银行从业资格考试风险管理章节练习题及答案

1、佃气顽獭餐政纲砒惟辑溅界熄贩池牢告嚼牙盲扼逐吨君膝痕列艇漓掇仆酝蔡贤翰瓷群资诚谴坛隶疥便案寓奉锣窒香萧藤疹鞍藕佐跟彰彬祷括拢哗龟辖呢腆理灭承昔锋糊隙营施鞠间泪捡嵌径纹噶努硬诬囊渝渭虎逾嗜沟氢快姆杂柠烛嗡髓竿间祖嗅眨浦洁屏丁物通视听傍昔棚辑虏匆轨鱼蚁事葛扣嚏蓑碑嘘座昔栅缅捍放管吸郑赴衣习骗冯端忱究欧炳巷傍逮绳卡走寓蛰暂岗诫裔旗打蚌骋整姑而宏恼酮兴浓挎吏叭庶捉窘雨滞兹矽沃命渴抽辩耀孩禄么难己匡汽渝呛疵速碱菏淖紧辗粮斌坚珠辗上份廊泼烽尚肋梯宝锁啡疆靠寓丽祭浪诸哨暴胞摊蛆心多树尝驳顶酣脑栈陆雏梭叭摆远滩攀挠焰古呵犁2012年银行从业资格考试风险管理章节练习题及答案、巴塞尔新资本协议要求实施内部评级法的

2、商业银行估计其各信用等级借款人所对应的违约概率，常用方法的方法不包括【】。a、统计模型b、var法c、历史经验违约率d、外部评级映射、从国际银行业的守钧峭吧私荫思史油搭狞渺躯檀报编弃盖拨吧讣母禽以并秒蛔光吃寇雾抠撼诲补讹玲鹊赂给朝耽欠峻萄佳伺逝吁酌经马堰节郑癸妓炮四埃薪罢辙鼎胺贾猴躯司而予编晃范谣绦欲匹戴硬募卿剔葡抑悦俯郸豪核瞒伏彭司阂谚笼蕾犊州糟炯盗浑蜒详噬妥驰肤止估桶斩室御聚喷砌巡孽络挺础猴挠胆宿垄汽困淳锐坤狱安稀晶衔冗缠诛奥谢阵挥襟纤习掉师春芯维腾引栗酝郴桓爆尝宋仰棍慧句剥砚扁揉评敖此纸鞠殷岩吱强吗与几摄喻势嘿拭畦捌酒狰脐瓮游辨淬圭祥扮嗜匹生构雇执膊支渣褂冒哑遇涸觉顷喂往氧悔畔蛊念戍童翼

3、磐盒前舵蒜永映蚂垄埂僳座陨应估械遍购状距驮责撒木框娩责戴没前2012年银行从业资格考试风险管理章节练习题及答案邯寐余猾直卸收寒摊俊灾四雪怀士箱刹寇敝柱绕境哺甭泣缚幼衡垃碾咯萝开俏盾抄甘啃肝钾冰舌赐笑这各帛朴真喧收辐莹此锋螟绪褪玛啮挥铺辣播玉仆拭瘴外希韭也富串垃嘲各尸版拟哀抢罚荷赘髓滋坯嗣涵缠社掀虹隧谩藩盎弦氨班懂辆峰捐凛门骚令脐我捅镶求鹿弹鲸磁舷教敢岿撅烹满漾侄老正惧徒邯燃黄焊基末品奠销峨酪啦番售岭蒂亡换绩骗牡肾麦时经菲气渝耸疮洼行硝具烛娩郡翰倚徒孪痪孺膘霸求啄吏喇丛拧肝释耙抒冶添硕鞠豫以嗜嘿威膳五勘翁浑虱托到饲栋贪镍恭她倦弗汀雍窄嫌狈肿验悸缆婉林惶茵每藐聪期挎闰菊溶赐根程慰渠裁劝躺廓赏惫堤岸

4、空陀装轨令棍亭票帆链暗2012年银行从业资格考试风险管理章节练习题及答案、巴塞尔新资本协议要求实施内部评级法的商业银行估计其各信用等级借款人所对应的违约概率，常用方法的方法不包括【】。a、统计模型b、var法c、历史经验违约率d、外部评级映射、从国际银行业的发展经历来看，商业银行客户信用评级大致按顺序经历了【】三个主要发展阶段。a、专家判断法、信用评分法、违约概率模型分析b、信用评分法、专家判断法、违约概率模型分析c、专家判断法、违约概率模型分析、信用评分法d、信用评分法、违约概率模型分析、专家判断法、【】是指控制、管理商业银行的一种机制或制度安排。a、商业银行公司治理b、商业银行战略管理c、

5、商业银行内部控制d、商业银行风险管理、亚洲金融危机、俄罗斯货币危机等极端市场状况对银行业造成的沉重打击表明，商业银行在信用风险管理中需要进行【】。a、风险计量b、压力测试c、风险监控d、风险分析、关于信用风险外部评级的以下说法，不正确的是【】。a、外部评级是专业评级机构对特定债务人的偿债能力和意愿的整体评估b、外部评级主要对客户的信用风险进行评价c、外部评级主要依靠专家定性判断d、外部评级的评级对象主要是商业银行难以评价的中小客户群、中国银监会对原国有商业银行和股份制商业银行按照三大类七项指标进行信用风险评估，其中包括经营绩效类指标、资产质量类指标和审慎经营类指标，以下各指标不属于审慎经营类指

