金融风险管理函授答案

1、一、单项选择题1、促使或引起风险事件发生或风险事件发生时，致使损失增加、扩大的原因或条件是(正确答案：A,答题答案：)A、风险因素 B、风险事件 C、风险成本 D、风险损失2、由于个人的不诚实、不正直或不良企图导致风险事故的发生的因素是 (正确答案：C,答题答案：)A、心理风险因素 B、有形风险因素 C、道德风险因素 D、实质风险因素3、( )是经济主体通过采取一系列的手段和措施来管理和控制金融风险以消除或减少其不利影响的行为(正确答案：D,答题答案：)A、金融安全 B、金融风险 C、金融稳定 D、金融风险管理4、金融风险外部管理的组织机构包括(正确答案：C,答题答案：)A、董事会 B、监事会

2、 C、行业自律组织 D、审计部门5、在损失发生前，运用各种控制手段，力求消除各种隐患，减少风险诱因，降低损失的策略属于(正确答案：B,答题答案：)A、风险融资 B、风险控制 C、风险转移 D、风险补偿6、由于不健全或失灵的内部程序、人员、系统和外部事件导致的风险是(正确答案：C,答题答案：)A、信用风险 B、 流动性风险 C、 操作风险 D、通货膨胀风险7、在金融风险管理活动中，明确风险的业务类别这项工作属于(正确答案：D,答题答案：)A、金融风险的度量 B、金融风险的监测 C、风险报告 D、金融风险的识别8、VaR方法最早用于度量(正确答案：B,答题答案：)A、信用风险 B、市场风险 C、

3、流动性风险 D、 操作风险9、经济主体根据一定原则，采取一定措施避开金融风险，以减少或避免由于风险引起的损失是(正确答案：A,答题答案：)A、金融风险的规避 B、金融风险的损失控制 C、金融风险的预防 D、金融风险的转移10、通过多样化的投资来分散和降低风险的方法是(正确答案：A,答题答案：)A、金融风险的分散 B、金融风险的损失控制 C、金融风险的转移 D、金融风险的对冲二、多项选择题1、根据风险因素的性质分类，通常分为(正确答案：ABC,答题答案：)A、实质性因素 B、道德因素 C、心理因素 D、风险成本 E、金融危机2、风险成本包括三个方面，分为(正确答案：BCD,答题答案：)A、风险代

4、价 B、风险事故的成本 C、风险因素的成本 D、处理风险的费用 E、风险资源3、金融风险的特征有(正确答案：ABCDE,答题答案：)A、普遍性 B、传导性和渗透性 C、隐蔽性 D、双重性 E、扩散性4、金融风险按表现形式可以分为(正确答案：ABCDE,答题答案：)A、信用风险 B、利率风险 C、操作风险 D、汇率风险 E、流动性风险5、金融风险管理的目的有(正确答案：ABCD,答题答案：)A、创造持续稳定的经营环境 B、以最经济的方式减少损失 C、保护社会公众利益 D、维护金融体系的稳定和安全 E、增加金融机构管理人员的收益6、金融风险度量的目的有(正确答案：ABCDE,答题答案：)A、进行风

5、险排序 B、计算风险损失 C、合理配置经济成本 D、加强内部控制 E、作出风险管理决策7、风险融资型策略有(正确答案：ACD,答题答案：)A、风险转移 B、风险分散 C、风险补偿 D、风险对冲 E、风险规避8、金融风险管理的定性方法有(正确答案：ABD,答题答案：)A、风险预防 B、风险规避 C、风险转移 D、内部风险抑制 E、风险分散9、风险自留的方式有(正确答案：ABC,答题答案：)A、建立储备基金 B、采取自保措施 C、加强资本充足管理 D、购买金融衍生产品 E、寻求担保10、风险报告主要包括的信息有(正确答案：ABCD,答题答案：)A、风险的整体状况 B、风险度量和控制的结果 C、资本

6、金水平 D、加强风险管理的建议 E、风险的业务类别三、判断题1、金融风险是指经济主体在金融活动中遭受损失或者获取收益的不确定性或可能性。(正确答案：A,答题答案：)A、是 B、否2、金融风险只可能带来经济损失。(正确答案：B,答题答案：)A、是 B、否3、传统的金融风险表现为突发性，新兴的金融风险表现为潜伏性。(正确答案：B,答题答案：)A、是 B、否4、金融风险外部管理的组织形式主要包括行业自律管理和政府监管。(正确答案：A,答题答案：)A、是 B、否5、董事会对金融机构的整体风险进行控制，并对金融机构的风险管理体制进行优选。(正确答案：B,答题答案：)A、是 B、否6、金融风险管理流程包括

7、风险识别、风险度量、风险监测、风险管理策略、风险报告几个阶段。(正确答案：A,答题答案：)A、是 B、否7、确定风险敞口是金融风险监测的一项工作。(正确答案：B,答题答案：)A、是 B、否8、风险预防是一种消极的风险管理策略。(正确答案：B,答题答案：)A、是 B、否9、风险自留是指企业自我承担风险。(正确答案：A,答题答案：)A、是 B、否10、金融对冲的工具主要是金融衍生品。(正确答案：A,答题答案：)A、是 B、否1、资金时间价值通常（ ）(正确答案：B,答题答案：)A、包括风险和物价变动因素 B、不包括风险和物价变动因素 C、包括风险因素但不包括物价变动因素 D、包括物价变动因素但不包

