越大，说明收益率的变动幅度越大，则该资产的风险也较高。反之，风险较低。该模型不仅可以用于测度单一资产的风险，还可以测度资产组合的风险。资本资产定价模型。提出系数，某种证券收益率与市场组合收益率的方差除以市场组合收益承的方差，就到该种证券余数值。=1则其系统性风险等于市场组合的系统性风险，1则高于

22、, 1则低于。资产组合的系数值等于各资产的加权平均值。缺口模型。在度量金融风险时，最为基本的方法是考察经济主体的净暴露，即其每种金融资产买入头寸和卖出头寸的差额，即缺口。缺口越大，经济主体面临的市场风险也就越大。风险度量制模型。以VaR为基础，VaR含义为在给定的条件和时段里；该资产或资产组合发生VaR值损失的概率为给定的概率水平。讨论、思考题、作业：1、 本章典型例题分析(1) 多 项 选 择 题 金融风险外部管理的组织形式包括( AE )A行业自律 B股东大会 C董事会 D监事会 E政府监管2、 本章作业(1) 简述金融风险管理的一般过程。(2) 试述金融风险度量模型的基本思路和基本框架。

23、参考书目：1、宋清华，金融风险管理，中国金融出版社，2002年版2、杨子强主编.金融风险控制与管理.中国金融出版社3、施兵超，杨文泽金融风险管理M上海：上海财经大学出版社，20024、王春峰金融市场风险管理M天津：天津大学出版社，2001教学后记：一是记录学生所思所想，发掘学生的潜力。二是记录教材处理、时间分配上的心得，不断积累经验，提高教学效率。三是记录合适的教学方法。哪些课题是适合探究的，哪些课题是适合展示的，哪些课题是适合实验操作的，哪些课题是适合讲解的。四是记录在学生学习时需要点拨之处和点拨的时机。五是记录课堂中的疑难问题，以期随时解决。六是记录作业中的普遍问题，下次教学时有的放矢，减

24、少失误，让学生多多体会“优”的喜悦，起到正反馈作用。七是记录学生的补充资料。八是记录学生在探究过程中出现的错误和利用错误进行教学的心得。教师姓名：谢志忠 职称：教授 2009 年 月 日（第 周 ）福建农林大学经济与管理学院（旅游学院）教案 编号：4总课时安排：50学时教学课型：理论课（），实验课（），习题课（），实践课（），其它（）本章节安排：4+4学时授课类型：以讲授为主（），以讨论为主（），以练习为主（）， 综合教学课题：第二章 金融风险管理的基本原理第三章 金融风险的监管题目（教学章、节或主题）：第二章 第3节 金融风险管理的策略第三章 第1节 金融风险监管的理论基础课时分配：本章共

25、4+4 学时。（其中第二章 第3节 1 学时、第三章 第1节 2 学时）教学目的要求（分掌握、熟悉、了解三个层次）：应熟练掌握的内容：金融风险管理的概念；金融风险的预防策略；金融风险的规避策略；金融风险的分散策略；金融风险的转嫁策略；金融风险的对冲策略； 金融风险的补偿策略。应熟悉的内容：金融风险监管的一般理论、金融风险监管的目标、金融风险监管的原则、金融风险监管体制的要素。应掌握的内容：金融风险监管的理论根源、现代金融风险监管体制发展的新变化。教学内容（注明：（*）重点 （#）难点 （？）疑点）：(1) 金融风险监管的目标：(一)是维护金融体系的稳定和安全(二)是保护社会公众的利益银行风险监

26、管的内容：(一) 银行准入管理(二) 银行日常监管(三) 存款保险制度（四）银行危机处理与退出管理教学方式、手段、媒介：多媒体课件在教学中的使用，可以提高教学媒体的展示力和交互性，极大地丰富了教学内容的呈现方式。信息技术不受时间和地域限制，拓展了学生的学习方式，计算机多媒体、网络成为学生学习的媒介，学生可根据自己的学习需要，选择自己的学习软件(程序光盘)。积极探索和发展以学生使用信息技术为主的自主学习型教学模式，如在多媒体网络教室以学生自主学习为主，顾及学生的个别差异，通过网络进行有效学习。通过信息技术的共享性特点，在网上开辟“试题下载”、“教案共享”、“在线讨论”等栏目板块，实现教师与学生、

