第一章经济计量学的特征及研究范围

1、经济计量学Econometrics课程目的课程目的n掌握经典经济计量学的基本理论，能够利用经济数据构建自己的计量模型并进行实证分析。第一章 经济计量学的特征及研究范围主要内容n1.什么是经济计量学n2.为什么要学习经济计量学n3.经济计量学方法论1.1 什么是经济计量学n经济计量学就是经济的经济计量学就是经济的测度测度。n不同学者的定义方式不尽相同，但总体思不同学者的定义方式不尽相同，但总体思想是一致的。想是一致的。n计量经济学可定义为实际经济现象的数量分析。这种分析乃基于理论与观测的并行发展，而理论与观测又通过适当的推断方法而得以联系（Samuelson 等,1954）n计量经济学，是对经济

2、学的作用存在有某种期待，它把数理统计学应用于经济数据，以使数理经济学构造出来的模型得到经验上的支持，并获得数值结果（Tintner,1968）什么是经济计量学n计量经济学是在一定的经济理论指导下，从实际问题的背景出发，以大量的统计数据为原料，综合运用统计学、数学、计算机等学科的科学方法，通过建立合适的数学模型对经济关系做出定量的分析与估计的一门学科。数学数学统计学统计学经济学经济学计量计量经济学经济学经济经济统计学统计学数理数理经济学经济学什么是经济计量学数理数理统计学统计学n数理经济学用数学公式或数学模型来描述经济理论，而不考虑对经济理论的测度和经验验证。n经济统计学收集、处理经济数据并将这

3、些数据绘制成图表的形式。经济统计并不关心用这些收集到的数据来检验经济理论。n计量经济学利用经济统计学收集整理的数据对数理经济学模型进行估计并进行经验分析，以验证经济理论、提出政策评价、或进行预测。什么是经济计量学经济计量学内容体系n广义计量经济学和狭义计量经济学n初、中、高级计量经济学n理论计量经济学和应用计量经济学n经典计量经济学和非经典计量经济学 n微观计量经济学和宏观计量经济学广义计量经济学和狭义计量经济学n广义计量经济学广义计量经济学是利用经济理论、数学以及统计是利用经济理论、数学以及统计学定量研究经济现象的经济计量方法的统称，包学定量研究经济现象的经济计量方法的统称，包括回归分析方法

4、、投入产出分析方法、时间序列括回归分析方法、投入产出分析方法、时间序列分析方法等。分析方法等。n狭义计量经济学狭义计量经济学，也就是我们通常所说的计量经，也就是我们通常所说的计量经济学，以揭示经济现象中的因果关系为目的，在济学，以揭示经济现象中的因果关系为目的，在数学上主要应用回归分析方法。数学上主要应用回归分析方法。n本课程本课程中的计量经济学模型，就是中的计量经济学模型，就是狭义狭义计量经济计量经济学意义上的经济数学模型。学意义上的经济数学模型。初、中、高级计量经济学n初级初级以计量经济学的数理统计学基础知识以计量经济学的数理统计学基础知识和经典的线性单方程模型理论与方法为主和经典的线性单

5、方程模型理论与方法为主要内容；要内容；n中级中级以用矩阵描述的经典的线性单方程模以用矩阵描述的经典的线性单方程模型理论与方法、经典的线性联立方程模型型理论与方法、经典的线性联立方程模型理论与方法，以及传统的应用模型为主要理论与方法，以及传统的应用模型为主要内容；内容；n高级高级以非经典的、现代的计量经济学模型以非经典的、现代的计量经济学模型理论、方法与应用为主要内容。理论、方法与应用为主要内容。理论计量经济学和应用计量经济学n理论计量经济学理论计量经济学是以介绍、研究计量经济学的理是以介绍、研究计量经济学的理论与方法为主要内容，侧重于理论与方法的数学论与方法为主要内容，侧重于理论与方法的数学证

6、明与推导，与数理统计联系极为密切。除了介证明与推导，与数理统计联系极为密切。除了介绍计量经济模型的数学理论基础、普遍应用的计绍计量经济模型的数学理论基础、普遍应用的计量经济模型的参数估计方法与检验方法外，还研量经济模型的参数估计方法与检验方法外，还研究特殊模型的估计方法与检验方法，应用了广泛究特殊模型的估计方法与检验方法，应用了广泛的数学知识。的数学知识。n应用计量经济学应用计量经济学则以建立与应用计量经济学模型则以建立与应用计量经济学模型为主要内容，强调应用模型的经济学和经济统计为主要内容，强调应用模型的经济学和经济统计学基础，侧重于建立与应用模型过程中实际问题学基础，侧重于建立与应用模型过