8、括风险因素2、一定时期内每期期初等额收付的系列款项称为（ ）(正确答案：A,答题答案：)A、先付年金 B、永续年金 C、普通年金 D、递延年金3、若希望在3年后取得500元，利率为10%，则单利情况下现在应存入银行（ ）(正确答案：A,答题答案：)A、384.6 B、650 C、375.7 D、665.54、有一种债券面值2000元，票面利率为6%，每年支付一次利率，5年到期，同等风险投资的必要报酬率为10%，则该债券的价格在（ ）元时才可以投资(正确答案：D,答题答案：)A、1600.57 B、696.75 C、1966.75 D、1696.755、在普通年金终值系数的基础上，期数加、系数减

9、所得到的结果，在数值上等于（ ）(正确答案：B,答题答案：)A、普通年金现值系数 B、先付年金现值系数 C、普通年金终值系数 D、先付年金终值系数6、投资的风险与投资的收益之间是（ ）关系(正确答案：A,答题答案：)A、正向变化 B、反向变化 C、有时成正向，有时成反向 D、没有7、某股票投资人欲对甲股票目前的价值进行评估，已知该股票过去的实际报酬是12%，投资人预期的未来的报酬率是15%，那么，他对目前股票价值进行评估时所使用的报酬率应该是（ ）(正确答案：C,答题答案：)A、0.03 B、0.12 C、0.15 D、0.278、无法分散掉的风险是(正确答案：B,答题答案：)A、非系统风险

10、B、系统风险 C、特殊风险 D、经营风险9、证券组合风险的大小不仅与单个证券的风险有关，而且与各个证券收益间的（ ）关系(正确答案：C,答题答案：)A、系数 B、标准离差率 C、协方差 D、标准差10、某人持有种优先股股票。种优先股股票每年分配股利元，股票的最低报酬率为。若种优先股股票的市价为元，则股票预期报酬率（ ）(正确答案：C,答题答案：)A、大于16% B、等于16% C、小于16% D、不确定11、已知某证券的贝塔系数等于2，则表明该证券（ ）(正确答案：D,答题答案：)A、有非常低的风险 B、无风险 C、与金融市场所有证券平均风险一致 D、与金融市场所有证券平均风险大1倍12、当两

11、种证券完全正相关时，由它们所形成的证券组合（ ）(正确答案：D,答题答案：)A、可分散全部风险 B、能适当地分散风险 C、 证券组合风险小于单项证券风险的加权平均值 D、不能分散风险二、多项选择题1、下列关于资金的时间价值的表述中正确的有（ ）(正确答案：ABCD,答题答案：)A、资金的时间价值是由时间创造的 B、资金的时间价值是劳动创造的 C、资金的时间价值是在资金周转中产生的 D、资金的时间价值可用社会资金利润率表示2、下列关于利率的说法正确的是（ ）(正确答案：ABCD,答题答案：)A、利率是资金的增值额同投入资金价值的比率 B、利率是特定时期运用资金的交易价格 C、利率有名义利率和实际

12、利率之分 D、利率反映的是单位资金时间价值量3、与股票内在价值呈反方向变化的因素有（ ）(正确答案：CD,答题答案：)A、股利年增长率 B、年股利 C、预期的报酬率 D、贝塔系数4、下列表述中，正确的有（ ）(正确答案：ACD,答题答案：)A、复利终止系数和复利现值系数互为倒数 B、复利终值系数和资本回收系数互为倒数 C、普通年金终值系数和偿债基金系数互为倒数 D、普通年金终值系数和资本回收系数互为倒数5、风险报酬包括(正确答案：BCD,答题答案：)A、通货膨胀补偿 B、违约风险报酬 C、流动性风险报酬 D、期限风险报酬6、证券投资收益包括（ ）(正确答案：ACD,答题答案：)A、资本利得 B

13、、租息 C、股息 D、债券利息7、下列哪种情况引起的风险属于可分散风险（ ）(正确答案：BC,答题答案：)A、银行调整利率水平 B、公司劳资关系紧张 C、公司诉讼失败 D、市场呈现疲软现象8、当A,B股票组合在一起时（ ）(正确答案：ABD,答题答案：)A、可能适当分散风险 B、当这种股票完全负相关时，可分散全部非系统风险 C、能分散全部风险 D、可能不能分散风险9、下列风险中属于系统风险的是（ ）(正确答案：BC,答题答案：)A、违约风险 B、利率风险 C、购买力风险 D、流动性风险10、下列关于贝塔系数的说法正确的是（ ）(正确答案：ABC,答题答案：)A、在其它因素不变的情况下，贝塔系数