27、学生与学生、教师与教师之间的交流互动，共享学习成果。板书设计：金融风险管理策略是指受险主体在特定环境下所采取的管理风险措施。 金融风险的预防策略。在风险尚未导致损失之前，经济主体采用一定的防险性措施，一防止损失实际发生或将损失控制在可承受的范围内的策略。 金融风险的规避策略。经济主体根据一定原则，采取一定措施避开金融风险，以减少或避免由于风险引起的损失。例如，银行在发放贷款时，倾向于发放短期的，以商品买卖为基础的自偿性流动资金贷款，而对固定资产项目贷款采取十分谨慎的态度。 金融风险的分散策略。在证券市场中，投资者不应将资金集中投入某一种证券，而应分散地投资于多种证券，若一些证券的市场价格下跌，

28、投资者将受损。而另一些证券市场价格可能上升，投资者又可受益，盈亏相抵。面临的非系统性风险总体缩小。 金融风险转稼策略。指经济主体通过各种合法手段将其承受的风险转移给其他经济主体。如：经济主体可以向保险公司投保，以保险费为代价，将风险转稼给保险公司。 金融风险对冲策略。经济主体可以通过进行一定的金融交易，来对冲其面临的某种金融风险。套期保值者可以采取与其现货市场相反的方向进行远期，期货交易的方法，将未来的价格固定下来，使未来价格变动的结果中性化，到达保值的目的。金融风险补偿策略。如：银行在发放贷款时，经常要求贷款人以其自有财产或第三方财产作为抵押品，以贷款到期而贷款人无力偿还时，银行有权处理抵押

29、品或质押品，并优先受偿以处理所得抵偿兼贷款的本息。4、 金融风险监管的理论根源： 金融风险的外部负效应较大。首先，金融机构负债率较高且其债权人分布面很广，可能覆盖社会各阶层。其次，金融机构在经营中出现的问题具有传染性。再次，金融体系在国民经济中占有十分特殊的关键地位。因此，金融体系具有公共性和社会性的特性。金融业与一般的商业有着本质的差异。5、 金融市场中的信息不完全和不对称难以由市场机制消除在金融交易中，当事人很难掌握与交易有关的全部信息，而且金融交易中普遍存在信息不对称。金融中介机构的本身是有助于解决信息不对称问题的一种机制，然而这种机制也存在着缺陷，公开市场也存在信息不对称问题。金融体系

30、具有内在的脆弱性。金融体系中蕴含着促使金融危机爆发的潜在因素，使得金融体系在经济冲击下场为脆弱，由于信贷资金使用与偿还在时间上的分离，金融资产价格的波动性，金融机构的高负债经营等，金融活动中存在信用风险、市场风险，流动性风险等多种风险，而金融市场参与高额利润的盲目追求，使金融风险不断积蓄，并最始可能导致市场崩溃。讨论、思考题、作业：1、结合现实，思考在实践中如何运用适宜的金融风险管理策略。2、分析金融监管的理论根源和现实选择。参考书目：1、宋清华，金融风险管理，中国金融出版社，2002年版2、杨子强主编.金融风险控制与管理.中国金融出版社3、施兵超，杨文泽金融风险管理M上海：上海财经大学出版社

31、，20024、王春峰金融市场风险管理M天津：天津大学出版社，2001教学后记：一是记录学生所思所想，发掘学生的潜力。二是记录教材处理、时间分配上的心得，不断积累经验，提高教学效率。三是记录合适的教学方法。哪些课题是适合探究的，哪些课题是适合展示的，哪些课题是适合实验操作的，哪些课题是适合讲解的。四是记录在学生学习时需要点拨之处和点拨的时机。五是记录课堂中的疑难问题，以期随时解决。六是记录作业中的普遍问题，下次教学时有的放矢，减少失误，让学生多多体会“优”的喜悦，起到正反馈作用。七是记录学生的补充资料。八是记录学生在探究过程中出现的错误和利用错误进行教学的心得。教师姓名：谢志忠 职称：教授 20

