深证新版行情系统FAST协议数据接口规范(Ver22)

1、编号：SZSE999999-TS02密级： 公开发布 深圳证券交易所新版行情系统新版行情系统 FAST 协议数据接口规范协议数据接口规范（Ver 2.2）SZSE999999-TS02工程技术标准工程技术标准深圳证券交易所新版行情系统深圳证券交易所新版行情系统FAST 协议数据接口规范协议数据接口规范（Ver 2.2）深圳证券交易所深圳证券交易所二二一二年五月一二年五月深圳证券深交所工程技术文档 工程技术标准工程技术标准 第 1 页 共 40 页深圳证券交易所新版行情系统新版行情系统 FAST 协议数据接口规范协议数据接口规范（Ver 2.2）SZSE999999-TS02深圳证券交易所工程技

2、术文档目目 录录前言前言.3名词释义名词释义.5修订历史修订历史.6一、一、 新行情系统概览新行情系统概览 .71.1数据产品内容.71.2系统连接架构.71.3高可用性方案.81.4系统数据安全.81.5系统数据流量控制.91.6数据链路的稳定性监测.91.7数据的重传机制.101.8系统日常操作.10二、二、 数据交换协议数据交换协议 .112.1数据交换方式.112.2STEP 消息的格式 .112.3FAST 协议.122.4FAST 消息.13三、三、 应用层消息应用层消息 .143.1LOGON登录消息（VSSVDE，VDEVSS）.143.2LOGOUT注销消息（VSSVDE，V

3、DEVSS）.153.3HEARTBEAT心跳消息（VSSVDE，VDEVSS）.163.4SYSPARAM（VDEVSS）.173.5USERREPORT用户信息报告消息（VSSVDE）.173.6STOCKINFO证券信息消息（VDEVSS）.183.7STOCKSTATUS证券状态消息（VDEVSS）.253.8SNAPSHOT行情快照消息（VDEVSS）.273.9INDEX指数快照消息（VDEVSS）.293.10ORDER逐笔委托消息（VDEV.303.11TRADE逐笔成交消息（VDEVSS）.313.12BULLETIN公告消息（VDEVSS）.333.13INFORMATIO

4、N增值信息消息（VDEVSS） .353.14RESEND重传消息（VSSVDE，VDEVSS）.36四、四、 主要消息流示意图主要消息流示意图 .404.1VSS 服务器成功登录 VDE 前置机（实时数据链接和重传数据链接）.404.2VDE 前置机拒绝 VSS 服务器登录（实时数据链接和重传数据链接）.404.3VDE 前置机主动断开 VSS 服务器连接.404.4VSS 服务器主动断开 VDE 前置机连接.414.5VSS 服务器向 VDE 前置机申请重传数据.41 工程技术标准工程技术标准 第 2 页 共 40 页深圳证券交易所新版行情系统新版行情系统 FAST 协议数据接口规范协议数

5、据接口规范（Ver 2.2）SZSE999999-TS02深圳证券交易所工程技术文档 工程技术标准工程技术标准 第 3 页 共 40 页深圳证券交易所新版行情系统新版行情系统 FAST 协议数据接口规范协议数据接口规范（Ver 2.2）SZSE999999-TS02深圳证券交易所工程技术文档前言前言一、目标说明一、目标说明深圳证券交易所为了向广大市场参与者提供了更加丰富的市场数据信息，建立了新版行情系统，可以向投资者提供包括证券信息、指数信息、行情快照、逐笔成交和委托、实时统计信息、实时公告和增值信息文件等多种内容。本接口规范提供给合作信息商和券商，用以指导开发可以接入深交所新行情系统的信息服

6、务系统。本接口规范描述内容包括新行情系统的产品内容、必要的运行指导以及详细的数据交换格式。深圳证券交易所新版行情系统 FAST 协议数据接口规范（Ver2.2） 版本相较前一版本，明确了 Order 和 Trade 消息会发送的数据类型。二、相关事宜二、相关事宜本接口规范由深圳证券交易所电脑工程部和深圳证券通信有限公司研发一部负责起草，负责对接口规范进行解释。通信地址：深圳市深南东路 5045 号深圳证券交易所电脑工程部邮政编码：518010联系电话：0755-820835000755-25918206（深交所电脑工程部356（深圳证券通信有限公司研发一部）传真：

7深交所电脑工程部深圳证券通信有限公司研发一部）E-Mail：网站地址： 网上咨询：http:/ 工程技术标准工程技术标准 第 4 页 共 40 页深圳证券交易所新版行情系统新版行情系统 FAST 协议数据接口规范协议数据接口规范（Ver 2.2）SZSE999999-TS02深圳证券交易所工程技术文档名词释义名词释义词汇缩写词汇缩写含义含义VDEVendor Data Engine前置机，深圳证券交易所新行情系统提供给信息商系统的接入点服务器。VSSVendor Supplied System信息商服务器，经过许可接入深圳证券交易所新行