14、越大风险收益就越大 B、某股票贝塔系数小于1，说明其风险小于整个市场的风险 C、贝塔系数是用来反映不可分散风险的程度 D、作为整体的证券市场的贝塔系数大于1三、判断题1、一般而言，债券的票面利率越高，发行价格就越高；反之，就越低。(正确答案：A,答题答案：)A、是 B、否2、协方差绝对值越大，表示这两种资产报酬率的关系越疏远.(正确答案：B,答题答案：)A、是 B、否3、风险报酬是时间价值的一部分。(正确答案：B,答题答案：)A、是 B、否4、债券的价格随着市场利率的增大而增大。(正确答案：B,答题答案：)A、是 B、否5、后付年金也称普通年金。(正确答案：A,答题答案：)A、是 B、否6、投

15、资组合期望收益随方差正向变化。(正确答案：B,答题答案：)A、是 B、否7、不同风险偏好的投资者，其最优投资组合也不相同。(正确答案：A,答题答案：)A、是 B、否8、某证券对应的点在证券市场线上方，则该证券的价值被低估了。(正确答案：A,答题答案：)A、是 B、否一、单项选择题1、商业银行无法以合理的成本迅速变现资产以获取足够资金的风险是(正确答案：D,答题答案：)A、融资流动性风险 B、负债流动性风险 C、筹资成本风险 D、市场流动性风险2、商业银行核心负债比例的标准值范围是不低于(正确答案：B,答题答案：)A、50% B、60% C、30% D、20%3、下列属于商业银行流动性风险形成的

16、内部原因是(正确答案：C,答题答案：)A、货币政策的影响 B、金融市场发育程度的影响 C、资产和负债的期限不匹配 D、对利率变动的敏感性4、商业银行应保证每一期限内的现金流错配净额 (正确答案：D,答题答案：)A、不低于现金流限额 B、等于现金流限额 C、高于现金流限额 D、低于现金流限额5、商业银行存贷比例的标准值范围是不高于(正确答案：A,答题答案：)A、75% B、80% C、60% D、45%6、在银行资产中，流动性最强的是(正确答案：A,答题答案：)A、现金资产 B、有价证券 C、贷款 D、固定资产7、银行负债流动性管理最根本和最主要的方法是(正确答案：A,答题答案：)A、保持较多的

17、主动型负债 B、保持足够的准备资产 C、对传统的各类存款进行多种形式的开发和创新 D、开辟新的有利于增强流动性的存款服务8、在主动型负债中，用于解决临时性的超额储备过多或流动性不足问题的主要业务手段是(正确答案：C,答题答案：)A、发行大额可转让定期存单 B、发行银行债券 C、同业拆借 D、向中央银行借款9、净流动性资产等于流动性资产减去(正确答案：B,答题答案：)A、稳定性资金来源 B、不稳定负债 C、主动型负债 D、被动型负债10、储蓄存款预测采用(正确答案：B,答题答案：)A、资产流动性衡量法 B、经验公式法 C、平均数预测法 D、趋势移动平均法二、多项选择题1、流动性包含的要素有(正确

18、答案：ABD,答题答案：)A、资金数量 B、资金成本 C、银行分支机构的数量 D、时间 E、空间2、流动性风险的外部成因有(正确答案：ABCE,答题答案：)A、货币政策的影响 B、金融市场发育程度的影响 C、客户信用风险的影响 D、资产和负债的期限不匹配 E、对利率变动的敏感性3、流动性风险的内部成因有(正确答案：BE,答题答案：)A、金融市场发育程度的影响 B、金融企业的信誉 C、客户信用风险的影响 D、对利率变动的敏感性 E、资产和负债的期限不匹配4、负债方流动性衡量指标主要包括(正确答案：DE,答题答案：)A、流动比率 B、流动性缺口率 C、存贷比例 D、核心负债比例 E、资金来源集中度

19、5、流动性较高的资产在二级市场表现出的特征有(正确答案：ACD,答题答案：)A、较低的违约风险 B、较高的收益性 C、较近的到期日 D、较大的交易量 E、较好的稳定性6、衡量资产流动性的主要方法有(正确答案：ABCD,答题答案：)A、存贷比率 B、流动比率 C、超额储备比率 D、流动性资产减易变性负债 E、资金来源集中度7、流动性风险的动态度量方法包含有(正确答案：ABC,答题答案：)A、流动性缺口度量法 B、净流动性资产度量法 C、融资缺口度量法 D、资产流动性衡量法 E、现金流期限错配分析8、银行保持资产流动性的方法主要有(正确答案：BCD,答题答案：)A、发行大额可转让定期存单 B、保持

20、足够的准备资产 C、合理安排资产的期限组合 D、通过多种形式增加资产流动性 E、向中央银行借款9、对流动性需求进行预测的经验公式法中包含(正确答案：CDE,答题答案：)A、趋势移动平均法 B、时间数列预测法 C、储蓄存款预测 D、企业存款预测 E、企业贷款预测10、银行保持主动型负债的方法有(正确答案：ABCD,答题答案：)A、发行大额可转让定期存单 B、发行银行债券 C、同业拆借 D、向中央银行借款 E、合理安排资产的期限组合三、判断题1、市场流动性风险是指商业银行在不影响日常经营或财务状况的情况下，无法有效满足资金需求的风险。(正确答案：B,答题答案：)A、是 B、否2、资产的流动性指一家