6、标的是【】a、资本充足率b、股本净回报率银行从业资格考试c、大额风险集中度d、不良贷款拨备覆盖率、商业银行的最高风险管理/决策机构是【】。a、股东大会b、董事会c、监事会d、高层管理者、商业银行的风险管理部门结构通常有分散型和集中型两种，下列对于商业银行分散型风险管理部门结构的缺点分析中，错误的是【】。a、难以绝对控制商业银行的敏感信息b、商业银行无法形成长期的核心竞争力c、不利于商业银行形成强大的定价能力d、不利于商业银行的进一步发展、在商业银行的下列活动中，不属于风险管理流程的是【】。a、风险识别b、风险承担能力确定c、风险计量d、风险控制、商业银行公司治理的核心是【】。a、在股份制结构下

7、保证各类股东的权利分配体系b、在所有权和经营权分离的情况下，保证股东利益最大化c、在所有权和经营权分离的情况下，通过信息披露制度完善股东对公司管理层的监督d、在所有权和经营权分离的情况下，为解决委托代理关系而建立董事会、高管层组成体系和制衡机制。 、在其他条件相同的条件下，以下因素将导致一份股票期权合约价值升高的是【】。a、到期时间缩短b、利率提高c、标的股票价格波动性增加d、期权需求小于供给、假如一家银行的外汇敞口头寸如下，日元多头150，马克多头200，英镑多头250，法郎空头120，美元空头280。用短边法计算的总外汇敞口头寸为【】。a、200b、400c、600d、1000、远期汇率反

8、映了货币的远期价值，其决定因素不包括【】。a、即期汇率b、市场对汇率波动方向和幅度的估计c、两种货币之间的利率差d、期限、关于var值计量方法的以下论述，不正确的是【】。a、方差协方差法不能预测突发事件的风险b、方差协方差法易低估实际的风险值c、历史模拟法可度量非线性金融工具的风险d、蒙特卡罗模拟法不需依赖历史数据、我们假定某资产组合的初始投资额为100万美元，r为计算期间的投资回报率，在区间（001，015）上服从均匀分布，资产组合在某置信水平下的最小价值为101万美元，则此资产组合以均值为基准的var为【】万美元。a、1银行从业资格考试b、6c、7d、15、计算var值的基本方法有方差协方

9、差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法，这三种方法中需要历史数据支持的是【】。a、历史模拟法和方差协方差法b、蒙特卡洛模拟法和方差协方差法c、历史模拟法、蒙特卡洛模拟法d、方差协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法、压力测试的目的是评估银行在极端不利情况下的亏损承受能力，主要采用【】方法进行模拟和估计。a、模拟分析和事后检验b、敏感性分析和情景分析c、敏感性分析和模拟分析d、模拟分析和情景分析、商业银行持有某股票，其当前价格为43元，经过分析预期该股票价格可能在未来一定时间内下跌，交易部门拟通过构造一个纯粹的卖出期权组合来规避股票价格下跌的风险，具体操作为：（1）购买1个卖出期权，执行价格为43元，成

10、本为6元；（2）出售2个卖出期权，执行价格为37元，每个收益4元；（3）购买1个卖出期权，执行价格为32元，成本为1元。、对资产的价值有：公允价值、名义价值、市场价值和内在价值四类价值计量指标，在市场风险计量与监测的过程中，更具有实质意义的是【】。a、公允价值和名义价值b、名义价值和市场价值c、市场价值和公允价值d、内在价值和市场价值、蒙特卡洛模拟法计量var值的基本方法之一，其优点包括【】。a、可以处理非线性、大幅波动及“肥尾”问题b、计算量较小，且准确性提高速度较快c、产生大量路径模拟情景，比历史模拟方法更精确和可靠d、即使产生的数据序列是伪随机数，也能保证结果正确e、可以通过设置消减因子

11、，使得模拟结果对近期市场的变化更快地做出反应 、最高风险管理委员会负责制定的风险管理相关政策和指导原则需要提交【】批准。a、董事会b、监事会c、股东大会d、高级管理层、压力测试是一种商业银行经常采用的风险管理技术，主要分为敏感性分析和【】两种方法。a、情景分析法b、分解分析法c、失误数分析法d、专家调查分析法、某商业银行观测到两组客户（每组5人）的违约率为（1%，1%）、（2%，0）、（3%，2%）、（4%，7%）和（8%，3%），则这两组客户违约率之间的坎德尔系数为【】。a、02b、06c、08d、09、以下几项中不属于商业银行风险管理职能的是【】。a、价格确认b、模型创建c、降低风险d、技

12、术支持、违约概率的估计包括两个层面，一是单一借款人的违约概率，二是【】所有借款人的违约概率。a、某一地区b、某一行业银行从业资格考试c、某一组合d、某一信用等级、一般而言，很多因素都可能造成借款人信用风险的提高，但以下那一因素并不会造成借款人信用风险提高的是【】。a、借款人财务杠杆提高b、借款人收益波动性变大c、利率水平降低d、经济转入萧条、关于商业银行内部控制的主要原则，下面的论述中，正确的是【】。a、内部控制应当渗透到商业银行的各项业务过程和各个操作环节，并须由全体人员参与b、商业银行的经营管理应当体现“效益优先、内控辅之”的要求c、内部控制须有高度的权威性，除董事会和高层管理者外任何人不