8、情系统的信息商服务器。STEPSecurities Trading Exchange Protocol证券交易数据交换协议。FIXFinancial Information Exchange金融信息交换协议。FASTFIX Adapted for STreaming适应流传输的 FIX 协议 工程技术标准工程技术标准 第 5 页 共 40 页深圳证券交易所新版行情系统新版行情系统 FAST 协议数据接口规范协议数据接口规范（Ver 2.2）SZSE999999-TS02深圳证券交易所工程技术文档修订历史修订历史修订日期修订日期修订版本修订版本修订内容修订内容2010.122.01.补充 FAS

9、T 协议相关内容，生成对应新版行情系统STEP 协议数据接口规范（Ver1.5） 的 FAST 协议接口文档。2011.052.11.补充深圳证券信息公司增值产品相关内容。2012.052.21.明确 Order 和 Trade 消息会发送的数据类型 工程技术标准工程技术标准 第 6 页 共 40 页深圳证券交易所新版行情系统新版行情系统 FAST 协议数据接口规范协议数据接口规范（Ver 2.2）SZSE999999-TS02深圳证券交易所工程技术文档一、一、 新行新行情系统概览情系统概览1.1 1.1 数据产品内容数据产品内容深圳证券交易所新行情系统（以下简称“深交所新行情系统” ）为广大

10、市场参与者提供了更加丰富的市场数据信息，包括证券信息、指数信息、行情快照、逐笔成交和委托、实时统计信息和公告等内容；此外新行情系统还附载了由深圳证券信息有限公司提供的多种增值信息。1.2 1.2 系统连接架构系统连接架构VDE 前置机是信息商系统接入新行情系统的唯一途径。深交所新行情系统提供两种接入方式，单向卫星广播方式接入的现场版和以双向地面数据链路接入的网络版。1.2.1 现场版现场版 VDE 前置机前置机现场版 VDE 前置机是通过单向卫星来接收深交所新行情系统的行情数据。现场版 VDE 前置机启动之后即开始监听深交所新行情系统的数据，无须与服务器建立 TCP 连接。1.2.2 网络版网

11、络版 VDE 前置机前置机网络版 VDE 前置机与深交所新行情系统之间通过 TCP 方式连接，其间双向的网络带宽不能低于 2M。网络版 VDE 前置机启动后，向深交所新行情系统发起请求，建立连接。1.2.3 VDE 前置机和前置机和 VSS 服务器之间的连接服务器之间的连接VDE 前置机和 VSS 信息商服务器之间必须是带宽不低于 100M 的内部局域网连接。VDE 前置机提供 2 个服务端口，一个是 9129 端口，向 VSS 信息商服务器提供实时行情数据；另一个是 9130 端口，VSS 信息商服务器可以通过此端口向 VDE 前置机申请重传丢失的行情数据。任何时候，VDE 前置机和 VSS

12、 服务器之间在一个端口上只能建立一条物理的和逻辑的数据连接。VDE 前置机和 VSS 服务器之间的连接由 VSS 服务器发起。对于现场版 VDE前置机，只要其启动就绪就可以接受 VSS 服务器的连接；对于网络版 VDE 前置机，只有当 VDE 前置机与深交所行情系统之间的连接建立成功后，才会接受 工程技术标准工程技术标准 第 7 页 共 40 页深圳证券交易所新版行情系统新版行情系统 FAST 协议数据接口规范协议数据接口规范（Ver 2.2）SZSE999999-TS02深圳证券交易所工程技术文档VSS 服务器的连接请求，而一旦 VDE 前置机与深交所行情系统之间的连接中断，VDE 前置机就

13、会马上断开与 VSS 服务器之间的连接。VDE前置机网络版VSS服务器局域网带宽不低于100M深交所新行情系统局域网或广域网带宽不低于2M行情发送端口9129行情重传端口9130VDE前置机现场版VSS服务器局域网带宽不低于100M深交所新行情系统高速单向卫星行情发送端口9129行情重传端口91301.3 1.3 高可用性方案高可用性方案深交所新行情系统以双路并发运行的方式向市场提供高可用性方案。为了提高信息商系统的系统可用性，强烈建议信息商系统也使用双路接入的方式来为其客户提供系统的高可用性。下面是信息商系统双路接入方案的示意图。新行情系统VDE前置机连接服务地址服务地址连接VDE前置机VS

14、S服务器连接连接VSS服务器1.4 1.4 系统数据安全系统数据安全深交所新行情系统和 VDE 前置机之间的数据传输安全由深交所提供的 VDE前置机来保证，VDE 前置机和深交所新行情系统之间传输数据是经过加密的。VDE 前置机和连接至此 VDE 前置机的 VSS 信息商服务器必须位于同一个安全网络之中，之间传输的数据是非加密的，数据传输安全由信息商网络保证。 工程技术标准工程技术标准 第 8 页 共 40 页深圳证券交易所新版行情系统新版行情系统 FAST 协议数据接口规范协议数据接口规范（Ver 2.2）SZSE999999-TS02深圳证券交易所工程技术文档VDE 前置机和 VSS 服务