21、银行以合理成本筹措新债以满足其债务的能力。(正确答案：B,答题答案：)A、是 B、否3、金融市场发育程度直接影响商业银行资产的变现能力及主动负债的能力，从而影响商业银行流动性风险。(正确答案：A,答题答案：)A、是 B、否4、中央银行采取扩张性货币政策时，商业银行流动性风险会增大。(正确答案：B,答题答案：)A、是 B、否5、现金流期限错配分析以短期为重点，但鼓励商业银行开展中期乃至长期的期限错配分析，以及早发现潜在流动性风险。(正确答案：A,答题答案：)A、是 B、否6、一般来说，流动性较高的资产，在流通市场上往往表现出较高的违约风险。(正确答案：B,答题答案：)A、是 B、否7、存贷比例越

22、高，表示流动性越低。(正确答案：A,答题答案：)A、是 B、否8、当银行的负债大于资产时，出现流动性缺口。(正确答案：B,答题答案：)A、是 B、否9、客户信用风险增大会导致商业银行流动性风险增大。(正确答案：A,答题答案：)A、是 B、否10、商业银行应以其融资能力和风险承受度为基础设定现金流期限错配限额。(正确答案：A,答题答案：)A、是 B、否一、单项选择题1、隐含在银行资产、负债和表外业务中，由于不对称的支付特征给银行的收益或内在经济价值产生不利影响的风险是(正确答案：D,答题答案：)A、重新定价风险 B、净利息头寸风险 C、基准风险 D、期权性风险2、下列属于利率敏感性资产的是(正确

23、答案：B,答题答案：)A、活期和短期存款 B、短期投资 C、同业拆入 D、出售的回购协议3、如果利率敏感性缺口大于0，那么(正确答案：C,答题答案：)A、当利率下降时，净利息收入增加 B、当利率下降时，净利息收入不变 C、当利率上升时，净利息收入就会增加 D、当利率上升时，净利息收入就会减少4、由于利息收入和支出所依据的基准利率变动不一致导致的对银行净息差的影响的风险是(正确答案：C,答题答案：)A、重新定价风险 B、净利息头寸风险 C、基准风险 D、期权性风险5、（ ）是一种风险转移型方法，当经济主体面临单一利率风险时可选用这种方法。(正确答案：A,答题答案：)A、选择有利的利率形式 B、订

24、立特别条款 C、利率敏感性缺口管理 D、有效持续期缺口管理6、利率期权的描述通常采用（ ）形式。(正确答案：A,答题答案：)A、远期利率协议 B、利率期货 C、利率互换 D、利率期权7、可以作为拥有浮动利率债务的借款人规避利率风险的有效手段的是(正确答案：A,答题答案：)A、利率上限期权 B、利率下限期权 C、利率看涨期权 D、利率看跌期权8、如果有效持续期缺口小于0，那么(正确答案：B,答题答案：)A、市场利率下降时，银行的净资产价值将增加 B、市场利率下降时，银行的净资产价值将减少 C、市场利率上升时，银行的净资产价值不变 D、市场利率上升时，银行的净资产价值减少9、（ ）是一项常用的债务

25、保值工具，用于管理中长期利率风险(正确答案：C,答题答案：)A、远期利率协议 B、利率期货 C、利率互换 D、利率期权10、将利率封顶期权和利率保底期权两种金融工具合成的产品是(正确答案：D,答题答案：)A、利率互换 B、利率看涨期权 C、利率看跌期权 D、利率双向期权二、多项选择题1、利率风险基于金融机构自身的原因有(正确答案：ABCDE,答题答案：)A、资产负债期限结构不对称 B、利率可控性差 C、信贷定价机制的问题 D、利率计算具有不确定性 E、利率预期不准确2、利率风险管理的创新工具有(正确答案：BCDE,答题答案：)A、有效持续期缺口管理 B、远期利率协议 C、利率期货 D、利率互换

26、 E、利率期权3、远期利率协议的优点有(正确答案：ABC,答题答案：)A、灵活性强 B、交易便利 C、操作性强 D、考虑了资产或负债的平均年限 E、信用风险较小4、利率风险主要可以分为(正确答案：ABCDE,答题答案：)A、重新定价风险 B、基准风险 C、收益率曲线风险 D、期权性风险 E、净利息头寸风险5、利率风险的传统管理方法有(正确答案：ABCD,答题答案：)A、选择有利的利率形式 B、订立特别条款 C、利率敏感性缺口管理 D、有效持续期缺口管理 E、运用衍生工具管理利率风险6、利率期权合约的标的物通常有(正确答案：ABC,答题答案：)A、欧洲美元债券 B、大面额可转让存单 C、利率期货

27、 D、远期利率协议 E、政府短期、中期、长期债券7、利率期货的交易方式主要有(正确答案：CDE,答题答案：)A、现金交易 B、投资交易 C、套期保值交易 D、套头交易 E、投机交易8、对于净利息头寸为正数的银行(正确答案：AE,答题答案：)A、在利率下降时净利差收入减少 B、在利率上升时净利差收入减少 C、在利率下降时净利差收入增加 D、在利率上升时净利差收入不变 E、在利率上升时净利差收入增加9、利率敏感性负债主要包括(正确答案：BCD,答题答案：)A、同业拆出 B、同业拆入 C、活期和短期存款 D、出售的回购协议 E、买进的可回购协议10、利率互换的基本应用有(正确答案：DE,答题答案：)