32、09 年 月 日（第 周 ）福建农林大学经济与管理学院（旅游学院）教案 编号：5总课时安排：50学时教学课型：理论课（），实验课（），习题课（），实践课（），其它（）本章节安排：2学时授课类型：以讲授为主（），以讨论为主（），以练习为主（）， 综合教学课题：第三章 金融风险的监管题目（教学章、节或主题）：第2节 监管的目标、原则与内容第3节 金融风险监管的体制及国际合作课时分配：本章共2 学时。（其中第2节 1 学时、第三章 第3节 1 学时）教学目的要求（分掌握、熟悉、了解三个层次）：应熟练掌握的内容：金融风险监管的含义、金融风险监管的目标、银行风险监管的内容、证券风险监管的内容。教学内容（

33、注明：（*）重点 （#）难点 （？）疑点）：(2) 银行风险监管的内容：(一) 银行准入管理(二) 银行日常监管(三) 存款保险制度（四）银行危机处理与退出管理证券风险监管的内容：(一) 证券发行监管(二) 证券交易监管(三) 上市公司收购监管（四）证券公司监管教学方式、手段、媒介：多媒体课件在教学中的使用，可以提高教学媒体的展示力和交互性，极大地丰富了教学内容的呈现方式。信息技术不受时间和地域限制，拓展了学生的学习方式，计算机多媒体、网络成为学生学习的媒介，学生可根据自己的学习需要，选择自己的学习软件(程序光盘)。积极探索和发展以学生使用信息技术为主的自主学习型教学模式，如在多媒体网络教室以

34、学生自主学习为主，顾及学生的个别差异，通过网络进行有效学习。通过信息技术的共享性特点，在网上开辟“试题下载”、“教案共享”、“在线讨论”等栏目板块，实现教师与学生、学生与学生、教师与教师之间的交流互动，共享学习成果。板书设计：概述银行监管和证券监管的主要内容。银行风险监管的内容：（一） 银行准入管理。对银行开业的审查、登记、注册，是银行监管的起点，银行监管当局判断准入的标准既有量的标准，也有质的标准。（二） 银行日常监管，监管当局制定各项预防性的谨慎监管规则，并通过现场检查和非现场检查对商业银行的日常经营管理进行考察和约束：1、谨慎监管规则。2、现场检查。3、非现场检查。（三） 存款保险制度。

35、存款保险制度要求按受存款的金融机构为其吸收的存款向存款保险机制投保，当投保机构发生危机无理支付存款时，由存款机构代为支付限定数额的保险金。（四） 银行危机处理与退出管理。1、 银行危机处理。2、银行市场退出管理。证券风险监管的内容。（一） 证券发行监管。1、注册制。在注册制下，发行人在发行证券前须按照法律规定向证券监管机构申请注册登记，同时依法提供与发行证券有关的所有资料。2、核准制。在核准制下，发行人的证券发行申请须经监管机构审查批准方能生效。（二） 证券交易监管。1、证券上市制度。2、市场交易规则。3、信息持续披露制度。（三） 上市公司收购监管。上市公司收购是指为取得或巩固对某一上市公司的

36、控制权而大量购入该公司发行在外的股份的行为。收购一般要经过三个阶段：一是初始阶段；二是吸纳阶段；三是要约阶段。（四） 证券公司监管。证券是从事证券业务的机构或个人。由于证券公司是证券市场的中介和纽带，对证券公司的规制是证券监管的重要内容。证券公司市场准入。2、证券公司行为规范 3、证券公司经营状况讨论、思考题、作业：(3) 简答题简述现代金融风险监管体制发展的新变化 答：表现在：(一) 政府监管和自律监管趋于融合(二) 外部监管和内部控制相互促进(三) 分业监管向统一监管转变（四）功能型监管理念对机构型监管提出挑战2、 本章作业(1) 分析金融监管的理论根源和现实选择。概述银行监管和证券监管的

37、主要内容。参考书目：1、宋清华，金融风险管理，中国金融出版社，2002年版2、杨子强主编.金融风险控制与管理.中国金融出版社3、施兵超，杨文泽金融风险管理M上海：上海财经大学出版社，20024、王春峰金融市场风险管理M天津：天津大学出版社，2001教学后记：一是记录学生所思所想，发掘学生的潜力。二是记录教材处理、时间分配上的心得，不断积累经验，提高教学效率。三是记录合适的教学方法。哪些课题是适合探究的，哪些课题是适合展示的，哪些课题是适合实验操作的，哪些课题是适合讲解的。四是记录在学生学习时需要点拨之处和点拨的时机。五是记录课堂中的疑难问题，以期随时解决。六是记录作业中的普遍问题，下次教学时有