15、器之间的登录消息不附带任何认证信息，只用来确保VDE 前置机和 VSS 服务器双方已经准备好发送和接收数据。信息商同样有义务保证 VSS 服务器和其下属客户端之间的数据传输安全。信息商有责任和义务保证行情数据不被非法复制。信息商系统应可按要求向VDE 前置机上报当前连接的客户端数目。1.5 1.5 系统数据流量控制系统数据流量控制深交所新行情系统和 VDE 前置机之间设有数据流量控制机制。如果 VDE 前置机因为某些原因无法及时处理接收到的数据，会导致待发送数据在新行情系统发送端积压；当累积的数据量超过设定的阈值，新行情系统将会断开和 VDE 前置机的连接，并清空待发送队列中累积的数据，VDE

16、 前置机会随即断开和 VSS服务器的连接。这种情况下，VDE 前置机会重新尝试和新行情系统进行连接，VSS 服务器也应该尝试重新连接 VDE 前置机。在 VDE 前置机和 VSS 服务器之间也有同样的数据流量控制机制。如果 VSS服务器不能够及时处理，VDE 前置机在待发送消息累积超过设定的阈值后，将会断开和 VSS 服务器的连接。在被断开之后，VSS 服务器应该尝试重新连接 VDE前置机。1.6 1.6 数据链路的稳定性监测数据链路的稳定性监测为了数据通信双方能够监测到数据链路异常，新行情系统设计了心跳机制。当 VSS 服务器登录到 VDE 前置机时，VDE 前置机将在返回给 VSS 服务器

17、的登录确认消息中指定心跳间隔参数（秒为单位）和最大检测失败次数。在一个心跳间隔时间内如果 VDE 前置机没有需要向 VSS 服务器发送的数据，那么 VDE 前置机会向 VSS 发送一个心跳消息，以保证两条消息之间的时间间隔不会超过设定的心跳间隔；同样，VSS 服务器也应该通过必要时发送心跳消息的方式来保证 VDE 前置机收到的连续两条消息之间的时间间隔不超过心跳间隔时间。考虑到网络传输可能的延时，如果 VDE 前置机连续监测心跳失败次数超过设定的最大次数，则认为与 VSS 服务器之间的连接发生了异常，将断开与 VSS服务器的连接。VSS 服务器也可以采用类似的检测机制对 VDE 前置机和 VS

18、S 服 工程技术标准工程技术标准 第 9 页 共 40 页深圳证券交易所新版行情系统新版行情系统 FAST 协议数据接口规范协议数据接口规范（Ver 2.2）SZSE999999-TS02深圳证券交易所工程技术文档务器之间的连接情况进行检测。1.7 1.7 数据的重传机制数据的重传机制对关键性数据和连续性数据，包括证券静态信息、逐笔成交、逐笔委托和公告等，新行情系统支持双向链路下的重传机制。VSS 服务器在检测到这类数据发生了丢失，可以按照不同数据重传所需条件向 VDE 前置机申请重传。对于快照类数据，目前系统暂时不支持重传。1.8 1.8 系统日常操作系统日常操作1.8.1 VDE 前置机连

19、接至新行情系统前置机连接至新行情系统现场版 VDE 前置机一旦启动就会一直监听并处理新行情系统的数据。网络版 VDE 前置机启动时会立即尝试连接至新行情系统，当连接建立起来之后就可以接收实时行情数据。如果 VDE 前置机检测到连接发生中断，它会自动尝试重新连接到新行情系统，直到连接成功。新行情系统每晚定时断开和网络版VDE 前置机的连接，在连接被断开后网络版 VDE 前置机会自动尝试连接新行情系统。信息商在每天开市前应该检查现场版 VDE 前置机是否可以正常接收到新行情系统发送的数据，网络版 VDE 前置机和新行情系统之间的连接是否正常。1.8.2 VSS 服务器连接至服务器连接至 VDE 前

20、置机前置机VSS 服务器应该保持和 VDE 前置机的连接。要连接到 VDE 前置机，VSS 服务器首先需要和 VDE 前置机建立 TCP/IP 连接，完成登录过程，然后 VSS 服务器就可以开始接收 VDE 前置机发送来的数据。任何时候都不建议 VSS 服务器断开和 VDE 前置机的连接。如果必须要中断连接，强烈建议在交易时段之外断开连接。VSS 服务器一旦检测到和 VDE 前置机的连接发生中断，应该尝试进行重新连接。 工程技术标准工程技术标准 第 10 页 共 40 页深圳证券交易所新版行情系统新版行情系统 FAST 协议数据接口规范协议数据接口规范（Ver 2.2）SZSE999999-T