28、A、套期保值交易 B、套头交易 C、投机交易 D、运用利率互换管理持续期缺口 E、锁定融资成本三、判断题1、资产和负债的期限结构不对称是金融机构利率风险形成的原因之一。(正确答案：A,答题答案：)A、是 B、否2、采用订立特别条款来防范利率风险时，如果市场利率高于帽子利率，以帽子利率作为借款利率；反之，以领子利率作为借款利率。(正确答案：A,答题答案：)A、是 B、否3、银行的利率敏感性缺口大，表明利率变动时，市场价值变动也大，将给银行经营带来较大的利率风险。(正确答案：A,答题答案：)A、是 B、否4、净利息头寸风险是最主要和最常见的利率风险形式。(正确答案：B,答题答案：)A、是 B、否5

29、、在选择有利的利率形式防范利率风险时，对于货币借方，如果预测未来利率上升，将选择浮动利率。(正确答案：B,答题答案：)A、是 B、否6、远期利率协议，大多专门由银行提供，其标的是利率，协议中的名义本金并不在买卖双方之间收付。(正确答案：A,答题答案：)A、是 B、否7、借款机构通过利率互换合同锁住利差来避免利率波动风险。(正确答案：A,答题答案：)A、是 B、否8、有效持续期缺口的绝对值越大，银行价值对利率变化越敏感，利率风险越大。(正确答案：A,答题答案：)A、是 B、否9、利率互换是一项常用的债务保值工具，用于管理中长期利率风险。一般地说，当利率看涨时，将固定利率债务转换成浮动利率债务较为

30、理想。(正确答案：B,答题答案：)A、是 B、否10、利率下限期权为借出固定利率资金的借款人提供规避利率风险的有效手段。(正确答案：B,答题答案：)A、是 B、否一、单项选择题1、由不完善或有问题的内部程序、员工和信息科技系统，以及外部事件所造成损失的风险是 (正确答案：C,答题答案：)A、信用风险 B、市场风险 C、操作风险 D、流动性风险2、进出口贸易融资属于商业银行的(正确答案：B,答题答案：)A、私人银行业务 B、商业银行业务 C、公司金融业务 D、代理服务3、商业银行使用标准法计量操作风险监管资本时，交易和销售业务条线的对应系数为(正确答案：C,答题答案：)A、12% B、15% C

31、、18% D、20%4、在商业银行操作风险的形成原因中，信用制度和信用管理体系建设滞后，信用监督和惩戒制度不完善，这些问题属于(正确答案：D,答题答案：)A、人力资源状况欠佳 B、操作风险信息不对称 C、技术和设备相对落后 D、金融生态环境不理想5、在商业银行操作风险的形成原因中，风险管理意识薄弱属于(正确答案：A,答题答案：)A、风险管理文化缺失 B、管理制度失衡 C、人力资源状况欠佳 D、操作风险信息不对称6、中国银监会规定,商业银行可以将保险理赔收入作为操作风险的缓释因素。保险的缓释最高不超过操作风险监管资本要求的(正确答案：B,答题答案：)A、15% B、20% C、25% D、30%

32、7、商业银行在控制操作风险时，采取风险自留技术应对(正确答案：C,答题答案：)A、预期损失 B、非预期损失 C、突发事件损失 D、重大损失和灾难损失8、操作风险计量模型的置信度应设定为(正确答案：D,答题答案：)A、90% B、95% C、99% D、99.90%9、高端客户理财属于商业银行的(正确答案：A,答题答案：)A、私人银行业务 B、商业银行业务 C、投资银行业务 D、资金管理10、商业银行在控制操作风险时，采取规避和预提操作风险损失准备金的方法，是为了应对(正确答案：A,答题答案：)A、预期损失 B、非预期损失 C、突发事件损失 D、重大损失和灾难损失二、多项选择题1、操作风险的特征

33、包括(正确答案：ABCDE,答题答案：)A、内生性 B、灾难性风险多为外生风险 C、风险诱因与风险损失相关性复杂 D、风险与收益的对应关系不明显 E、风险不易分散和对冲2、商业银行零售银行业务条线包括(正确答案：BCE,答题答案：)A、自营业务 B、零售业务 C、私人银行业务 D、公司金融业务 E、银行卡业务3、巴塞尔新资本协议提出操作风险监管资本的度量方法有 (正确答案：ACE,答题答案：)A、标准法 B、替代标准法 C、基本指标法 D、替代指标法 E、高级计量法4、在商业银行操作风险的形成原因中，人力资源状况欠佳的具体表现为(正确答案：ABD,答题答案：)A、道德缺失 B、职业舞弊 C、内