38、的放矢，减少失误，让学生多多体会“优”的喜悦，起到正反馈作用。七是记录学生的补充资料。八是记录学生在探究过程中出现的错误和利用错误进行教学的心得。教师姓名：谢志忠 职称：教授 2009 年 月 日（第5周 ）福建农林大学经济与管理学院（旅游学院）教案 编号：6总课时安排：50学时教学课型：理论课（），实验课（），习题课（），实践课（），其它（）本章节安排：8学时授课类型：以讲授为主（），以讨论为主（），以练习为主（）， 综合教学课题：第四章 商业银行风险管理题目（教学章、节或主题）：第1节 商业银行风险管理的识别与估计课时分配：本章共8 学时。（其中第1节 3 学时）教学目的要求（分掌握、熟悉

39、、了解三个层次）：(1) 应熟悉的内容：商业银行风险的识别、商业银行风险管理的组织体系、商业银行风险的理论根源（2）应掌握的内容：商业银行风险的估计教学内容（注明：（*）重点 （#）难点 （？）疑点）：流动性风险产生的原因：(一) 资产与负债的匹配失调(二)过度依赖短期资金来源(三)不良资产比例过高教学方式、手段、媒介：多媒体课件在教学中的使用，可以提高教学媒体的展示力和交互性，极大地丰富了教学内容的呈现方式。信息技术不受时间和地域限制，拓展了学生的学习方式，计算机多媒体、网络成为学生学习的媒介，学生可根据自己的学习需要，选择自己的学习软件(程序光盘)。积极探索和发展以学生使用信息技术为主的自

40、主学习型教学模式，如在多媒体网络教室以学生自主学习为主，顾及学生的个别差异，通过网络进行有效学习。通过信息技术的共享性特点，在网上开辟“试题下载”、“教案共享”、“在线讨论”等栏目板块，实现教师与学生、学生与学生、教师与教师之间的交流互动，共享学习成果。板书设计：1、 西方商业银行风险估计方法有哪些？1、 风险资本法。风险资本，即CAR（capital at risk）,是从客观的风险测量为基础计算的资本数量。新资本协议主要由“三大支柱”组成，最低资本规定，监管当局的监督检查与市场纪律。2、 受险价值法，在商业银行风险估计的各种方法中，受险价值法（value at risk ,var）最为引人

41、瞩目。Var是指在正常的市场条件下和给定的置信水平下，金融参与者在给定的时间区内的最大期望损失。3、 风险调整的资本收益法。风险调整的资本收益法（risk adjusted return on capital, Raroc）信妥银行创设，是收益与潜在亏损或VaR值的比值，是一种新的银行业绩衡量与资本配置方法，使用这种方法的银行在对资金使用进行决策时，又以盈利的绝对水平作为评判基础，而是以该资金投资风险基础上的盈利贴现值作为依据。4、 信贷矩阵模型。信贷矩阵模型又译信贷度量制方法，该模型以信用评级为基础，计算某项贷款或某组贷款违约的概率，然后计算上述贷款，同时转变为坏帐的概率。该模型通过VaR数

42、值的计算，力图反映出银行某个或整个信贷组合一旦面临信用级别变化或拖欠风险时所应准备的资本金数值。全面风险管理模式。所谓全面风险管理是指对整个机构内各个层次的业务单位以及各个种类风险的通盘管理，这种管理要求将信用风险、市场风险、其他风险及包含这些风险的各种金融资产与资产组合，承担这些风险的各个业务单位纳入到统一的体系中。对各类风险依据统一的标准进行测量并加总，且依据全部业务的相关性对风险进行控制个管理。讨论、思考题、作业：本章作业西方商业银行风险估计方法有哪些参考书目：1、宋清华，金融风险管理，中国金融出版社，2002年版2、杨子强主编.金融风险控制与管理.中国金融出版社3、施兵超，杨文泽金融风

43、险管理M上海：上海财经大学出版社，20024、王春峰金融市场风险管理M天津：天津大学出版社，2001教学后记：一是记录学生所思所想，发掘学生的潜力。二是记录教材处理、时间分配上的心得，不断积累经验，提高教学效率。三是记录合适的教学方法。哪些课题是适合探究的，哪些课题是适合展示的，哪些课题是适合实验操作的，哪些课题是适合讲解的。四是记录在学生学习时需要点拨之处和点拨的时机。五是记录课堂中的疑难问题，以期随时解决。六是记录作业中的普遍问题，下次教学时有的放矢，减少失误，让学生多多体会“优”的喜悦，起到正反馈作用。七是记录学生的补充资料。八是记录学生在探究过程中出现的错误和利用错误进行教学的心得。教

