美国研究生规模与宏观影响因素的协整关系研究

1、    美国研究生规模与宏观影响因素的协整关系研究     摘要：本文以美国1975年至2008年的相关数据为样本，基于协整模型的分析框架实证研究了美国研究生规模与宏观影响因素的相关性。结果表明，国内生产总值、研究生教育经费、全职教师数量和本科毕业生数量与研究生数量存在长期均衡关系，且存在自动修正机制对短期非均衡动态误差的调整与纠正。其中国内生产总值、全职教师数量和本科毕业生数量对研究生数量起正向作用，研究生教育经费对研究生数量起反向作用，这是由美国现阶段的社会需求和教育政策导致的。在此基础上提出对我国研究生教育发展的借鉴和启示。关键词：研究生

2、规模，宏观影响因素，协整检验，误差修正模型一、研究现状述评许多学者认为一国的研究生培养规模与该国的政治、经济、科技、人口等宏观因素有关，他们把研究生培养规模的变动归结为这些影响因素的变动。如美国学者弗纳达克斯以比较研究的方法，通过对英国、法国、美国研究生教育的考察，提出研究生培养的模式、管理方法等方面共同影响研究生规模。布朗通过对比英美两国的研究生教育发展历程，提出学生培养、教育制度、教育支出和教师质量之间存在密切关系。张培丽考察和分析了美国、日本和韩国的研究生教育历程，提出研究生规模的大小同经济发展阶段、人口数量和结构、就业状况、科技教育支出、师资条件以及国民教育结构等因素直接相关。李莹等通

3、过对历史数据的观察，提出我国研究生教育规模的跨越式发展，得益于国家经济实力的迅速增强、政府的强力支持、社会的巨大需求以及高等教育自身的快速发展和培养能力的提高等。现已有定量研究支持以上观点。例如周太军等通过对研究生教育规模变动与国内生产总值、人均国内生产总值、普通高校入学人数等因素的相关分析，提出研究生教育规模的扩展是在经济发展、教育政策、人口情况、本科教育规模等因素综合或是在某一因素起关键作用下产生的。又如张建功等选取了gdp、人均gdp、人口数量、本科毕业生人数、专职教师数量、高等教育支出等6个评价指标对影响美国专业学位研究生教育规模的因素进行主成分回归分析，提出各因素对研究生规模影响从大

4、到小的排列顺序是：专职教师数量经济发展教育支出投入人口数量本科毕业生人数。但现有研究的不足在于，大部分都采用普通回归方法，而gdp、教育支出、研究生数量，这些非平稳的时间序列很难由变量之间的统计关系来推断计量经济模型。采用普通回归方法可能产生“伪回归”现象，在“伪回归”的情况下，即使变量间不存在因果关系，回归结果显著的概率也会很高，由此得到的模型往往不能反映实际情况，用于预测决策等也会有较大的失真。为了改进这种情况，本研究将通过协整的方法来研究国内生产总值、研究生教育支出、全职教师数量和本科毕业生数量与研究生数量间是否存在长期关系。在目前宏观经济计量分析中，协整方法是研究非平稳时间序列之间是否

5、存在长期均衡关系的有力工具，能够正确地解释和预测经济现象。存在协整关系的变量之间有很强的相互影响和相互制约关系，没有相互影响关系的变量之间形成协整关系的概率很低，因而能在很大程度上避免这种没有关系变量之间的回归。本研究还将通过granger因果检验和误差修正模型推断因变量与自变量之间是否存在因果关系，并将影响变化的因素分解成长期静态关系和短期动态关系之和，考察是否存在能够对短期非均衡动态误差进行修正的机制。二、美国研究生规模与宏观影响因素的协整关系检验1.变量与数据综上所述，影响研究生规模的宏观因素大致可分为经济因素、政策因素、社会因素和科技因素四个方面。考虑到数据的可获取性和可度量性，本研究

6、拟选取因变量为美国历年研究生毕业生数量（记为gs：graduate students，单位：千人），自变量为美国历年国内生产总值（记为gdp：gross domestic product，单位：十亿美元）、历年研究生教育支出（记为de：direct expenditure，单位：百万美元）、历年全职教师数量（记为ff：fulltime faculty，单位：千人）、历年本科毕业生数量（记为us：undergraduate students，单位：千人）。本研究使用数据的选取区间是1975年至2008年，其中美国历年研究生毕业生数量、历年用于研究生教育的支出、历年高校全职教师数量以及历年本科毕业