34、控制度建设滞后 D、人力资源管理不到位 E、业务管理流程中的信息不对称5、属于操作风险事件的有(正确答案：ABCDE,答题答案：)A、内部欺诈事件 B、外部欺诈事件 C、客户、产品和业务活动事件 D、营业中断和信息技术系统瘫痪事件 E、执行、交割和流程管理事件6、国际银行界试行的高级计量法包括 (正确答案：ABCD,答题答案：)A、内部衡量法 B、损失分布法 C、打分卡法 D、极值理论 E、标准法7、商业银行操作风险损失的形态有(正确答案：ABCDE,答题答案：)A、法律成本 B、资产损失 C、对外赔偿 D、追索失败 E、账面减值8、商业银行操作风险计量系统的建立应基于的基本要素有(正确答案：

35、ABCDE,答题答案：)A、内部积累的损失数据 B、外部相关损失数据 C、情景分析 D、本行的业务经营环境 E、内部控制9、商业银行净非利息收入包括(正确答案：ABDE,答题答案：)A、手续费和佣金净损益 B、净交易损益 C、贷款利息收入 D、证券投资净损益 E、其他营业收入10、内部控制体系的主要构成要素为(正确答案：ABCDE,答题答案：)A、内部控制环境 B、风险识别与评估 C、内部控制措施 D、信息交流与反馈 E、监督评价与纠正三、判断题1、巴塞尔新资本协议 （2004）将操作风险纳入风险资本计算和监管框架。(正确答案：A,答题答案：)A、是 B、否2、商业银行使用标准法计量操作风险监

36、管资本时，代理服务业务条线的对应系数为18%。(正确答案：B,答题答案：)A、是 B、否3、商业银行的净利息收入等于其利息收入减去利息支出。(正确答案：A,答题答案：)A、是 B、否4、商业银行使用标准法计量的操作风险监管资本=前五年操作风险监管资本的算术平均数。(正确答案：B,答题答案：)A、是 B、否5、操作风险大多与银行独特的内部风险管理环境无关。(正确答案：B,答题答案：)A、是 B、否6、在实施巴塞尔新资本协议初期，我国商业银行计量操作风险监管资本将以高级计量法为主。 (正确答案：B,答题答案：)A、是 B、否7、用高级计量法计量商业银行操作风险监管资本，其风险敏感程度较高。(正确答

37、案：A,答题答案：)A、是 B、否8、商业银行在用替代标准法来计量操作风险监管资本时，零售银行和商业银行业务条线的总收入用前三年贷款余额的算术平均数与3.5%的乘积替代。 (正确答案：A,答题答案：)A、是 B、否9、资金管理属于商业银行的公司金融业务条线。(正确答案：B,答题答案：)A、是 B、否10、巴塞尔委员会认为，对付操作风险的第一道防线是严格的内控机制。(正确答案：A,答题答案：)A、是 B、否一、单项选择题1、当期权买方预期标的物价格会高于执行价格时，他就会买进(正确答案：A,答题答案：)A、看涨期权 B、看跌期权 C、欧式期权 D、美式期权2、给予期权的持有者在期权合约有效期内的

38、给定时间或在此时间以前的任一时刻，按执行价格卖出一定数量标的物的权利是(正确答案：D,答题答案：)A、欧式期权 B、美式期权 C、看涨期权 D、看跌期权3、可以在期权成交后的有效期内任何一天被执行的期权是(正确答案：B,答题答案：)A、欧式期权 B、美式期权 C、看涨期权 D、看跌期权4、对于衍生金融工具交易，政府部门的宏观调控与监管的主要措施有(正确答案：A,答题答案：)A、控制金融机构业务交叉的程度 B、创建完备的金融衍生工具市场制度 C、建立衍生工具市场的担保制度 D、加强财务监督5、两个独立的借取不同货币信贷的借款人，同意在未来的时间内，按照约定的规则，互相负责对方到期应付的借款本金和

39、利息。这是(正确答案：C,答题答案：)A、商品互换 B、信用互换 C、货币互换 D、利率互换6、作为衍生金融工具的宏观功能之一的是(正确答案：D,答题答案：)A、规避风险 B、价格发现 C、套利 D、资源配置7、作为衍生金融工具的微观功能之一的是(正确答案：C,答题答案：)A、资源配置 B、降低国家风险 C、价格发现 D、容纳社会游资8、报表使用者面临的衍生金融工具风险有(正确答案：A,答题答案：)A、表外风险 B、信用风险 C、市场风险 D、操作风险9、对场外交易的衍生金融工具，分析交易对手的履约能力，核定风险限额。这种管理方法针对(正确答案：B,答题答案：)A、流动性风险 B、信用风险 C

40、、市场风险 D、操作风险10、衍生金融工具持有者不能以合理的价格迅速地卖出或将该工具转手而导致损失的可能性是(正确答案：D,答题答案：)A、信用风险 B、市场风险 C、操作风险 D、流动性风险二、多项选择题1、期权的主要构成因素有(正确答案：ABCDE,答题答案：)A、标的资产 B、到期日 C、敲定价格 D、权利金 E、履约保证金2、期权合同规定的购入或售出某种资产的价格称为(正确答案：ACE,答题答案：)A、敲定价格 B、权利金 C、执行价格 D、期权费 E、履约价格3、基本的衍生金融工具包括(正确答案：ABCE,答题答案：)A、远期合约 B、期货合约 C、期权合约 D、回购协议 E、互换合