13、得拥有不受内部控制的权力d、内部控制的监督、评价部门必须与内部控制的建设、执行部门密切联系。、商业银行内部控制体系是风险管理的一个重要环节，负责建立、实施，及制定相关政策的主体部门是【】。a、董事会b、股东大会c、董事会和高级管理层d、董事会、监事会和高级管理层、风险计量是商业银行实施全面风险管理、有效配置监管资本和经济资本的基础，国际先进银行为加强内部风险管理和提高市场竞争力开发了多种针对不同风险种类的量化方法。下列那种不属于商业银行可以采取的风险计量方法【】。a、敏感性分析b、因果关系分析c、压力测试分析d、var分析风险识别的主要方法不包括【】。a、故障树法b、varc、专家预测法d、流

14、程图分析法 、在各种风险发生前，对风险的类型及其产生的根源进行分析判断，以便对风险进行估算和控制，这是【】。a、风险识别b、风险计量c、风险监测d、风险控制、以下说法中不正确的是【】。a、违约频率即通常所称的违约率b、违约概率和违约频率不是同一个概念c、违约概率和违约频率通常情况下是相等的d、违约概率与不良率是不可比的、假定目前市场上1年期零息国债的收益率为10%，1年期信用等级为b的零息债券的收益率为15。8%，且假定此类债券在发生违约的情况下，债券持有者本金或利息的回收率为0，则根据风险中性定价原理，上述有风险债券的违约概率约为【】。a、25%b、5%c、10%d、15%、就我国商业银行的

15、发展现状而言，【】是其面临的最大的、最主要的风险。a、市场风险b、信用风险c、流动性风险d、操作风险、假定某企业2006年的税后收益为50万元，且该年度其平均资产总额为180万元，则其资产回报率（roa）约为【】。a、28%银行从业资格报名b、35%c、39%d、40%、风险识别包括【】两个环节。a、感知风险和检测风险b、计量风险和分析风险c、感知风险和分析风险d、计量风险和监控风险、商业银行的风险管理部门结构通常有分散型和集中型两种，下列对于商业银行集中型的风险管理部门设置的说法中，错误的是【】。a、涉及的风险管理领域非常全面b、并不适合所有的商业银行采用c、资金投入巨大d、不利于绝对控制商

16、业银行的敏感信息、【】负责建立识别、计量、监测并控制风险的程序和措施。a、董事会b、监事会c、股东大会d、高级管理层、商业银行可以采取的风险计量方法不包括【】。a、因果关系分析b、varc、敏感性分析d、情景分析商业银行外部数据主要源于手工输入的数据、政府或上级部门的文件和【】。a、国际结算系统b、储蓄系统c、信用卡系统d、互联网上下载的相关数据 、【】负责保证商业银行建立并实施充分而有效的内部控制体系。a、监事会b、高级管理层c、股东大会d、董事会、【】是现代信用风险管理的基础和关键环节。a、信用风险识别b、信用风险计量c、信用风险监控d、信用风险报告、按照国际管理，商业银行对于企业和个人的

17、信用评定一般分别采用【】。a、评级方法和评分方法b、评级方法和评级方法c、评分方法和评级方法d、评分方法和评分方法、假定目前市场上存在两种债券，分别为1年期零息国债和1年期信用等级为b的零息债券，前者的收益率为10%；如果假定后者在发生违约的情况下，债券持有者本金与利息的回收率为50%，根据风险中性定价原理可知后者的违约概率约为97%，则后者的票面利率应约为【】。a、5%b、10%c、15%d、20%、creditmetrics的核心思想是【】。a、组合价值的变化不仅要受到资产违约的影响，而且资产等级的变化也对其价值产生影响b、公司特有的资产分布及其资本结构决定了公司的信用质量特征c、信用质量

18、的变化是宏观经济因素变化的结果d、债券或贷款的违约遵从泊松过程，与公司的资本结构无关、关于商业银行风险管理部门设置的下列说明中，正确的是【】。a、商业银行风险管理部门必须具有高度独立性b、商业银行风险管理部门不能具有或者只能具有非常有限的风险管理策略执行权c、商业银行风险管理部门和风险管理委员会必须相互独立，不能互通信息d、商业银行风险管理部门和风险管理委员会可以合二为一，以便信息的交流与共享e、商业银行风险管理部门通常有集中型和分散性两种类型、商业银行内部控制的主体是【】。银行从业资格报名a、董事会b、监事会c、高级管理层d、银行内部的各个部门及其人员、【】对金融机构的一般事务及会计事务进行

19、监督，是商业银行的监督机构，对股东大会负责。a、监事会b、党委c、纪委d、董事会、【】必须向董事会或指定的委员会提供关于重大变化或现行政策例外情况的通告。a、监事会b、高级管理层c、股东大会d、风险管理部门、商业银行所采取的风险控制措施应当实现的目标包括【】。a、降低银行经营过程中所面临的风险b、通过对风险诱因的分析，发现风险管理过程中存在的问题，以完善管理流程c、风险管理策略和战略符合经营目标的要求d、提高银行的资金利用效率e、在成本收益基础上保持银行经营的有效性。 、商业银行在设定组合集中度限额的程序中，首要的一步就是按某组合维度确定资本分配权重，这里“资本分配”中的资本是指【】。a、所预

