【精品】整理后的金融风险复习-2011.12.17

1、整理后的金融风险管理复习-2011.12.17金融风险管理复习金融风险管理复习2011.12.171.考试题型考试题型单项选择题（每题1分，共10分）多项选择题（每题2分，共10分）判断题（每题1分，共5分）计算题（每题15分，共30分）简答题（每题10分，共30分）论述题（每题15分，共15分）。2考试手段考试手段终结性考试采用纸质考试。资料内容仅供您学习参考.如有不当之处诘联系改正或者删除资料内容仅供您学习参考.如有不当之处.话联系改正或者删除23考试方式考试方式终结性考试采用闭卷方式。4.考试时限考试时限终结性考试时间长度是90分钟。5.特殊说明特殊说明终结性考试允许携带计算器。（考试有

2、计算题，一定要带计算器）器）O、问答题（参阅小蓝本）I.贷款五级分类的类别如何划分。2如何计算一级资本充足率、总资本充足率？3.息票债券的当期售价的折现公式及其含义。4.信用风险的广义和狭义概念。5.如何计算收益的均值、收益的方差和标准差以及偏方差？6.信用风险的具体特征表现在哪些方面？7.度量借款人的“5C”分别指什么内容？8.放款人是如何利用CART结构图通过分析财务比率来计算借款人 违约比率的？9.流动性风险的含义及产生的主要原因。10.商业银行用来衡量流动性的比例一般包括哪些指标？II流动性风险管理理论中的“商业性贷款理论”、 “负债管理理论”资料内容仅供您学习参考.如有不当之处诘联系

3、改正或者删除资料内容仅供您学习参考.如有不当之处.话联系改正或者删除3和“资产负债管理理论”。12.简述衡量流动性的流动性缺口法。13.简述商业银行流动性管理一般技术中的流动性需要测定法。14.何为利率风险？主要形式？举例说明利率风险会在哪些方面影响 个人、企业和金融机构？15.何为利率敏感性资产和利率敏感性负债？在两者彼此大小不同的 情况下，利率变动对银行利润有什么影响？16.何为利率敏感性缺口？在不同的缺口下，利率变动对银行利润有 何影响？17.资产负债的持续期缺口的计算公式及其含义。18.列出计算利率期货合约的利润或损失公式，并能够结合所给条件 计算利润或损失。19.何为利率期货的空头对

4、冲和多头对冲？举例说明利率期货的多头 对冲为利率现货市场保值的过程。20.如何确定利率期权的平衡点？21.外汇风险包括哪些种类，其含义如何？22.衡量一个国家的偿债能力和外债负担的指标。23.何为外汇风险？何为外汇敞口头寸？24.管理外汇交易风险的商业法、金融法。25.何为外债结构管理？该方法主要包括哪些内容？26.何为操作风险？其有哪些特点？资料内容仅供您学习参考.如有不当之处诘联系改正或者删除资料内容仅供您学习参考.如有不当之处.话联系改正或者删除427.操作风险类型有哪些？导致的原因有什么？28.信贷资产风险管理的措施有哪些？29.银行一般面临的外部和内部风险。30.证券投资风险的管理对

5、策有哪些？31.商业银行存款风险的概念和种类是什么？32.商业银行中间业务分类及其风险特征。33.商业银行中间业务风险管理的对策与措施。34.商业银行处置不良资产的债权流动或转化方式，以及合并方式。35.保险公司保险业务风险的含义是什么？它主要包括哪几类风险? 其各自的表现形式是怎样的？36.保险公司财务风险管理策略。37.我国证券公司传统的三大业务及其含义。38.基金的概念及基金的分类。39.何为契约型基金，何为公司型基金？40.农村信用社的主要风险及其含义。41.非银行金融机构的种类。42.农村信用社应如何开展信贷风险管理？43.何为金融信托投资？金融信托投资公司的投资范围有什么？44.何

6、为金融租赁？金融租赁的主要风险有什么？45.基本的金融衍生工具的种类及其含义。资料内容仅供您学习参考.如有不当之处诘联系改正或者删除资料内容仅供您学习参考.如有不当之处.话联系改正或者删除546.何谓金融衍生工具？47.金融衍生工具信用风险的控制方法包括什么内容？48.何为货币的时间价值原理？49.试阐述证券的收益与风险的衡量方法及其两者的关系。50.举例说明使用发币互换”管理汇率风险的方法。51.金融机构在安全方面需要解决哪些问题？52.网络银行的技术风险主要包括哪些内容？53.金融危机的概念及其含义是什么？金融危机的起因是什么？54.利率自由化与金融风险的相关性是什么？55.金融自由化主要