41、约4、金融机构完善风险管理程序的工作有(正确答案：ABDE,答题答案：)A、选择风险计量方法 B、设定风险限额、准则和其他参数 C、控制金融机构业务交叉的程度 D、建立管理信息系统 E、将衍生金融工具纳入会计报表附注进行披露5、互换交易包括(正确答案：ABCDE,答题答案：)A、股权互换 B、利率互换 C、货币互换 D、商品互换 E、信用互换6、买卖双方购买或出售期权的价格称为(正确答案：BD,答题答案：)A、敲定价格 B、权利金 C、执行价格 D、期权费 E、履约价格7、衍生金融工具的基本特点包括(正确答案：ABCDE,答题答案：)A、是一种跨期交易 B、交易对象是某种权利或义务 C、是一种

42、表外交易 D、具有高杠杆性 E、具有虚拟性8、衍生金融工具的微观功能包括(正确答案：ACDE,答题答案：)A、规避风险 B、容纳社会游资 C、价格发现 D、套利 E、投机9、衍生金融工具使用者面临的风险有(正确答案：BCDE,答题答案：)A、表外风险 B、信用风险 C、市场风险 D、流动性风险 E、操作风险10、对于衍生金融工具交易，交易所内部监管的主要措施有(正确答案：ABD,答题答案：)A、创建完备的金融衍生工具市场制度 B、建立衍生工具市场的担保制度 C、完善监管制度 D、加强财务监督 E、控制金融机构业务交叉的程度三、判断题1、远期合约是标准化的衍生工具。(正确答案：B,答题答案：)A

43、、是 B、否2、衍生金融工具的交易是表内交易，可以在传统财务报表内反映。(正确答案：B,答题答案：)A、是 B、否3、衍生金融工具的交易不发生本金的流动。(正确答案：A,答题答案：)A、是 B、否4、最常见的利率互换是在固定利率与浮动利率之间进行转换。 (正确答案：A,答题答案：)A、是 B、否5、由于机构流动资金不足，导致合约到期时无法履行支付义务或无法按合约要求追加保证金的风险是市场流动性风险。 (正确答案：B,答题答案：)A、是 B、否6、当期权买方预期标的物价格会低于执行价格时，他就会买进看涨期权。(正确答案：B,答题答案：)A、是 B、否7、期货合约的交易方式通常是场内交易。(正确答

44、案：B,答题答案：)A、是 B、否8、期权的买方拥有执行期权的权利，无执行的义务。(正确答案：A,答题答案：)A、是 B、否9、欧式期权多为场内交易所采用。(正确答案：B,答题答案：)A、是 B、否10、利率互换不涉及债务本金的交换。(正确答案：A,答题答案：)A、是 B、否一、单项选择题1、威胁商业银行生存最直接的风险是(正确答案：B,答题答案：)A、信用风险 B、流动性风险 C、操作风险 D、利率风险2、证券公司净资产与负债的比例不得低于(正确答案：B,答题答案：)A、10% B、20% C、30% D、40%3、保险公司风险管理的核心是(正确答案：D,答题答案：)A、核保能力 B、承保能

45、力 C、营销能力 D、偿付能力4、利用资本市场转移承保风险可以通过(正确答案：C,答题答案：)A、金融衍生工具 B、有限风险再保险 C、保险风险证券化 D、开发具有多险种多年期特征的组合产品5、在基金管理公司的业务风险控制中，风险量化和限额控制属于(正确答案：A,答题答案：)A、投资风险控制 B、流动性风险控制 C、财务风险控制 D、品种风险控制6、由于意外事件、商业银行日常经营活动所产生的负面结果，导致公众对银行失去信心，给银行造成损失的可能性是 (正确答案：C,答题答案：)A、政策风险 B、环境风险 C、声誉风险 D、操作风险7、基于VaR的、专门用于计量非交易性金融资产风险的模型是(正确

46、答案：D,答题答案：)A、风险资本法 B、在险价值法 C、风险调整的资本收益率法 D、信用计量模型8、对贷款采取保证、抵押、质押等担保方式属于(正确答案：C,答题答案：)A、贷款风险回避策略 B、贷款风险分散策略 C、贷款风险转嫁策略 D、贷款风险抑制策略9、商业银行全部并购贷款余额占同期本行核心资本净额的比例不得超过 (正确答案：A,答题答案：)A、50% B、40% C、30% D、60%10、基金管理公司每月计提风险准备金的比例，不得低于基金管理费收入的(正确答案：B,答题答案：)A、8% B、10% C、20% D、30%二、多项选择题1、商业银行风险的特征包括(正确答案：ACDE,答

47、题答案：)A、风险的主体是货币资金 B、风险与其客户的风险不相关 C、风险不能完全消除 D、风险具有很强的传染性 E、风险具有很强的外部负效应2、证券公司面临的操作风险包括(正确答案：ABCD,答题答案：)A、内部控制风险 B、操作结算风险 C、技术风险 D、公司内部失控风险 E、政策性风险3、在保险公司的操作风险里，业务管理风险具体包括(正确答案：ABDE,答题答案：)A、营销风险 B、承保风险 C、产品定价风险 D、理赔风险 E、挤退风险4、对保险公司正常层次的偿付能力监管主要体现为(正确答案：ACE,答题答案：)A、规定保险费率的监管 B、偿付能力额度监管 C、规定准备金的提存 D、投资