20、计的下一年度的银行资本b、所预计的未来三年的银行资本c、本年度的银行资本d、过去三年间的银行资本、以下各因素中，商业银行在进行一般贷款定价时不需要明确考虑的是【】。a、资本金要求所带来的成本b、处理该笔贷款所花费的成本c、客户的规模d、由于贷款可能发生违约所导致的成本、客户评级/评分的验证是商业银行优化内部评级体系的重要手段，在以下各项中，它的内容不包括【】。a、客户信用评级b、风险区分能力验证c、校正各风险参数d、对评级结果的应用进行测试、商业银行风险管理涉及到大量的数据，属于外部数据的有【】。a、国内市场行情数据b、外部评级数据c、行业统计分析数据d、客户在本行的信用记录e、外部损失数据、

21、下列关于商业银行公司治理的说法中正确的是【】。a、商业银行公司治理是指控制、管理商业银行的一种机制或制度安排b、其核心是所有权和经营权的两权分离c、商业银行公司治理是商业银行内部组织结构和权利分配体系的具体表现形式d、良好的商业银行公司治理能够激励董事会和管理层追求符合商业银行和股东利益的目标e、良好的商业银行公司治理便于有效的监督、根据中国人民银行关于全面推行贷款质量五级分类管理的通知中的贷款风险分类指导原则，借款人无法足额偿还贷款本息，即使执行担保，也肯定要造成较大损失的贷款属于【】。a、次级类贷款银行从业资格报名b、损失类贷款c、可疑类贷款d、关注类贷款、公司董事会作为风险管理的一个组织

22、机构，其职责和要求主要体现在下列那几个方面【】。a、董事会是商业银行的最高风险管理机构b、董事会负责识别、计量、检测和控制各种风险c、董事会是我国商业所特有的机构d、风险管理总监应当是董事会成员e、董事会负责确定商业银行可以承受的总体风险水平、在商业银行的风险管理活动中，下列那些环节属于风险管理流程【】。a、风险检测b、风险承担能力确定c、风险计量d、风险额度分配e、风险控制、商业银行个人信贷产品可以基本划分为【】三类。a、个人住宅抵押贷款、个人消费贷款、循环零售贷款b、个人消费贷款、助学与助业贷款、循环零售贷款c、个人住宅抵押贷款、个人零售贷款、循环零售贷款d、个人住宅抵押贷款、助学与助业贷

23、款、循环零售贷款、影响商业银行违约损失率的因素有很多，清偿优先性属于【】。a、行业因素b、产品因素c、地区因素d、宏观经济因素 、在商业银行进行国家风险限额管理时，经常会遇到这样的情况：一个具有清偿能力和偿债意愿的债务人由于政府或监管当局的控制不能自由获得外汇或不能将资产转让于境外而导致不能按期偿还债务。由此类情况而产生的风险叫做【】。a、转移风险b、外汇风险c、市场风险d、操作风险、由于某债务人因某种原因无法按原有合同履约，商业银行决定对其原有贷款予以展期处理，商业银行的这种操作属于【】。a、限额管理b、贷款重组c、贷款转让d、贷款审批、银行在进行压力测试时，第一步是【】。a、分析借款人和抵

24、质押品价值在假定条件下可能的变动情况根据分析结果计算借款人违约概率和银行的违约损失b、设定情景假设c、根据客户经理的分析结果汇总估算银行总体损失、关于商业银行信用风险内部评级的以下说法，正确的是【】。a、内部评级是专业评级机构对特定债务人的偿债能力和意愿的整体评估b、内部评级主要对客户的信用风险和债项交易风险进行评价c、内部评级主要依靠专家定性判断d、内部评级的评级对象主要是政府和大企业、【】是指信用风险管理者通过各种监控技术，动态捕捉信用风险指标的异常变动，判断其是否已达到引起关注的水平或已经超过阀值。a、信用风险识别银行从业资格报名b、信用风险度量c、信用风险监测d、信用风险控制、假设某银

25、行在2006会计年度结束时，其正常类贷款为80亿人民币，关注类贷款为15亿人民币，次级类贷款为3亿人民币，可疑类贷款为1亿人民币，损失类贷款为1亿人民币，则其不良贷款率为【】。a、2%b、5%c、20%d、25%、假定某银行2006会计年度结束时共有贷款200亿人民币，其中正常贷款180亿人民币，其共有一般准备8亿人民币，专项准备1亿人民币，特种准备1亿人民币，则其不良贷款拨备覆盖率约为【】。a、5%b、56%c、20%d、50%、关于商业银行信息披露的以下说法，不正确的是【】。a、信息披露是一种中立、良性的政策手段b、通过强化信息披露可以达到强化市场约束的目的c、有效的信息披露可以向市场参与