21、S02深圳证券交易所工程技术文档二、二、 数据交换协议数据交换协议2.1 2.1 数据交换方式数据交换方式新行情系统采用消息通讯的方式进行数据交换。新行情系统中通讯消息采用 STEP 协议格式。STEP 协议是由 FIX 4.4 协议扩展而来。具体的 STEP 协议内容请参考国家颁布的 STEP 协议标准，本接口规范仅做简单的介绍和举例。2.2 2.2 STEP 消息的格式消息的格式一条 STEP 消息由消息头、消息体和消息尾组成。STEP 消息总是由标准消息头开始，由标准消息尾结束。2.2.1 标准消息头标准消息头每一个消息都由一个标准消息头开始。消息头定义了消息的类型，长度，目的地，顺序号

22、，起始点和时间等数据域，均不加密传输。其中，VDE 编码由 3 位信息商编码+字母 D+2 位 VDE 序号组成，VSS 编码由 3 位信息商编码+字母 S+2 位 VSS 序号组成，VDE 序号和 VSS 序号分别为从01 开始的 2 位数字顺序编号。标记标记域名称域名称必须必须类型类型注释注释8BeginStringYString起始串固定为 STEP.1.0.09BodyLengthYLength消息体长度35MsgTypeYString消息类型49SenderCompIDYString发送方代码共 6 位字符VDEVSS 时为 VDE 编码，VSSVDE 时为 VSS 编码56Targ

23、etCompIDYString接收方代码共 6 位字符VDEVSS 时为 VSS 编码；VSSVDE 时为 VDE 编码34MsgSeqNumYSeqNum消息序号，由 1 开始52SendingTimeYLocalTimeStamp发送时间消息发送时，发送方的机器时间 工程技术标准工程技术标准 第 11 页 共 40 页深圳证券交易所新版行情系统新版行情系统 FAST 协议数据接口规范协议数据接口规范（Ver 2.2）SZSE999999-TS02深圳证券交易所工程技术文档标记标记域名称域名称必须必须类型类型注释注释347MessageEncodingNString消息中编码域的字符编码类型

24、固定为 GBK2.2.2 标准消息尾迹标准消息尾迹每一个消息都由一个标准消息尾迹结束。尾迹是用来标记消息结束的，包含了 3 位数值表示校验和。对于含有 FAST 协议域的消息，消息尾迹的校验和包含这些 FAST 协议域内容。标记标记域名称域名称必须必须类型类型注释注释10CheckSumYString校验和不加密，必须是最后一个域2.3 2.3 FAST 协议协议2.3.1 协议模板协议模板FAST 协议把 FIX 协议的“tag=value”格式进行分离，分解为 XML 格式的消息模板文件和消息实际内容。消息模板在双方通信之前就业已确定，实际上仅需要传输消息实际内容。2.3.2 域操作符域操

25、作符FAST 协议可以数据域定义域操作符，以进一步减少数据实际传输量。常用的域操作符包括：constant / default / copy / increment / delta。constant：用来表示模板中的固定取值数据；default：在不提供数据值时，用来表示模板中的默认值；copy：用来表示相邻数据相同的情况；increment：用来表示前后数据有规律递增的情况；delta：用来表示前后数据存在较小差值的情况。可以认为 FAST 协议通过 XML 格式模板提供的隐式标签提供了消息层面的优化，通过模板内对域定义的操作符来提供消息层面和标签层面的优化。 工程技术标准工程技术标准 第

26、12 页 共 40 页深圳证券交易所新版行情系统新版行情系统 FAST 协议数据接口规范协议数据接口规范（Ver 2.2）SZSE999999-TS02深圳证券交易所工程技术文档2.3.3 停止位停止位FAST 协议使用每个字节的低 7 比特位来进行数据传输，而把最高比特位用来表示下一个字节的归属。0 表示下一个字节还是属于当前域，1 表示下一个字节不属于当前域。2.3.4 存在位图存在位图FAST 协议在每条消息开头增加了标志串（BYTE 数组） ，每一个位表示后面的实际数据中是否存在有模板指定域，0 表示后面的数据中没有模板对应域的数据，1 表示后面的数据中有模板对应域的数据。这样的好处是

27、不用传送的域不用进行编码，减少了数据量。2.3.5 适用标准适用标准关于 FAST 协议标准的详细内容，请参考以下文档：/documents/3066/FAST%20Specification%201%20 x%201.pdf2.4 2.4 FAST 消息消息一条 FAST 消息可以包含多支证券的数据。每条消息处理后，相关字典前值都应该重置。 工程技术标准工程技术标准 第 13 页 共 40 页深圳证券交易所新版行情系统新版行情系统 FAST 协议数据接口规范协议数据接口规范（Ver 2.2）SZSE999999-TS02深圳证券交易所工程技术