7、包括哪些内容？二、计算题、1.贷款风险分析各项指标的计算。P442. 2.针对银行资产和负债结构各项指标计算。P45-463. 3.级资本充足率和总资本充足率的计算方法。P474. 4.银行盈利分解分析法的计算公式。P495. 5.息票债券、贴现发行的债券到期收益率的计算。P53、P556. 6.看涨期权内在价值的计算。P1367. 7.超额储备以及超额储备比例的计算方法。P1008. 8.根据CAPM模型计算资产的风险升水，系统风险和非系统风 险的区别。P56资料内容仅供您学习参考.如有不当之处诘联系改正或者删除资料内容仅供您学习参考.如有不当之处.话联系改正或者删除69- 9.计算均值、方

8、差和标准差。P7810.10.计算商业银行流动性的比例指标。P100-10311.11.商业银行头寸匡算计算方法。P10612.12.商业银行流动性需要测定的计算。P10813.13.利率敏感性缺口的计算方法，银行利润的计算方法，利率 的变化对银行利润变动的影响。P12114.14.持续期缺口的计算方法。P12515.15.远期利率协定的结算支付额的计算。P12916.16.利率期货波动值的计算。P13217.17.利率期货的套期保值如何计算？如何进行多头、空头对冲？P132-13418.18.利率期权的平衡点计算及分析。P13719.19.利率上限、下限情况下损益的计算。P14020.20.

9、外债总量管理（负债率、债务率、偿债率）、外债结构管 理（三个指标）的计算。P15721.21.期权内在价值一参阅136页和时间价值的计算。P29322.22.货币的现值计算（1年和N年）。P30723.期末练兵（选择、判断、计算）期末练兵（选择、判断、计算）资料内容仅供您学习参考.如有不当之处诘联系改正或者删除资料内容仅供您学习参考.如有不当之处.话联系改正或者删除7一、单项选择题一、单项选择题1 狭义的信用风险是指银行信用风险.也就是由于_ 主观违约或客观上还款出现困难，而给放款银行带来本息损失的风险。（B ）A.放款人B.借款人C.银行D.经纪人2._流动性比率是流动性资产与_之间的商。（

10、B ）A.流动性资本B.流动性负债C.流动性权益D.流动性存款3 .资本乘数等于_除以总资本后所获得的数值（D ）A.总负债B.总权益C.总存款D.总资产资料内容仅供您学习参考.如有不当之处诘联系改正或者删除资料内容仅供您学习参考.如有不当之处.话联系改正或者删除84狭义的信用风险是指银行信用风险.也就是由于或客观上还款出现困难，而给放款银行带来本息损失的风险。(B )A.放款人B.借款人C.银行D.经纪人5.理论认为，银行不仅可以通过增加资产和改善资产结构来降 低流动性风险， 而且可以通过向外借钱提供流动性， 只要银行的借 款市场广大，它的流动性就有一定保证。（C）A.负债管理B.资产管理C

11、.资产负债管理D.商业性贷款6所谓的“存贷款比例”是指_o （ A ）A.贷款/存款款+贷款）B.存款/贷款C.存款/ （存款+贷款）D.贷款/ （存7.当银行的利率敏感性资产大于利率敏感性负债时，市场利率的上升会_银行利润；反之，则会减少银行利润。（A）A.增加B.减少C.不变D.先增后减&银行的持续期缺口公式是_o （ A ）9为了解决一笔贷款从贷前调查到贷后检查完全由一个信贷员负责而导致的决策失误或以权谋私问题，我国银行都开始实行了_制度，以降低信贷风险。（D）A.五级分类B.理事会C.公司治理D.审贷分离主观违约rAA.B.DA-DL* DDA菩CD.PL资料内容仅供您学习参考

12、.如有不当之处诘联系改正或者删除资料内容仅供您学习参考.如有不当之处.话联系改正或者删除910.融资租赁一般包括租赁和_两个合同。(D )A.出租B.谈判C.转租D.购货二、多项选择题二、多项选择题1 在下列贷款风险五级分类”中，哪几种贷款属于不良贷款”：(ACE )A.可疑B.关注C.次级D.正常E.损失2.商业银行的负债项目由_ 、_和_ 三大负债组成。(ACE)A.存款B.放款C.借款D.存放同业资金E.结算中占用资金3.房地产贷款出现风险的征兆包括：_o (A B D)A.同一地区房地产项目供过于求B.项目计划或设计中途改变C.中央银行下调了利率D.销售缓慢，售价折扣过大E.宏观货币政