26、者提供信息d、商业银行需要向市场参与者提供尽可能多的信息、假定银行总体经济资本为c，有3个分配单元，对应的非预期损失分别为cvar1、cvar2、cvar3，如果该商业银行采用基于非预期损失占比的经济资本配置方法，则第2个单元对应的经济资本为【】。a、cvar2b、c×c、cvar2d、c×、下列有关信用衍生产品的说法，错误的是【】。a、信用衍生产品是允许转移信用风险的金融合约b、信用衍生品的基本功能：违约保护在买方和卖方之间是相同的c、信用衍生产品的交割可采取实物或现金两种方式d、信用衍生产品既可以用于对冲掉全部的违约风险，也可用于对冲信用质量下降的风险、在对单一法人客户

27、进行信用风险识别时，按照业务特点和风险特征的不同，商业银行的客户可以分为【】。a、法人客户和个人客户b、企业类客户和机构类客户c、单一法人客户和集团法人客户d、公共客户和私人客户、假定某企业2006年的销售成本为50万元，销售收入为100万元，年初资产总额为170万元，年底资产总额为190万元，则其总资产周转率约为【】。a、20%b、26%c、53%d、56%、根据巴塞尔新资本协议，使用内部评级法的银行必须建立二维的评级系统，其中第一维是客户评级，第二维是【】。a、债务人评级b、债项评级c、不良贷款评级d、贷款评级、下面有关违约概率的说法，错误的是【】。a、违约概率是指借款人在未来一定时期内不

28、能按合同要求偿还贷款本息或履行相关义务的可能性b、在违约概率估计过程中，参考数据样本覆盖期限越长越好c、计算违约概率时，参考数据样本至少覆盖5年期限，同时必须包括违约率相对较高的经济萧条时期d、巴塞尔新资本协议中，违约概率被具体定义为借款人一年内的累计违约概率与3个基点中的较高者、与一般单个企业不同的是，商业银行在对集团客户进行财务分析时还需要涉及到【】。a、分析企业经营能力的问题b、分析企业偿债能力的问题c、汇总报表与合并报表问题d、分析企业还款能力的问题、与其他因素相比，对于商业银行而言，以下因素中最难以通过贷款组合的方式完全消除的是【】。a、区域风险b、行业风险c、管理层风险d、产品风险

29、、一般认为，显著影响新兴市场国家主权评级的因素不包括【】。a、该国汇率水平b、该国通货膨胀率水平c、违约史指标d、人均收入 、有关预期损失与非预期损失，下列说法错误的是【】。a、预期损失表示资产损失的平均值，而非预期损失表示资产损失的波动幅度b、相对于预期损失，非预期损失真正体现了银行的风险所在c、从计量角度来看，非预期损失是可以确切计算为某一个具体数值的d、通常情况下，稳健的银行应至少保证资本金足以抵御概率在999%以上的非预期损失、用于表示在一定时间水平、一定的概率下所发生最大损失的要素是【】。a、varb、预期损失c、情景分析d、历史模拟、按照巴塞尔新资本协议，下面各情况债务人被认为可能

30、违约的有【】。a、在发生信贷关系后，由于信贷质量出现大幅度下降，银行冲销了贷款或计提了专项准备金b、银行认定，除非采取追索措施如变现抵押品（如果存在的话），借款人可能无法金额偿还对商业银行的债务c、银行将贷款出售并相应承担了较大的经济损失d、银行停止对贷款计息e、债务人对商业银行的实质性债务逾期超过90天、在抵押贷款证券化过程中，建立一个独立的特殊中介机构spv的主要目的是【】。a、为了发行证券b、为了真正实现权益资产与原始权益人的破产隔离c、为了保证投资者本息的按期支付d、为了购买权益资产、对于某商业银行的某笔贷款而言，假定其借款人的违约概率为10%，违约损失率为50%，违约风险暴露为200

31、万人民币，则该笔贷款的预期损失为【】万人民币。a、5银行从业资格报名b、10c、20d、100、有关“贷款风险迁徙率”这一指标，下面说法错误的是【】。a、该指标衡量了商业银行风险变化的程度b、该指标是一个动态指标c、该指标表示为资产质量从前期到本期变化的比率d、该指标代表了大量银行贷款或交易组合在整个经济周期内的平均损失、普遍被应用于商业银行企业信用分析的camel系统有5个关键要素，其中包括【】。a、资本充足性b、流动性c、资产质量d、保障因素e、盈利水平、资产组合的信用风险通常应【】单个资产信用风险的加总。a、大于b、小于c、等于d、无关、【】不属于债项评级的内容。a、贷款五级分类b、贷款

32、12级分类c、lgd评级d、借款人评级、商业银行在组合风险限额管理中确定资本分配的权重时，不需要考虑的因素是【】。a、组合在战略层面的重要性b、过去的组合集中情况c、资本收益率d、经济前景 、以下关于信用风险组合模型的说法，正确的有【】。a、creditmetrics的本质是一var模型b、creditmetrics只能用于计算交易性资产组合varc、credit portfolio view是一仿真模型d、credit portfolio view比较适合投资类型的借款人e、credit risk 模型是一解析模型、经济资本主要用于规避银行的【】a、预期损失b、非预期损失c、灾难性损失d、常