48、能力监管 E、规定保险公司单个风险自留额和全部风险自留额5、在基金管理公司的内部管理控制制度中，操作控制的主要手段有(正确答案：CDE,答题答案：)A、内部会计控制制度 B、组织机构控制 C、投资限额控制 D、操作的标准化控制 E、业务隔离的控制6、商业银行风险管理组织框架遵循的基本原则是(正确答案：ABCDE,答题答案：)A、一致性原则 B、全面性原则 C、独立性原则 D、权威性原则 E、集中与分散相统一原则7、商业银行信贷风险的管理策略包括(正确答案：ABCDE,答题答案：)A、贷款风险回避策略 B、贷款风险分散策略 C、贷款风险转嫁策略 D、贷款风险抑制策略 E、贷款风险补偿策略8、信用

49、卡业务中的外部欺诈风险主要有(正确答案：ABD,答题答案：)A、伪卡欺诈 B、直接骗取客户资金 C、部分不法商户提供信用卡套现交易 D、利用ATM机骗卡 E、银行工作人员违规操作9、证券公司面临的系统性风险有(正确答案：BCDE,答题答案：)A、流动性风险 B、政策性风险 C、经济周期风险 D、利率风险 E、购买力风险10、基金管理公司流动性风险控制的主要防范措施有(正确答案：ABCDE,答题答案：)A、现金需求预测 B、基金投资者分析 C、资产配置选择 D、投资证券选择 E、主动负债三、判断题1、银行风险的主体是货币资金，不是有形资产。(正确答案：A,答题答案：)A、是 B、否2、市场风险主

50、要来源于证券公司的自营业务。(正确答案：A,答题答案：)A、是 B、否3、证券公司面临的流动性风险属于系统性风险。(正确答案：B,答题答案：)A、是 B、否4、传染风险属于保险公司的外部环境风险。(正确答案：B,答题答案：)A、是 B、否5、保险公司的核保机制包括核保选择和核保控制两方面。(正确答案：A,答题答案：)A、是 B、否6、通过风险管理和控制，商业银行的风险能够完全消除。(正确答案：B,答题答案：)A、是 B、否7、建立贷款呆账准备金以补偿贷款呆账损失是贷款风险抑制的管理策略。(正确答案：B,答题答案：)A、是 B、否8、并购贷款在并购的资金来源中所占比例不得超过50%。 (正确答案

51、：A,答题答案：)A、是 B、否9、盲目追求发卡量而对申请人状况审查不严或者降低门槛属于内部操作风险。(正确答案：B,答题答案：)A、是 B、否10、基金受益凭证的发行方式包括自营式发行和代理式发行两种。(正确答案：A,答题答案：)A、是 B、否一、单项选择题1、商业银行的核心负债比例不应低于(正确答案：D,答题答案：)A、30% B、40% C、50% D、60%2、我国金融预警系统实行的风险监测预警体系是(正确答案：D,答题答案：)A、交叉型 B、混合型 C、平行型 D、垂直型3、商业银行不良资产率不应高于(正确答案：A,答题答案：)A、4% B、8% C、10% D、12%4、在商业银行

52、风险监管核心指标体系中，单一集团客户授信集中度属于(正确答案：B,答题答案：)A、流动性风险指标 B、信用风险指标 C、市场风险指标 D、操作风险指标5、以警情指标为因变量、警兆指标为自变量，建立计量经济学预警模型的金融风险预警方法是(正确答案：C,答题答案：)A、指数预警 B、统计指标体系预警 C、模型法 D、专家评分法6、我国金融预警系统的主体是(正确答案：A,答题答案：)A、银监会 B、国有商业银行 C、股份制商业银行 D、中小商业银行7、在金融风险预警的运作程序中，反映金融风险警情严重程度的环节是(正确答案：B,答题答案：)A、选择指标 B、确定临界值 C、显示灯号 D、收集与整理信息

53、8、在商业银行风险监管核心指标体系中，衡量由于内部程序不完善、操作人员差错或舞弊以及外部事件造成的风险指标是 (正确答案：D,答题答案：)A、流动性风险指标 B、信用风险指标 C、市场风险指标 D、操作风险指标9、利率风险敏感度属于(正确答案：C,答题答案：)A、流动性风险指标 B、信用风险指标 C、市场风险指标 D、操作风险指标10、在商业银行风险监管核心指标体系中，资产利润率不应低于(正确答案：B,答题答案：)A、0.30% B、0.60% C、1% D、4%二、多项选择题1、在商业银行风险监管核心指标体系中，风险水平类指标包括(正确答案：ACDE,答题答案：)A、流动性风险指标 B、法律风险指标 C、信用风险指标 D、市场风险指标 E、操作风险指标2、中国银监会2004年推出的股份制商业银行风险评级体系，评价银行的经营要素包括(正确答案：ABCDE,答题答案：)A、资本充足状况 B、资产安全状况 C、盈利状况 D、流动性状况