28、文档三、三、 应用层消息应用层消息3.1 3.1 Logon 登录消息（登录消息（VSSVDE，VDEVSS）Logon 消息应该是 VSS 服务器开始工作时向 VDE 前置机发出的第一条消息。VSS 服务器使用登录消息来与 VDE 前置机建立连接。VSS 服务器首先建立一个到 VDE 前置机的 TCP/IP 连接，然后发送一个 Logon 消息给 VDE 前置机。如果VDE 前置机允许 VSS 服务器进行连接，那么 VDE 前置机也会返回 Logon 消息给VSS 服务器，作为一个登录消息的确认。新行情数据系统支持向下兼容 2 至 3 个过往数据接口版本，VSS 服务器登录时需要告诉 VDE

29、 前置机 VSS 服务器当前使用的数据接口版本。为了 VDE 前置机和 VSS 服务器通信的双方能够实时监测通信链路状态，要求通信双方在数据空闲时互相发送心跳包，当一方没有接收到数据包的时间超过心跳间隔，则可认为是数据链路发生故障，当连续监测心跳失败超出一定次数后，接收方可以断开此异常数据链接。在确认允许 VSS 服务器登录后，VDE 前置机将向 VSS 服务器返回系统要求的心跳间隔和最大连续心跳监测失败次数。Logon标记标记域名称域名称必须必须类型类型注释注释Standard HeaderYMsgType = A98EncryptMethodYInt加密方法始终为 0，即不加密8936Ve

30、rsionYString新行情数据接口版本号，以接口规范约定为准，为 N.nn 格式VSS 发送时为其采用接口版本号，VDE 发送时确认此接口版本号108HeartBtIntNInt心跳监测的时间间隔VDE 发送时必须，为系统设定值以秒为单位8937MaxFailIntNInt最大连续心跳监测失败次数VDE 发送时必须，为系统设定值必须大于 0VSS 返回此字段无意义 工程技术标准工程技术标准 第 14 页 共 40 页深圳证券交易所新版行情系统新版行情系统 FAST 协议数据接口规范协议数据接口规范（Ver 2.2）SZSE999999-TS02深圳证券交易所工程技术文档8938Report

31、IntNInt上报用户数目的时间间隔VDE 发送时必须，为系统设定值以分为单位VSS 返回此字段无意义Standard TrailerY消息格式样例消息格式样例下面的消息样例表示 VSS 服务器向 VDE 前置机申请登录的请求消息。8=STEP.1.0.09=8135=A49=101S0256=101D0134=477452=20071022-10:00:00.000347=GBK98=08936=1.0010=250字段内容字段内容字段取值字段取值消息类型A发送方信息商 VSS 服务器 101S02接收方VDE 前置机 101D01接口版本号1.00下面的消息样例表示 VDE 前置机返回的确

32、认 VSS 服务器登录请求的消息。8=STEP.1.0.09=10335=A49=101D0156=101S0234=477452=20071022-10:00:00.000347=GBK98=08936=1.00108=108937=38938=3010=038字段内容字段内容字段取值字段取值消息类型A发送方VDE 前置机 101D01接收方信息商 VSS 服务器 101S02接口版本号1.00心跳检测间隔10 秒最大失败次数3 次上报时间间隔30 分3.2 3.2 Logout 注销消息（注销消息（VSSVDE，VDEVSS）当 VSS 服务器发起的连接请求不被 VDE 前置机接受时，VD

33、E 前置机会向VSS 服务器发送 Logout 消息来拒绝登录请求。在必要时 VSS 服务器也可以主动发送 Logout 消息来中断当前和 VDE 前置机的连接。Logout标记标记域名称域名称必须必须类型类型注释注释Standard HeaderYMsgType = 5 工程技术标准工程技术标准 第 15 页 共 40 页深圳证券交易所新版行情系统新版行情系统 FAST 协议数据接口规范协议数据接口规范（Ver 2.2）SZSE999999-TS02深圳证券交易所工程技术文档8939LogoutCodeYString注销代码E0001 = 消息格式错误E0002 = 非系统开放时间E0003

34、 = 非系统支持接口版本E0004 = 数据链路故障（包括心跳监测失败）E9999 = 其他未列明错误58TextYString文本注销原因的进一步补充说明。Standard TrailerY消息格式样例消息格式样例下面的消息样例表示 VDE 前置机返回的拒绝 VSS 服务器登录请求的消息。8=STEP.1.0.09=10735=549=101D0156=101S0234=477452=20071022-10:00:00.000347=GBK8939=E000358=目前系统支持最低版本为 1.2010=190字段内容字段内容字段取值字段取值消息类型5发送方VDE 前置机 101D01接收方信