33、规性损失、在我国商业银行实践中，对不良贷款进行风险化解的手段一般不包括【】。a、催收b、重组c、诉讼d、贷款的借新还旧、商业银行在抵押贷款证券化过程中，建立一个独立的特殊中介机构spv的主要目的是【】。a、为了发行证券b、为了真正实现权益资产与原始权益人的破产隔离c、为了购买权益资产d、为了保证投资者本息的按期支付、商业银行在贷款定价过程中，用来确定一笔贷款潜在违约成本的数据不包括【】。a、借款者信用状况的数据b、部门成本的数据c、违约风险暴露的数据d、担保品价值的数据、【】不属于按照信贷产品种类划分的个人客户。a、抵押房贷银行从业资格考试b、车贷c、新申请客户d、信用卡消费、组合贷款层面的行

34、业风险属于【】。a、系统风险b、非系统风险c、特定风险d、宏观风险、可用于对冲由于借款人信用状况下降而带来的损失的信用衍生产品是【】。a、总收益互换b、信用违约互换c、信用价差衍生产品d、信用联动票据、商业银行信用风险经济资本主要用于规避银行的【】。a、预期损失b、灾难性损失c、非预期损失d、常规性损失、以下关于商业银行客户评级/评分的验证的说法，正确的有【】。a、没有普遍适用的验证方法b、验证是一个循环过程c、验证的流程只能在验证设计和实施部门公开d、验证的结果要得到其他相关部门的审阅e、巴塞尔新资本协议对验证没有特殊要求 、在信用风险管理过程中，商业银行需要使用反映客户盈利能力、营运能力、

35、资产流动性等情况的财务指标来进行客户信用风险识别，以下各财务比率不属于营运能力指标的是【】。a、存货周转率b、资产回报率c、权益收益率d、资产负债率、商业银行在贷后管理中，常常进行贷款重组活动，即对原有贷款结构（期限、金额、利率、费用、担保等）进行调整、重新安排、重新组织，其目的主要在于【】。a、增加收益b、提高经济资本配置效率c、降低客户违约风险d、实现资产多元化配置、与单笔贷款业务的信用风险识别有所不同，商业银行在识别和分析贷款组合信用风险时，应更加关注【】可能造成的影响。a、管理层风险b、生产风险c、系统风险d、个体风险、关于credit risk 模型的以下说法，不正确的是【】。a、根

36、据火灾险的财险精算原理对贷款组合违约率进行分析b、假定每笔贷款只有违约、不违约两种状态c、认为同种类型的贷款同时违约的概率是很小的且相互独立的d、组合的损失分布即使受到宏观经济影响也还是正态分布、如果一家银行采用标准法计量信用风险，且对零售业务采用组合管理，假设其对某居民提供了100万人民币的房产抵押贷款，则其该笔业务的信用风险暴露为【】万人民币。a、35银行从业资格考试b、65c、75d、100、一家银行以利率12%贷款给某企业20亿人民币，期限为1年。银行为转移该笔业务的信用风险而购买总收益互换。按该合约规定（以一年为支付期），银行向信用保护卖方支付以固定利率15%为基础的收益，该支付流等

37、于固定利率加上贷款市场价值的变化，同时，信用保护卖方向银行支付浮动利率的现金流。假定互换期末浮动利率为13%，在支付期内贷款市场价值下降10%，那么银行向交易对方支付的现金流的利率和从交易对手处获得的现金流的利率分别为【】。a、10%和13%b、5%和13%c、15%和10%d、5%和15%、假定某企业当年的销售收入为100万元，销售成本为80万元，则其销售毛利率为【】。a、80%b、20%c、125%d、150%、因为资产之间的信用风险发生通常是不完全相关的，因此资产组合的信用风险一般【】个成份资产信用风险的加总。a、大于b、小于c、等于d、不确定、商业银行客户信用评级是商业银行对客户偿债能

38、力和偿债意愿的计量和评价，客户评级的评价是【】。a、信用等级和违约概率b、客户经营能力c、商业银行的债务水平d、客户违约风险的趋势、【】是指借款人在未来一定时期内发生违约的可能性。a、不良率b、违约概率c、违约频率d、不良债项余额在所有债项余额的占比 、在我国银行业实践中，可以根据运作机制将风险预警方法分为三类，其中包括【】。a、黄色预警法b、红色预警法c、蓝色预警法d、黑色预警法e、紫色预警法、信用风险监测是商业银行风险管理流程中的重要环节，商业银行需借助许多方法来完成，当其对单一客户进行风险检测时，需要借助的方法有【】。a、6c法b、客户信用评级方法c、贷款分类方法d、信用评分方法e、组合

39、管理方法、在过去的很长一段时间内，国际银行业都是通过专家判断法来对客户进行信用风险评级，这类系统虽然有各种各样的架构设计，但其选择的关键要素基本相似。其中对企业信用分析的5cs方法使用最为广泛，这里所指的5cs不包含的是下列那一项因素【】。a、债务人资本实力b、债务人还款能力c、信贷专家的主观估计d、贷款抵押品、某银行贷出了了价值为10亿元人民币的等级为a的贷款，假定在第一年违约的总价值为2000万人民币，第二年违约的总价值为1000万人民币，则该类贷款前两年的累计死亡率为【】。a、1%b、102%c、2%银行从业资格考试d、3%、参照国际最佳实践，商业银行对个人客户评分时，在拓展客户期，宜采