7、生数量分别根据美国教育部国家教育统计中心（nces）每年发布的digest of education statistics整理而成，gdp数据来自美国商务部网站发布的统计资料。在检验模型前，首先给出各变量时间序列的线性走势图，如图1所示。可见，本研究所选择的各变量时间序列都明显呈递增趋势且存在多重共线性，因而有可能存在较强的相关性。 2.单位根检验根据协整理论，只有同阶单整的时间序列才可能存在协整关系。本研究采用adf方法分别对五个变量作单位根检验，结果如表1。美国研究生毕业生数量、国内生产总值、研究生教育支出、全职教师数量和本科毕业生数五个变量的原序列在5%的显著水平下均存在单位根

8、，且都是不平稳的；而经过一阶差分后，五个序列都通过了5%的显著水平下的平稳性检验，这表明五个序列都是一阶单整的，可以进行协整检验。 3.协整检验采用johansen协整检验方法，对美国研究生毕业生数量、国内生产总值、研究生教育支出、全职教师数量和本科毕业生数之间的关系进行协整分析，根据赤池信息准则aic选择滞后2阶，模型前提假设中包括线性趋势，检验结果如表2所示。检验结果表明，在5%的显著水平下，存在两个协整关系，考虑到本文的需要，取标准化协整向量（研究生毕业生数量，国内生产总值，研究生教育支出，全职教师数量，本科毕业生数量，趋势c）为（1.00，-0.221979，6.771999

9、，-0.539480，-1.151107，30.40148），用t表示随机干扰项，于是因变量与自变量之间的长期均衡方程为： 从协整方程中可以看出，研究生毕业生数量与国内生产总值、研究生教育支出、全职教师数量和本科毕业生数量都有密切关系。随着国内生产总值的提升即宏观经济状况的良好、全职教师数量的增加即宏观科技水平的提升以及本科毕业生数量的增加即人口与竞争因素的作用，都将对研究生毕业生数量即研究生规模产生正面影响。国内生产总值的增加表示宏观经济状况良好，意味着社会对高级人才有较大需求量，因而对研究生培养规模有促进作用；随着美国宏观科技水平的提升，全职教师数量不断增加，这三十多年来专职教师

10、与研究生数量的比值一直保持在1.8左右，两者几乎保持同比增长的态势，充足的师资力量保证了研究生教育的顺利开展；人口数量和本科毕业生人数的不断增加以及随着知识经济时代到来的竞争加剧，人们对教育的需求越来越强烈，对教育水平的要求越来越高，因此研究生人数也随之增加，规模随之扩大。而教育支出的增加和研究生学位授予量之间的关系表现为反向均衡，即受教育的支出较高时，研究生毕业生数量降低，而当对教育支出较低时，研究生毕业生数量较高。分析这一结论，主要有以下三方面的原因。 第一，跟变量数据的测算和选取有关。这里的教育支出包括政府的支出与受教育者的个人支出，且用来衡量研究生培养规模的变量是研究生学位（

11、包括硕士、专业硕士、博士、专业博士以及第一职业学位）授予数量，即能够毕业获得学位的研究生数量，而不是研究生招生入学的数量，美国的高等教育历来奉行“宽进严出”的准则，因而授予的研究生学位数量一般比入学人数量少。第二，与政府支出和宏观教育政策因素有关。美国对研究生培养的发展规模是谨慎和适度的，是从本国经济和社会发展实际出发的。二战后世界高等教育的增长方式主要有两种，一种是补偿性增长，即一些新兴独立国家为弥补与世界教育水平的差距而实现的教育跨越式增长；另一种是适应性增长，即一国的教育在没有受到外力的压抑和扭曲的情况下合乎逻辑的延续和增长。由于美国的研究生教育在悠久的发展历史中得到了充分的发展，目前已

12、经处在适应增长阶段而不是补偿性增长阶段，因而体现在协整关系中，政府对研究生教育的投入更多地用于提高师资建设及教学设施，致力于教育质量的提高。第三，与研究生教育中的个人支出部分有关。美国为促进高等教育的普及而在本科阶段设立了范围较广、数额较大的奖学金补助，大部分受教育者都能较容易地申请到政府或高校提供的奖学金以弥补个人教育支出；而在研究生阶段，不同大学不同学位对奖学金的管理不同，例如占美国研究生总数过半的专业学位研究生中，能申请到奖学金的人数很少，加之研究生阶段的学费开支较高，因此个人在研究生阶段所承担的实际支出相较于本科阶段高得多。另外受教育者在选择就读研究生前已经拥有本科学位，此时面临选择继

13、续深造而非参加工作带来的种种机会成本。因此，在美国总体人口数量较稳定的情况下，个人实际支出和机会成本的增加也导致了就读研究生的总体人数的降低。综合以上三方面的原因，教育支出与研究生培养规模之间体现出反向相关的关系。4.granger因果关系检验协整分析结果反映了变量之间是否存在长期稳定的均衡关系，但这种关系是否构成因果关系还需要进一步验证，本研究采用granger检验方法，根据赤池信息准则aic选择滞后2阶，对因变量与各自变量之间关系的检验，如表3所示。 检验结果表明，在5%的显著性水平上，国内生产总值是研究生毕业生数量的granger原因，而研究生毕业生数量不是国内生产总值的gra

