计量经济学实验五自相关模型的检验和处理

1、目录一、图形法检验1二、D-W检验5三、SLC对GDPS回归自相关的处理7四、log(GDPS)对T回归自相关的处理94实验五 自相关模型的检验和处理实验目的：掌握自相关模型的检验和处理方法。实验要求：熟悉图形法检验和掌握D-W检验，理解广义差分变换和掌握迭代法。实验原理：图形法检验和D-W检验，广义差分变换、迭代法和广义最小二乘法（GLS）。实验步骤：一、图形法检验在实验二的一元线性回归模型的估计中，根据广东数据把CS作为应变量，GDPS作为解释变量；CZ作为应变量，CS作为解释变量；SLC作为应变量，GDPS作为解释变量进行了三个一元线性回归，现在对它们进行图形法检验。图形法检验，即可根据

2、残差项e的趋势图判定，亦可根据e与e的散点图判定。在进行完回归后，内存中就产生一个序列RESID，它就是残差项组成的序列，可使用。1.CS对GDPS回归的残差趋势图和残差散点图（图4-3）从图上看CS对GDPS回归的残差有一定的自相关。2.CZ对CS回归的残差趋势图和残差散点图（图4-4）从图上看CZ对CS回归的残差应该没有自相关。3.SLC对对GDPS回归的残差趋势图和残差散点图（图4-5）从图上看SLC对GDPS回归的残差有很强的自相关。图 4-3图4-4图4-5在实验四的一元非线性模型的估计中，log(CS)对T回归的残差趋势图和残差散点图为图4-6。从图上看log(CS)对T回归的残差

3、也有较强的自相关。图形法检验的有点是很直观，但缺点是不易看出，所以检验自相关主要还是用下面的解析的方法。图4-6二、D-W检验对所有做过的回归方程进行自相关的D-W检验。在实验二的一元线性回归模型的估计中，根据广东数据把CS作为应变量，GDPS作为解释变量；CZ作为应变量，CS作为解释变量；SLC作为应变量，GDPS作为解释变量进行了三个一元线性回归，现在对它们进行D-W检验。在实验二的一元线性回归模型的检验和结果报告中，已经把这个三个一元线性回归的结果报名出来了，这三个报告为CS = 12.50960 + 0.080296 * GDPS（15.58605）（0.001891）（0.80261

4、5）（42.45297）R = 0.985779 SE = 7732.823 DW = 0.942712 F = 1802.255CZ = -22.68073 + 1.278874 * CS（11.61500）（0.017267）（-1.952710）（74.06285） R = 0.995282 SE = 45.71859 DW = 1.554922 F = 5485.306SLC = 148.6962 + 0.370241 * GDPS（48.01944）（0.005827）（3.096584）（63.53578）R = 0.993600 SE = 190.7780 DW = 0.2931

5、56 F = 4036.795从这三个报告可以一目了然地看出，第一个方程的D-W值偏近0，存在自相关；第二个方程的D-W值接近2，不存在自相关；第三个方程的D-W值接近0，存在很强的自相关。所有做过的其他回归方程根据D-W检验有些存在自相关，有些不存在自相关，有些不能确定，还有一些不符合检验的条件。比如，根据广东数据估计的SE对GDPS的回归方程结果为：其D-W值接近于0，是否能够判定存在自相关，还不能。为什么？因为D-W检验要求带常数项。难道对此就不能够进行检验了吗？不是的，要检验很简单，只要带上常数项再检验就行了。带上常数项进行回归结果如下：显然可以看出还是寻在很严重的自相关，有同学可能会

6、说，我不要带常数项的回归，怎么办？很简单，再去掉常数项就行了。带上常数项仅仅为了检验和处理自相关。所有做过的其他回归方程根据D-W检验存在严重自相关的回归还有一个，即在实验四的意愿非线性模型的估计中，根据广东数据log(GDPS)对T的回归结果。它的结果如下：通过上面实验的自相关模型的检验，发现根据广东数据SLC对GDPS的回归和log(GDPS)对T的回归都存在严重的自相关，现在分别对它们进行处理。迭代法已经成为处理自相关模型的标准方法，在EViews中使用迭代法就是在解释变量中添入AR项，AR(1)是消除一阶自相关，AR(2)是消除二阶自相关，AR(1)和AR(2)是消除一、二阶自相关，如

7、此等。三、SLC对GDPS回归自相关的处理在SLC对GDPS原回归中添入AR(1)项，得回归结果如下：D-W检验值由0.293156提高到1.067551，还没有消除了自相关，继续处理：D-W检验值达到1.717996，消除了自相关。没有消除和消除了自相关的回归方程分别是SLC = 0.370241380274 *GDPS +148.696223954SLC=0.227124192654* GDPS 863.176882154 + (AR(1)=1.5361，AR(2)=-0.5036)四、log(GDPS)对T回归自相关的处理在log(GDPS)对T原回归中添入AR(1)项，得回归结果如下：D-W检验值也由0.198218提高到0.888169，还没有消除自相关，继续处理：D-W检验值达到1.920812，消除了自相关。没有消除和消除了自相关的回归方程分别为log(GDPS)对T原回归中添入AR(1)log(GDPS) = 0.18857953