44、师姓名：谢志忠 职称：教授 2009 年 月日（第 周 ）福建农林大学经济与管理学院（旅游学院）教案 编号：7总课时安排：50学时教学课型：理论课（），实验课（），习题课（），实践课（），其它（）本章节安排：8学时授课类型：以讲授为主（），以讨论为主（），以练习为主（）， 综合教学课题：第四章 商业银行风险管理题目（教学章、节或主题）：第2节 商业银行风险管理的理论根源于现实起因第3节 商业银行风险管理的组织体系与策略课时分配：本章共8 学时。（其中第2节 1 学时、第3节 3学时）教学目的要求（分掌握、熟悉、了解三个层次）：(2) 应掌握的内容：担保、贷款承诺和票据发行便利的风险管理策略；衍

45、生金融产品的风险管理策略(2) 应熟练掌握的内容：商业银行风险的现实起因；贷款风险管理的策略；证券投资风险管理的策略；回购协议、保理和福费廷的风险管理策略教学内容（注明：（*）重点 （#）难点 （？）疑点）：(3) 利率风险的主要形式：1.重新定价风险2.收入曲线风险3.基准风险4期权性风险西方商业银行风险估计方法：1.风险资本法2.受险价值法3.风险调整的资本收益法4.信贷矩阵模型5.全面风险管理模式教学方式、手段、媒介：多媒体课件在教学中的使用，可以提高教学媒体的展示力和交互性，极大地丰富了教学内容的呈现方式。信息技术不受时间和地域限制，拓展了学生的学习方式，计算机多媒体、网络成为学生学习

46、的媒介，学生可根据自己的学习需要，选择自己的学习软件(程序光盘)。积极探索和发展以学生使用信息技术为主的自主学习型教学模式，如在多媒体网络教室以学生自主学习为主，顾及学生的个别差异，通过网络进行有效学习。通过信息技术的共享性特点，在网上开辟“试题下载”、“教案共享”、“在线讨论”等栏目板块，实现教师与学生、学生与学生、教师与教师之间的交流互动，共享学习成果。板书设计：2、 简述贷款风险管理的策略（一） 贷款风险的回避策略。回避策略就是不予贷款。回避不能一概而论，因为贷款是银行应用资金的主要途径，也是银行利润的重要来源，不贷款的银行是不存在的。对银行来说，切实可行而且不得不进行的回避是指对风险较

47、大的信贷的借贷申请人不予贷款。贷款风险的回避实际上隐含了一个前提，那就是银行拥有贷款自主权。（二） 贷款风险的分散策略。分散是银行管理贷款信用风险的一种常用而且有效的策略。贷款分散化分散了贷款风险，最终能达到降低贷款风险的目的。（三） 贷款风险的转嫁策略。贷款风险的转嫁策略是指银行从某种特定的方式将贷款信用风险转嫁他人的承担的一种策略，风险转嫁策略在风险管理中运用的相当广泛，它包括保险转嫁和非保险转嫁两种方式。（四） 贷款风险的抑制策略。贷款风险的抑制策略是指银行加强贷款风险的监督，发现问题及时处理，争取在损失发生之前阻止情况恶化或提前采取措施减少贷款风险造成的损失。（五） 贷款风险的补偿策略

48、。所谓风险补偿就是指银行以自身的财力来承担未来可能发生的风险损失的一种策略，风险补偿有两种方式：一种是自担风险；另一种是自保风险。什么是保理？保理业务的风险任何防范？保理（factoring）是“保付代理”的简称。是指保理商（factor）以贴现方式买入出口的债权后，通过一定渠道向进口商催收欠款。保理业务是一种风险业务，保理商要对其承担的风险也是相当重视的。采取的防范措施主要有：1、保理商要对债务人进行资信调查，逐一核定相应的信用限额。供应商必须在保理商为其客户核定的信用限额内发货，保理商只对信用限额内的贷款保付代理。1、 保理商只以预付款方式提供不超过80%发票金额的无追票权无分期贸易融资，