13、策放松4.商业银行的资产主要包括四种资产，分别是：_o(B C D E)A.吸收的存款B.现金资产C.证券投资D.贷款E.固定资产5._商业银行面临的外部风险主要包括_o ( ABD )A.信用风险B.市场风险C.财务风险D.法律风险资料内容仅供您学习参考.如有不当之处诘联系改正或者删除资料内容仅供您学习参考.如有不当之处.话联系改正或者删除106.在不良资产的化解和防范措施中，债权流动或转化方式主要包括：_ 。(ACD)A.资产证券化B.呆坏账核销C.债权出售或转让D.债权转股 权7农村信用社的资金大部分来自农民的_ 是最便捷的服务产品。(C A)A.小额农贷B.证券投资C.储蓄存款D.养老

14、保险8融资租赁涉及的几个必要当事人包括：_o ( ABC)A.出租人B.承租人C.供货人D.牵头人E.经理人三、判断题三、判断题1.对于贴现发行债券而言，到期收益率与当期债 券价格正向相关。(X )2.一项资产的B值越大，它的系统风险越小，人们的投资兴趣就越高，因为可以靠投资的多样化来消除风险。(X ) ”3.在德尔菲法中，放贷人是否发放贷款的审查标准是“5C，法，这主要包括:职业(Career)、资格和能力(Capacity)、资金(Capital)担保(Collateral) 经营条件和商业周期(Condition or Cycle)。(X )4.核心存款，是指那些相对来说较稳定的、对利率

15、变化不敏感的存资料内容仅供您学习参考.如有不当之处诘联系改正或者删除资料内容仅供您学习参考.如有不当之处.话联系改正或者删除11款，季节变化和经济环境对其影响也比较小。(V )5.当利率敏感性负债大于利率敏感性资产时，利率的下降会减少银行的盈利；相反，则会增加银行的盈利。（X）6.利率上限就是交易双方确定一个固定利率，在未来确定期限内每 个设定的日期，将市场利率（或参考利率）与固定利率比较，若 市场利率低于固定利率，买方（借款者）将获得两者间的差额（X ） ”四、计算题1.某银行2008年下半年各月定期存款增长情况如下表：2008年下半年各月定期存款增长额（万元）月份789101112定期存款

16、 增加额456434460474412206请结合上述数据，利用算术平均法和加权平均法两种方法预测2009年1月份的定期存款增加额（假设712月的权重分别是1, 2, 3,4, 5, 6） o解:算术平均法：2009年1月份的定期存款増加额=（456+434+460+474+412+206）/6=407亿元资料内容仅供您学习参考.如有不当之处诘联系改正或者删除资料内容仅供您学习参考.如有不当之处.话联系改正或者删除12加权平均法：2009年1月份的定期存款増加额二（456*1+434*2+460*3+474*4+412*5+206*6） / （1+2+3+4+5+6） =376亿元2.试根据某

17、商业银行的简化资产负债表计算:某银行(简化)资产和负债表 单位：亿元资产负债利率敏感性资产2000利率敏感性负债3000固定利率资产5000固定利率负债4000(1)利率敏感性缺口是多少？(2)当所有的资产的利率是5%,而所有的负债的利率是4%时，该银行的利润是多少？(3)当利率敏感性资产和利率敏感性负债的利率都増加2个百分 点以后，该银行的利润是多少？(4)试述利率敏感性缺口的正负值与利率的升降有何关系？ 解解：(1)利率敏感性缺口二利率敏感性资产利率敏感性缺口二利率敏感性资产利率敏感性负债二利率敏感性负债二2000 3000=-1000( (亿元亿元) )(2)(2)该银行利润二该银行利润

18、二( (2000+5000) )x5%( (3000+4000) )x4% =70( (亿元亿元) )(3)(3)该银行新的利润二该银行新的利润二2000 x7% + 5000 x5% 3000 x6%一一4000 x4%=50( (亿元亿元) )这说明这说明，在利率敏感性缺口为负值的时候在利率敏感性缺口为负值的时候，利率上升利率上升，银行利银行利 润会润会资料内容仅供您学习参考.如有不当之处诘联系改正或者删除资料内容仅供您学习参考.如有不当之处.话联系改正或者删除13下降。下降。( (另外，可以推出另外，可以推出: :在利率敏感性缺口为负值的时候，在利率敏感性缺口为负值的时候， 利率下降利率下降，利润会上升利润会上升。反之反之，当利率敏感性缺口为正值时当利率敏感性缺口为正值时，利率利率 下降下降，利润也会利润也会下降；利率上升，利润也会上升。下降；利率上升，利润也会上升。) )3.某家银行的利率敏感性资产平均持续期为4年，利率敏感性负债 平均持续期为5年，利率敏感性资产现值为2000亿，利率敏感 性负债现值为2500亿。求持续期缺口是多少年？在这样的缺口 下，其未来利润下降的风险，是表现在利率上升时，还是表现在 利率下降时？解解：D -D A=AL p4-5x2500/2000 =