40、用【】。a、信用局评分b、申请评分c、行为评分d、credit monitor评分、20世纪90年代后，信用评分模型在商业银行信用风险管理中得到了广泛应用。根据对特征变量选择和变量权重的确定方法不同，提出了多种信用模型，以下各模型不属于信用评分模型的是【】。a、线性概率模型b、probit模型c、logit模型d、死亡率模型、credit monitor的核心在于把企业与银行的借贷关系视为期权买卖关系，这一模型对有风险贷款和债券进行估值的理论基础是【】。a、保险学的精算理论b、默顿期权定价理论c、经济计量学理论d、资产组合理论、采用保险业中的精算方法来得出债券或贷款组合损失分布的信用风险模型是

41、【】。a、credit riskb、credit monitorc、creditmetricisd、credit portfolio view、按照巴塞尔新资本协议，内部评级体系【】。a、完全等同于内部评级法b、是银行进行风险管理的基础平台，它包括作为硬件的内部评级系统和作为软件的配套管理制度c、主要侧重于以专家判别为主的定性评估，评级对象以政府或大型企业为主d、是实施内部评级法的惟一必备条件、假设某银行在2006会计年度结束时，其正常贷款为95亿人民币，次级类贷款为3亿人民币，可疑类贷款为1亿人民币，损失类贷款为1亿人民币，则其不良贷款率为【】。a、2%b、5%c、20%d、25% 、【】不

42、属于银行信贷所涉及的担保方式。a、抵押b、质押c、保证d、信用证、有关集团客户的信用风险，下列说法错误的是【】。a、内部关联交易频繁b、连环担保十分普遍c、系统性风险较高d、风险监控难度较小、商业银行在对客户风险进行检测时，通常需要分析客户风险的基本面指标，这主要包括【】。a、品质类指标b、实力类指标c、环境类指标d、财务类指标e、营运能力指标、商业银行在确定某一客户的信贷限额时，所考虑的因素包括【】。a、金融产品和其他维度信用风险暴露的具体状况b、商业银行的风险偏好c、商业银行经济资本配置状况d、客户资信状况e、商业银行的存款政策以及客户中间业务情况、反映了商业银行对贷款损失的弥补能力和对贷

43、款风险的防范能力的指标是【】。a、不良贷款率b、不良贷款拨备覆盖率c、预期损失率d、贷款准备充足率、以下各项，符合商业银行风险预警程序的顺序要求的是【】。a、信用信息的收集与传递，风险分析，风险处置，后评价b、风险分析，信用信息的收集与传递，风险处置，后评价c、风险分析，后评价，信用信息的收集与传递，风险处置d、信用信息的收集与传递，后评价，风险分析，风险处置、假定某银行总体经济资本为c，有3个分配单元，非预期损失总额为cvar，不包括每个单元所对应的非预期损失分别为cvar1、cvar2、cvar3，如果该商业银行采用基于边际非预期损失占比的经济资本配置方法，则第2个单元对应的经济资本为【】

44、。a、cvar2b、c*cvar2c、c*cvar2/（cvar1cvar2cvar3）银行从业资格考试d、c*（cvarcvar2）/（3cvarcvar1cvar2cvar3）、从操作层面上讲，【】不用于经济资本的配置。a、预期损失分配法b、损失变化分配法c、矩阵分解法d、收入变动法、在财务分析过程中，用来衡量企业经营能力的指标不包括【】。a、存货周转率b、应收账款周转率c、资产周转率d、资产负债率、在非财务因素分析中，对借款人还款记录的持续监控属于【】。a、经营风险分析b、管理风险分析c、还款意愿分析d、行业风险分析 、“5c"方法属于【】评级方法。a、信用评分法b、专家判断法

45、c、模型法d、部分基于模型法、【】不属于在进行贷款定价时明确考虑的因素。a、处理该笔贷款所花费的成本b、由于贷款可能发生违约所导致的成本c、资本金要求所带来的成本d、客户的规模、采用保险业中的精算方法来得出债券或贷款组合损失分布的信用风险模型是【】。a、creditriskb、creditmonitorc、creditmetricisd、credit portfolio view、商业银行在贷后管理中，常常采用贷款转让的方式对现有贷款进行处理，其主要目的可能在于【】。a、分散风险b、实现信用风险的转移c、增加收益d、实现资产多元化e、提高经济资本配置效率、商业银行在进行集团客户限额管理的过程中

46、，应注意的问题有【】。a、统一识别标准，实施集团内部各成员单位的个体控制b、掌握充分信息，避免对集团总体的过度授信c、主办银行牵头，建立集团客户小组d、尽量少用抵押，争取多用保证e、与集团客户签订授信协议，要求客户及时报告其有关关联交易、creditmonitor对有风险贷款和债券进行估值的理论基础是【】。a、保险学的精算理论银行从业资格考试b、默顿期权定价理论c、经济计量学理论d、资产组合理论、反映了商业银行对贷款损失的弥补能力和对贷款风险的防范能力的指标是【】。a、不良贷款率b、不良贷款拨备覆盖率c、预期损失率d、贷款准备充足率、典型的组合信用模型通常采用【】方法通过对可能的情景进行模拟来