49、剩余20%的发票金额则于收到进口商付款时，扣除有关费用及贴息后转人出口商的银行帐户。2、 保理商可以要求供应商投保出口信用险。许多国家为鼓动出口成立有专门机构承保出口信用险，对出口商可能发生的收不回贷款或不能如期收款的风险提供担保。3、 保理商可以要求供应商适当分散业务，不要将销售集中在一两个主要客户身上，或是对大客户的销售实行限额控制，对限额外的销售不提供融资，以迫使供应商分散业务，从而达到分散风险的目的。（4）衍生金融产品涉及的风险有： 市场风险，即因市场价格变动造成亏损的风险。 信用风险，即交易对手无法履行和约的风险。 流动性风险，指衍生金融产品和约持有着无法在市场上找到出货或平仓机会所

50、造成的风险。 操作风险，即因人为错误，交易系统或清算系统故障而造成损失的风险。 结算风险，即交易对手无法按时付款或交货所造成的风险。法律风险，指因和约无法履行或草拟条文不是引致损失的风险。讨论、思考题、作业：本章典型例题分析简答题（1）试述商业银行风险的现实起因。答：（一）宏观经济政策与泡沫经济（二）金融管制与金融自由化（三）内部管理与道德风险（四）经营环境与非经济因素 （2）贷款风险的分散方式有哪些？答：（一）资产多样化（二）单个贷款比例（三）贷款方的分散 2、 本章作业(1) 简述贷款风险管理的策略。(2) 什么是保理？保理业务的风险如何防范？（3）融产品涉及的风险有哪些，应当如何防范？参

51、考书目：1、宋清华，金融风险管理，中国金融出版社，2002年版2、杨子强主编.金融风险控制与管理.中国金融出版社3、施兵超，杨文泽金融风险管理M上海：上海财经大学出版社，20024、王春峰金融市场风险管理M天津：天津大学出版社，2001教学后记：一是记录学生所思所想，发掘学生的潜力。二是记录教材处理、时间分配上的心得，不断积累经验，提高教学效率。三是记录合适的教学方法。哪些课题是适合探究的，哪些课题是适合展示的，哪些课题是适合实验操作的，哪些课题是适合讲解的。四是记录在学生学习时需要点拨之处和点拨的时机。五是记录课堂中的疑难问题，以期随时解决。六是记录作业中的普遍问题，下次教学时有的放矢，减少

52、失误，让学生多多体会“优”的喜悦，起到正反馈作用。七是记录学生的补充资料。八是记录学生在探究过程中出现的错误和利用错误进行教学的心得。教师姓名：谢志忠 职称：教授 2009 年 月（第 星期一 ） ）福建农林大学经济与管理学院（旅游学院）教案 编号：8总课时安排：50学时教学课型：理论课（），实验课（），习题课（），实践课（），其它（）本章节安排：6学时授课类型：以讲授为主（），以讨论为主（），以练习为主（）， 综合教学课题：第五章 证券公司风险管理题目（教学章、节或主题）：第1节 证券公司的风险管理概述课时分配：本章共6学时。（其中第1节3学时）教学目的要求（分掌握、熟悉、了解三个层次）：应

53、熟悉的内容：证券公司风险管理的理念、目的与体系 应掌握的内容：证券公司风险生成的原理教学内容（注明：（*）重点 （#）难点 （？）疑点）：(1) 证券公司风险的特殊性表现在：1.社会性2.扩张性3.周期性4.可控性证券公司的风险来源于两方面：1. 证券公司的内在脆弱性2. 金融资产价格的过度波动性教学方式、手段、媒介：多媒体课件在教学中的使用，可以提高教学媒体的展示力和交互性，极大地丰富了教学内容的呈现方式。信息技术不受时间和地域限制，拓展了学生的学习方式，计算机多媒体、网络成为学生学习的媒介，学生可根据自己的学习需要，选择自己的学习软件(程序光盘)。积极探索和发展以学生使用信息技术为主的自主学习型教学模式，如在多媒体网络教室以学生自主学习为主，顾及学生的个别差异，通过网络进行有效学习。通过信息技术的共享性特点，在网上开辟“试题下载”、“教案共享”、“在线讨论”等栏目板块，实现教师与学生、学生与学生、教师与教师之间的交流互动，共享学习成果。板书设计：1、 证券公司风险