14、nger原因；研究生教育支出是研究生毕业生数量的granger原因，而研究生毕业生数量不是研究生教育支出的granger原因；全职教师数量是研究生毕业生数量的granger原因，而研究生毕业生数量不是全职教师数量的granger原因；本科毕业生数量是研究生毕业生数量的granger原因，而研究生毕业生数量不是本科毕业生数量的granger原因。通过granger因果关系检验，发现自变量国内生产总值、研究生教育支出、全职教师数量和本科毕业生数量是影响因变量研究生毕业生数量的原因，协整检验得出自变量与因变量间存在长期的协整关系，然而短期内这些关系可能偏离其长期均衡，为此需要用误差修正模型（vecm

15、）来反映该问题。     5.误差修正模型     在研究生毕业生数量与国内生产总值、研究生教育支出、全职教师数量和本科毕业生数量的长期均衡关系的基础上，为了给教育管理者在短期内制定决策提供有价值的参考，可以利用johansen方法建立误差修正模型进行分析。因为vecm的滞后期是无约束var模型一阶差分变量的滞后期，所以确定本文vecm的最优滞后期为2，误差修正模型如下： 误差修正系数为负数，符合反向修正机制，这表明在短期内因变量与自变量可能偏离它们的长期均衡水平，但可以通过误差修正模型进行修正，使其回到

16、长期稳定的均衡关系上来。误差修正模型还表明，因变量与自变量的关系由短期向长期均衡调整的速度较慢，仅以0.086179的比率做出调整。协整关系反映了各变量之间长期稳定的均衡关系，而在短期内变量可能偏离其长期均衡状态，但会逐步向长期均衡状态调整。三、结论与启示1.研究结论第一，美国研究生规模与国内生产总值、研究生教育支出、全职教师数量和本科毕业生数量存在长期稳定的均衡关系，且通过了granger检验，在以上长期均衡关系的基础上，建立误差修正模型进行分析，误差修正模型及其修正系数表明短期内变量可能偏离其长期均衡状态，但长期均衡有缓慢的自动修正机制以实现其对短期非均衡动态误差的调整与纠正。第二，美国研

17、究生规模的变化方向与国内生产总值、全职教师数量和本科生数量等因素的变化方向呈现出较强的一致性，即一国的宏观经济状况、宏观人口状况、宏观科技水平等宏观影响因素决定了社会对高水平人才的需求量，决定了研究生培养的规模，因此研究生培养规模必须与这些宏观影响因素相适应。第三，研究生教育支出的增加却会对研究生规模起反向作用，这里的研究生教育支出包括政府支出及个人支出两部分。一方面，由于美国研究生培养规模是谨慎而适度的，是从本国经济和社会发展状况出发的，受美国宏观的教育政策因素影响，政府对研究生的教育支出投入更多地用于对研究生培养质量的提升而不是数量的提高，并通过对授予研究生学位数量的限制来达到保证研究生质

18、量的这一目的；另一方面，由于在研究生阶段能获到奖学金补助的人数范围较小，加之研究生阶段的学费开支与机会成本都较高，因此在美国总体人口数量较稳定的情况下，个人实际支出的增加也导致了就读研究生的总体人数的降低。以上原因使得研究生教育支出与研究生培养规模间体现出反向相关关系。2.借鉴与启示首先，研究生规模发展水平要与其宏观经济水平相适应。经济社会的发展是研究生教育发展的根本动因，同时也制约着研究生教育发展的规模和速度，我国多年来gdp增速一直保持在8%以上水平，可以预料未来的经济状况和社会需求对人才的需求将不断加大，因此必须对人才的培养层次和规模做出战略规划，才能满足经济社会发展的需要。其次，研究生规模发展水平要和师资力量相适应。2008年我国高等教育生师比达到28.25：1，其中研究生教育生师比达到4.5：1，远远大于美国高校的14：1和1.8：1，而在专职教师的结构方面还存在着高级职称所占比例低、学历层次低、高级职称人数偏少等问题，这已成为阻碍我国研究生发展的瓶颈，因此应从提高教师待遇及在保证教师质量的基础上扩大专职教师规模等措施入手，加强师资力量。再次，研究生规模发展水平要跟社会竞争状况以及国民教育需求相适应。我国是世界上人口第一大国，在资源有限的前提下，未来社会竞争将进一步加剧。我国要大力推进专业学位研究生教育的发展，并以社会需求