7、程中实际问题的处理。的处理。经典和非经典计量经济学n经典计量经济学经典计量经济学（Classical Econometrics）一般指）一般指20世纪世纪70年代以前年代以前发展并广泛应用的计量经济学。发展并广泛应用的计量经济学。R.FrishR.Frish创立创立T.HaavelmoT.Haavelmo建立了它的概率论基础建立了它的概率论基础L.R.KleinL.R.Klein成为其理论与应用的集大成成为其理论与应用的集大成者者n经典计量经济学经典计量经济学在理论方法方面特征是：在理论方法方面特征是：模型类型模型类型随机模型；随机模型；模型导向模型导向理论导向；理论导向；模型结构模型结构线性

8、或者可以化为线性，因果分析，解释线性或者可以化为线性，因果分析，解释变量具有同等地位，模型具有明确的形式和参数；变量具有同等地位，模型具有明确的形式和参数；数据类型数据类型以时间序列数据或者截面数据为样本，被以时间序列数据或者截面数据为样本，被解释变量为服从正态分布的连续随机变量；解释变量为服从正态分布的连续随机变量；估计方法估计方法仅利用样本信息，采用最小二乘方法或者仅利用样本信息，采用最小二乘方法或者最大似然方法估计模型。最大似然方法估计模型。n经典计量经济学经典计量经济学在应用方面的特征是：在应用方面的特征是：应用模型方法论基础应用模型方法论基础实证分析、经验分析、实证分析、经验分析、归

9、纳；归纳；应用模型的功能应用模型的功能结构分析、政策评价、经济结构分析、政策评价、经济预测、理论检验与发展；预测、理论检验与发展；应用模型的领域应用模型的领域传统的应用领域，例如生产、传统的应用领域，例如生产、需求、消费、投资、货币需求，以及宏观经济需求、消费、投资、货币需求，以及宏观经济等。等。n非经典计量经济学非经典计量经济学一般指一般指20世纪世纪70年代以年代以来发展的计量经济学理论、方法及应用模来发展的计量经济学理论、方法及应用模型，也称为现代计量经济学。型，也称为现代计量经济学。n非经典计量经济学非经典计量经济学主要包括：主要包括：微观计量经济学微观计量经济学非参数计量经济学非参数

10、计量经济学时间序列计量经济学时间序列计量经济学动态计量经济学等。动态计量经济学等。n非经典计量经济学非经典计量经济学的内容体系：的内容体系：模型类型非经典的计量经济学问题模型类型非经典的计量经济学问题模型导向非经典的计量经济学问题模型导向非经典的计量经济学问题模型结构非经典的计量经济学问题模型结构非经典的计量经济学问题数据类型非经典的计量经济学问题数据类型非经典的计量经济学问题估计方法非经典的计量经济学问题。估计方法非经典的计量经济学问题。n本课程本课程以经典计量经济学为主，适当引入以经典计量经济学为主，适当引入一些简单的、应用较多的现代计量经济学一些简单的、应用较多的现代计量经济学理论方法。

11、理论方法。一方面，从理论方法角度，经典计量经济学理一方面，从理论方法角度，经典计量经济学理论方法是非经典计量经济学理论方法的基础；论方法是非经典计量经济学理论方法的基础；另一方面，从应用的角度，经典计量经济学模另一方面，从应用的角度，经典计量经济学模型仍然是目前应用最为普遍的计量经济学模型。型仍然是目前应用最为普遍的计量经济学模型。宏观计量经济学和微观计量经济学n经典宏观计量经济学经典宏观计量经济学：利用计量经济学理：利用计量经济学理论方法，建立宏观经济模型，对宏观经济论方法，建立宏观经济模型，对宏观经济进行分析、评价和预测。进行分析、评价和预测。n现代宏观计量经济学现代宏观计量经济学的主要研

12、究方向：的主要研究方向：单位根检验单位根检验协整理论协整理论动态计量经济学。动态计量经济学。n微观计量经济学微观计量经济学 于于2000年诺贝尔经济学奖年诺贝尔经济学奖公报中正式提出，其研究对象是个人或家公报中正式提出，其研究对象是个人或家庭的经济行为，如消费者选择、工作决策、庭的经济行为，如消费者选择、工作决策、教育回报等等教育回报等等n微观数据表现为截面数据和平行（微观数据表现为截面数据和平行（panel）数据。数据。n微观计量经济学微观计量经济学的主要内容包括：的主要内容包括：面板（面板（panel）数据模型的理论方法）数据模型的理论方法离散选择模型的理论方法离散选择模型的理论方法选择性