35、息商 VSS 服务器 101S02注销代码E0003注销原因目前系统支持最低版本为 1.203.3 3.3 Heartbeat 心跳消息（心跳消息（VSSVDE，VDEVSS）VDE 前置机和 VSS 服务器之间用 Heartbeat 消息来检测之间 TCP 连接的状态，因此当一方处于数据发送空闲期时，需要定时发送 Heartbeat 消息以供检测链接的健康度。Heartbeat标记标记域名称域名称必须必须类型类型注释注释Standard HeaderYMsgType = UA001Standard TrailerY消息格式样例消息格式样例下面的消息样例表示 VSS 服务器发送给 VDE 前置

36、机的心跳消息。8=STEP.1.0.09=7035=UA00149=101S0256=101D0134=477452=20071022-10:00:00.000347=GBK10=040字段内容字段内容字段取值字段取值消息类型UA001发送方信息商 VSS 服务器 101S02 工程技术标准工程技术标准 第 16 页 共 40 页深圳证券交易所新版行情系统新版行情系统 FAST 协议数据接口规范协议数据接口规范（Ver 2.2）SZSE999999-TS02深圳证券交易所工程技术文档接收方VDE 前置机 101D013.4 3.4 SysParam（VDEVSS）SysParam 消息用来揭示

37、整个市场运行数据的关键信息。在 VSS 服务器登录成功后，VDE 前置机会主动发送 SysParam 消息给 VSS 服务器。SysParam标记标记域名称域名称必须必须类型类型注释注释Standard HeaderYMsgType = UA0028940StockNumYInt证券数目为证券信息、行情快照、统计排名等消息的总记录条数不含指数数目8941IndexNumYInt指数数目包含统计指标8942SetNumYInt证券集数目辅助处理逐笔委托和逐笔成交数据8946SysOpenTimeYInt系统开放时间HHMM 格式8947SysCloseTimeYInt系统关闭时间HHMM 格式S

38、tandard TrailerY消息格式样例消息格式样例下面的消息样例表示 VDE 前置机发送给 VSS 服务器的系统参数信息。8=STEP.1.0.09=11435=UA00249=101D0156=101S0234=477452=20071022-10:00:00.000347=GBK8940=8908941=1108942=68946=8308947=160010=146字段内容字段内容字段取值字段取值消息类型UA002发送方VDE 前置机 101D01接收方信息商 VSS 服务器 101S02证券数目890指数数目110证券集数目6 工程技术标准工程技术标准 第 17 页 共 40 页

39、深圳证券交易所新版行情系统新版行情系统 FAST 协议数据接口规范协议数据接口规范（Ver 2.2）SZSE999999-TS02深圳证券交易所工程技术文档3.5 3.5 UserReport 用户信息报告消息（用户信息报告消息（VSSVDE）VSS 服务器有义务定时向 VDE 前置机发送 UserReport 消息上报当前时刻与VSS 服务器连接的客户端数目。User Report标记标记域名称域名称必须必须类型类型注释注释Standard HeaderYMsgType = UA00310178DataTimeStampYLocalTimeStamp数据生成时间8934VersionCode

40、YString版本代码01 = 现场版02 = 网络版8935UserNumYInt用户数目当前连接在本 VSS 服务器的终端用户数目Standard TrailerY消息格式样例消息格式样例下面的消息样例表示 VSS 服务器发送给 VDE 前置机的用户信息报告。8=STEP.1.0.09=11135=UA00349=101S0256=101D0134=477452=20071022-10:00:00.000347=GBK10178=20071022-09:55:008934=028935=10610=029字段内容字段内容字段取值字段取值消息类型UA003发送方信息商 VSS 服务器 101

41、S02接收方VDE 前置机 101D01数据生成时间09:55:00版本代码02，网络版用户数目106 个终端3.6 3.6 StockInfo 证券信息消息（证券信息消息（VDEVSS）VDE 前置机通过 StockInfo 消息向 VSS 服务器发送当日证券的静态信息。证券信息支持数据重传功能，VSS 服务器可以通过 Resend 消息向 VDE 服务器申请未接收到的证券信息。STEP 消息层格式消息层格式StockInfo标记标记域名称域名称必须必须类型类型注释注释 工程技术标准工程技术标准 第 18 页 共 40 页深圳证券交易所新版行情系统新版行情系统 FAST 协议数据接口规范协议

42、数据接口规范（Ver 2.2）SZSE999999-TS02深圳证券交易所工程技术文档StockInfo标记标记域名称域名称必须必须类型类型注释注释Standard HeaderYMsgType = UA10195RawDataLengthYLengthFAST 消息部分数据长度96RawDataYDataFAST 消息体Standard TrailerYFAST 消息层格式消息层格式StockInfo标记标记域名称域名称必必须须FAST操作符操作符占占位位类型类型注释注释999TemplateIDYdefaultYuInt32TemplateID = 1018926RecNoYincreme