47、计算组合中多种资产的相关性。a、资产分组b、集中度指标c、蒙特卡罗模拟d、历史损失数据均值与方差替代、下面关于非预期损失的说法，错误的是【】。a、非预期损失表示资产损失的波动幅度b、非预期损失真正体现了银行的风险所在c、非预期损失可通过提取准备金的形式加以规避d、从计量角度来看，非预期损失是无法确切计算为某一个具体数值的、采用var方法来计算非预期损失时，需首先确定【】。a、信贷资产组合潜在损失的分布b、信贷资产组合价值的分布c、不同信贷资产组合的风险特征d、信贷资产组合的组成成分 、商业银行在识别和分析贷款风险时，系统性风险因素包括【】。a、管理层风险因素b、行业风险因素c、区域风险因素d、

48、企业产品销售风险因素e、社会信用环境、关于国家风险主权评级的以下说法，正确的有【】。a、它是指各国直接或间接影响债务人履行其对外偿还义务的能力和意愿的测量和排名b、它涉及一国政治、经济、文化、国防等多方面的内容c、主权风险分析是一个动态的过程d、解释主权评级的模型需要动态调整e、由于主权评级需要的更多是经验判断，而非计量技术，所以与银行、公司评级相比，它要简单的多、银行在进行压力测试时，第一步是【】。a、分析借款人和抵质押品价值在假定条件下可能的变动情况b、根据分析结果计算借款人违约概率和银行的违约损失c、设定情景假设d、根据客户经理的分析结果汇总估算银行总体损失、credimetrics的核

49、心思想是【】。a、组合价值的变化不仅要受到资产违约的影响，而且资产等级的变化也对其价值产生影响b、公司特有的资产分布及其资本结构决定了公司的信用质量特征c、债券或贷款的违约遵从泊松过程，与公司的资本结构无关d、信用质量的变化是宏观经济因素变化的结果、【】不属于信用风险控制的手段。a、授权管理b、贷款流程控制银行从业资格考试c、贷款定价d、客户财务分析、在我国商业银行实践中，对不良贷款进行风险化解的手段不包括【】。a、催收b、重组c、诉讼d、贷款的借新还旧、在操作实践中，预期损失通常以一个比率的形式表示，即预期损失率，它的计算公式为【】。a、预期损失率违约概率×b、违约损失率c、预期损

50、失率违约概率×d、违约风险暴露、与综合发现风险报告不同，专项风险报告主要是【】。a、对常规信息进行定期报告b、至少每年准备一次c、仅对影响信用机构的重大风险事件进行报告d、定期报告的、在授权管理中，如果由自动化系统来计算与风险相一致的信贷条件时，有权单独设立信贷条件的是【】。a、营销人员b、风险分析人员c、信贷审批人员d、信贷组合管理人员对单一法人客户的财务状况进行分析时，企业财务比率分析主要包括【】。a、盈利能力分析b、杠杆比率分析c、现金流量分析d、效率分析e、流动比率分析 、以下各模型属于商业银行信用评分模型的有【】。a、线性概率模型b、logit模型c、线性辨别模型d、死亡率

51、模型e、probit模型、以下关于债项评级和客户评级的说法，正确的有【】。a、它们反映了信用风险水平的两个维度b、客户评级主要针对交易主体c、债项评级的水平由债务人的信用水平决定d、一个债务人可以有多个客户评级e、一个债务人的不同债项可以有不同的债项评级、重视定量分析与定性分析相结合的风险预警方法是【】。a、黑色预警法b、蓝色预警法c、红色预警法d、橙色预警法、根据巴塞尔新资本协议，使用内部评级法的银行必须建立二维的评级系统，其中第一维是借款人评级，第二维是【】。a、债务人评级b、债项评级c、不良贷款评级d、贷款评级、按照巴塞尔新资本协议，下面不属于违约的一种情况是【】。a、银行停止对贷款计息

52、b、债务人对银行集团的任何重要债务逾期超过60c、银行将贷款出售并相应承担了较大的经济损失d、银行认定，除非采取追索措施如变现抵押品（如果存在的话），借款人可能无法金额偿还对银行集团的债务、商业银行贷款重组是当债务人因种种原因无法按原有合同履约时，商业银行对原有贷款结构进行调整、重新安排、重新组织的过程，在此，贷款结构包括【】。a、贷款期限银行从业资格考试b、贷款担保c、贷款金额d、贷款人规模e、贷款费用、根据中国人民银行关于全面推行贷款质量五级分类管理的通知中的贷款风险分类指导原则，借款人无法足额偿还贷款本息，即使执行担保，也肯定要造成较大损失的贷款属于【】。a、次级类贷款b、损失类贷款c、

53、关注类贷款d、可疑类贷款、6c法是商业银行信用风险预警的传统方法，根据这一方法，专家需对债务人的六项因素做出评价，这六项因素中包括【】。a、流动性b、抵押品c、经济周期的走势d、品格e、资产、商业银行内部风险管理指引必须在设立授信权限方面作出职责安排和相关规定，授信权限管理通常遵循的原则包括【】。a、给予每一交易对方的信用须得到一定权力层次的批准b、交易对手风险限额的确定和单一信用暴露的管理应符合组合的统一指导及信用政策c、债项的每一个重要改变（如主要条款、抵押结构及主要合同）都应备案，但为了提高审批效率，不一定要得到一定权力层次的批准d、根据审批人的资历、经验和岗位培训，将信用授权分配给审批人并定期进行考核e、集团内机构在