13、样本模型的理论方法选择性样本模型的理论方法经济计量学从属于经济学科n从计量经济学的定义看n从计量经济学在西方国家经济学科中的地位看 n从计量经济学与数理统计学的区别看 n从建立与应用计量经济学模型的全过程看n从诺贝尔经济学奖看1.2为什么要学习经济计量学n依据观测或试验，对大多数经济理论给出经验解释；n实践的需要就业；政策制定；企业。n第一，通过引进数量研究方法，能够在一定程度上改变社会科学的研究面貌。在当今这个时代，对于社会科学的研究活动，不应该仍然一味以文献资料加工为基础，而应该主动面向现实，以丰富、具体的事实资料为依据，通过对数据的信息发掘，找到社会经济现象发展变化的规律和本质特征。n第

14、二，通过开展数量研究，能够改变社会科学工作者的身份，提高社会科学研究人员的价值。社会科学工作者不能仅仅成为一般的研究型人员和专家，也应该像工厂的专业管理人员和工程技术人员一样，成为社会进步事业的“工程师”。n第三，通过数量分析方法，能够拓宽社会科学的研究渠道，丰富社会科学的研究内容。原因是，对所研究对象的有关质的特征和关系，如果诉诸于定量的、精确化的描述，有可能会促进新的研究课题的发现，至于这一点，很容易从科学发展史中得到印证。n第四，通过数量分析方法，能够为经济政策和管理措施的制定，提供“实验室式”的论证与检验，这对于增强政策措施实际执行效果的预见性，排除主观认识误区是很有帮助的。n第五，通

15、过数量分析方法，能够为我们从所研究问题存在的外围环境入手，找到合理的解释逻辑。随着经济活动的深入发展，各个地区之间、国民经济各部门之间、各个经济因素之间的关联关系，比过去任何一个时期都来得密切。那么，借助数据资料的分析，有可能会找到它们之间客观存在的稳定的数量关系，从而为比较认识和机理分析确立基础。n第六，通过数量分析方法，能够提高研究结论的精确化水平。社会科学毕竟不同于自然科学，我们不能把数量分析奉若神明，但是，适当地做到心中有数还是十分必要的。1.3 经济计量学方法论（分析步骤）n建立一个理论假说；n收集数据；n设定数学模型；n设定统计或经济计量模型；n估计经济计量模型参数；n考察模型的适

16、用性模型设定检验；n检验源自模型的假设；n利用模型进行预测。经典计量经济学模型的建模步骤经典计量经济学模型的建模步骤1. 理论或假说的陈述n例子：工资决定，一般认为受教育的水平越高，工资的水平越高，即人力资本的作用。因此，我们认为教育对工资将有正的影响作用。2. 收集数据n对于上面的例子，为了验证我们的假设，我们需要工资、受教育程度的数据。对于数据，在计量经济学中主要关注三种数据：截面数据、时间序列数据和混合截面数据。经典计量经济学模型的建模步骤经典计量经济学模型的建模步骤数据结构(1)截面数据(cross-sectional data) 是在给定时间，有关个人、家庭、企业、城市、省份、国家或

17、其他单位的样本构成的数据。即发生在同一时间截面上的调查数据。因为在不同的截面上，受到个体的影响，往往容易产生异方差。ObsnoWageEducExperfemale13.10112123.241222133.00112046.00844055.30127052511.5616505263.5014511976年526人的截面数据，包括小时工资(wage)、教育水平(educ)、工作经验(exper)、性别(female)经典计量经济学模型的建模步骤经典计量经济学模型的建模步骤(2)时间序列数据（Time series data)n是一批按时间先后顺序排列的统计数据。n时间序列数据的例子：股票价

18、格、货币供应量、消费价格指数（CPI）、GDP等。n在时间序列数据中，后一期的数据往往会与前一期的数据有很大的相关关系，这是因为影响今期的因素，有时会同样影响下一期。比如GDP等。n时间按频率可以有天、星期、月、季度、年等。n在时间序列数据中，时间趋势和周期性比较重要（季节性数据）ObsnoYeargdppopulagdppc119783624.196259379219795038.2417319804517.898705460419814862.4.489519825294.752524200197314.81276277651252002104790.61284538184中国的GDP、人

19、口和人均GDP的数据经典计量经济学模型的建模步骤经典计量经济学模型的建模步骤(3) 合并数据（Pooled data）既有截面数据的特征，又有时间序列数据的特征。l面板数据（panel data)每一个截面单位都有一个时间序列的数据。面板数据是一种特殊的合并数据。obsnoCityYearCrimePoppolice111986535440211990835.9247132198626.437542199016.5175.29915019862554.3052030015019903254.62493Obsno观察值号、city城市编号、year年份、crime犯罪数、pop城市人口数、police城市警察数。说明：合并数据，比如说10个国家20年：美国调查了1990-2010年，中国是1991-2011年，法国是1989-2009混合数据并不强制要求数据在时间截面上一致。但是面板数据对于时间截面有着严格的要求。经典计量经济学模型的建模步骤经典计量经济学模型的建模步骤我们收集到一个包含526个人的工资收入（wage)及其受教育程度（educ)的截面数据。O