43、ntYuInt32记录索引从 1 开始计数48SecurityIDYnoneNstring证券代码55SymbolYnoneNstring证券名称107SecurityDescYnoneNstring证券英文简称309UnderlyingSecurityIDNnoneNstring基础证券代码22SecurityIDSourceYdefaultYstring证券代码源4 = ISIN102 = 深圳证券交易所454NoSecurityAltIDNnoneNuInt32备选证券代码个数455SecurityAltIDYnoneNstring备选证券代码456SecurityAltIDSource

44、YnoneNstring备选证券代码源8507IndustryClassificationNnoneNstring行业种类15CurrencyNdefaultYstring币种CNY = 人民币HKD = 港币8508ShareFaceValueNcopyYuInt32每股面值3 位小数8509OutstandingSharesNnoneNuInt64总发行量8510PublicFloatShareQuantityNnoneNuInt64流通股数8511PreviousYearProfitPerShareNnoneNInt32上年每股利润4 位小数8512CurrentYearProfitPe

45、rShareNnoneNInt32本年每股利润4 位小数8537NAVNnoneNuInt32基金 T-1 日累计净值4 位小数136NoMiscFeesNnoneNuInt32杂项费用类别数139MiscFeeTypeYnoneNstring杂项费用类别4 = 经手费5 = 印花税13 = 过户费 工程技术标准工程技术标准 第 19 页 共 40 页深圳证券交易所新版行情系统新版行情系统 FAST 协议数据接口规范协议数据接口规范（Ver 2.2）SZSE999999-TS02深圳证券交易所工程技术文档StockInfo891MiscFeeBasisYcopyYuInt32杂项费用单位137

46、MiscFeeAmtYnoneNuInt32杂项费用金额6 位小数225IssueDateYnoneNuInt32发行日期10106BondTypeNcopyYstring债券类型B = 企业债券C = 国债V = 可转债223CouponRateNnoneNuInt32票面利率6 位小数10103ConversionPriceNnoneNuInt32行权价格3 位小数10107American/EuropeanNnoneNstring美式/欧式/百慕大式A = 美式E = 欧式B = 百慕大式10108CallOrPutNnoneNstringCall/Put 标志C = CallP = P

47、ut8536WarrantClearingTypeNcopyYstring权证结算方式S = 证券结算C = 现金结算10114CVRatioNnoneNuInt32行权比例4 位小数8902ConversionBeginDateNnoneNuInt32行权开始日期8903ConversionEndDateNnoneNuInt32行权结束日期874InterestAccrualDateNnoneNuInt32起息日541MaturityDateNnoneNuInt32到期交割日561RoundLotNcopyYuInt32交易单位8513BidLotSizeNcopyYuInt32买数量单位8

48、514AskLotSizeNcopyYuInt32卖数量单位111MaxFloorNcopyYuInt32每笔限量8905TradeMethodNcopyYstring1 = 有涨跌价2 = 有涨跌幅3 = 无涨跌停8515PriceTickSizeNcopyYuInt32价格档位3 位小数8516PriceLimitTypeNcopyYstring限价参数类型0：8517/8518 字段为价格1：8517/8518 字段为比例 工程技术标准工程技术标准 第 20 页 共 40 页深圳证券交易所新版行情系统新版行情系统 FAST 协议数据接口规范协议数据接口规范（Ver 2.2）SZSE999

49、999-TS02深圳证券交易所工程技术文档StockInfo8517AuctionPriceLimitNcopyYuInt32集合竞价限价参数3 位小数8518ContinuousTradePriceLimitNcopyYuInt32连续竞价限价参数3 位小数8519DailyPriceUpLimitNnoneNuInt32涨幅价格3 位小数8520DailyPriceDownLimitNnoneNuInt32跌幅价格3 位小数8911DailyPriceUpLimit2NnoneNuInt32无涨跌停证券大宗交易除当日交易最高价外的价格限制3 位小数8912DailyPriceDownLim

50、it2NnoneNuInt32无涨跌停证券大宗交易除当日交易最低价外的价格限制3 位小数231ContractMultiplierNnoneNuInt32债券折合回购标准券比例2 位小数8913GageRateNnoneNuInt32担保品折算率2 位小数8914CrdBuyUnderlyingNcopyYstring融资买入标的Y = 是 N = 否8915CrdSellUnderlyingNcopyYstring融券卖出标的Y = 是N = 否8522NoIndicesParticipatedNnoneNuInt32所属指数数量8528ParticipatingindexIDYnoneNs

51、tring所属指数8916MarketMakerFlagNcopyYstring做市商标志Y = 有做市商N = 无做市商207SecurityExchangeNdefaultYstring交易所代码XSHE = 深圳证券交易所461CFICodeYcopyYstring证券类别762SecuritySubTypeYcopyYstring证券子类别 工程技术标准工程技术标准 第 21 页 共 40 页深圳证券交易所新版行情系统新版行情系统 FAST 协议数据接口规范协议数据接口规范（Ver 2.2）SZSE999999-TS02深圳证券交易所工程技术文档StockInfo8521Securit

52、yPropertiesNcopyYstring证券属性N = 正常S = ST 股P = PT 股T = 代办转让证券L = 上市开放型基金（LOF）O = 仅揭示净值的开放式基金F = 非交易型开放式基金E = ETF326SecurityTradingStatusNdefaultYuInt32交易状态2 = 停牌（Trading Halt）3 = 恢复（Resume）101 = 首日上市102 = 增发新股103 = 正常状态104 = 上网定价发行105 = 上网竞价发行106 = 国债挂牌分销107 = 长期停牌292CorporateActionNdefaultYstring除权除息

53、标志A = 除股息B = 除分配C = 除权D = 新股E = 除利息N = 正常8906TradingMechanismNdefaultYstring产品交易类型：G = 集中竞价交易N = 集中竞价交易+协议交易O = 完全协议转让空格 = 其他类型8925CrdPriceCheckTypeNdefaultYstring提价检查方式0 = 对融券卖出委托价格不限制1 = 要求融券卖出申报价格不低于最近价2 = 要求融券卖出申报价格不低于昨收价 工程技术标准工程技术标准 第 22 页 共 40 页深圳证券交易所新版行情系统新版行情系统 FAST 协议数据接口规范协议数据接口规范（Ver 2.

54、2）SZSE999999-TS02深圳证券交易所工程技术文档StockInfo8904NetVotingFlagNdefaultYstring网络投票标志Y = 当日有相关网络投票N = 当日无相关网络投票8917ShrstrurefmFlagNdefaultYstring股改状态标志Y = 已经完成股改N = 尚未完成股改8918OfferingFlagNdefaultYstring是否处于要约收购期、是否处于转股期（可转债） 、是否处于行权期（权证）Y = 是N = 否证券种类的划分证券种类的划分CFICode 和 SecuritySubType 字段确定了不同的证券类别。证券类型证券类型

55、CFICodeSecuritySubType指数类MRIN/A股票类ESA = A 股B = B 股基金类EU权证类ESAR = A 股权证BR = B 股权证普通债券DG = 国债O = 企债可转债DCN/A债券类债券回购DRA 股发行ESANA 股增发ESAS其他类网络投票取基础证券的 CFICode 和 SecuritySubType（369999 是例外，表示密码修改服务，取空值）注：对 N/A 域，将按空值发布。不同类型证券的证券静态信息字段不同类型证券的证券静态信息字段下表是不同种类证券基本必须的证券静态信息内容。债券债券其他其他标记标记域名称域名称股股票票指指数数基基金金权权证证

56、债债券券转转债债回回购购增增发发/配配股股新新股股/分分销销投投票票8926RecNo48SecurityID55Symbol 工程技术标准工程技术标准 第 23 页 共 40 页深圳证券交易所新版行情系统新版行情系统 FAST 协议数据接口规范协议数据接口规范（Ver 2.2）SZSE999999-TS02深圳证券交易所工程技术文档标记标记域名称域名称股股票票指指数数基基金金权权证证债券债券其他其他债债券券转转债债回回购购增增发发/配配股股新新股股/分分销销投投票票107SecurityDesc309UnderlyingSecurityIDN/AN/AN/AN/A22SecurityIDSo

57、urce454NoSecurityAltIDN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A455N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A456N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A8507IndustryClassificationN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A15CurrencyN/A8508ShareFaceValueN/A8509OutstandingSharesN/A8510PublicFloatShareQuantityN/A8511PreviousYearProfitPerShareN/AN

58、/AN/AN/AN/AN/A8512CurrentYearProfitPerShareN/AN/AN/AN/AN/AN/A8537NAVN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A136NoMiscFeesN/AN/A139MiscFeeTypeN/AN/AN/AN/A891MiscFeeBasisN/AN/AN/AN/A137MiscFeeAmtN/AN/AN/AN/A225IssueDate10106BondTypeN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A223CouponRateN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A10103ConversionPriceN/AN/AN/

59、AN/AN/AN/AN/AN/A10107American/EuropeanN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A10108CallOrPutN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A8536WarrantClearingTypeN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A10114CVRatioN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A8902ConversionBeginDateN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A8903ConversionEndDateN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A874Inte

60、restAccrualDateN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A541MaturityDateN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A561RoundLotN/A8513BidLotSizeN/A8514AskLotSizeN/A111MaxFloorN/A8905TradeMethodN/A8515PriceTickSizeN/A8516PriceLimitTypeN/A 工程技术标准工程技术标准 第 24 页 共 40 页深圳证券交易所新版行情系统新版行情系统 FAST 协议数据接口规范协议数据接口规范（Ver 2.2）SZSE999999-TS02深圳证券交易所工程